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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-27 14:46:18

基金管理人:诺德基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司送出日期:2019年3月27日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年2月7日(基金合同生效日)起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况 基金简称 诺德天富 基金主代码 005295 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月7日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,834,096.87份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究为基础,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 罗菲菲 联系电话 021-68985058 010-58560666 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0009 95568 传真 021-68985121 010-58560798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年2月7日(基金合同生效日)-2018年12月31日 2017年 2016年 本期已实现收益 -1,717,506.82 - - 本期利润 -6,115,794.60 - - 加权平均基金份额本期利润 -0.0874 - - 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1417 - - 期末基金资产净值 37,622,596.41 - - 期末基金份额净值 0.8583 - - 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金合同生效日为2018年2月7日。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.35% 1.37% -1.79% 0.49% -7.56% 0.88% 过去六个月 -7.90% 1.24% -1.35% 0.44% -6.55% 0.80% 自基金合同生效起至今 -14.17% 1.02% -3.48% 0.41% -10.69% 0.61% 注:业绩比较基准=中证全债指数*70%+沪深300指数收益率*30%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金的合同于2018年2月7日生效,图示时间段为2018年2月7日至2018年12月31日。本基金成立未满一年。本基金建仓期间自2018年2月7日至2018年8月6日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金的合同于2018年2月7日生效,图示时间段为2018年2月7日至2018年12月31日,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况本基金成立于2018年2月7日,自基金合同生效以来未发生利润分配事项。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理(北京)有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了十八只开放式基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金以及诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾文宏 本基金基金经理以及诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理 2018年2月10日 - 6 华中师范大学数量经济学硕士。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务,具有基金从业资格。 张倩 本基金基金经理以及诺德货币市场基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金和诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2018年2月7日 - 9 上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为保证各类受托投资资金的安全,保证本公司各项资产管理业务的正常运行,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定,基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》,确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合,严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括:一、实施信息隔离制度:公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;二、公平分享研究分析报告:所有研究报告均在公司内网平台上发布,但是禁止在其他公开渠道发布,各组合经理同步获取研究分析报告资料;三、严格控制同日反向交易:原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易,确实由于投资组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易,相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案;四、公平执行交易指令:(1)交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,除需经过公平性审核的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关;(2)不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易,对于需要分配交易量的交易,应当填写《公平交易审批表》,按比例分配的原则实施分配,保证不同投资组合获得公平的交易机会;(3)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易,应当实施公平性审核,填写《公平交易审批表》,报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。五、实施事前审核和事后稽核:公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查,对公平交易的不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行事中监控,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。 公平交易制度的执行情况本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2018年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析,本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况,也未发现其他存在利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年,国内宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,受中美贸易摩擦和市场对未来经济预期波动的影响,2018年股票市场出现了震荡下跌,整年上证综指跌幅24.59%,上证50跌幅19.83%,沪深300指数下跌25.31%,中证500指数下跌33.32%,中小板指数下跌37.75%,创业板指数下跌28.65%,市场呈现普遍下跌态势。2018年本基金逐渐建好了仓位,通过行业配置策略,个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金争取获取超越业绩基准的收益。 报告期内基金的业绩表现截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.8583元,累计净值为0.8583 元。本报告期份额净值增长率为-14.17%,同期业绩比较基准增长率为-3.48%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中,十二月中下旬中央经济工作会议召开,市场受政策因素的影响,存在着结构性机会,我们认为政策的延续性值得关注,同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说,欧美经济复苏,美联储缩表态势之前明显,目前有所软化,全球金融层面也存在一定变数,我们认为随着贸易摩擦相关信息逐步尘埃落定,不确定的因素会归为确定,市场低迷情况下,很多的不确定因素都会解读为严重利空,而当不确定性塌缩之后,市场情绪会有较大幅度的好转。本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值沪深300配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长公司,主要通过合理配置资产权重,精选个股,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。)