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天弘通利混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-27 14:46    来源:    关注指数:

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2019年 03月 27日

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 2

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03

月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正

文。

本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 3

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘通利混合

基金主代码 000573

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月14日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 566,416,439.30份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握

市场机会,在有效控制风险的前提下力争获取高于业

绩比较基准的投资收益。

投资策略

本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。

在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行

大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场

的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其

次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方

面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资

价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期

的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债

券型基金,低于股票型基金。

注:本基金自2015年4月14日起,业绩比较基准由“五年期银行定期存款利率(税后)”,

变更为“三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%”。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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公司

信息披

露负责

姓名 童建林 田东辉

联系电话 022-83310208 010-68858113

电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 95046 95580

传真 022-83865569 010-68858120

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

www.thfund.com.cn

基金年度报告备置地

基金管理人及基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 2,282,311.72 70,209,171.85 104,570,862.97

本期利润 11,495,090.62 67,133,476.06 63,239,112.18

加权平均基金份额本期利

0.0182 0.0709 0.0442

本期基金份额净值增长率 1.42% 5.76% 4.35%

3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利

0.2103 0.1931 0.1281

期末基金资产净值

685,540,310.0

0

831,704,370.2

7

1,280,626,001.2

9

期末基金份额净值 1.210 1.193 1.128

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基

金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三

个月

0.41% 0.09% 0.76% 0.01% -0.35% 0.08%

过去六

个月

0.75% 0.13% 1.53% 0.01% -0.78% 0.12%

过去一

1.42% 0.14% 3.08% 0.01% -1.66% 0.13%

过去三

11.93% 0.11% 9.86% 0.01% 2.07% 0.10%

自基金

合同生

效起至

29.36% 0.11% 18.73% 0.01% 10.63% 0.10%

注:本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%,即中国人民银

行公布并执行的三年期金融机构人民币存款基准利率(税后)+0.75%。2015年4月14日

之前的业绩比较基准为:五年期银行定期存款利率(税后),即中国人民银行公布并执

行的五年期金融机构人民币存款基准利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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注:1、本基金合同于2014年03月14日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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注:本基金合同于2014年03月14日生效。基金合同生效当年2014年的净值增长率按照基

金合同生效后当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基

金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,

总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为:

股东名称 股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%

合计 100%

截至2018年12月31日,本基金管理人共管理45只基金:天弘精选混合型证券投资基

金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期

策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证

券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基

金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金(原"天弘安

康养老混合型证券投资基金")、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型

证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同

利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500

指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新

活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天

弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金(原"天弘中证大宗商品股

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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票指数型发起式证券投资基金")、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘

量化驱动股票型证券投资基金(原"天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金")、

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基

金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、

天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(原“天弘中证计算机指数型发起式证

券投资基金”)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场

基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天

弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘

金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基

金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天

弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资

基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理(助理)

期限

说明

任职

日期

离任

日期

姜晓

本基金基金经理。

2014

年03

-

9

女,经济学硕士。历任本

公司债券研究员兼债券交

易员,光大永明人寿保险

有限公司债券研究员兼交

易员。2011年8月加盟本公

司,历任固定收益研究员、

基金经理助理等。

王昌

本基金基金经理。

2018

年11

-

12

男,数学硕士。历任安信

证券股份有限公司固定收

益分析师,光大永明人寿

保险有限公司高级投资经

理,光大永明资产管理股

份有限公司投资管理总部

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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董事总经理,先锋基金管

理有限公司固定收益总

监。2017年7月加盟本公

司。

钱文

本基金基金经理。

2014

年05

-

12

男,理学硕士。2007年5月

加盟本公司,历任本公司

行业研究员、高级研究员、

策略研究员、研究主管助

理、研究部副主管、研究

副总监、研究总监、股票

投资部副总经理、基金经

理助理等。

赵鼎

本基金基金经理助理。

2018

年11

-

5

男,电子学硕士学位,历

任Micron Asia产品分析

师、泰康资产管理有限责

任公司固收交易员。2017

年8月加盟本公司,历任本

公司投资经理助理。

注:1、基金经理任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。基

金经理助理任职日期为聘任日期。

2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作,不具有独立

决策职能。

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关

法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,严格执行《证券投资基金管理

公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策和交易

执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品

种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投

资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程

序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下

交易业务,依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网

下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进

行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分

配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显

著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格

异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可

能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义

进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公

平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向

交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本年整体思路是配置长久期利率债及资质较高的信用债。在货币政策持续宽松的大

