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交银施罗德双轮动债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-27 07:47    来源:    关注指数:

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况基金简称 交银双轮动债券 基金主代码 519723 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月18日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,321,247,206.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 下属分级基金的交易代码 519723(前端)、519724(后端) 519725 报告期末下属分级基金的份额总额 1,132,246,754.01份 189,000,452.93份 注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 2.2 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,把握债券市场轮动带来的机会,力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,判断不同类别债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构。同时,通过对信用债发债主体所处行业的景气轮动判断,并结合内部信用评级系统,综合考察信用债券的信用评级,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王晚婷 李修滨 联系电话 (021)61055050 4006800000 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95558 传真 (021)61055054 010-85230024 2.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 本期已实现收益 81,924,809.81 2,082,800.94 11,755,214.06 46,806.35 117,356,418.55 1,949,694.62 本期利润 119,221,768.86 2,601,947.73 41,557,545.71 154,850.61 32,901,979.82 580,712.56 加权平均基金份额本期利润 0.0839 0.0708 0.0249 0.0215 0.0111 0.0129 本期基金份额净值增长率 8.25% 7.84% 2.64% 2.15% 1.11% 0.35% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 期末可供分配基金份额利润 0.021 0.019 0.013 0.015 0.016 0.006 期末基金资产净值 1,221,383,265.52 203,432,629.57 1,603,698,464.55 6,477,078.48 2,987,235,117.86 7,690,090.23 期末基金份额净值 1.079 1.076 1.043 1.044 1.032 1.022 注:1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1.交银双轮动债券A/B:阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.46% 0.06% 1.99% 0.05% 0.47% 0.01% 过去六个月 4.80% 0.07% 2.57% 0.06% 2.23% 0.01% 过去一年 8.25% 0.07% 4.79% 0.07% 3.46% 0.00% 过去三年 12.34% 0.08% -0.41% 0.08% 12.75% 0.00% 过去五年 34.39% 0.10% 10.54% 0.09% 23.85% 0.01% 自基金合同生效起至今 34.24% 0.09% 5.06% 0.09% 29.18% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 2.交银双轮动债券C:阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.27% 0.06% 1.99% 0.05% 0.28% 0.01% 过去六个月 4.51% 0.07% 2.57% 0.06% 1.94% 0.01% 过去一年 7.84% 0.07% 4.79% 0.07% 3.05% 0.00% 过去三年 10.55% 0.08% -0.41% 0.08% 10.96% 0.00% 过去五年 30.99% 0.10% 10.54% 0.09% 20.45% 0.01% 自基金合同生效起至今 30.45% 0.09% 5.06% 0.09% 25.39% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1、交银双轮动债券A/B/注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银双轮动债券C/注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况1、交银双轮动债券A/B:单位:人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.480 56,622,269.49 9,969,232.71 66,591,502.20 - 2017年 0.160 37,244,326.46 920,271.22 38,164,597.68 - 2016年 0.460 135,297,890.51 165,974.34 135,463,864.85 - 合计 1.100 229,164,486.46 11,055,478.27 240,219,964.73 - 2、交银双轮动债券C:单位:人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.480 474,445.64 244,637.88 719,083.52 - 2017年 - - - - - 2016年 0.370 1,490,004.68 350,927.62 1,840,932.30 - 合计 0.850 1,964,450.32 595,565.50 2,560,015.82 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的77只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐赟 交银信用添利债券(LOF)、交银双利债券、交银双轮动债券、交银裕通纯债债券、交银安心收益债券的基金经理 2015-08-04 - 8年 唐赟先生,香港城市大学电子工程硕士。历任渣打银行环球企业部助理客户经理、平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。2015年11月7日至2018年6月1日担任转型前的交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。 王艺伟 交银信用添利债券(LOF)、交银双利债券、交银双轮动债券、交银荣祥保本混合、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银裕通纯债债券、交银荣鑫保本混合、交银安心收益债券的基金经理 2018-08-29 - 6年 王艺伟女士,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、研究部助理总经理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年债券市场逆转了2016年四季度之后一年多的熊市格局重回牛市行情,利率债收益率大幅下行,期限利差总体走高,高等级信用利差随利率而压缩,低等级信用利差在违约频发的利空下不断走扩。