首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
首页 > 基金公告吧 > 正文

中欧永裕混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-28 13:06    来源:    关注指数:

基金管理人:中欧基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2019年03月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称 中欧永裕混合 基金主代码 001306 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年06月04日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,622,341,480.05份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 下属分级基金的交易代码 001306 001307 报告期末下属分级基金的份额总额 1,588,876,979.03份 33,464,501.02份 2.2 基金产品说明投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 田青 联系电话 021-68609600 010-67595096 电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096 传真 021-33830351 010-66275853 2.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 本期已实现收益 -34,494,235.61 -1,551,549.67 121,365,507.61 1,902,511.16 -400,305,350.98 -5,594,130.92 本期利润 -453,565,673.74 -9,144,562.97 407,076,935.72 5,670,696.41 -463,437,674.26 -6,424,352.86 加权平均基金份额本期利润 -0.2704 -0.2741 0.1264 0.1219 -0.0978 -0.1037 本期基金份额净值增长率 -27.77% -28.18% 16.06% 15.13% -9.58% -10.35% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2637 -0.2843 -0.1075 -0.1272 -0.1752 -0.1861 期末基金资产净值 1,169,949,563.16 23,952,116.54 2,242,390,374.66 37,811,616.03 3,506,371,696.64 47,328,959.29 期末基金份额净值 0.736 0.716 1.019 0.997 0.878 0.866 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中欧永裕混合A阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.28% 1.71% -9.61% 1.31% -2.67% 0.40% 过去六个月 -13.00% 1.60% -10.92% 1.20% -2.08% 0.40% 过去一年 -27.77% 1.45% -19.78% 1.07% -7.99% 0.38% 过去三年 -24.20% 1.25% -15.13% 0.94% -9.07% 0.31% 自基金合同生效起至今 -26.40% 1.35% -33.38% 1.24% 6.98% 0.11% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。中欧永裕混合C阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.36% 1.72% -9.61% 1.31% -2.75% 0.41% 过去六个月 -13.21% 1.61% -10.92% 1.20% -2.29% 0.41% 过去一年 -28.18% 1.45% -19.78% 1.07% -8.40% 0.38% 过去三年 -25.88% 1.26% -15.13% 0.94% -10.75% 0.32% 自基金合同生效起至今 -28.40% 1.35% -33.38% 1.24% 4.98% 0.11% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金合同生效日为2015年6月4日,2015年度数据为2015年6月4日至2015年12月31日数据。注:本基金合同生效日为2015年6月4日,2015年度数据为2015年6月4日至2017年12月31日数据。 3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2018年12月31日,本基金管理人共管理67只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌莉 基金经理助理 2017-03-23 - 10 2008-01-07加入中欧基金管理有限公司,历任培训生、助理研究员、研究员、金融工程研究员兼风控专员、基金经理助理、基金经理、交易员 魏博 基金经理 2015-06-04 - 11 历任中原证券股份有限公司研究员(2007.04-2008.06),东方证券股份有限公司研究员(2009.06-2009.11)。2009-11-12加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理兼研究员 庄波 基金经理 2015-06-04 - 7 历任北京瑞和信业投资有限公司研究员(2011.02-2011.03)。2011-04-01加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系的开放性。资本市场无法避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观地衡量标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。组合上以具有长期前景的行业为配置重点,根据行业景气度和标的价格的变化动态调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内,A类份额净值增长率为-27.77%,同期业绩比较基准收益率为-19.78%;C类份额净值增长率为-28.18%,同期业绩比较基准收益率为-19.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望转型期和不可知论是永裕展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济短期韧性增强,基于对美好生活的向往,社会化需求不断显现,传统行业发生变化的同时许多新的细分行业也在孕育和衍生。对内改革和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行,我们认为现阶段对内改革更为重要。未来一段时间政策执行力增强,解决社会现实问题的工具变多;进入深水区的改革,开始阶段显示出来的正向效果较多,其伴随的负作用如何化解,需要在实践中观察研究。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动,以及市场风格发挥到极致之后的均值回归,过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵。我们将把投资视野放得更长、选股标准变得更严格,选取我们能理解的行业,通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。对事物的理解大都是在波动中加深,有了正反两方面的切身体会之后,我们更加珍视成功的经验、更加正视自己的不足,以求有所进步。基金持有人是永裕生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体:中欧永裕混合型证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 66,966,310.09 121,155,079.77 结算备付金 8,051,572.86 46,588,138.91 存出保证金 220,118.94 1,039,104.14 交易性金融资产 937,053,218.29 1,814,349,154.37 其中:股票投资 937,053,218.29 1,802,375,554.37 基金投资 - - 债券投资 - 11,973,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 180,000,000.00 300,000,000.00 应收证券清算款 6,189,098.81 8,439,494.19 应收利息 -31,439.80 203,307.85 应收股利 - - 应收申购款 174,666.15 48,631.