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诺德优选30混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-27 07:03:22

基金管理人:诺德基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2019年3月27日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及各相关基金合同的有关规定,经协商相关基金托管人同意,并报中国证监会备案,自2015年8月8日起“诺德优选30股票型证券投资基金”变更为“诺德优选30混合型证券投资基金”,并相应修订基金合同部分条款。此次变更基金名称并修订基金合同的事项对基金份额持有人的利益无重大实质影响,亦不涉及基金合同当事人的重大权利义务变化,依据法律法规和基金合同约定,无需召开基金份额持有人大会。就前述修改变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。详见诺德基金管理有限公司2015年8月8日披露的《关于诺德基金管理有限公司旗下股票型基金变更基金类别并修订基金合同的公告》。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况 基金简称 诺德优选30混合 基金主代码 570007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月5日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,873,848.47份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股,在严格控制风险的前提下,通过集中投资于具备充分成长空间的和持续竞争优势的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金秉承长期投资和价值投资的理念,在过度分散和过度集中之间寻求一种平衡,精选股票构建投资组合,在对宏观经济、行业和企业基本面进行深入研究的基础上,挖掘成长性良好且经营稳健的企业,进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+同业存款利率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 王永民 联系电话 021-68985058 010-66594896 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0009 95566 传真 021-68985121 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 4,109,811.03 13,214,647.79 -8,632,701.57 本期利润 -9,572,615.84 17,597,004.96 -14,218,140.99 加权平均基金份额本期利润 -0.2257 0.2838 -0.2241 本期基金份额净值增长率 -13.32% 20.65% -14.95% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.3269 0.5314 0.2687 期末基金资产净值 58,214,720.02 71,648,264.11 72,325,616.86 期末基金份额净值 1.327 1.531 1.269 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金合同生效日为2011年5月5日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.72% 1.27% -9.94% 1.31% 2.22% -0.04% 过去六个月 -17.17% 1.30% -11.31% 1.20% -5.86% 0.10% 过去一年 -13.32% 1.29% -20.42% 1.07% 7.10% 0.22% 过去三年 -11.06% 1.37% -14.70% 0.94% 3.64% 0.43% 过去五年 58.92% 1.83% 26.58% 1.23% 32.34% 0.60% 自基金合同生效起至今 32.70% 1.66% 1.30% 1.17% 31.40% 0.49% 注:本金业绩比较基准为沪深300指数*80%+同业存款利率*20%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:诺德优选30混合型证券投资基金成立于2011年5月5日,图示时间段为2011年5月5日至2018年12月31日。本基金建仓期间自2011年5月5日至2011年11月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。本金业绩比较基准为沪深300指数*80%+同业存款利率*20%过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本图为基金过2014年至2018年12月31日的基金净值增长率与业绩基准收益率比较过去三年基金的利润分配情况本基金成立于2011年5月5日,自基金合同生效以来未发生利润分配事项。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理(北京)有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了十八只开放式基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金以及诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨霞辉 本基金基金经理、诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理 2017年4月5日 - 10 同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员,具有基金从业资格。 注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为保证各类受托投资资金的安全,保证本公司各项资产管理业务的正常运行,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定,基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》,确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合,严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括:一、实施信息隔离制度:公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;二、公平分享研究分析报告:所有研究报告均在公司内网平台上发布,但是禁止在其他公开渠道发布,各组合经理同步获取研究分析报告资料;三、严格控制同日反向交易:原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易,确实由于投资组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易,相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案;四、公平执行交易指令:(1)交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,除需经过公平性审核的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关;(2)不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易,对于需要分配交易量的交易,应当填写《公平交易审批表》,按比例分配的原则实施分配,保证不同投资组合获得公平的交易机会;(3)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易,应当实施公平性审核,填写《公平交易审批表》,报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。五、实施事前审核和事后稽核:公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查,对不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。公平交易制度的执行情况本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2018年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析,本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况,也未发现其他存在利益输送的情况。异常交易行为的专项说明公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年宏观经济方面,12月份固定投资增速5.9%,全年累计同比5.9%,12月份消费增速8.1%,全年增速9%,限额以上消费增速下降很快,12月份出口增速下滑到5.4%。