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华夏鼎兴债券型证券投资基金2018年第4季度报告

2019-01-22 19:46:56

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月 17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。

华夏鼎兴债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告

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§2基金产品概况

基金简称 华夏鼎兴债券

基金主代码 004637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年 1月 12日

报告期末基金份额总额 202,780,211.59份

投资目标 在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

投资策略

本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益

率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略

等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票

基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鼎兴债券 A 华夏鼎兴债券 C

下属分级基金的交易代码 004637 004638

报告期末下属分级基金的份

额总额

202,780,211.59份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2018年 10月 1日-2018年 12月 31日)

华夏鼎兴债券 A 华夏鼎兴债券 C

1.本期已实现收益 2,252,533.21 13.75

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3

2.本期利润 1,858,630.05 10.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0335

4.期末基金资产净值 203,317,129.69 -

5.期末基金份额净值 1.0026 -

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏鼎兴债券A:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.90% 0.05% 1.99% 0.05% -1.09% 0.00%

华夏鼎兴债券C:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

2018年 10

月 1日至

2018年 12

月 12日

0.71% 0.05% 1.77% 0.04% -1.06% 0.01%

注:2018年 12月 13日至 12月 31日期间,华夏鼎兴债券 C类基金份额为零。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏鼎兴债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年 1月 12日至 2018年 12月 31日)

华夏鼎兴债券A:

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4

华夏鼎兴债券C:

注:①本基金合同于 2018年 1月 12日生效。

②根据华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月

内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约

定。

③2018年 12月 13日至 12月 31日期间,华夏鼎兴债券 C类基金份额为零。

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§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期

证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

祝灿

本基金

的基金

经理、

机构债

券投资

部总监

2018-01-12 - 17年

芝加哥大学工商管理硕士。曾任

中信证券投资管理部投资经理、

德意志银行新加坡分行交易员

等。2013年 7月加入华夏基金管

理有限公司,曾任机构债券投资

部投资经理,华夏鼎益债券型证

券投资基金基金经理(2016 年

12月 27日至 2017年 12月 28日

期间)、华夏鼎实债券型证券投

资基金基金经理(2017 年 6 月

15日至 2018年 3月 14日期间)、

华夏鼎茂债券型证券投资基金

基金经理(2017年 3月 15日至

2018年 3月 29日期间)等。

刘明宇

本基金

的基金

经理、

固定收

益部执

行总经

2018-02-12 - 9年

经济学硕士。2009年 6月加入华

夏基金管理有限公司,曾任机构

债券投资部研究员、投资经理助

理、投资经理,华夏鼎实债券型

证券投资基金基金经理(2017年

12月 19日至 2018年 3月 14日

期间)等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、

研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安

全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大

利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

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通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量 5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年 4季度,国际经济方面,在对美国经济增长放缓、中美贸易战持续和美联储加息的担