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,198,623,545.34 2,291,822,910.57 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,208,108.43 393,951.73 应付赎回款 328,255.58 4,764,101.59 应付管理人报酬 1,576,880.62 2,978,837.73 应付托管费 262,813.43 496,472.97 应付销售服务费 16,583.22 26,080.62 应付交易费用 989,198.76 2,639,180.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 340,025.60 322,294.37 负债合计 4,721,865.64 11,620,919.88 所有者权益: 实收基金 1,622,341,480.05 2,239,328,009.79 未分配利润 -428,439,800.35 40,873,980.90 所有者权益合计 1,193,901,679.70 2,280,201,990.69 负债和所有者权益总计 1,198,623,545.34 2,291,822,910.57 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额1,622,341,480.05份。A类基金份额净值0.736元,基金份额1,588,876,979.03份;C类基金份额净值0.716元,基金份额33,464,501.02份。 7.2 利润表会计主体:中欧永裕混合型证券投资基金本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日单位:人民币元项 目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 一、收入 -424,914,460.71 484,034,387.37 1.利息收入 7,123,793.31 18,070,720.90 其中:存款利息收入 1,106,197.39 2,982,704.22 债券利息收入 121,364.38 26,087.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,896,231.54 15,061,929.00 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -5,446,131.55 176,094,815.80 其中:股票投资收益 -13,068,929.49 151,992,489.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 38,520.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7,584,277.94 24,102,326.10 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -426,664,451.43 289,479,613.36 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 72,328.96 389,237.31 减:二、费用 37,795,776.00 71,286,755.24 1.管理人报酬 22,714,049.45 44,357,434.86 2.托管费 3,785,674.80 7,392,905.88 3.销售服务费 229,168.75 331,692.86 4.交易费用 10,673,189.89 18,829,068.12 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 393,693.11 375,653.52 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -462,710,236.71 412,747,632.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -462,710,236.71 412,747,632.13 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:中欧永裕混合型证券投资基金本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日单位:人民币元项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,239,328,009.79 40,873,980.90 2,280,201,990.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -462,710,236.71 -462,710,236.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -616,986,529.74 -6,603,544.54 -623,590,074.28 其中:1.基金申购款 42,470,829.72 -5,290,612.79 37,180,216.93 2.基金赎回款 -659,457,359.46 -1,312,931.75 -660,770,291.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,622,341,480.05 -428,439,800.35 1,193,901,679.70 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,049,408,802.80 -495,708,146.87 3,553,700,655.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 412,747,632.13 412,747,632.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,810,080,793.01 123,834,495.64 -1,686,246,297.37 其中:1.基金申购款 33,986,986.23 -2,010,502.65 31,976,483.58 2.基金赎回款 -1,844,067,779.24 125,844,998.29 -1,718,222,780.95 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,239,328,009.79 40,873,980.90 2,280,201,990.69 报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:刘建平—————————基金管理人负责人 杨毅—————————主管会计工作负责人 王音然—————————会计机构负责人 7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况中欧永裕混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]798号文《关于准予中欧永裕混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为7,145,400,425.54份基金份额,包含认购资金利息折合338,165.12份,其中A类的基金份额总额为7,027,130,720.87份,包含认购资金利息折合332,022.67份,C类的基金份额总额为118,269,704.67份,包含认购资金利息折合6,142.45份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》和《中欧永裕混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意联银行”) 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 自然人股东 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司("钱滚滚") 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 369,971,580.73 5.38% 1,605,256,600.79 13.45% 7.4.8.1.2 权证交易无。 7.4.8.1.3 债券交易无。 