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泰达宏利行业精选混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-27 18:55:37

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2019年3月27日 重要提示重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况 基金简称 泰达宏利行业混合 基金主代码 162204 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年7月9日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 132,852,274.25份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 业绩比较基准 70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富) 风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁静 王永民 联系电话 010-66577513 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-698-8888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -39,018,054.41 29,714,101.80 -191,134,309.37 本期利润 -115,471,795.48 102,769,433.35 -220,204,766.22 加权平均基金份额本期利润 -0.8592 0.6801 -1.3068 本期基金份额净值增长率 -25.38% 24.68% -30.12% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 1.5564 2.1892 1.7477 期末基金资产净值 339,622,023.26 483,848,705.19 440,826,829.79 期末基金份额净值 2.5564 3.4257 2.7477 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.01% 1.41% -7.64% 1.13% -4.37% 0.28% 过去六个月 -19.29% 1.38% -9.56% 1.02% -9.73% 0.36% 过去一年 -25.38% 1.38% -17.42% 0.92% -7.96% 0.46% 过去三年 -34.98% 1.42% -17.09% 0.83% -17.89% 0.59% 过去五年 -19.74% 1.71% 23.48% 1.06% -43.22% 0.65% 自基金合同生效起至今 343.38% 1.60% 153.90% 1.20% 189.48% 0.40% 注:本基金业绩比较基准:70%×富时中国A600+30%×中债国债总指数(财富)。富时中国A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中债国债总指数(财富)是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数,该指数基于全市场角度编制的指数,价格选取上更侧重于全国银行间债券市场,选样广泛,全面而细致反映债券市场变动。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)在内的五十多只证券投资基金。本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的持续增值。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈丹琳 本基金基金经理 2015年4月3日 - 11 中国人民大学经济学硕士;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、研究主管、研究部总经理助理等职务,现任基金经理;具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。公平交易制度的执行情况基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年股票市场经历了相当大幅度的下跌,各行业指数亦全面下跌,相对抗跌的行业主要是餐饮旅游、银行、食品饮料、石油石化、农业,表现落后的行业则是化工、机械、传媒、有色、电子。回顾来看,我们在2018年初虽然预计到了整体经济将温和回落,但没有看到的意外利空冲击有中美贸易摩擦、金融去杠杆过程中出现债券市场点状风险暴露等问题,这导致市场下跌幅度和波动幅度都超过了我们预期。本基金从1季度以后就开始降低仓位,在2季度之后一直保持70-80%的仓位,行业和个股配置趋于分散,希望以此抵御整体市场下行的风险。这些措施对减少净值损失发挥了一定作用,但全年看基金净值表现一般,差强人意,反思下来主要有以下三点教训:一是在市场持续下跌过程中,低估了个股的估值压缩程度和速度,部分持有的电子股其实前三季度业绩一直能做到符合预期,但由于中美贸易摩擦导致未来前景看淡,股价下跌巨大;二是对特定行业的政策变化和黑天鹅事件敏感度不够,如医药行业;三是在市场下跌前期,还抱有幻想,交易摩擦和损失较大。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为2.5564元;本报告期基金份额净值增长率为-25.38%,业绩比较基准收益率为-17.42%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望从经济数据看,经济较差的预期正在兑现,但政策托底也很明确。展望未来,虽然经济面还在寻底,然而股票市场经过一年的大幅下跌,我们认为在这个位置应该更多强调投资机会而不是风险。从全球资产配置角度看,相对其它地区动荡加剧的政治环境,加上中国庞大的内需市场,中国市场的整体吸引力在提高。当然,我们也不会低估股票市场在底部区域的波动,未来基于对中国消费力持续增长的信心,组合将对品牌消费品和服务类公司保持较高仓位的战略配置;另外对养殖行业、新能源领域中期谨慎乐观,看好龙头公司的马太效应,将从中优选具有行业领先地位的公司。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利行业精选混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告审计报告基本信息财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第23425号 审计报告的基本内容审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容我们审计了泰达宏利行业精选混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利行业精选混合基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了泰达宏利行业精选混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰达宏利行业精选混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 泰达宏利行业精选混合基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰达宏利行业精选混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰达宏利行业精选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督泰达宏利行业精选混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰达宏利行业精选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泰达宏利行业精选混合基金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 庞伊君 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月26日 年度财务报表资产负债表会计主体:泰达宏利行业精选混合型证券投资基金报告截止日: 2018年12月31日单位:人民币元资 产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资 产: 银行存款 82,312,696.98 42,430,063.96 结算备付金 787,854.54 1,220,353.45 存出保证金 83,694.64 114,497.37 交易性金融资产 257,438,090.50 441,520,335.75 其中:股票投资 244,463,244.10 429,209,475.95 基金投资 - - 债券投资 12,974,846.40 12,310,859.