基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1基金基本情况基金简称 中银互联网+股票 基金主代码 001663 交易代码 001663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,457,701.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金通过深入研究互联网与传统行业及新兴产业的应用和融合趋势，基于基本面分析，优选互联网+主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以“互联网+”为代表的新兴成长产业为主要投资方向。通过重点分析国内外财政政策、货币政策和资本市场政策，比如国家产业政策、信贷政策、利率政策、汇率政策以及资本市场相关政策，实施股票、债券、现金等大类资产之间的配置。通过深入研究互联网与新兴产业与传统行业的融合趋势，消费市场需求的变化趋势，借鉴海外发达市场的产业演进经验，综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构等因素，筛选空间大、景气高的行业方向。与此同时，结合定性与定量相结合的方法，发掘处于行业高景气、商业模式独特、竞争优势明显、业绩持续高增长、估值水平相对合理的优质上市公司，分享企业成长及变革带来的资本增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80% +中债综合指数收率×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 2.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -18,505,479.71 8,969,500.29 -21,552,278.68 本期利润 -30,228,829.93 21,087,446.57 -31,205,969.27 加权平均基金份额本期利润 -0.3218 0.1851 -0.2302 本期基金份额净值增长率 -30.74% 22.73% -21.64% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2518 0.0403 -0.1199 期末基金资产净值 68,426,577.90 114,667,387.57 108,097,467.08 期末基金份额净值 0.748 1.080 0.880 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.31% 1.46% -9.75% 1.32% -2.56% 0.14% 过去六个月 -18.16% 1.41% -12.13% 1.19% -6.03% 0.22% 过去一年 -30.74% 1.42% -21.57% 1.07% -9.17% 0.35% 过去三年 -33.39% 1.48% -22.01% 0.98% -11.38% 0.50% 自基金合同生效日起 -25.20% 1.51% -23.37% 1.14% -1.83% 0.37% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银互联网+股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年8月6日至2018年12月31日)/注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中银互联网+股票型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/注：本基金合同于2015年8月6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金本报告期内无收益分配事项。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邬炜 基金经理 2015-08-06 - 8 中银基金管理有限公司副总裁（VP）,数量经济学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年3月至今任中银价值基金基金经理，2015年5月至今任中银策略基金基金经理，2015年5月至2016年11月任中银健康生活基金基金经理，2015年8月至今任中银互联网+基金基金经理，2016年11月至今任中银瑞利基金基金经理。具有8年证券从业年限。具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现异常交易行为。本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析1.宏观经济分析2018年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业PMI指数从2017年末的59.3大幅下降至54.3水平，通胀预期随着油价下跌而显著回落，CPI走低至1.9%，就业市场整体稳健，失业率从4.1%略有下降至3.9%，货币政策持续收紧，美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力，经济景气度持续下滑，制造业PMI指数从2017年末的60.6大幅下降至51.4，CPI略有抬升至1.6%左右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期，制造业PMI指数从2017年末的54.0下降至52.6，工业产值回落，通胀未见起色，CPI大幅走低至0.3%的水平，就业出现改善，失业率从2.8%降至2.4%。国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持续下行，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行压力较大。2018年GDP实际同比增长6.6%，较2017年下降0.3个百分点。通胀总体处于低位，CPI同比增长1.9%，PPI从年初4.3%大幅回落到年末0.9%。从经济增长动力来看，制造业投资对经济增长贡献较多，房地产投资维持较高水平，而基建投资形成拖累，2018年制造业投资同比增长9.5%，房地产投资同比增长9.5%，而基建投资（不含电力）同比增长仅3.8%。政策方面，央行货币政策定调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”，增加“松紧适度”的提法，实际操作中性偏松，保持流动性合理充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年M2同比增长8.1%，社会融资规模同比增长仅9.8%，新增人民币贷款16.2万亿元。 2. 市场回顾2018年，伴随经济的回落和外部环境的动荡，股票市场呈现单边下跌的走势：上证综指下跌24.59%，沪深300指数下跌25.31%，中小板指数下跌37.75%，创业板指数下跌28.65%。