背景下,维持账户的杠杆水平。

经济下行已经是目前的一致预期,且在央行的行为与讲话中可以推测,货币政策还

将继续维持宽松,因此当前首要策略是维持杠杆。同时,适当拉长久期,并通过比价体

系配置利率债及高资质信用债以抓住下行机会。对于确有信用风险的债券,仍会择机卖

出,以进行风险规避。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.210元,本报告期份额净值增长率1.42%,

同期业绩比较基准增长率3.08%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

货币政策仍将维持宽松,经济下行压力仍在,但需要关注可能的超预期变量。从央

行的种种行为及中央经济会议和四季度例会上的表态,可以推断货币政策仍将持续维持

宽松,地方债发行对于市场的冲击有限,因为央行大概率会投放流动性进行对冲。从时

间窗口上,一月的信贷数据需要密切关注,从近期的反馈来看,可能会超出市场预期,

从而造成利率的回调。地产投资是目前市场分歧较大的地方,需要密切关注数据的变化。

具体而言,明年来看,地产投资由于建安投资的支撑可能仍有韧性。土地购置费的下降

基本已成为共识,矛盾在于建安投资部分。我们认为在前期销售持续大于竣工的情况下,

房企会有刚性的交房压力,从而在其减少拿地后,会将后续资金更多用于建安投资,从

而会看到建安投资的上升。同时,工业企业目前已多数进入到主动去库存阶段,最快在

6月左右会进入补库存阶段,从而对经济产生拉动。

因此,我们认为利率仍处于下行通道中。原因有三,第一,只要经济的下行压力仍

在,货币政策的宽松态势就会继续维持,成为常态。第二,年初的地方债供给冲击,在

流动性充足的情况下,不会有过大影响。第三,宽货币向宽信用的传导依旧不是很顺畅,

但须密切关注信贷、房地产、库存等数据以关注边际变化。

在策略方面:1)利率债将维持一定的基础仓位,浮动仓位采取高频的趋势跟随策

略,或者震荡交易策略;2)可转债耐心等待股市底部出现,布局95-115之间低转股溢

价率、低正股PEG的品种;3)收益率曲线形态整体比较陡峭,短端会维持比较稳的态势,

长端仍有较大的空间,因此继续维持久期。

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的

基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监

督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审

查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规

和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委

员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、

投资研究部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金

行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜

任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关

问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不

具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要

求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模

型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在

任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在本基金的

托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义

务。

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和

托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计

算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现

本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内,本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

该所出具了“标准无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项。投资者可通

过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:天弘通利混合型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资 产

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

资 产:

银行存款 5,139,004.54 1,850,291.56

结算备付金 3,849,946.87 773,261.90

存出保证金 72,254.01 134,415.54

交易性金融资产 645,636,839.70 831,769,421.44

其中:股票投资 17,016,124.80 78,089,883.64

基金投资 - -

债券投资 628,620,714.90 753,679,537.80

资产支持证券 - -

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 14

投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 19,998,150.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 12,116,697.61 15,265,827.14

应收股利 - -

应收申购款 31,587.95 557,195.67

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 686,844,480.68 850,350,413.25

负债和所有者权益

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 16,500,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 268,152.92 1,036,620.03

应付管理人报酬 466,612.63 564,457.75

应付托管费 87,489.90 105,835.82

应付销售服务费 - -

应付交易费用 16,548.48 11,689.37

应交税费 69,328.08 -

应付利息 - 17,720.56

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 396,038.67 409,719.45

负债合计 1,304,170.68 18,646,042.98

所有者权益:

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 15

实收基金 566,416,439.30 697,122,262.65

未分配利润 119,123,870.70 134,582,107.62

所有者权益合计 685,540,310.00 831,704,370.27

负债和所有者权益总

686,844,480.68 850,350,413.25

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.210元,基金份额总额566,416,439.30

份。

7.2 利润表

会计主体:天弘通利混合型证券投资基金

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

项 目

本期2018年01月01

日至2018年12月31

上年度可比期间

2017年01月01日至201

7年12月31日

一、收入 20,242,854.12 80,467,333.48

1.利息收入 35,516,249.76 53,898,357.10

其中:存款利息收入 119,526.93 210,040.82

债券利息收入 35,103,882.40 51,506,784.99

资产支持证券利息

收入

- -

买入返售金融资产

收入

292,840.43 2,181,531.29

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”