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 136,178.84 - 应收利息 106,099.83 92,895.45 应收股利 - - 应收申购款 15,135.36 188,026.17 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 340,879,750.69 485,566,172.15 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 40,420.16 40,654.37 应付管理人报酬 441,207.46 610,081.84 应付托管费 73,534.60 101,680.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 358,442.81 556,989.73 应交税费 80.20 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 344,042.20 408,060.71 负债合计 1,257,727.43 1,717,466.96 所有者权益: 实收基金 132,852,274.25 141,239,499.15 未分配利润 206,769,749.01 342,609,206.04 所有者权益合计 339,622,023.26 483,848,705.19 负债和所有者权益总计 340,879,750.69 485,566,172.15 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值2.5564元,基金份额总额132,852,274.25份。 利润表会计主体:泰达宏利行业精选混合型证券投资基金本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项 目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -105,026,623.16 116,373,596.58 1.利息收入 886,136.54 726,746.97 其中:存款利息收入 505,937.41 351,497.49 债券利息收入 380,199.13 368,993.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,256.38 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -29,469,438.50 42,574,708.70 其中:股票投资收益 -33,137,670.28 37,264,812.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,668,231.78 5,309,896.61 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -76,453,741.07 73,055,331.55 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 10,419.87 16,809.36 减:二、费用 10,445,172.32 13,604,163.23 1.管理人报酬 6,206,665.97 6,946,524.45 2.托管费 1,034,444.28 1,157,754.11 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,815,413.42 5,041,363.22 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 103.04 - 7.其他费用 388,545.61 458,521.45 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -115,471,795.48 102,769,433.35 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -115,471,795.48 102,769,433.35 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:泰达宏利行业精选混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 141,239,499.15 342,609,206.04 483,848,705.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -115,471,795.48 -115,471,795.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -8,387,224.90 -20,367,661.55 -28,754,886.45 其中:1.基金申购款 6,391,440.12 13,245,006.01 19,636,446.13 2.基金赎回款 -14,778,665.02 -33,612,667.56 -48,391,332.58 五、期末所有者权益(基金净值) 132,852,274.25 206,769,749.01 339,622,023.26 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 160,433,281.47 280,393,548.32 440,826,829.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 102,769,433.35 102,769,433.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -19,193,782.32 -40,553,775.63 -59,747,557.95 其中:1.基金申购款 6,943,959.56 14,477,765.53 21,421,725.09 2.基金赎回款 -26,137,741.88 -55,031,541.16 -81,169,283.04 五、期末所有者权益(基金净值) 141,239,499.15 342,609,206.04 483,848,705.19 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况泰达宏利行业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银行业精选证券投资基金,后更名为泰达荷银行业精选证券投资基金,后更名为泰达宏利行业精选证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第58号《关于同意湘财荷银行业精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,016,372,878.75元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第108号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》于2004年7月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,017,034,173.30份基金份额,其中认购资金利息折合661,294.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。经中国证监会同意,本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银行业精选证券投资基金。根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利行业精选证券投资基金。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰达宏利行业精选股票型证券投资基金于2015年7月30日公告后更名为泰达宏利行业精选混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0%-35%,现金及现金等价物投资比例为基金资产净值的5%-30%。