其中，餐饮旅游、银行、石油石化、食品饮料、农林牧渔等行业跌幅较小，基础化工、机械、传媒、有色金属、电子等行业跌幅靠前。 3. 运行分析2018年，基金仓位调降，持仓结构有所调整。整体来看，基金主要增配了通信、银行、保险等行业，减持了年初持仓较多的电子、有色金属等行业。此外，基金也在积极挖掘其他细分行业中具备中长期成长潜力、且估值合理的优质个股。4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金份额净值增长率为-30.74%，同期业绩比较基准收益率为-21.57%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2019年，全球经济处于复苏末端，美国经济见顶回落，欧洲经济持续走弱，中美贸易有重新进入谈判可能，全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，国内宏观政策保持相对定力，稳健的货币政策松紧适度，进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定，完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，稳妥推进利率“两轨并一轨”，综合施策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费，同时要优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅度增加地方政府专项债券规模，积极防范化解地方政府债务风险。综合上述分析，我们认为2019年股票市场整体处于震荡筑底阶段，但可能呈现更多的阶段性和结构性机会。一方面，宏观经济继续缓慢回落筑底，预计A股上市公司整体的盈利也随之波动，给市场带来压力；与此同时，我们也将能看到各领域的持续的政策对冲，包括货币政策、产业政策、财政政策等领域。也就是说，2019年股票市场很可能出现较为清晰的经济回落和政策对冲的组合。在这样的组合下，股票市场上半年可能呈现阶段性的机会，而随着经济在下半年可能见底回升，股票市场届时有望迎来更为显著的机会。投资策略方面，2019年基金将主要围绕以下2个方面进行布局：第一，基金的核心是围绕“互联网+”为代表的新兴成长方向积极配置。尤其在TMT领域，基金计划重点配置把握5G投资周期带来的投资机会，以及后5G时代逐步延伸出的一系列的产业变化所产生的机会。第二，逐步、重点布局：行业格局稳定、盈利质量高、且估值合理、竞争力突出的重要公司。虽然这类公司短期不一定能贡献超额收益，但是随着经济逐步企稳回升，其终将可能成为组合重要的回报来源。这类公司主要分布在食品饮料、家电、医药、工业等领域。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。本报告期期末，未进行收益分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中利润分配情况真实、准确。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈露 徐雯签字出具了安永华明（2019）审字第61062100_B50号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：中银互联网+股票型证券投资基金报告截止日：2018年12月31日单位：人民币元资产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资产： - - 银行存款 12,807,170.99 18,000,772.43 结算备付金 116,261.75 648,826.27 存出保证金 54,176.76 100,128.47 交易性金融资产 56,019,647.05 99,299,786.22 其中：股票投资 55,610,293.21 98,852,335.98 基金投资 - - 债券投资 409,353.84 447,450.24 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 73,157.56 - 应收利息 3,152.08 3,825.74 应收股利 - - 应收申购款 11,040.67 209,898.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 69,084,606.86 118,263,237.32 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 340,930.32 2,679,316.73 应付赎回款 75,337.39 264,585.26 应付管理人报酬 89,729.55 149,692.72 应付托管费 14,954.90 24,948.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 92,567.00 302,585.92 应交税费 4.81 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 44,504.99 174,720.31 负债合计 658,028.96 3,595,849.75 所有者权益： - - 实收基金 91,457,701.57 106,220,560.58 未分配利润 -23,031,123.67 8,446,826.99 所有者权益合计 68,426,577.90 114,667,387.57 负债和所有者权益总计 69,084,606.86 118,263,237.32 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.748元，基金份额总额91,457,701.57份。7.2 利润表会计主体：中银互联网+股票型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日单位：人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -27,071,847.55 25,205,992.07 1.利息收入 113,365.31 127,438.97 其中：存款利息收入 112,002.96 124,739.49 债券利息收入 1,362.35 138.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,560.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -15,615,276.95 12,796,759.31 其中：股票投资收益 -16,000,910.05 11,812,628.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 385,633.10 984,131.