根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中:基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定;运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施;投资总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断;法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明报告期内,本基金未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告审计报告基本信息财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21274号 审计报告的基本内容审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容我们审计了诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺德天富基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了诺德天富基金2018年12月31日的财务状况以及2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于诺德天富基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 诺德天富基金的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估诺德天富基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算诺德天富基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督诺德天富基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对诺德天富基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致诺德天富基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 都晓燕 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 审计报告日期 2019年3月22日 年度财务报表资产负债表会计主体:诺德天富灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2018年12月31日单位:人民币元资 产 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资 产: 银行存款 4,816,267.30 - 结算备付金 58,765.15 - 存出保证金 5,769.38 - 交易性金融资产 31,088,123.70 - 其中:股票投资 31,088,123.70 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,028,301.00 - 应收利息 711.86 - 应收股利 - - 应收申购款 98.52 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 37,998,036.91 - 负债和所有者权益 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 18,681.70 - 应付管理人报酬 19,813.81 - 应付托管费 3,302.30 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,642.69 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 330,000.00 - 负债合计 375,440.50 - 所有者权益: 实收基金 43,834,096.87 - 未分配利润 -6,211,500.46 - 所有者权益合计 37,622,596.41 - 负债和所有者权益总计 37,998,036.91 - 1.报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.8583元,基金份额总额43,834,096.87份。 2.本财务报表的实际编制期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 利润表会计主体:诺德天富灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日单位:人民币元项 目 附注号 本期2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -5,157,532.60 - 1.利息收入 895,743.65 - 其中:存款利息收入 704,301.36 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 191,442.29 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,463,021.70 - 其中:股票投资收益 -3,309,993.87 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 846,972.17 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,398,287.78 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 808,033.23 - 减:二、费用 958,262.00 - 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 377,189.38 - 2.托管费 7.4.8.2.2 62,864.82 - 3.销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4.交易费用 188,207.80 - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 330,000.00 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,115,794.60 - 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,115,794.60 - 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:诺德天富灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 265,609,851.46 - 265,609,851.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -6,115,794.60 -6,115,794.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -221,775,754.59 -95,705.86 -221,871,460.45 其中:1.基金申购款 1,732,879.34 -143,780.41 1,589,098.93 2.基金赎回款 -223,508,633.93 48,074.55 -223,460,559.38 五、期末所有者权益(基金净值) 43,834,096.87 -6,211,500.46 37,622,596.41 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______罗凯______ ______罗凯______ ____高奇____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]624号《关于准予诺德天富灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集265,591,050.49元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0099号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为265,609,851.46份基金份额,其中认购资金利息折合18,800.97份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:70%×中证全债指数收益率+30%×沪深300指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2018年12月31日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜信惠民”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 377,189.38 - 其中:支付销售机构的客户维护费 172,454.92 - 注:支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。 基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 62,864.82 - 注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 销售服务费不适用。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 4,816,267.30 136,770.84 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为31,088,123.70元,无属于第二或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 31,088,123.70 81.82 其中:股票 31,088,123.70 81.82 7 银行存款和结算备付金合计 4,875,032.45 12.83 8 其他各项资产 2,034,880.76 5.36 9 合计 37,998,036.91 100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 819,414.00 2.18 C 制造业 11,090,983.50 29.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,195,938.00 3.18 E 建筑业 3,193,182.00 8.49 F 批发和零售业 519,876.00 1.38 G 交通运输、仓储和邮政业 1,385,020.00 3.68 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,379,225.20 3.67 J 金融业 9,379,418.00 24.93 K 房地产业 1,273,842.00 3.39 L 租赁和商务服务业 270,704.00 0.72 P 教育 262,800.00 0.70 Q 卫生和社会工作 26,013.