2018年地产新开工、施工面积增速分别是17.18%,5.22%,属于为数不多的亮点。预计2019年出口、房地产销售、工业增加值增速会进一步下行,具有滞后性的地产新开工增速也会回落。报告期内本基金秉承“价值选股”投资风格,坚持“精选个股”策略。重点配置了医药、电力、轻工、金融、TMT等行业。持仓主要集中在业绩成长确定、估值相对较低个股上。 报告期内基金的业绩表现截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.327元,累计净值为1.327元。本报告期份额净值增长率为-13.32%,同期业绩比较基准增长率为-20.42%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望未来一年本基金看好以下三个主线的投资机会。第一方向,2019年能源、原材料价格大概率下行,过去几年一些中游产业一直承受成本压力,将迎来比较好的盈利窗口,比如一些原料占比高的机械、电力、包装、纸品、啤酒、家电、Led等产业。第二个方向是政策对冲的板块,经济压力加大了,基建和地产会成为政府对冲的工具。最后就是可以穿越周期少数成长股,不受医保限制的品种、5G这些都会出现投资机会,报表上如果有些公司还可以证明自己的成长性,行情还会延续。我们一直坚信“价值投资”,力求给投资者最大的回报。巨大的消费升级需求是中国在全球最强大、最独特的优势,是欧美日发达国家及其他新兴市场无法比拟的。另外新经济兴起不可忽视,物联网、智能化、5G都将是不可逆的浪潮,为此,本基金精选大消费和新经济板块,获得确定收益,力求避免短期波动对长期投资的扰动,获得长期稳定收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。)根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中:基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定;运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施;投资总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断;法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明报告期内,本基金未实施利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在诺德优选30混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告审计报告基本信息财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21266号 审计报告的基本内容审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺德优选30混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容我们审计了诺德优选30混合型证券投资基金(以下简称“诺德优选30基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了诺德优选30基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于诺德优选30基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 诺德优选30基金的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估诺德优选30基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算诺德优选30基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督诺德优选30基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对诺德优选30基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致诺德优选30基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 都晓燕 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 审计报告日期 2019年3月22日 年度财务报表资产负债表会计主体:诺德优选30混合型证券投资基金报告截止日: 2018年12月31日单位:人民币元资 产 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资 产: 银行存款 11,732,479.87 7,668,670.26 结算备付金 1,184,876.71 752,006.67 存出保证金 16,496.22 113,817.60 交易性金融资产 45,960,606.02 54,427,505.42 其中:股票投资 39,358,227.12 53,004,642.62 基金投资 - - 债券投资 6,602,378.90 1,422,862.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 9,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 114,161.38 48,227.53 应收股利 - - 应收申购款 2,969.77 2,159.40 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 59,011,589.97 72,012,386.88 负债和所有者权益 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 578,959.39 - 应付赎回款 579.70 12,545.08 应付管理人报酬 75,777.41 91,225.83 应付托管费 12,629.57 15,204.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 38,921.70 80,139.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 90,002.18 165,008.00 负债合计 796,869.95 364,122.77 所有者权益: 实收基金 43,873,848.47 46,785,389.85 未分配利润 14,340,871.55 24,862,874.26 所有者权益合计 58,214,720.02 71,648,264.11 负债和所有者权益总计 59,011,589.97 72,012,386.88 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.327元,基金份额总额43,873,848.47份。 利润表会计主体:诺德优选30混合型证券投资基金本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项 目 附注号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -7,965,837.07 20,043,493.19 1.利息收入 268,802.82 317,719.54 其中:存款利息收入 87,579.03 103,839.64 债券利息收入 32,030.51 539.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 149,193.28 213,340.75 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,430,217.25 15,232,456.38 其中:股票投资收益 4,949,732.92 13,389,302.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,561.40 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 474,922.93 1,843,153.78 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -13,682,426.87 4,382,357.17 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 17,569.73 110,960.10 减:二、费用 1,606,778.77 2,446,488.23 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 945,891.26 1,281,672.77 2.托管费 7.4.8.2.2 157,648.55 213,612.11 3.销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4.交易费用 392,137.55 763,820.05 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 111,101.41 187,383.