7.4.8.1.4 债券回购交易无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 344,553.16 5.38% 272,156.85 27.51% 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 1,494,976.44 13.45% 142,757.87 5.41% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,714,049.45 44,357,434.86 其中:支付销售机构的客户维护费 12,083,378.44 23,749,627.82 注:支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,785,674.80 7,392,905.88 注:支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 合计 中国建设银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 中欧基金 0.00 17,010.15 17,010.15 国都证券 0.00 17,579.64 17,579.64 合计 0.00 34,589.79 34,589.79 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 合计 中国建设银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 中欧基金 0.00 15,974.49 15,974.49 国都证券 0.00 29,851.56 29,851.56 合计 0.00 45,826.05 45,826.05 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份中欧永裕混合A关联方名称 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 自然人股东 4,125,244.46 0.26% 1,896,709.60 0.09% 注:本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 66,966,310.09 751,108.85 121,155,079.77 2,257,429.35 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。 7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为937,003,072.49元,属于第二层次的余额为50,145.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:属于第一层次的余额为1,801,909,521.97元,属于第二层次的余额为12,439,632.40元,无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2017年12月31日,同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 937,053,218.29 78.18 其中:股票 937,053,218.29 78.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 180,000,000.00 15.02 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,017,882.95 6.26 8 其他各项资产 6,552,444.10 0.55 9 合计 1,198,623,545.34 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 279,586,439.14 23.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 146,674,152.74 12.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 427,549,645.01 35.81 J 金融业 83,242,981.40 6.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 937,053,218.29 78.49 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 148,323 87,512,053.23 7.33 2 600036 招商银行 3,301,303 83,192,835.60 6.97 3 600038 中直股份 2,208,804 82,520,917.44 6.91 4 600570 恒生电子 1,537,900 79,940,042.00 6.70 5 300253 卫宁健康 6,238,715 77,734,388.90 6.51 6 002624 完美世界 2,763,866 76,973,668.10 6.45 7 603885 吉祥航空 5,898,368 73,906,551.04 6.19 8 601021 春秋航空 2,287,570 72,767,601.70 6.09 9 300212 易华录 2,685,392 55,641,322.24 4.66 10 002174 游族网络 2,405,441 44,717,148.19 3.75 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.zofund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 181,711,728.00 7.97 2 601111 中国国航 168,333,898.65 7.38 3 601988 中国银行 158,244,464.28 6.94 4 601229 上海银行 152,238,617.24 6.68 5 601009 南京银行 151,516,719.18 6.64 6 600115 东方航空 149,072,105.49 6.54 7 600029 南方航空 142,380,025.70 6.24 8 600030 中信证券 141,619,456.20 6.21 9 600893 航发动力 118,707,045.33 5.21 10 000825 太钢不锈 106,786,928.27 4.68 11 600581 八一钢铁 106,427,814.07 4.67 12 600570 恒生电子 95,252,333.89 4.18 13 000776 广发证券 93,495,911.44 4.10 14 600326 西藏天路 84,969,203.93 3.73 15 600519 贵州茅台 84,849,554.52 3.72 16 300212 易华录 83,336,670.11 3.65 17 600036 招商银行 83,139,718.68 3.65 18 300253 卫宁健康 82,455,209.79 3.62 19 002368 太极股份 80,304,602.29 3.52 20 002624 完美世界 75,475,128.84 3.31 21 002007 华兰生物 74,798,396.34 3.28 22 600038 中直股份 71,576,591.96 3.14 23 601398 工商银行 71,118,749.32 3.12 24 000898 鞍钢股份 69,919,813.82 3.07 25 600019 宝钢股份 63,408,909.37 2.78 26 300114 中航电测 57,529,029.59 2.52 27 002038 双鹭药业 54,540,575.60 2.39 28 300451 创业软件 53,450,456.00 2.34 29 002821 凯莱英 46,204,490.13 2.03 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 227,904,447.22 9.99 2 601318 中国平安 226,205,168.79 9.92 3 000001 平安银行 225,409,448.32 9.89 4 601288 农业银行 202,822,006.42 8.89 5 000661 长春高新 202,689,296.42 8.89 6 601601 中国太保 198,105,214.75 8.69 7 601336 新华保险 184,217,838.91 8.08 8 601398 工商银行 163,570,980.66 7.17 9 601988 中国银行 148,052,111.41 6.49 10 601229 上海银行 141,568,023.44 6.21 11 600030 中信证券 136,765,813.57 6.00 12 601009 南京银行 130,662,150.89 5.73 13 600115 东方航空 111,634,717.01 4.90 14 600519 贵州茅台 108,637,494.71 4.76 15 601111 