填列)

-24,740,222.18 28,443,927.73

其中:股票投资收益 -13,766,874.01 46,869,483.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 -12,577,188.25 -20,646,375.03

资产支持证券投资

收益

- -

贵金属投资收益 - -

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 16

衍生工具收益 - -

股利收益 1,603,840.08 2,220,819.29

3.公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

9,212,778.90 -3,075,695.79

4.汇兑收益(损失以“-”

号填列)

- -

5.其他收入(损失以“-”

号填列)

254,047.64 1,200,744.44

减:二、费用 8,747,763.50 13,333,857.42

1.管理人报酬 6,117,313.50 8,874,460.79

2.托管费 1,146,996.38 1,663,961.40

3.销售服务费 - -

4.交易费用 245,086.22 463,753.75

5.利息支出 711,272.50 1,894,281.48

其中:卖出回购金融资产

支出

711,272.50 1,894,281.48

6.税金及附加 102,894.90 -

7.其他费用 424,200.00 437,400.00

三、利润总额(亏损总额

以“-”号填列)

11,495,090.62 67,133,476.06

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

11,495,090.62 67,133,476.06

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:天弘通利混合型证券投资基金

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

项 目

本期

2018年01月01日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 697,122,262.65 134,582,107.62 831,704,370.27

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 17

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动

数(本期利润)

- 11,495,090.62 11,495,090.62

三、本期基金份额交

易产生的基金净值

变动数(净值减少以

“-”号填列)

-130,705,823.35 -26,953,327.54 -157,659,150.89

其中:1.基金申购款 46,837,314.57 9,763,831.50 56,601,146.07

2.基金赎回

-177,543,137.92 -36,717,159.04 -214,260,296.96

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动

(净值减少以“-”

号填列)

- - -

五、期末所有者权益

(基金净值)

566,416,439.30 119,123,870.70 685,540,310.00

项 目

上年度可比期间

2017年01月01日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值)

1,135,209,305.12 145,416,696.17 1,280,626,001.29

二、本期经营活动产

生的基金净值变动

数(本期利润)

- 67,133,476.06 67,133,476.06

三、本期基金份额交

易产生的基金净值

变动数(净值减少以

“-”号填列)

-438,087,042.47 -77,968,064.61 -516,055,107.08

其中:1.基金申购款 463,540,150.30 71,781,021.95 535,321,172.25

2.基金赎回

-901,627,192.77 -149,749,086.56 -1,051,376,279.33

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 18

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动

(净值减少以“-”

号填列)

- - -

五、期末所有者权益

(基金净值)

697,122,262.65 134,582,107.62 831,704,370.27

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强

—————————

基金管理人负责人

薄贺龙

—————————

主管会计工作负责人

肖慧敏

—————————

会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

天弘通利混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以

下简称"中国证监会")证监许可[2014]206号《关于核准天弘通利混合型证券投资基金募

集的批复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存

续期限不定,首次募集期间为2014年3月10日至2014年3月12日,首次设立募集不包括认

购资金利息共募集1,184,712,843.96元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

伙)普华永道中天验字(2014)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘

通利混合型证券投资基金基金合同》于2014年3月14日正式生效,基金合同生效日的基

金份额总额为1,184,766,289.89份基金份额,其中认购资金利息折合53,445.93份基金

份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行

股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘通利混合型证券投资基金基金合

同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行

上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等

固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方

政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、

资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票投资占基金资产净值的比例为

0%-90%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 19

不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

自基金合同生效日至2015年4月13日,本基金的业绩比较基准为:五年期银行定期存款

利率(税后)。根据本基金的基金管理人于2015年4月14日发布的《天弘基金管理有限公

司关于变更天弘通利混合型证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同部分条款

的公告》,自2015年4月14日起,本基金的业绩比较基准变更为:三年期银行定期存款

利率(税后)+0.75%。

本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券

投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相

一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金

融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产

开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 20

有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财

税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税

法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税

人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,

按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应

税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以

后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、

地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提

供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管

理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际

买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价

格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股

息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以

内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,

持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所

得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等

税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司

基金管理人、基金销售机构、基金注册

登记机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司(中国邮政

储蓄银行)