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -11,723,350.22 12,117,946.28 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 153,414.31 163,847.51 减：二、费用 3,156,982.38 4,118,545.50 1．管理人报酬 1,311,146.16 1,637,472.17 2．托管费 218,524.32 272,912.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,397,639.06 1,952,505.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 4.90 - 7．其他费用 229,667.94 255,656.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -30,228,829.93 21,087,446.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -30,228,829.93 21,087,446.57 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：中银互联网+股票型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日单位：人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 106,220,560.58 8,446,826.99 114,667,387.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -30,228,829.93 -30,228,829.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -14,762,859.01 -1,249,120.73 -16,011,979.74 其中：1.基金申购款 46,188,301.23 347,262.48 46,535,563.71 2.基金赎回款 -60,951,160.24 -1,596,383.21 -62,547,543.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 91,457,701.57 -23,031,123.67 68,426,577.90 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 122,826,402.25 -14,728,935.17 108,097,467.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 21,087,446.57 21,087,446.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -16,605,841.67 2,088,315.59 -14,517,526.08 其中：1.基金申购款 53,886,780.41 3,255,608.25 57,142,388.66 2.基金赎回款 -70,492,622.08 -1,167,292.66 -71,659,914.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 106,220,560.58 8,446,826.99 114,667,387.57 报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮7.4 报表附注7.4.1基金基本情况中银互联网+股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1474号文《关于准予中银互联网+股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2015年8月6日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为239,365,619.27份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%。 7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项7.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。7.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。7.4.6.4 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.6.5 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7关联方关系关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中银国际证券股份有限公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构 贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司("中银资产") 基金管理人的全资子公司 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中银证券 - - 187,830,720.22 14.58% 7.4.8.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.8.1.4债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 - - - - - 关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中银证券 171,640.78 14.47% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,311,146.16 1,637,472.17 其中：支付销售机构的客户维护费 472,361.44 597,124.40 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 218,524.32 272,912.02 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 12,807,170.99 103,476.91 18,000,772.43 114,997.07 合计 12,807,170.99 103,476.91 18,000,772.43 114,997.07 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币7,053.84元(2017年1月1日至2017年12月31日止期间:人民币8,274.39元)，2018年末结算备付金余额为人民币116,261.75元(2017年末:人民币648,826.27元)。