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嘉实先进制造股票型证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-26 14:19    来源:    关注指数:

重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况基金名称 嘉实先进制造股票型证券投资基金 基金简称 嘉实先进制造股票 基金主代码 001039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月24日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,750,455,284.08份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握中国制造业产业升级过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金重点配置股票资产,通过对宏观经济、政策、流动性等的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例,有效管理市场风险,提高组合收益率。 业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -116,208,636.15 59,318,281.77 -192,198,277.49 本期利润 -522,473,430.29 304,738,152.40 -261,233,967.49 加权平均基金份额本期利润 -0.2816 0.1197 -0.0833 本期加权平均净值利润率 -35.70% 13.95% -10.87% 本期基金份额净值增长率 -31.44% 14.79% -8.70% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -651,675,204.01 -468,803,629.34 -686,628,626.09 期末可供分配基金份额利润 -0.3723 -0.2142 -0.2421 期末基金资产净值 1,098,780,080.07 2,003,560,807.21 2,263,195,671.40 期末基金份额净值 0.628 0.916 0.798 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 -37.20% -8.40% -20.20% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.90% 1.74% -6.03% 1.30% -6.87% 0.44% 过去六个月 -20.10% 1.60% -7.74% 1.18% -12.36% 0.42% 过去一年 -31.44% 1.55% -23.91% 1.13% -7.53% 0.42% 过去三年 -28.15% 1.45% -35.21% 1.18% 7.06% 0.27% 自基金合同生效起至今 -37.20% 1.88% -49.92% 1.64% 12.72% 0.24% 注:本基金业绩比较基准为:中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 本基金股票部分主要投资于先进制造业股票。中证装备产业指数反映沪深A股中装备产业公司股票的整体表现,对制造行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场整体变动状况的上证国债指数收益率。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=80%×(中证装备产业指数 (t)/中证装备产业指数(t-1)-1)+20%×(上证国债指数(t) /上证国债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图:嘉实先进制造股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年4月24日至2018年12月31日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金基金合同生效日为2015年4月24日,2015年度的相关数据根据当年实际存续期(2015年4月24日至2015年12月31日)计算。 过去三年基金的利润分配情况过去三年本基金未实施利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张淼 本基金、嘉实稳健混合基金经理 2015年4月24日 - 13年 曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。硕士研究生,具有基金从业资格。 注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实先进制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2018年中国资本市场在内外部双重因素共同作用下出现大幅下跌,我们虽然曾经提到过外部因素可能会对市场带来影响,但中美贸易摩擦超我们以及市场预期。国内去杠杆由金融领域向实体经济蔓延,资管新规的落实也加大了信用领域风险的暴露,宏观基本面下半年增速回落。虽然从4季度我们看到政府出台了稳经济的系列政策,同时中美贸易谈判也向积极方向转变,但由于4季度从宏观到微观整体走弱的经济与企业盈利数据、可能于年底经济工作会议下调的明年增长的目标、以及2019年1月1日即将把税率提升到25%的美国对华关税措施,投资者的视角又会重新回到进一步恶化的经济基本面和企业盈利前景上市场仍然在震荡下行。我们一直在强调在中国教育结构转变、工程师红利等背景下看好中国制造升级的大机会,因此在通信、电子、家电、汽车零部件等行业配置较多,而中美贸易战正是要阻止中国制造升级的脚步,因此组合在这些板块中的配置对净值拖累较大。报告期内本基金给投资者带来损失,深感歉意!报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.628元;本报告期基金份额净值增长率为-31.44%,业绩比较基准收益率为-23.91%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,宏观总需求仍然多处承压,货币与财政政策趋于宽松对冲需求下行,基建将率先反弹对冲地产、制造业投资和出口、消费下行的压力。现有的政策储备和应对难以稳定总需求,我们预计在2019年年中面对更大压力时、政府将通过更大力度的政策手段延缓经济下滑的势头,并促成增长与盈利在未来一段时间内逐步企稳,因此我们大概率能够看到“宽货币”+“宽信用”的阶段,同时市场整体估值处于历史底部,资本市场的表现不会太差。当然我们也一直强调此次可能不再会是大水漫灌,结构可能重于仓位,同时我们还要对包括美国股市、中美关系以及对美国以外的其他国家出口等等外部因素保持一份警惕。 从结构选择方面来看,在宏观经济衰退期或可能向复苏期过渡的阶段,选择弱周期或抗周期的板块,比如行业或公司的业绩增长逻辑独立于经济周期,产业政策或金融政策敏感度高,多集中在科技和制造业领域,而抗周期板块主要是政府稳经济的抓手,在这个领域我们会尽量选择长期仍然有空间,同时短期有政策加持的细分领域进行配置。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1) 报告期内本基金未实施利润分配; (2) 根据本报告3.1.1“本期利润”为-522,473,430.29元 、3.1.2“期末可供分配利润”为-651,675,204.01元,以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)的约定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实先进制造股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。审计报告 嘉实先进制造股票型证券投资基金 2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2019)第 22713 号)。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体:嘉实先进制造股票型证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 195,728,855.37 171,044,501.79 结算备付金 340,824.14 1,460,149.75 存出保证金 173,130.74 148,884.56 交易性金融资产 7.4.7.2 900,165,871.72 1,830,575,780.86 其中:股票投资 899,609,510.92 1,829,922,157.66 基金投资 - - 债券投资 556,360.80 653,623.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,087,452.46 9,188,654.83 应收利息 7.4.7.5 36,050.98 43,278.14 应收股利 - - 应收申购款 107,321.63 116,419.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,101,639,507.04 2,012,577,669.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 548,803.56 4,863,630.43 应付管理人报酬 1,458,546.60 2,575,863.77 应付托管费 243,091.08 429,310.