中美贸易争端不断发酵和去杠杆政策下非标融资大幅收缩成为主导债市走势的两大基本面因素。2018年全年,债券市场演绎了宽货币紧信用的格局,央行四次降准导致短端利率大幅下行,长端利率也在贸易战反复发酵、去杠杆导致社融下滑、经济预期明显回落等诸多因素的影响下不断走低。具体节奏上,2018年春节后基本面和资金面预期开始修复,复工弱于往年,大宗商品库存高企,大宗商品价格回落,经济增长预期出现分歧。流动性超预期宽松,货币政策没有边际上收紧,推动了债券收益率实现当年第一波下行。四月开始,在央行意外降准、表外融资持续收缩、经济通胀趋弱以及贸易战局势反复发酵等多方面因素交织的背景下,债券收益率呈现出先下后上继而再次大幅下行的宽幅波动中。进入六月之后央行再一次降准,市场在反复预期中确认货币政策已经实质性转松,大规模投放流动性使得资金面非常宽松,回购利率中枢一度下行至2017年以来的新低点,带动债券市场收益率开启大幅下行空间。八月和九月,利空因素逐渐增多,地方债供给大幅放量、国常会和政治局会议发出宽货币宽信用的信号、市场对通胀回暖的预期提升以及进出口数据表现坚挺等多个空方因素的出现,导致市场回调,收益率震荡上行。四季度伊始,央行再次降准且对资金投向方面的限制放宽松,回购利率中枢又一次快速下行,加之地方债政府专项债发行量减少以及经济基本面数据持续弱势,带动债券市场继续走强。接着,信贷和社融数据断崖式下跌、贸易战谈判带动市场情绪波动,带动长端利率延续下行趋势。临近2018年底,政治局会议和中央经济工作会议均侧重稳增长,强调逆周期调节,提出稳定总需求,利率债双向波动加大,体现出小幅震荡的格局。报告期内,基于对经济基本面下滑、资金面维持大体宽松、长端利率下行空间较大以及信用利差主动压缩的判断,本基金在2018年初及时拉长了组合的久期和杠杆,之后一直维持较高的久期配置,并选择部分仓位进行长久期利率债波段交易,增厚组合收益。整体上把握到了债券收益率下行带来的机会,组合净值取得了相对较好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2019年,我们认为一方面,国内的宏观基本面整体仍将有利于债券市场,货币政策仍将维持宽松,利率的下行趋势仍能持续,后续可能会看到期限利差和信用利差的进一步收窄。但需要关注的是,一方面经过2018年一年的牛市之后,目前的收益率水平已较2018年初明显下降,债券组合的静态收益率相对2018年较低。另一方面,而债券类资产相比权益类资产的相对估值已处于历史高位,年内收益率的下行空间很可能要小于2018年。2019年债券类资产取得较高的绝对收益的难度较2018年明显增加。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和基金合同的规定,本基金对上一年度及本报告期应分配的可供分配利润进行了收益分配,具体情况参见年度报告正文7.4.8.2资产负债表日后事项及7.4.11利润分配情况。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对交银施罗德双轮动债券型证券投资基金2018年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗德双轮动债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德双轮动债券型证券投资基金2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2019)第21532号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体:交银施罗德双轮动债券型证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元资产 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 6,322,119.42 539,595.31 结算备付金 2,439,727.93 1,696,108.64 存出保证金 134,056.44 8,424.79 交易性金融资产 7.4.7.2 1,240,849,604.40 1,936,847,015.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,235,849,604.40 1,924,147,015.00 资产支持证券投资 5,000,000.00 12,700,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 146,300,558.00 - 应收证券清算款 - 27,000,000.00 应收利息 7.4.7.5 23,283,713.40 35,586,895.33 应收股利 - - 应收申购款 13,159,876.60 22,490.03 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,432,489,656.19 2,001,700,529.10 负债和所有者权益 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 363,055,167.92 应付证券清算款 5,790,145.14 26,179,059.79 应付赎回款 241,183.94 230,012.31 应付管理人报酬 732,721.15 820,258.63 应付托管费 244,240.40 273,419.52 应付销售服务费 77,957.56 2,228.59 应付交易费用 7.4.7.7 23,952.10 25,955.58 应交税费 224,158.39 84,558.27 应付利息 - 524,120.78 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 339,402.42 330,204.68 负债合计 7,673,761.10 391,524,986.07 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,321,247,206.94 1,544,390,304.32 未分配利润 7.4.7.10 103,568,688.15 65,785,238.71 所有者权益合计 1,424,815,895.09 1,610,175,543.03 负债和所有者权益总计 1,432,489,656.19 2,001,700,529.10 注:1、报告截止日2018年12月31日,A/B类基金份额净值1.079元,C类基金份额净值1.076元,基金份额总额1,321,247,206.94份,其中A/B类基金份额1,132,246,754.01份,C类基金份额189,000,452.93份。2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表会计主体:交银施罗德双轮动债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 附注号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 141,976,667.12 61,956,283.86 1.利息收入 78,665,763.77 86,112,005.90 其中:存款利息收入 7.4.7.11 243,475.37 532,841.00 债券利息收入 77,567,849.99 82,039,143.48 资产支持证券利息收入 369,608.99 2,873,067.48 买入返售金融资产收入 484,829.42 666,953.94 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 25,360,259.39 -54,326,863.60 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 25,360,259.39 -52,436,814.79 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -1,890,048.81 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 37,816,105.84 29,910,375.91 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 134,538.12 260,765.65 减:二、费用 20,152,950.53 20,243,887.54 1.