基金托管人、基金销售机构

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 21

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东

天津信托有限责任公司 基金管理人的股东

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东

芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”) 基金管理人的全资子公司

注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2018年01月01日至201

8年12月31日

上年度可比期间

2017年01月01日至201

7年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 6,117,313.50 8,874,460.79

其中:支付销售机构的客户维护费 151,546.99 148,146.20

注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构

销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销

售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基

金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 22

单位:人民币元

项目

本期

2018年01月01日至2018

年12月31日

上年度可比期间

2017年01月01日至2017

年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,146,996.38 1,663,961.40

注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值

0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2018年01月01日至2018年12月31日

银行间市场交

易的各关联方

名称

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额

利息支

中国邮政储蓄

银行股份有限

公司

- - - - - -

上年度可比期间

2017年01月01日至2017年12月31日

银行间市场交

易的

各关联方名称

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额

利息支

中国邮政储蓄

银行股份有限

公司

- - - -

85,069,00

0.00

9,565.

16

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 23

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名

本期

2018年01月01日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年01月01日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政

储蓄银行

股份有限

公司

5,139,004.54 87,631.15 1,850,291.56 125,305.75

注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行同业

利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:债券

证券

代码

证券

名称

成功

认购

可流

通日

流通

受限

类型

认购

价格

期末

估值

单价

数量

(单

位:张)

期末

成本

总额

期末

估值

总额

备注

1100

49

海尔

转债

2018

-12-

20

2019

-01-

18

新债

未上

100.

00

100.

00

2,360

235,

996.

90

235,

996.

90

-

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议

的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购

获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 24

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为

抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为

抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为17,016,124.80元,属于第二层次的余额为628,620,714.90

元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次80,161,140.44元,第二层次

751,608,281.00元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公

允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 25

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12

月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价

值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 17,016,124.80 2.48

其中:股票 17,016,124.80 2.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 628,620,714.90 91.52

其中:债券 628,620,714.90 91.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,998,150.00 2.91

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 8,988,951.41 1.31

8 其他各项资产 12,220,539.57 1.78

9 合计 686,844,480.68 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 26

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 17,016,124.80 2.48

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,016,124.80 2.48

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 600036 招商银行 452,624

11,406,124.8

0

1.66

2 601318 中国平安 100,000 5,610,000.00 0.82

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 27

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

占期初基金资产

净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 13,989,587.44 1.68

2 002343 慈文传媒 11,892,875.00 1.43

3 002202 金风科技 10,223,456.18 1.23

4 000001 平安银行 7,499,543.60 0.90

5 000513 丽珠集团 7,493,471.52 0.90

6 603156 养元饮品 166,828.87 0.02

7 601319 中国人保 160,029.42 0.02

8 600901 江苏租赁 155,843.75 0.02

9 601838 成都银行 89,465.01 0.01

10 603680 今创集团 47,171.67 0.01

11 600929 湖南盐业 21,132.16 0.00

12 603056 德邦股份 20,066.64 0.00

13 603214 爱婴室 18,334.05 0.00

14 603712 七一二 18,300.10 0.00

15 603516 淳中科技 16,458.32 0.00

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

占期初基金资产

净值比例(%)

1 600019 宝钢股份 14,452,075.79 1.74

2 600068 葛洲坝 14,252,955.00 1.71

3 600036 招商银行 12,361,400.79 1.49

4 000858 五 粮 液 10,843,704.72 1.30

5 600660 福耀玻璃 10,214,411.86 1.23

6 000001 平安银行 6,797,070.00 0.82

7 002202 金风科技 6,429,233.70 0.77

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 28

8 601318 中国平安 5,909,348.28 0.71

9 002343 慈文传媒 4,933,186.60 0.59

10 000513 丽珠集团 4,221,532.50 0.51

11 601319 中国人保 352,650.38 0.04

12 600901 江苏租赁 269,743.65 0.03

13 603156 养元饮品 192,290.54 0.02

14 601838 成都银行 164,121.04 0.02

15 603056 德邦股份 101,908.68 0.01

16 603712 七一二 101,153.30 0.01

17 600929 湖南盐业 91,980.00 0.01

18 603680 今创集团 68,787.81 0.01

19 603080 新疆火炬 64,175.93 0.01

20 603214 爱婴室 59,161.40 0.01

注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 51,812,563.73

卖出股票收入(成交)总额 92,065,994.73

注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 94,397,559.00 13.77

其中:政策性金融债 94,397,559.00 13.77

4 企业债券 430,021,400.00 62.73

5 企业短期融资券 50,365,000.00 7.35

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 29

6 中期票据 51,200,000.00 7.47

7 可转债(可交换债) 2,636,755.90 0.38

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 628,620,714.90 91.70

注:可转债项下包含可交换债2,400,759.00元。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基金资产