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 198,910.64 736,650.02 应交税费 6.20 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 410,068.89 411,406.95 负债合计 2,859,426.97 9,016,861.80 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,750,455,284.08 2,188,477,068.94 未分配利润 7.4.7.10 -651,675,204.01 -184,916,261.73 所有者权益合计 1,098,780,080.07 2,003,560,807.21 负债和所有者权益总计 1,101,639,507.04 2,012,577,669.01 注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.628元,基金份额总额1,750,455,284.08份。利润表会计主体:嘉实先进制造股票型证券投资基金本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 一、收入 -491,828,933.56 347,528,546.94 1.利息收入 1,253,526.74 1,909,194.98 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,251,779.55 1,908,977.20 债券利息收入 1,747.19 217.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -87,401,723.37 99,710,049.14 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -98,034,570.21 84,180,251.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 10,632,846.84 15,529,797.73 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -406,264,794.14 245,419,870.63 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 584,057.21 489,432.19 减:二、费用 30,644,496.73 42,790,394.54 1.管理人报酬 21,963,534.78 32,787,415.98 2.托管费 3,660,589.07 5,464,569.42 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 4,575,195.39 4,202,721.80 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 6.14 - 7.其他费用 7.4.7.19 445,171.35 335,687.34 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -522,473,430.29 304,738,152.40 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -522,473,430.29 304,738,152.40 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:嘉实先进制造股票型证券投资基金本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,188,477,068.94 -184,916,261.73 2,003,560,807.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -522,473,430.29 -522,473,430.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -438,021,784.86 55,714,488.01 -382,307,296.85 其中:1.基金申购款 109,431,872.90 -17,791,048.09 91,640,824.81 2.基金赎回款 -547,453,657.76 73,505,536.10 -473,948,121.66 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,750,455,284.08 -651,675,204.01 1,098,780,080.07 项目 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,836,205,354.90 -573,009,683.50 2,263,195,671.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 304,738,152.40 304,738,152.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -647,728,285.96 83,355,269.37 -564,373,016.59 其中:1.基金申购款 202,954,822.96 -21,788,673.73 181,166,149.23 2.基金赎回款 -850,683,108.92 105,143,943.10 -745,539,165.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,188,477,068.94 -184,916,261.73 2,003,560,807.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署: 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 21,963,534.78 32,787,415.98 其中:支付销售机构的客户维护费 8,502,543.37 12,611,243.03 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。基金托管费单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,660,589.07 5,464,569.42 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末(2018年12月31日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_活期 195,728,855.37 1,222,033.72 171,044,501.79 1,885,433.25 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位:人民币元 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 网下申购 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末(2018年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本期末(2018年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。交易所市场债券正回购本期末(2018年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 899,609,510.92 81.66 其中:股票 899,609,510.92 81.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 556,360.80 0.05 其中:债券 556,360.80 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 196,069,679.51 17.80 8 其他各项资产 5,403,955.81 0.49 9 合计 1,101,639,507.04 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 582,944,330.70 53.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,497,732.00 1.50 E 建筑业 17,190,221.12 1.56 F 批发和零售业 60,189,864.56 5.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 160,760,899.10 14.63 J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,300,000.00 1.21 M 科学研究和技术服务业 25,050,650.00 2.28 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,625,667.64 2.