在相关法规允许的前提下,股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。本基金的业绩比较基准为:富时中国A600指数收益率×70%+中债国债总指数(财富)×30%。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。关联方关系关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东(自2006年4月21日至2018年12月17日止) 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 基金管理人的股东(自2018年12月18日起) 宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,206,665.97 6,946,524.45 其中:支付销售机构的客户维护费 943,513.65 1,064,397.53 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.50%/ 当年天数。基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,034,444.28 1,157,754.11 注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%/ 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 82,312,696.98 492,216.92 42,430,063.96 325,053.24 注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新股流通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为246,963,156.70元,属于第二层次的余额为10,474,933.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次405,166,492.62元,第二层次36,353,843.13元,无第三层次)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2017年12月31日:同)。本基金本期净转入第三层次的金额为4,662,234.00元,计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为-4,662,234.00元 ,涉及长生生物科技股份有限公司发行的股票(2017年度:净转入/(转出)第三层次0.00元,计入损益的第三层次金融工具公允价值变动0.00元)。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)其他除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 244,463,244.10 71.72 其中:股票 244,463,244.10 71.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,974,846.40 3.81 其中:债券 12,974,846.40 3.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 83,100,551.52 24.38 8 其他各项资产 341,108.67 0.10 9 合计 340,879,750.69 100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,990,325.00 4.41 B 采矿业 17,090,944.00 5.03 C 制造业 127,620,342.41 37.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,258,059.00 3.31 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,471,321.83 10.44 J 金融业 17,177,947.86 5.06 K 房地产业 4,006,242.00 1.18 L 租赁和商务服务业 11,332,048.00 3.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,516,014.00 1.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 244,463,244.10 71.98 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 22,867 13,491,758.67 3.97 2 600547 山东黄金 426,400 12,898,600.00 3.80 3 601888 中国国旅 188,240 11,332,048.00 3.34 4 601186 中国铁建 1,035,700 11,258,059.00 3.31 5 300595 欧普康视 285,252 11,050,662.48 3.25 6 600570 恒生电子 205,000 10,655,900.00 3.14 7 300750 宁德时代 138,361 10,211,041.80 3.01 8 300498 温氏股份 372,500 9,752,050.00 2.87 9 000860 顺鑫农业 273,900 8,734,671.00 2.57 10 002594 比亚迪 166,600 8,496,600.00 2.50 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002304 洋河股份 24,532,941.34 5.07 2 600570 恒生电子 19,462,892.62 4.02 3 300059 东方财富 19,248,469.92 3.98 4 600048 保利地产 18,851,713.00 3.90 5 600028 中国石化 16,252,523.00 3.36 6 601398 工商银行 15,297,160.18 3.16 7 001979 招商蛇口 13,822,615.00 2.86 8 603589 口子窖 13,811,229.45 2.85 9 600009 上海机场 13,550,621.00 2.80 10 300601 康泰生物 12,625,412.00 2.61 11 000860 顺鑫农业 12,008,517.89 2.48 12 300595 欧普康视 12,008,299.92 2.48 13 600547 山东黄金 11,612,446.04 2.40 14 603019 中科曙光 11,479,238.00 2.37 15 600887 伊利股份 11,097,616.85 2.29 16 601636 旗滨集团 10,871,239.70 2.25 17 300122 智飞生物 10,773,384.24 2.23 18 601186 中国铁建 10,727,748.09 2.22 19 300750 宁德时代 10,709,438.54 2.21 20 002217 合力泰 10,680,934.64 2.21 21 300498 温氏股份 10,633,043.00 2.20 22 002821 凯莱英 10,269,173.00 2.12 23 601699 潞安环能 10,160,137.00 2.10 24 601857 中国石油 10,040,727.61 2.08 25 300316 晶盛机电 9,754,680.00 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 30,852,432.81 6.38 2 601318 中国平安 17,721,205.76 3.66 3 000063 中兴通讯 17,397,074.57 3.60 4 601601 中国太保 17,325,308.71 3.58 5 002304 洋河股份 15,921,196.98 3.29 6 000651 格力电器 15,348,425.16 3.17 7 600028 中国石化 14,852,867.00 3.07 8 300601 康泰生物 14,839,683.36 3.07 9 600176 中国巨石 14,206,995.95 2.94 10 601336 新华保险 14,055,075.44 