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 291,708.00 0.78 合计 31,088,123.70 82.63 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 38,600 2,165,460.00 5.76 2 601328 交通银行 165,600 958,824.00 2.55 3 601288 农业银行 264,600 952,560.00 2.53 4 601398 工商银行 162,000 856,980.00 2.28 5 601186 中国铁建 77,400 841,338.00 2.24 6 601800 中国交建 73,800 830,988.00 2.21 7 601628 中国人寿 39,600 807,444.00 2.15 8 601688 华泰证券 46,800 758,160.00 2.02 9 601390 中国中铁 100,800 704,592.00 1.87 10 601006 大秦铁路 82,800 681,444.00 1.81 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 3,849,930.00 10.23 2 601328 交通银行 2,238,434.00 5.95 3 601688 华泰证券 1,472,790.00 3.91 4 601628 中国人寿 1,420,741.00 3.78 5 601288 农业银行 1,374,129.00 3.65 6 601390 中国中铁 1,341,536.00 3.57 7 601398 工商银行 1,302,573.00 3.46 8 002008 大族激光 1,279,080.00 3.40 9 000069 华侨城A 1,205,977.00 3.21 10 601601 中国太保 1,195,764.00 3.18 11 601988 中国银行 1,168,467.00 3.11 12 000333 美的集团 1,147,195.52 3.05 13 601012 隆基股份 1,066,454.00 2.83 14 000876 新希望 1,041,818.00 2.77 15 600900 长江电力 1,011,294.00 2.69 16 002304 洋河股份 1,008,176.00 2.68 17 600015 华夏银行 991,545.00 2.64 18 600741 华域汽车 972,706.00 2.59 19 600332 白云山 969,742.00 2.58 20 600028 中国石化 949,588.00 2.52 21 600011 华能国际 945,322.53 2.51 22 601888 中国国旅 939,349.00 2.50 23 600705 中航资本 907,170.50 2.41 24 000338 潍柴动力 905,140.00 2.41 25 601800 中国交建 901,692.00 2.40 26 002468 申通快递 893,179.26 2.37 27 601211 国泰君安 891,872.00 2.37 28 601877 正泰电器 875,834.00 2.33 29 601607 上海医药 866,514.00 2.30 30 600153 建发股份 865,681.00 2.30 31 601186 中国铁建 856,234.28 2.28 32 002146 荣盛发展 853,551.22 2.27 33 600023 浙能电力 835,191.00 2.22 34 601006 大秦铁路 827,958.00 2.20 35 600089 特变电工 813,002.44 2.16 36 601857 中国石油 802,836.00 2.13 37 000425 徐工机械 796,835.00 2.12 38 600688 上海石化 780,450.00 2.07 39 600522 中天科技 761,763.00 2.02 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 1,195,602.00 3.18 2 601318 中国平安 1,172,012.00 3.12 3 000333 美的集团 1,118,977.12 2.97 4 000876 新希望 1,022,304.62 2.72 5 600900 长江电力 1,007,954.00 2.68 6 601988 中国银行 939,927.00 2.50 7 601211 国泰君安 918,480.00 2.44 8 002008 大族激光 910,337.00 2.42 9 601607 上海医药 903,727.00 2.40 10 601888 中国国旅 845,099.00 2.25 11 601688 华泰证券 807,370.68 2.15 12 601857 中国石油 782,580.00 2.08 13 600688 上海石化 751,235.22 2.00 14 601012 隆基股份 727,701.60 1.93 15 600606 绿地控股 726,921.73 1.93 16 600230 沧州大化 725,319.60 1.93 17 002146 荣盛发展 719,516.00 1.91 18 600089 特变电工 711,020.00 1.89 19 600188 兖州煤业 703,266.00 1.87 20 601225 陕西煤业 661,830.00 1.76 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 98,043,786.37 卖出股票收入(成交)总额 59,247,381.02 注:买入股票成本、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,交通银行、中国人寿受到监管处罚。中国银行保险监督管理委员会于2018年12月7日发布《行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字〔2018〕12号)。交通银行存在以下违法违规行为:(一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力。中国银行保险监督管理委员会对其做出以下行政处罚决定:罚款690万元。中国银行保险监督管理委员会于2018年12月7日发布《行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字〔2018〕13号)。交通银行存在以下违法违规行为:并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位。中国银行保险监督管理委员会对其做出以下行政处罚决定:罚款50万元。对交通银行的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对交通银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。中国人民银行于2018年8月1日发布《银反洗罚决字〔2018〕1号-5号》:2015年7月1日至2016年6月30日,中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以40万元罚款;对中国人寿合计处以70万元罚款。对中国人寿的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对中国人寿的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 5,769.38 2 应收证券清算款 2,028,301.00 4 应收利息 711.86 5 应收申购款 98.52 9 合计 2,034,880.76 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,171 37,433.05 0.00 0.00% 43,834,096.87 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2018年2月7日 )基金份额总额 265,609,851.46 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,732,879.34 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 223,508,633.93 本报告期期末基金份额总额 43,834,096.87 注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动(1)本基金管理人2018年11月24日发布公告,罗凯先生自2018年11月23日起担任公司总经理,潘福祥先生不再代任公司总经理。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。(2)本报告期内,本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金2018年度的基金审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币6万元,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供1年的审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东兴证券 2 157,266,802.59 100.00% 115,009.13 100.00% - 中天证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下:(1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全、在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;2、基金专用交易单元的选择程序如下:(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构;(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本报告期内基金管理人新租交易单元:中天证券有限责任公司、山西证券股份有限公司。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东兴证券 - - 1,155,900,000.00 100.00% - - 中天证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息无。 诺德基金管理有限公司2019年3月27日