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东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-27 07:47    来源:    关注指数:

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司送出日期:2019年3月27日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2018年1月31日(基金合同生效日)起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东方红睿泽三年定开混合 场内简称 东证睿泽 基金主代码 501054 前端交易代码 501054 基金运作方式 契约式,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2018年1月31日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,105,789,899.82份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年10月17日 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济发展进入新常态,从总量增长转向结构调整,从短期增长转到长期可持续发展,同时人口面临内部结构老化和空间分布失衡等众多挑战的大背景下,将贯彻长期价值投资的理念,发挥在封闭期封闭运作的优势,抓住供给侧改革的机遇,配合“一带一路”的发展战略,布局与中国经济转型、产业升级、人口转变等密切相关的发展领域,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险前提下,追求基金资产的长期稳健增值。基于本基金每满三年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资人的赎回需求。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李云亮 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路318号2号楼31层招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年1月31日(基金合同生效日)-2018年12月31日 本期已实现收益 -11,778,145.57 本期利润 -1,341,631,085.79 加权平均基金份额本期利润 -0.1888 本期基金份额净值增长率 -18.88% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1888 期末基金资产净值 5,764,158,814.03 期末基金份额净值 0.8112 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、表中的“期末”均指报告期最后一日,即2018年12月31日;“本期”指2018年1月31日(基金合同生效日) - 2018年12月31日。基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.16% 1.49% -8.31% 1.24% -1.85% 0.25% 过去六个月 -15.52% 1.35% -10.05% 1.11% -5.47% 0.24% 自基金合同生效起至今 -18.88% 1.18% -21.10% 1.03% 2.22% 0.15% 注:1、自基金合同生效日起至今指2018年1月31日-2018年12月31日。2、根据基金合同有关规定,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,封闭期内t日收益率()按下列公式计算:=60% *[t日沪深300指数/( t-1日沪深300指数)-1]+20% *[t日恒生指数/( t-1日恒生指数)-1]+ 20% *[t日中国债券总指数/( t-1日中国债券总指数)-1]其中,t=1,2,3,...T,T表示时间截至日;t日至T日的期间收益率()按下列公式计算:=[ (1+)]-1其中,T=2,3,4,...;(1+)表示t日至T日的(1+)数学连乘。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注(1)截止日期为2018年12月31日。(2)本基金建仓期6个月,即从2018年1月31日起至2018年7月30日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。(3)本基金合同于2018年1月31日生效,自合同生效日起至本报告期末不满一年。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:1、本基金合同生效日为2018年1月31日。2、本图所示时间区间为2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日。3、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况本基金自2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月,公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2018年12月31日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周云 上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部副总经理兼任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018年1月31日 - 11年 博士,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资主办人,权益研究部高级研究员、投资主办人。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部副总经理兼任东方红新动力混合、东方红京东大数据混合、东方红智逸沪港深定开混合、东方红睿泽三年定开混合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 孙伟 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018年2月14日 - 9年 硕士,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,现任东方红睿满沪港深混合、东方红睿泽三年定开混合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定,公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等,保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合,防范不同投资组合之间进行利益输送,并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配,合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析,校验公平交易执行情况。对于同向交易,合规与风险管理部侧重于对公司管理的不同产品(包含了公募产品、私募产品)的整体收益率差异、投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易价差按两两组合进行显著性检验,并根据显著性检验结果,对符合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录,通过逐笔检查或抽样分析的方法,分析相应交易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品,则持续监控和跟踪其同向交易价差,如价差显著不为零,则在逐笔分析相关交易记录的基础上,对投资人员进行访谈,要求其进行相关的解释和说明,以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易,除程序化交易外原则上禁止组合内部及组合之间的日内反向交易,如有投资策略或流动性等特殊需要的,需由投资经理提供投资依据,经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析2018年,受经济前景不明朗和贸易战的影响,A股市场表现惨烈,全年上证下跌24.59%,创业板指下跌28.65%。分行业看,休闲服务、银行、食品饮料等行业表现较好,传媒、有色金属、电子等行业下跌幅度较大,本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,增加了部分超跌个股的配置。 报告期内基金的业绩表现截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.8112元,份额累计净值为0.8112元;本报告期基金份额净值增长率为-18.88%,业绩比较基准收益率为-21.10%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2018年,无论是对于资本市场还是实业来说,大多数参与者都是情绪逆转的一年,悲观的情绪从年初就开始蔓延,四季度悲观的情绪到达高峰。内忧和外患的风险不可能一蹴而就的解决掉,部分短期的资金也撤出了市场。短期的不确定性虽然还很多,但是我们依然相信国家的未来,宏观经济周期的波动是正常的市场规律造成的,我们相信政府有能力处理好已经出现的困境。对于企业来说,我们相信好的企业家可以渡过困境,提升企业自身的竞争力。对于市场,几个估值指标来看,A股目前的估值已经到了历史最低点附近,我们还会继续用积极的心态来看待这个市场,越低的估值对未来来说一般意味着越高的回报,我们有信心现在的布局在未来大概率会为客户创造出合理的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性,对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值,本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系,估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控等相关业务分管领导组成,运营业务分管领导为估值委员会主任委员,运营部是估值委员会的日常办事机构,运营部的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。