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,572,615.84 17,597,004.96 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,572,615.84 17,597,004.96 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:诺德优选30混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 46,785,389.85 24,862,874.26 71,648,264.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -9,572,615.84 -9,572,615.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,911,541.38 -949,386.87 -3,860,928.25 其中:1.基金申购款 13,056,207.30 7,597,736.88 20,653,944.18 2.基金赎回款 -15,967,748.68 -8,547,123.75 -24,514,872.43 五、期末所有者权益(基金净值) 43,873,848.47 14,340,871.55 58,214,720.02 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 57,008,440.57 15,317,176.29 72,325,616.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 17,597,004.96 17,597,004.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -10,223,050.72 -8,051,306.99 -18,274,357.71 其中:1.基金申购款 64,053,298.68 19,899,413.46 83,952,712.14 2.基金赎回款 -74,276,349.40 -27,950,720.45 -102,227,069.85 五、期末所有者权益(基金净值) 46,785,389.85 24,862,874.26 71,648,264.11 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______罗凯______ ______罗凯______ ____高奇____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况诺德优选30混合型证券投资基金(原名为诺德优选30股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]320号《关于核准诺德优选30股票型证券投资基金募集的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,180,935,449.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,181,283,217.92份基金份额,其中认购资金利息折合347,768.65份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,诺德优选30股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为诺德优选30混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%,其中投资于基金持仓权重前30位股票的资产占股票资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例范围为5%-40%;其中,基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基准为:沪深300指数×80%+同业存款利率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德优选30混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜信惠民”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 945,891.26 1,281,672.77 其中:支付销售机构的客户维护费 420,860.80 520,981.37 注:支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 157,648.55 213,612.11 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 销售服务费不适用与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 11,732,479.87 76,747.28 7,668,670.26 90,338.40 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为39,358,227.12元,属于第二层次的余额为6,602,378.90元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次53,004,642.62元,第二层次1,422,862.80元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,358,227.12 66.70 其中:股票 39,358,227.12 66.70 3 固定收益投资 6,602,378.90 11.19 其中:债券 6,602,378.90 11.19 7 银行存款和结算备付金合计 12,917,356.58 21.89 8 其他各项资产 133,627.37 0.23 9 合计 59,011,589.97 100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) C 制造业 27,617,793.88 47.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,413,158.00 12.73 F 批发和零售业 1,348.20 0.00 J 金融业 2,313,719.04 3.97 Q 卫生和社会工作 592,020.00 1.02 R 文化、体育和娱乐业 1,420,188.00 2.44 合计 39,358,227.12 67.61 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002773 康弘药业 120,267 4,097,496.69 7.04 2 002007 华兰生物 112,400 3,686,720.00 6.33 3 600276 恒瑞医药 53,400 2,816,850.00 4.84 4 000910 大亚圣象 270,900 2,792,979.00 4.80 5 600867 通化东宝 188,859 2,625,140.10 4.51 6 600329 中新药业 207,600 2,582,544.00 4.44 7 002511 中顺洁柔 271,599 2,314,023.48 3.97 8 601398 工商银行 437,376 2,313,719.04 3.97 9 002236 大华股份 196,900 2,256,474.00 3.88 10 600011 华能国际 301,700 2,226,546.00 3.82 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600132 重庆啤酒 7,261,274.00 10.13 2 600867 通化东宝 6,155,590.00 8.59 3 002773 康弘药业 5,924,071.90 8.27 4 000661 长春高新 5,672,323.00 7.92 5 601398 工商银行 4,964,130.00 6.93 6 002236 大华股份 4,393,420.00 6.13 7 000910 大亚圣象 4,146,788.00 5.79 8 600329 中新药业 3,895,055.12 5.44 9 002007 华兰生物 3,770,237.00 5.26 10 300296 利亚德 3,677,888.00 5.13 11 002511 中顺洁柔 3,570,763.62 4.98 12 601857 中国石油 3,401,388.00 4.75 13 600887 伊利股份 3,282,425.00 4.58 14 600276 恒瑞医药 3,274,897.31 4.57 15 002035 华帝股份 3,169,140.00 4.42 16 600703 三安光电 3,059,625.00 4.27 17 002600 领益智造 2,962,100.00 4.13 18 600600 青岛啤酒 2,867,634.00 4.00 19 603108 润达医疗 2,852,849.00 3.98 20 002332 仙琚制药 2,791,088.00 3.90 21 601288 农业银行 2,598,048.00 3.63 22 000538 云南白药 2,551,403.00 3.56 23 600581 八一钢铁 2,509,348.00 3.50 24 002463 沪电股份 2,488,364.52 3.47 25 600028 中国石化 