中国国航 103,583,120.17 4.54 16 000776 广发证券 89,876,867.89 3.94 17 000825 太钢不锈 84,415,117.85 3.70 18 600581 八一钢铁 83,479,771.82 3.66 19 002007 华兰生物 79,851,448.24 3.50 20 600029 南方航空 75,969,914.03 3.33 21 600326 西藏天路 71,775,659.15 3.15 22 601021 春秋航空 67,359,149.38 2.95 23 002368 太极股份 63,427,579.62 2.78 24 600893 航发动力 62,378,445.90 2.74 25 000898 鞍钢股份 57,921,922.32 2.54 26 600019 宝钢股份 51,704,390.28 2.27 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 3,229,569,626.38 卖出股票收入(成交)总额 3,655,170,701.54 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.3 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金投资的招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于2018年2月12日受到中国银监会的处罚(银监罚决字〔2018〕1号),主要违法事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保; (七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。共罚款6573.024万元。 在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对招商银行(600036.SH)的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 220,118.94 2 应收证券清算款 6,189,098.81 3 应收股利 - 4 应收利息 -31,439.80 5 应收申购款 174,666.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,552,444.10 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中欧永裕混合A 23,712 67,007.29 691,741.61 0.04% 1,588,185,237.42 99.96% 中欧永裕混合C 1,654 20,232.47 0.00 0.00% 33,464,501.02 100.00% 合计 25,366 63,957.32 691,741.61 0.04% 1,621,649,738.44 99.96% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中欧永裕混合A 4,174,675.08 0.26% 中欧永裕混合C 62.85 0.00% 合计 4,174,737.93 0.26% 注:截至本报告期末,基金管理人的从业人员持有本基金C类份额实际比例为0.0002%,上表份额占比是经过四舍五入的结果。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中欧永裕混合A 0 中欧永裕混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 中欧永裕混合A >100 中欧永裕混合C 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动单位:份 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 基金合同生效日(2015年06月04日)基金份额总额 7,027,130,720.87 118,269,704.67 本报告期期初基金份额总额 2,201,398,685.62 37,929,324.17 本报告期基金总申购份额 27,906,125.40 14,564,704.32 减:本报告期基金总赎回份额 640,427,831.99 19,029,527.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,588,876,979.03 33,464,501.02 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内,基金管理人无重大人事变动。11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为100,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 1 677,771,821.46 9.85% 631,205.95 9.85% - 安信证券 1 83,250,851.24 1.21% 77,531.46 1.21% - 中泰证券 1 186,102,376.52 2.70% 173,319.56 2.70% - 天风证券 1 1,189,348,631.36 17.29% 1,107,642.21 17.29% - 申万宏源西部证券 1 1,060,062,779.29 15.41% 987,232.47 15.41% - 东北证券 1 515,499,643.47 7.49% 480,082.79 7.49% - 国都证券 1 369,971,580.73 5.38% 344,553.16 5.38% - 西部证券 1 1,166,189,757.48 16.95% 1,086,073.93 16.95% - 广发证券 1 263,540,714.61 3.83% 245,437.28 3.83% - 西藏东方财富 1 125,518,723.22 1.82% 116,895.67 1.82% - 国盛证券 1 71,181,678.06 1.03% 66,291.94 1.03% - 中金公司 1 460,164,019.68 6.69% 428,548.46 6.69% - 中信证券 1 177,556,040.55 2.58% 165,353.66 2.58% - 国泰君安 1 183,257,163.84 2.66% 170,668.94 2.66% - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 233,646,835.72 3.40% 217,593.07 3.40% - 中信建投 2 117,263,630.51 1.70% 109,209.70 1.70% - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增中信建投上海交易单元、国盛证券深圳交易单元和中泰证券上海交易单元,减少国开证券上海交易单元、申港证券上海交易单元和方正证券深圳交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 国金证券 - - 5,742,000,000.00 15.06% - - - - 安信证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - 5,663,000,000.00 14.86% - - - - 天风证券 - - - - - - - - 申万宏源西部证券 - - 1,460,000,000.00 3.83% - - - - 东北证券 - - 670,000,000.00 1.76% - - - - 国都证券 - - - - - - - - 西部证券 - - 10,943,000,000.00 28.71% - - - - 广发证券 - - 4,525,000,000.00 11.87% - - - - 西藏东方财富 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 中金公司 - - 2,205,000,000.00 5.78% - - - - 中信证券 - - 900,000,000.00 2.36% - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - 3,660,000,000.00 9.60% - - - - 中信建投 - - 2,351,000,000.00 6.17% - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增中信建投上海交易单元、国盛证券深圳交易单元和中泰证券上海交易单元,减少国开证券上海交易单元、申港证券上海交易单元和方正证券深圳交易单元。 中欧基金管理有限公司二〇一九年三月二十八日

您看完这篇新闻有何感觉:


太兴奋了

有点意思

没啥感觉

搞笑了点

比较无聊

又伤心了


 本栏目最新文章 24小时热门文章