对于基金特殊估值调整事项,由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议,保证基金估值的公平合理,保持估值政策和程序的一贯性。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金本报告期未进行利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,招商银行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中未发生利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈熹、叶尔甸签字出具了普华永道中天审字(2019)第21690号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表会计主体:东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2018年12月31日单位:人民币元资 产 本期末2018年12月31日 资 产: 银行存款 429,337,081.02 结算备付金 936,759,636.36 存出保证金 374,211.18 交易性金融资产 4,407,106,556.83 其中:股票投资 4,407,106,556.83 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 1,895,398.84 应收股利 804,012.21 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 5,776,276,896.44 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 143.03 应付赎回款 - 应付管理人报酬 7,509,492.65 应付托管费 1,251,582.12 应付销售服务费 - 应付交易费用 3,067,364.61 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 289,500.00 负债合计 12,118,082.41 所有者权益: 实收基金 7,105,789,899.82 未分配利润 -1,341,631,085.79 所有者权益合计 5,764,158,814.03 负债和所有者权益总计 5,776,276,896.44 注:1.报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.8112元,基金份额总额7,105,789,899.82份。2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 3.本基金合同生效日为2018年1月31日,无上年度可比期间数据。 利润表会计主体:东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日单位:人民币元项 目 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 一、收入 -1,227,810,090.54 1.利息收入 49,369,404.80 其中:存款利息收入 10,379,580.31 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 38,989,824.49 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 52,673,444.88 其中:股票投资收益 -69,144,834.59 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 121,818,279.47 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,329,852,940.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 减:二、费用 113,820,995.25 1.管理人报酬 90,672,821.49 2.托管费 15,112,136.90 3.销售服务费 - 4.交易费用 7,716,001.57 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 320,035.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,341,631,085.79 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,341,631,085.79 注:本基金合同生效日为2018年1月31日,无上年度可比期间数据。 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,105,789,899.82 - 7,105,789,899.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,341,631,085.79 -1,341,631,085.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,105,789,899.82 -1,341,631,085.79 5,764,158,814.03 注:本基金合同生效日为2018年1月31日,无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______潘鑫军______ ______任莉______ ____詹朋____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2252号《关于准予东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,105,521,668.09元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2018)第0064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,105,789,899.82 份基金份额,其中认购资金利息折合268,231.73份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。根据《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日,依次类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起(即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日,包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]132号核准,本基金1,227,650,600.00份基金份额于2018年10月17日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、债券回购、同业存单等货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金的基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);封闭期内,本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),权证投资比例为基金资产的0%-3%;开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率x60% +恒生指数收益率x20% +中国债券总指数收益x20%。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1) 金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益仅以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“东证资管”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 东方证券 4,054,384,407.62 55.39% 债券交易本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 东方证券 202,304,600,000.00 100.00% 权证交易本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东方证券 3,007,005.90 56.07% 3,007,005.90 98.03% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 90,672,821.49 其中:支付销售机构的客户维护费 32,905,556.11 注: 1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 15,112,136.90 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行 429,337,081.02 6,544,357.69 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新股未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,407,056,411.03元,属于第二层次的余额为50,145.80元,无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,407,106,556.83 76.30 其中:股票 4,407,106,556.83 76.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,366,096,717.38 23.65 8 其他各项资产 3,073,622.23 0.05 9 合计 5,776,276,896.44 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为668,111,560.00元人民币,占期末基金资产净值比例11.59%。