管理人报酬 9,225,765.69 10,529,715.15 2.托管费 3,075,255.19 3,509,904.94 3.销售服务费 154,986.21 29,815.72 4.交易费用 7.4.7.19 55,831.56 43,038.73 5.利息支出 6,994,627.61 5,717,583.10 其中:卖出回购金融资产支出 6,994,627.61 5,717,583.10 6.税金及附加 230,969.27 - 7.其他费用 7.4.7.20 415,515.00 413,829.90 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 121,823,716.59 41,712,396.32 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 121,823,716.59 41,712,396.32 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德双轮动债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,544,390,304.32 65,785,238.71 1,610,175,543.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 121,823,716.59 121,823,716.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -223,143,097.38 -16,729,681.43 -239,872,778.81 其中:1.基金申购款 1,564,158,467.33 105,235,946.00 1,669,394,413.33 2.基金赎回款 -1,787,301,564.71 -121,965,627.43 -1,909,267,192.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -67,310,585.72 -67,310,585.72 五、期末所有者权益(基金净值) 1,321,247,206.94 103,568,688.15 1,424,815,895.09 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,901,113,626.72 93,811,581.37 2,994,925,208.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 41,712,396.32 41,712,396.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,356,723,322.40 -31,574,141.30 -1,388,297,463.70 其中:1.基金申购款 449,172,977.73 17,247,493.07 466,420,470.80 2.基金赎回款 -1,805,896,300.13 -48,821,634.37 -1,854,717,934.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -38,164,597.68 -38,164,597.68 五、期末所有者权益(基金净值) 1,544,390,304.32 65,785,238.71 1,610,175,543.03 报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注7.4.1基金基本情况交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]97号《关于核准交银施罗德双轮动债券型证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,865,093,311.08元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第217号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》于2013年4月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,866,490,071.43份基金份额,其中认购资金利息折合1,396,760.35份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。根据《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自募集期起根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的,称为B类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,赎回时收取短期赎回费,并从该类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。基金的投资组合比例为:固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,225,765.69 10,529,715.15 其中:支付销售机构的客户维护费 540,197.82 83,525.26 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,075,255.19 3,509,904.94 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 合计 交通银行 - 1,317.33 1,317.33 中信银行 - 16,651.08 16,651.08 交银施罗德基金公司 - 81,045.31 81,045.31 合计 - 99,013.72 99,013.72 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 合计 交通银行 - 3,649.98 3,649.98 中信银行 - 22,060.69 22,060.69 交银施罗德基金公司 - 864.50 864.50 合计 - 26,575.17 26,575.17 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.40% ÷ 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况交银双轮动债券A/B份额单位:份关联方名称 交银双轮动债券A/B本期末2018年12月31日 交银双轮动债券A/B上年度末2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 交通银行股份有限公司 - - 1,334,761,675.03 86.43% 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 交银双轮动债券C本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金C类份额。