忧下,美股从高位大幅回撤。美联储 12月如期加息,但释放了一定的鸽派信号,市场对明年美联

储加息次数预期有所降低。油价从高位大幅回落,美元指数维持高位,美债收益率下行。国内经

济方面,数据显示国内经济有较大的下行压力,3季度 GDP创 15年来单季最大下滑环比,信贷

和旧口径社融数据下滑且结构较差,工业增加值、消费和企业利润数据持续回落,抢出口效应消

退后,11月进出口数据也大幅下滑。中美摩擦继续升级,但在 G20会议中美元首会面后有所缓和,

人民币汇率徘徊在 6.9附近高位,外汇占款持续下降。国内政策方面,央行 12月创设定向中期借

贷便利(TMLF)定向货币宽松,政府针对股权质押、民企信用风险和实体融资困难等问题推出一系

列政策,环保限产和金融监管也边际放松,宽货币加宽信用的政策方向延续。债市方面,4季度

利率债和地方债供给较少,利率债一级招标情绪较好,10月较差的金融数据公布后,收益率出现

较大幅度下行,之后 12月中,在年末资金面季节性收紧、地产放松预期增强和 19年地方债可能

提前发行的传言等多重因素叠加下,收益率小幅回调。总体来看,长端政金债和地方债表现最好,

各类属债券收益率曲线变平,信用利差变动不大,受政策利好带动,民企债、城投债和低等级债

券利差有所收窄。股市方面,季初美股高位回落带动全球股市下跌,A股大幅下跌至年内新低,

由于政策催化和风险偏好修复,股权质押风险有所化解,股市小幅反弹,4季度转债表现略好于

股票。

报告期内,本基金优化了组合结构,适度提升了持仓久期,维持了合适的杠杆水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2018年 12月 31日,华夏鼎兴债券 A基金份额净值为 1.0026元,本报告期份额净值增

长率为 0.90%,同期业绩比较基准增长率为 1.99%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

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值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 237,672,408.22 97.70

其中:债券 219,707,200.00 90.31

资产支持证券 17,965,208.22 7.38

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 1,211,639.37 0.50

7 其他各项资产 4,391,274.91 1.81

8 合计 243,275,322.50 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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8

3 金融债券 20,590,200.00 10.13

其中:政策性金融债 20,590,200.00 10.13

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 160,328,000.00 78.86

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 38,789,000.00 19.08

9 其他 - -

10 合计 219,707,200.00 108.06

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例

(%)

1 018005 国开 1701 205,000 20,590,200.00 10.13

2 011801021

18鲁钢铁

SCP008

200,000 20,190,000.00 9.93

3 011801819

18华菱钢铁

SCP004

200,000 20,078,000.00 9.88

4 011801763

18阳煤

SCP011

200,000 20,078,000.00 9.88

5 011801785

18环球租赁

SCP009

200,000 20,062,000.00 9.87

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净

值比(%)

1 116810 一方碧 28 180,000.00 17,965,208.22 8.84

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,康美药业股份有限公司本期出现被监管部门立案

调查的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的

要求。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,707.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,389,566.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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10

8 其他 -

9 合计 4,391,274.91

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华夏鼎兴债券A 华夏鼎兴债券C

本报告期期初基金份额总额 199,784,902.55 318.47

报告期基金总申购份额 2,997,825.30 -

减:报告期基金总赎回份额 2,516.26 318.47

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 202,780,211.59 -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资

者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份额比例

达到或者超过20%的

时间区间

期初份额

持有份额

份额占

机构

1

2018-10-01至

2018-12-31

199,779,242.83 - - 199,779,242.83 98.52%

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产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在

市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价

格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基

金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等

情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2018年 12月 7日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告。

2018年 12月 11日发布华夏鼎兴债券型证券投资基金第一次分红公告。

2018年 12月 26日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构及华夏财

富申购、赎回等业务最低数额限制的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金

管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有

分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金

管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理

人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联

合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理

人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华

夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银

河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2018年 12月 31日数据),华

夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 2/152;华夏圆和

混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例

60%-100%)”中排序 9/346;华夏沪港通恒生 ETF、华夏金融 ETF在“股票基金-指数股票型基金-

股票 ETF基金”中分别排序 1/109和 9/109;华夏沪港通恒生 ETF联接(A类)、华夏上证 50ETF联

接(A类)在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF联接基金(A类)”中分别排序 2/73和 10/73。

在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:

(1)华夏基金直销交易系统上线养老基金“申购+定投”功能,为客户提供了更便捷的投资方式;

(2)对旗下部分开放式基金申购、赎回、转换和定期定额申购业务的最低数额限制进行调整,降

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低了客户交易及持有基金的门槛;(3)与长沙银行、网商银行、百度百盈基金等代销机构合作,

为客户提供了更多理财渠道;(4)开展“华夏邀您重阳登高祈福”、“大胆预测退休金”、“猜?折扣 5

因素?”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;

9.1.2《华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同》;

9.1.3《华夏鼎兴债券型证券投资基金托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者

可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一九年一月二十二日