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1公允价值7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申购款、应收利息以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币56,019,647.05元，无划分为第二层次及第三层次的余额。（于2017年12月31日，属于第一层次的余额为人民币99,270,691.68元，属于第二层次的余额为人民币29,094.54元，无划分为第三层次余额）。7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,610,293.21 80.50 其中：股票 55,610,293.21 80.50 2 固定收益投资 409,353.84 0.59 其中：债券 409,353.84 0.59 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,923,432.74 18.71 7 其他各项资产 141,527.07 0.20 8 合计 69,084,606.86 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 942,749.09 1.38 C 制造业 22,548,414.76 32.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,254,960.00 3.30 E 建筑业 682,636.00 1.00 F 批发和零售业 1,111,244.00 1.62 G 交通运输、仓储和邮政业 1,417,206.00 2.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,034,097.42 13.20 J 金融业 16,900,778.94 24.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 718,207.00 1.05 S 综合 - - 合计 55,610,293.21 81.27 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 60,400 3,388,440.00 4.95 2 600498 烽火通信 116,400 3,313,908.00 4.84 3 000063 中兴通讯 165,477 3,241,694.43 4.74 4 601288 农业银行 801,692 2,886,091.20 4.22 5 601398 工商银行 538,596 2,849,172.84 4.16 6 601939 建设银行 428,470 2,729,353.90 3.99 7 002281 光迅科技 94,985 2,551,297.10 3.73 8 600900 长江电力 142,000 2,254,960.00 3.30 9 300122 智飞生物 55,500 2,151,180.00 3.14 10 601229 上海银行 184,600 2,065,674.00 3.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 16,784,683.00 14.64 2 300618 寒锐钴业 13,495,597.00 11.77 3 601288 农业银行 11,550,735.00 10.07 4 300122 智飞生物 9,828,529.85 8.57 5 600570 恒生电子 9,142,817.58 7.97 6 002475 立讯精密 8,911,217.64 7.77 7 600703 三安光电 8,771,650.17 7.65 8 600487 亨通光电 7,918,398.00 6.91 9 600887 伊利股份 7,471,175.88 6.52 10 002027 分众传媒 7,459,416.00 6.51 11 002035 华帝股份 7,433,467.76 6.48 12 000063 中兴通讯 7,308,414.00 6.37 13 601166 兴业银行 7,298,264.44 6.36 14 601601 中国太保 7,032,431.00 6.13 15 601939 建设银行 6,417,281.00 5.60 16 601318 中国平安 6,331,492.36 5.52 17 300036 超图软件 5,968,539.32 5.21 18 000651 格力电器 5,949,383.00 5.19 19 300003 乐普医疗 5,908,364.00 5.15 20 002304 洋河股份 5,778,697.13 5.04 21 600383 金地集团 5,729,913.00 5.00 22 002146 荣盛发展 5,705,983.48 4.98 23 002179 中航光电 5,631,656.00 4.91 24 000977 浪潮信息 5,588,761.00 4.87 25 002508 老板电器 5,484,747.00 4.78 26 600845 宝信软件 5,208,980.71 4.54 27 603799 华友钴业 5,151,104.00 4.49 28 300253 卫宁健康 5,038,635.76 4.39 29 002050 三花智控 4,858,780.00 4.24 30 601155 新城控股 4,770,833.20 4.16 31 600585 海螺水泥 4,753,347.00 4.15 32 600967 内蒙一机 4,651,382.00 4.06 33 300601 康泰生物 4,482,912.60 3.91 34 600702 舍得酒业 4,460,854.00 3.89 35 002013 中航机电 4,435,606.25 3.87 36 601857 中国石油 4,345,579.00 3.79 37 000858 五粮液 4,163,580.00 3.63 38 300136 信维通信 4,152,062.00 3.62 39 600030 中信证券 4,107,900.00 3.58 40 002202 金风科技 4,003,368.00 3.49 41 603986 兆易创新 3,920,575.10 3.42 42 300059 东方财富 3,837,482.40 3.35 43 300347 泰格医药 3,754,239.00 3.27 44 601336 新华保险 3,729,485.98 3.25 45 300015 爱尔眼科 3,658,800.11 3.19 46 603708 家家悦 3,522,422.17 3.07 47 000333 美的集团 3,463,641.00 3.02 