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 899,609,510.92 81.87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600529 山东药玻 3,288,321 62,478,099.00 5.69 2 601799 星宇股份 860,611 40,879,022.50 3.72 3 600582 天地科技 11,820,300 40,425,426.00 3.68 4 002430 杭氧股份 3,981,892 37,230,690.20 3.39 5 300352 北信源 11,117,400 36,576,246.00 3.33 6 300271 华宇软件 2,210,500 33,179,605.00 3.02 7 601766 中国中车 3,528,300 31,825,266.00 2.90 8 600835 上海机电 2,170,300 31,577,865.00 2.87 9 000028 国药一致 749,018 31,039,305.92 2.82 10 600570 恒生电子 572,900 29,779,342.00 2.71 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300352 北信源 105,502,296.82 5.27 2 002236 大华股份 58,724,223.18 2.93 3 603019 中科曙光 55,773,488.80 2.78 4 002217 合力泰 43,222,626.80 2.16 5 601799 星宇股份 43,148,803.67 2.15 6 000547 航天发展 41,237,569.33 2.06 7 600740 山西焦化 38,932,994.57 1.94 8 000528 柳 工 37,322,803.94 1.86 9 300323 华灿光电 37,017,768.74 1.85 10 300059 东方财富 36,843,109.21 1.84 11 600104 上汽集团 36,529,160.78 1.82 12 600536 中国软件 33,971,027.05 1.70 13 600271 航天信息 33,850,247.24 1.69 14 600172 黄河旋风 33,611,851.54 1.68 15 600570 恒生电子 33,201,090.46 1.66 16 002013 中航机电 32,125,506.94 1.60 17 601766 中国中车 30,698,178.75 1.53 18 300271 华宇软件 29,329,516.16 1.46 19 600348 阳泉煤业 27,889,219.19 1.39 20 002430 杭氧股份 26,764,151.93 1.34 累计卖出金额前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000028 国药一致 89,591,592.25 4.47 2 000651 格力电器 81,766,079.58 4.08 3 000063 中兴通讯 81,003,741.37 4.04 4 002048 宁波华翔 78,532,966.33 3.92 5 600703 三安光电 66,395,240.11 3.31 6 000963 华东医药 58,232,262.42 2.91 7 603019 中科曙光 57,195,592.63 2.85 8 600438 通威股份 51,736,611.18 2.58 9 002475 立讯精密 50,749,332.92 2.53 10 601012 隆基股份 50,219,948.06 2.51 11 300323 华灿光电 49,044,597.51 2.45 12 600740 山西焦化 41,459,065.79 2.07 13 300059 东方财富 41,455,416.75 2.07 14 600536 中国软件 41,157,601.52 2.05 15 601766 中国中车 40,939,614.50 2.04 16 000528 柳 工 40,815,100.23 2.04 17 603260 合盛硅业 40,786,355.50 2.04 18 600477 杭萧钢构 37,807,330.31 1.89 19 002013 中航机电 36,147,404.73 1.80 20 300054 鼎龙股份 33,536,887.61 1.67 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,490,102,026.66 卖出股票收入(成交)总额 1,916,212,571.45 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 556,360.80 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 556,360.80 0.05 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113015 隆基转债 5,520 556,360.80 0.05 注:报告期末,本基金仅持有上述1支债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末,本基金未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内,本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 173,130.74 2 应收证券清算款 5,087,452.46 3 应收股利 - 4 应收利息 36,050.98 5 应收申购款 107,321.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,403,955.81 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113015 隆基转债 556,360.80 0.05 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 23,213 75,408.40 5,642,647.72 0.32 1,744,812,636.36 99.68 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,406.97 0.00 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份 基金合同生效日(2015年4月24日)基金份额总额 4,501,610,288.72 本报告期期初基金份额总额 2,188,477,068.94 本报告期基金总申购份额 109,431,872.90 减:本报告期基金总赎回份额 547,453,657.76 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,750,455,284.08 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费110,000.00元,该审计机构已连续4年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份有限公司 2 597,563,476.75 17.56% 418,301.00 17.75% - 中信建投证券股份有限公司 4 558,095,786.49 16.40% 390,668.29 16.57% - 中信证券股份有限公司 5 443,383,139.21 13.03% 310,372.75 13.17% - 广发证券股份有限公司 5 377,119,375.67 11.08% 263,984.74 11.20% - 长江证券股份有限公司 1 311,338,853.42 9.15% 217,939.89 9.25% - 东方证券股份有限公司 2 262,134,857.19 7.70% 183,495.78 7.78% - 中国国际金融股份有限公司 3 224,584,328.96 6.60% 150,517.90 6.39% - 方正证券股份有限公司 5 223,205,811.56 6.56% 156,244.07 6.63% - 天风证券股份有限公司 2 152,127,936.81 4.47% 96,038.29 4.07% - 国海证券股份有限公司 2 104,705,860.95 3.08% 66,101.44 2.80% 新增 华泰证券股份有限公司 4 75,110,445.81 2.21% 52,577.31 2.23% - 中国银河证券股份有限公司 2 63,924,024.33 1.88% 44,747.56 1.90% - 国元证券股份有限公司 1 8,850,606.41 0.26% 6,195.42 0.26% - 东吴证券股份有限公司 3 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 3 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 2 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 2 - - - - - 华西证券股份有限公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券股份有限公司 4 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 3 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 天源证券经纪有限公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 2 - - - - 新增 湘财证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 英大证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 3 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 4 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 安信证券股份有限公司 3 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 广州证券股份有限公司 2 - - - - - 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 3:中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。影响投资者决策的其他重要信息 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail: service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2019年03月26日

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