2.90 11 002008 大族激光 13,505,411.65 2.79 12 603589 口子窖 13,495,301.98 2.79 13 000568 泸州老窖 13,367,803.92 2.76 14 601939 建设银行 12,581,953.42 2.60 15 600036 招商银行 12,356,940.32 2.55 16 601398 工商银行 12,122,645.90 2.51 17 601111 中国国航 12,061,055.16 2.49 18 002415 海康威视 11,971,358.07 2.47 19 600048 保利地产 11,867,982.58 2.45 20 000596 古井贡酒 11,793,563.46 2.44 21 600009 上海机场 11,678,882.66 2.41 22 001979 招商蛇口 11,399,293.17 2.36 23 603986 兆易创新 11,339,909.76 2.34 24 300059 东方财富 10,952,370.29 2.26 25 000661 长春高新 10,929,192.26 2.26 26 000002 万 科A 10,467,779.90 2.16 27 002217 合力泰 10,068,571.74 2.08 28 600887 伊利股份 10,067,531.16 2.08 29 603019 中科曙光 9,874,114.13 2.04 30 002714 牧原股份 9,769,312.00 2.02 31 601857 中国石油 9,759,797.00 2.02 32 000725 京东方A 9,756,029.73 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 877,938,588.88 卖出股票收入(成交)总额 952,429,422.78 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,424,788.00 3.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,550,058.40 0.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,974,846.40 3.82 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010303 03国债⑶ 103,400 10,424,788.00 3.07 2 110031 航信转债 24,130 2,550,058.40 0.75 注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。本基金投资股指期货的投资政策在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 83,694.64 2 应收证券清算款 136,178.84 3 应收股利 - 4 应收利息 106,099.83 5 应收申购款 15,135.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 341,108.67 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 2,550,058.40 0.75 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,276 6,892.11 4,494,359.41 3.38% 128,357,914.84 96.62% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,558.02 0.0027% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2004年7月9日 )基金份额总额 2,017,034,173.30 本报告期期初基金份额总额 141,239,499.15 本报告期期间基金总申购份额 6,391,440.12 减:本报告期期间基金总赎回份额 14,778,665.02 本报告期期末基金份额总额 132,852,274.25 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本公司于2018年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,张萍女士因个人健康原因辞去公司督察长职务,由公司总经理刘建先生于4月28日起代为履行公司督察长职务。2、本公司于2018年9月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任刘晓玲女士为公司副总经理。3、本公司于2018年11月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任聂志刚先生为公司督察长。4、报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本年度本基金无投资策略的变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币84,000元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为15年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方财富 1 435,575,301.86 23.85% 405,651.54 23.85% - 东吴证券 1 407,881,205.40 22.33% 379,860.24 22.33% - 东北证券 2 358,795,752.27 19.64% 334,146.60 19.64% - 中泰证券 1 323,705,159.02 17.72% 301,465.01 17.72% - 光大证券 1 97,970,097.11 5.36% 91,239.92 5.36% - 天风证券 1 58,718,674.32 3.21% 54,684.51 3.21% - 西南证券 2 48,669,502.80 2.66% 45,326.02 2.66% - 东方证券 4 46,572,900.77 2.55% 43,373.14 2.55% - 中信建投 2 21,484,546.42 1.18% 20,008.56 1.18% - 中信证券 2 18,133,933.53 0.99% 16,887.98 0.99% - 银河证券 2 6,640,611.00 0.36% 6,184.29 0.36% - 太平洋 2 2,294,836.53 0.13% 2,137.18 0.13% - 国金证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 东亚前海 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注:(一)2018年本基金新增长江证券、东亚前海证券、国盛证券、东方证券交易单元。(二) 交易单元选择的标准和程序基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单元,选择的标准是:(1)经营规范,有较完备的内控制度;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)以及相关基金合同和托管协议的有关规定,经与各基金托管人协商一致,并履行了必要程序,本基金管理人对本基金基金合同和托管协议进行修改。另外,根据《流动性风险规定》相关规定,自2018年3月31日起,本管理人对持续持有期少于 7 日的除货币市场基金外的基金赎回申请,收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。转换业务涉及的转出基金赎回费率等事项按上述规则进行调整。详情请见基金管理人2018年3月24日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下51只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》以及更新后的基金合同与托管协议。2、本公司于2018年12月22日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于股权变更的公告》,原公司中方股东北方国际信托股份有限公司将所持有的泰达宏利基金管理有限公司全部51%股权转让给天津市泰达国际控股(集团)有限公司。此次股权转让完成后,公司的注册资本保持不变,仍为人民币1.8亿元。 泰达宏利基金管理有限公司2019年3月27日