48 600309 万华化学 3,439,662.00 3.00 49 002916 深南电路 3,404,002.00 2.97 50 600340 华夏幸福 3,268,982.50 2.85 51 300261 雅本化学 3,219,445.00 2.81 52 600498 烽火通信 3,144,276.00 2.74 53 002410 广联达 3,134,393.76 2.73 54 601877 正泰电器 3,106,854.00 2.71 55 600745 闻泰科技 3,105,197.00 2.71 56 002281 光迅科技 3,093,965.00 2.70 57 300017 网宿科技 3,090,057.10 2.69 58 600522 中天科技 3,088,050.00 2.69 59 600048 保利地产 3,080,250.00 2.69 60 600028 中国石化 3,077,824.00 2.68 61 300166 东方国信 3,067,003.00 2.67 62 600590 泰豪科技 3,023,800.97 2.64 63 002466 天齐锂业 2,983,591.80 2.60 64 603367 辰欣药业 2,927,101.00 2.55 65 600066 宇通客车 2,921,891.00 2.55 66 002153 石基信息 2,919,971.00 2.55 67 600031 三一重工 2,914,815.00 2.54 68 300124 汇川技术 2,905,289.00 2.53 69 000661 长春高新 2,880,708.01 2.51 70 002456 欧菲科技 2,871,683.16 2.50 71 600038 中直股份 2,830,075.00 2.47 72 000768 中航飞机 2,802,589.84 2.44 73 002439 启明星辰 2,796,202.00 2.44 74 600062 华润双鹤 2,716,953.76 2.37 75 002371 北方华创 2,700,547.33 2.36 76 002341 新纶科技 2,691,234.00 2.35 77 002563 森马服饰 2,685,364.54 2.34 78 002044 美年健康 2,656,783.00 2.32 79 601688 华泰证券 2,523,240.00 2.20 80 300178 腾邦国际 2,444,233.00 2.13 81 002384 东山精密 2,395,255.25 2.09 82 002376 新北洋 2,379,743.00 2.08 83 002065 东华软件 2,368,921.03 2.07 84 300373 扬杰科技 2,345,855.00 2.05 85 600208 新湖中宝 2,344,232.00 2.04 86 000671 阳光城 2,318,649.00 2.02 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 17,064,109.55 14.88 2 601398 工商银行 13,849,293.20 12.08 3 300618 寒锐钴业 12,620,989.05 11.01 4 600487 亨通光电 12,026,814.66 10.49 5 600887 伊利股份 10,576,275.64 9.22 6 002035 华帝股份 10,565,403.05 9.21 7 000333 美的集团 10,242,657.39 8.93 8 000651 格力电器 9,862,946.12 8.60 9 002475 立讯精密 9,072,045.71 7.91 10 000858 五粮液 8,830,256.86 7.70 11 601288 农业银行 8,669,617.90 7.56 12 600519 贵州茅台 8,559,077.34 7.46 13 002304 洋河股份 8,239,840.71 7.19 14 601318 中国平安 8,210,220.88 7.16 15 600690 青岛海尔 7,557,611.20 6.59 16 600570 恒生电子 7,464,442.91 6.51 17 300122 智飞生物 7,294,862.67 6.36 18 000002 万科A 7,202,514.40 6.28 19 601166 兴业银行 7,127,213.40 6.22 20 002027 分众传媒 6,777,406.60 5.91 21 600383 金地集团 6,695,980.55 5.84 22 000063 中兴通讯 6,377,917.05 5.56 23 601601 中国太保 6,341,850.98 5.53 24 600702 舍得酒业 6,024,200.94 5.25 25 300036 超图软件 5,915,745.51 5.16 26 002146 荣盛发展 5,490,297.00 4.79 27 300003 乐普医疗 5,222,243.80 4.55 28 600845 宝信软件 5,220,523.68 4.55 29 000977 浪潮信息 5,177,038.21 4.51 30 300601 康泰生物 4,735,638.69 4.13 31 601100 恒立液压 4,515,472.78 3.94 32 300136 信维通信 4,494,140.00 3.92 33 603799 华友钴业 4,376,546.86 3.82 34 600585 海螺水泥 4,371,435.48 3.81 35 601155 新城控股 4,130,927.24 3.60 36 002456 欧菲科技 4,114,481.74 3.59 37 002508 老板电器 4,096,505.28 3.57 38 002050 三花智控 4,038,685.36 3.52 39 002013 中航机电 3,893,991.16 3.40 40 600030 中信证券 3,856,920.74 3.36 41 600809 山西汾酒 3,798,812.90 3.31 42 600967 内蒙一机 3,724,276.33 3.25 43 601857 中国石油 3,719,491.82 3.24 44 300347 泰格医药 3,702,935.15 3.23 45 000998 隆平高科 3,679,230.00 3.21 46 300015 爱尔眼科 3,667,080.72 3.20 47 002202 金风科技 3,607,831.33 3.15 48 300253 卫宁健康 3,482,180.92 3.04 49 601939 建设银行 3,460,066.29 3.02 50 601336 新华保险 3,445,749.00 3.00 51 603708 家家悦 3,402,701.45 2.97 52 300017 网宿科技 3,382,171.15 2.95 53 600309 万华化学 3,348,832.66 2.92 54 600590 泰豪科技 3,348,214.80 2.92 