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 88,019,206.10 1.53 C 制造业 2,967,198,904.41 51.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 60,727.90 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 123,787,886.80 2.15 K 房地产业 411,915,071.58 7.15 L 租赁和商务服务业 148,013,200.04 2.57 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,738,994,996.83 64.87 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 114,506,310.00 1.99 B 消费者非必需品 235,090,560.00 4.08 C 消费者常用品 185,617,730.00 3.22 D 能源 - - E 金融 9,960,000.00 0.17 F 医疗保健 - - G 工业 83,116,960.00 1.44 H 信息技术 39,820,000.00 0.69 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 668,111,560.00 11.59 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 20,718,437 474,037,838.56 8.22 2 002475 立讯精密 16,200,586 227,780,239.16 3.95 3 600600 青岛啤酒 6,149,973 214,388,058.78 3.72 4 300124 汇川技术 10,041,186 202,229,486.04 3.51 5 000002 万 科A 8,227,619 195,981,884.58 3.40 6 000333 美的集团 4,960,852 182,857,004.72 3.17 7 600048 保利地产 15,000,000 176,850,000.00 3.07 8 002415 海康威视 6,612,336 170,333,775.36 2.96 9 600031 三一重工 19,327,892 161,194,619.28 2.80 10 01112 H&H国际控股 3,809,000 149,198,530.00 2.59 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 684,533,581.15 11.88 2 300124 汇川技术 367,350,295.40 6.37 3 000333 美的集团 289,683,777.02 5.03 4 002475 立讯精密 280,988,371.34 4.87 5 600104 上汽集团 279,961,822.80 4.86 6 000651 格力电器 270,168,436.81 4.69 7 600600 青岛啤酒 248,507,269.22 4.31 8 600031 三一重工 218,675,622.65 3.79 9 000002 万 科A 214,795,594.74 3.73 10 002027 分众传媒 213,025,363.00 3.70 11 600048 保利地产 208,131,789.11 3.61 12 002415 海康威视 197,259,887.33 3.42 13 000887 中鼎股份 190,522,566.50 3.31 14 01112 H&H国际控股 158,635,660.06 2.75 15 300145 中金环境 158,288,492.12 2.75 16 002078 太阳纸业 154,874,056.36 2.69 17 600176 中国巨石 149,991,142.98 2.60 18 601699 潞安环能 146,250,839.74 2.54 19 000729 燕京啤酒 139,834,296.41 2.43 20 600183 生益科技 132,305,599.28 2.30 21 600741 华域汽车 132,297,480.94 2.30 注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600104 上汽集团 246,790,292.05 4.28 2 000651 格力电器 146,231,278.87 2.54 3 300124 汇川技术 83,893,274.31 1.46 4 601699 潞安环能 80,191,572.32 1.39 5 600887 伊利股份 62,530,939.22 1.08 6 600031 三一重工 50,264,193.50 0.87 7 002027 分众传媒 30,378,357.36 0.53 8 00868 信义玻璃 18,151,781.87 0.31 9 600600 青岛啤酒 15,370,686.56 0.27 10 000729 燕京啤酒 14,358,574.84 0.25 11 600132 重庆啤酒 3,704,308.00 0.06 12 300760 迈瑞医疗 714,578.08 0.01 13 300750 宁德时代 673,736.63 0.01 14 603259 药明康德 588,412.10 0.01 15 601319 中国人保 324,850.14 0.01 16 300747 锐科激光 317,817.71 0.01 17 002938 鹏鼎控股 244,601.00 0.00 18 002939 长城证券 211,012.20 0.00 19 300454 深信服 187,347.20 0.00 20 601162 天风证券 175,090.32 0.00 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 6,564,281,048.17 卖出股票收入(成交)总额 758,176,716.53 注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 374,211.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 804,012.21 4 应收利息 1,895,398.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,073,622.23 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 749,792 9,477.01 3,704,706.97 0.05% 7,102,085,192.85 99.95% 期末上市基金前十名持有人序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 杨远斌 5,340,966.00 0.08% 2 吉烈钧 3,200,000.00 0.05% 3 周昭玲 1,545,751.00 0.02% 4 曹成丽 1,503,176.67 0.02% 5 祁海 1,440,000.00 0.02% 6 黄垚 1,376,196.00 0.02% 7 狄洪涛 1,174,452.00 0.02% 8 夏剑 1,122,231.00 0.02% 9 吴颖涛 1,023,326.00 0.01% 10 东方证券资管-平安银行-东方红丰和1号集合资产管理计划 922,519.00 0.01% 注:上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 834,091.14 0.0117% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日( 2018年1月31日 )基金份额总额 7,105,789,899.82 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 7,105,789,899.82 注:本基金合同生效日为2018年1月31日。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2018年3月8日发布公告,陈光明同志辞去公司董事长职务,由潘鑫军同志担任公司董事长;于2018年5月11日发布公告,同意林鹏同志担任公司副总经理;于2018年11月14日发布公告,同意汤琳同志担任公司副总经理。本基金管理人于2018年7月21日发布公告,唐涵颖同志离任公司督察长职务,由任莉同志代为履行公司督察长职务,于2018年12月12日发布公告,同意李云亮同志担任公司督察长,公司总经理任莉不再代行督察长职务。本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为13.8万元人民币。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方证券 2 4,054,384,407.62 55.39% 3,007,005.90 56.07% - 招商证券 1 1,378,290,022.60 18.83% 980,378.70 18.28% - 兴业证券 1 1,358,318,175.34 18.56% 974,310.14 18.17% - 广发证券 1 284,690,843.97 3.89% 227,753.76 4.25% - 天风证券 1 244,125,671.60 3.34% 173,645.84 3.24% - 中信证券 1 - - - - - 注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。2、交易单元的选择标准和程序:(1)选择标准:券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行为;具有较强的研究服务能力;交易佣金收费合理。(2)选择程序:基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。3、本基金合同于2018 年1月31日生效,上表所列示券商交易单元均为本报告期内新增。4、截至本报告期末,本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东方证券 - - 202,304,600,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 上海东方证券资产管理有限公司2019年3月27日

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