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 6,322,119.42 140,845.10 539,595.31 189,401.81 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,235,849,604.40元,属于第三层次的余额为5,000,000.00元,无属于第一层次的余额(2017年12月31日:第二层次1,936,847,015.00元,无第一或第三层次)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额于2018年12月31日,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具为5,000,000.00元(2017年12月31日:无)。本基金本期转入第三层次的金额为12,000,000.00元(2017年度:无),出售第三层次的金额为7,000,000.00元(2017年度:无),无计入损益的第三层次金融工具公允价值变动(2017年度:无)。本基金于本期末仍持有的第三层次的金融工具无计入本年度损益的未实现利得或损失(2017年12月31日:无)。与2018年12月31日本基金持有的第三层级的交易性金融资产交易所资产支持证券投资公允价值为5,000,000.00元,采用现金流量折现法估值技术,不可观察输入值为折现率,与公允价值之间为负相关关系(2017年12月31日:无)。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,240,849,604.40 86.62 其中:债券 1,235,849,604.40 86.27 资产支持证券 5,000,000.00 0.35 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 146,300,558.00 10.21 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,761,847.35 0.61 7 其他各项资产 36,577,646.44 2.55 8 合计 1,432,489,656.19 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期末未持有股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 151,419,604.40 10.63 其中:政策性金融债 151,419,604.40 10.63 4 企业债券 298,218,000.00 20.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 786,212,000.00 55.18 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,235,849,604.40 86.74 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 180210 18国开10 700,000 72,191,000.00 5.07 2 180305 18进出05 600,000 60,144,000.00 4.22 3 101800369 18豫投资MTN002 500,000 51,455,000.00 3.61 4 101460011 14合国资MTN001 500,000 50,795,000.00 3.57 5 101801218 18中铝集MTN004 500,000 50,330,000.00 3.53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位:人民币元序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123929 高新热04 50,000 5,000,000.00 0.35 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 134,056.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,283,713.40 5 应收申购款 13,159,876.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,577,646.44 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 交银双轮动债券A/B 8,364 135,371.44 961,286,422.19 84.90% 170,960,331.82 15.10% 交银双轮动债券C 7,117 26,556.20 164,246,017.36 86.90% 24,754,435.57 13.10% 合计 15,481 85,346.37 1,125,532,439.55 85.19% 195,714,767.39 14.81% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 交银双轮动债券A/B 89,804.55 0.01% 交银双轮动债券C - - 合计 89,804.55 0.01% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 交银双轮动债券A/B 0~10 交银双轮动债券C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 交银双轮动债券A/B 0 交银双轮动债券C 0 合计 0 §10开放式基金份额变动单位:份项目 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 基金合同生效日(2013年4月18日)基金份额总额 1,391,814,043.87 474,676,027.56 本报告期期初基金份额总额 1,538,187,543.75 6,202,760.57 本报告期基金总申购份额 1,301,661,959.25 262,496,508.08 减:本报告期基金总赎回份额 1,707,602,748.99 79,698,815.72 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,132,246,754.01 189,000,452.93 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动:(1)本基金管理人于2018年6月30日发布公告,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并于2018年9月28日发布公告,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职务;(2)本基金管理人于2018年10月20日发布公告,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人),并于2019年2月28日发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理,阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费为90,000.00元。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 中泰证券股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 1 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券股份有限公司 1,160,322,756.51 100.00% 9,438,400,000.00 100.00% - - 注:1、报告期内,本基金新增加中信证券股份有限公司和新时代证券股份有限公司;其它交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/1/1-2018/12/31 1,334,761,675.03 - 1,334,761,675.03 - - 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。 交银施罗德基金管理有限公司二〇一九年三月二十七日

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