55 601877 正泰电器 3,264,415.90 2.85 56 002179 中航光电 3,224,813.72 2.81 57 000661 长春高新 3,184,247.00 2.78 58 600217 中再资环 3,114,941.00 2.72 59 600048 保利地产 3,080,071.82 2.69 60 600745 闻泰科技 3,005,455.46 2.62 61 603367 辰欣药业 2,987,245.85 2.61 62 600522 中天科技 2,983,319.62 2.60 63 603986 兆易创新 2,861,713.63 2.50 64 600066 宇通客车 2,860,770.84 2.49 65 600031 三一重工 2,838,751.00 2.48 66 002410 广联达 2,836,650.25 2.47 67 300166 东方国信 2,745,138.40 2.39 68 600062 华润双鹤 2,729,941.40 2.38 69 002466 天齐锂业 2,716,098.00 2.37 70 002463 沪电股份 2,681,946.90 2.34 71 300124 汇川技术 2,677,412.32 2.33 72 600340 华夏幸福 2,653,948.00 2.31 73 002153 石基信息 2,652,461.74 2.31 74 000768 中航飞机 2,547,119.00 2.22 75 002044 美年健康 2,532,038.10 2.21 76 600038 中直股份 2,510,215.00 2.19 77 002439 启明星辰 2,494,001.00 2.17 78 601688 华泰证券 2,402,383.21 2.10 79 002371 北方华创 2,390,774.32 2.08 80 600028 中国石化 2,339,336.16 2.04 81 002341 新纶科技 2,315,159.08 2.02 82 002563 森马服饰 2,295,170.00 2.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额 452,509,366.98 卖出股票的收入（成交）总额 468,065,245.88 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 409,353.84 0.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 409,353.84 0.60 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 128020 水晶转债 3,446 315,619.14 0.46 2 113015 隆基转债 930 93,734.70 0.14 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期内未参与股指期货投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 54,176.76 2 应收证券清算款 73,157.56 3 应收股利 - 4 应收利息 3,152.08 5 应收申购款 11,040.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 141,527.07 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128020 水晶转债 315,619.14 0.46 2 113015 隆基转债 93,734.70 0.14 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,907 4,907 18,638.21 296,442.69 0.3241% 91,161,258.88 99.6759% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 146,538.37 0.1602% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理本期末未持有本基金。§10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2015年8月6日)基金份额总额 239,365,619.27 本报告期期初基金份额总额 106,220,560.58 本报告期基金总申购份额 46,188,301.23 减：本报告期基金总赎回份额 60,951,160.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 91,457,701.57 §11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董事。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为40,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为4年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 西部证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 247,437,766.54 26.88% 225,490.12 26.59% - 兴业证券 1 141,056,991.93 15.32% 128,544.51 15.16% - 中信证券 2 137,487,076.71 14.93% 128,042.46 15.10% - 东方证券 1 134,243,758.60 14.58% 125,020.83 14.74% - 中泰证券 1 69,647,355.62 7.57% 64,862.79 7.65% - 民生证券 1 49,089,662.65 5.33% 44,735.39 5.28% - 申万宏源 2 46,177,499.84 5.02% 43,005.08 5.07% - 国泰君安 2 26,807,395.06 2.91% 24,965.42 2.94% - 华泰证券 1 20,120,944.32 2.19% 18,336.36 2.16% - 中信建投证券 1 17,916,510.16 1.95% 16,685.45 1.97% - 中金公司 1 13,343,909.35 1.45% 12,160.12 1.43% - 国金证券 2 10,265,905.57 1.12% 9,560.58 1.13% - 安信证券 1 6,979,836.51 0.76% 6,500.22 0.77% - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用天风证券上海交易席位、西部证券上海交易席位各一个。 中银基金管理有限公司二〇一九年三月二十八日