2,431,776.00 3.39 26 600011 华能国际 2,170,025.00 3.03 27 002456 欧菲科技 2,130,987.00 2.97 28 603986 兆易创新 1,917,472.40 2.68 29 600808 马钢股份 1,870,457.00 2.61 30 002384 东山精密 1,849,186.00 2.58 31 000400 许继电气 1,829,755.48 2.55 32 600483 福能股份 1,496,765.00 2.09 33 000681 视觉中国 1,444,863.00 2.02 34 600236 桂冠电力 1,433,669.00 2.00 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600132 重庆啤酒 9,115,329.83 12.72 2 600519 贵州茅台 7,043,753.99 9.83 3 000661 长春高新 6,379,319.86 8.90 4 002304 洋河股份 5,477,119.34 7.64 5 000858 五粮液 5,425,468.56 7.57 6 002384 东山精密 5,243,756.67 7.32 7 603866 桃李面包 4,643,221.63 6.48 8 300433 蓝思科技 4,532,209.30 6.33 9 300357 我武生物 4,146,678.73 5.79 10 002600 领益智造 4,051,360.00 5.65 11 000568 泸州老窖 3,431,838.11 4.79 12 002456 欧菲科技 3,411,310.00 4.76 13 603369 今世缘 3,332,049.67 4.65 14 002035 华帝股份 3,057,729.36 4.27 15 601857 中国石油 3,019,687.97 4.21 16 600703 三安光电 2,930,247.96 4.09 17 601288 农业银行 2,865,242.85 4.00 18 600887 伊利股份 2,818,038.18 3.93 19 600581 八一钢铁 2,603,039.00 3.63 20 600867 通化东宝 2,584,786.38 3.61 21 603355 莱克电气 2,555,825.16 3.57 22 601398 工商银行 2,526,148.80 3.53 23 002463 沪电股份 2,455,367.20 3.43 24 002332 仙琚制药 2,440,409.00 3.41 25 601689 拓普集团 2,385,465.00 3.33 26 600028 中国石化 2,255,839.00 3.15 27 603108 润达医疗 2,099,647.44 2.93 28 300115 长盈精密 2,001,228.50 2.79 29 002475 立讯精密 1,906,727.10 2.66 30 000400 许继电气 1,895,845.43 2.65 31 603986 兆易创新 1,878,317.72 2.62 32 000030 富奥股份 1,863,224.44 2.60 33 000538 云南白药 1,800,313.00 2.51 34 600808 马钢股份 1,761,858.00 2.46 35 600600 青岛啤酒 1,753,942.44 2.45 36 600079 人福医药 1,625,787.56 2.27 37 600236 桂冠电力 1,468,424.00 2.05 38 600406 国电南瑞 1,464,543.00 2.04 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 125,701,898.35 卖出股票收入(成交)总额 130,618,600.94 注:买入股票成本、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,056,312.50 5.25 3 金融债券 3,546,066.40 6.09 其中:政策性金融债 3,546,066.40 6.09 10 合计 6,602,378.90 11.34 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 108602 国开1704 35,120 3,546,066.40 6.09 2 020264 18贴债47 30,950 3,056,312.50 5.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未参与股指期货交易。本基金投资股指期货的投资政策本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金未参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未参与国债期货交易。本期国债期货投资评价本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 16,496.22 4 应收利息 114,161.38 5 应收申购款 2,969.77 9 合计 133,627.37 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,421 30,875.33 6,622,395.54 15.09% 37,251,452.93 84.91% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 123,306.31 0.28% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2011年5月5日 )基金份额总额 1,181,283,217.92 本报告期期初基金份额总额 46,785,389.85 本报告期期间基金总申购份额 13,056,207.30 减:本报告期期间基金总赎回份额 15,967,748.68 本报告期期末基金份额总额 43,873,848.47 注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动(1)本基金管理人2018年11月24日发布公告,罗凯先生自2018年11月23日起担任公司总经理,潘福祥先生不再代任公司总经理。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。(2)报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金2018年度的基金审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币6万元,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供7年的审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 93,417,605.02 36.45% 86,999.24 36.45% - 浙商证券 1 69,435,945.32 27.09% 64,665.79 27.09% - 东北证券 1 40,317,807.43 15.73% 37,547.84 15.73% - 海通证券 1 20,591,772.75 8.03% 19,176.55 8.03% - 国海证券 2 14,046,254.46 5.48% 13,081.44 5.48% - 方正证券 1 11,739,954.13 4.58% 10,933.37 4.58% - 国信证券 1 5,700,118.18 2.22% 5,308.50 2.22% - 中信证券 2 1,071,042.00 0.42% 997.45 0.42% - 大同证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下:(1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全、在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;2、基金专用交易单元的选择程序如下:(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构;(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本报告期内基金管理人新租交易单元:大同证券有限责任公司。退租交易单元:东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 - - 483,800,000.00 44.31% - - 浙商证券 3,543,218.74 53.66% - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 3,059,717.00 46.34% 141,500,000.00 12.96% - - 国海证券 - - 350,200,000.00 32.08% - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - 28,800,000.00 2.64% - - 中信证券 - - 87,500,000.00 8.01% - - 大同证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。影响投资者决策的其他重要信息无。 诺德基金管理有限公司2019年3月27日