净值比例(%)

1 180210 18国开10 400,000 41,252,000.00 6.02

2 180404 18农发04 400,000 40,100,000.00 5.85

3 143576 18光证G2 300,000 30,621,000.00 4.47

4 127122 10湘高速 300,000 30,522,000.00 4.45

5 101756034

17诚通控股

MTN002

300,000 30,504,000.00 4.45

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 30

8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未

发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 72,254.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,116,697.61

5 应收申购款 31,587.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,220,539.57

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 132007 16凤凰EB 2,400,759.00 0.35

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 31

持有

人户

(户)

户均持有的基金份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

88,76

8

6,380.86

532,909,444.9

8

94.08% 33,506,994.32 5.92%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 38,292.83 0.01%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金

0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2014年03月14日)基金份额总额 1,184,766,289.89

本报告期期初基金份额总额 697,122,262.65

本报告期基金总申购份额 46,837,314.57

减:本报告期基金总赎回份额 177,543,137.92

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 566,416,439.30

注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 32

本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事

变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付服务费

87,000.00元。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本

基金提供审计服务4年10个月。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情

况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商

名称

股票交易 应支付该券商的佣金

注 成交金额

占当期股

票成交总

额的比例

佣金

占当期佣

金总量的

比例

华融

证券

1 - - - - -

国金

证券

1 14,949,806.57 10.44% 13,922.73 11.54% -

中信

证券

1 23,370,725.95 16.32% 21,765.30 18.05% -

华宝

证券

1 - - - - -

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 33

东吴

证券

2 63,274,500.11 44.20% 46,272.57 38.37% -

招商

证券

2 18,609,280.53 13.00% 17,331.06 14.37% -

大同

证券

2 - - - - -

国盛

证券

2 352,650.38 0.25% 257.90 0.21% -

兴业

证券

2 5,587,438.75 3.90% 5,203.53 4.31% -

申万

宏源

2 - - - - -

华泰

证券

2 6,797,070.00 4.75% 6,330.11 5.25% -

东北

证券

2 10,223,456.18 7.14% 9,521.10 7.89% -

注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指

标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为

受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的

咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的

信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用

交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用

协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元:2个,其中包括国盛证券上海交易单元1个,国盛

证券深圳交易单元1个。

4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

成交金额

占当期

债券回

购成交

总额的

比例

占当期权

证成交总

额的比例

占当期基

金成交总

额的比例

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 34

华融证

325,528,800.00 88.87% - - - - - -

国金证

1,204,280.00 0.33% - - - - - -

中信证

- - 15,600,000.00 0.40% - - - -

华宝证

- - - - - - - -

东吴证

10,895,180.10 2.97% 601,000,000.00 15.32% - - - -

招商证

2,120,712.90 0.58% 350,200,000.00 8.93% - - - -

大同证

- - - - - - - -

国盛证

26,289,570.00 7.18% 721,700,000.00 18.40% - - - -

兴业证

277,200.00 0.08% 139,300,000.00 3.55% - - - -

申万宏

- - 1,797,200,000.00 45.81% - - - -

华泰证

- - 286,000,000.00 7.29% - - - -

东北证

- - 12,000,000.00 0.31% - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基

金份额

比例达

到或者

超过2

0%的时

间区间

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

1

2018/0

1/01-2

018/06

/21

194,740,993.

18

-

100,000,000.

00

94,740,993.

18

16.73%

2

2018/0

1/01-2

018/12

/31

438,168,451.

80

- -

438,168,45

1.80

77.36%

天弘通利混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页 35

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投

资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此可能导致的特有风险主

要包括:

(1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险;

(2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回

申请的风险;

(3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险;

(4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表

决时,可能拥有较大话语权;

(5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十个工作

日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等

风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

天弘基金管理有限公司

二〇一九年三月二十七日

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