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中欧兴利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-28 23:03:36

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2019年 03月 28日

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正

文。

本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧兴利债券

基金主代码 001776

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年09月25日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,832,128,066.85份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金

份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配

置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组

合。

业绩比较基准

中债综合指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于

货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属

于较低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 黎忆海 刘洁

联系电话 021-68609600 021-5269999-212163

信息披

露负责

电子邮箱 liyihai@zofund.com 015289@cib.com.cn

客户服务电话

021-68609700、400-700-970

0

95561

传真 021-33830351 021-62159217

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

www.zofund.com

基金年度报告备置地

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 268,714,915.24 183,402,691.66 72,200,556.74

本期利润 378,193,678.68 135,228,005.00 21,816,744.21

加权平均基金份额本期利润 0.0783 0.0280 0.0126

本期基金份额净值增长率 7.95% 2.78% 3.86%

3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0056 0.0054 0.0341

期末基金资产净值

4,943,910,882.

83

4,857,861,913.

39

5,020,935,916.

23

期末基金份额净值 1.0231 1.0054 1.039

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三

个月

2.23% 0.03% 1.99% 0.05% 0.24% -0.02%

过去六

个月

4.62% 0.05% 2.57% 0.06% 2.05% -0.01%

过去一

7.95% 0.05% 4.79% 0.07% 3.16% -0.02%

过去三

15.23% 0.06% -0.41% 0.08% 15.64% -0.02%

自基金

合同生

效起至

17.89% 0.06% 1.58% 0.08% 16.31% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

注:本基金合同生效日为2015年9月25日,2015年度数据为2015年9月25日至2015年12

月31日数据。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度

每10份基金

份额分红数

现金形式发

放总额

再投资形式

发放总额

年度利润分

配合计

备注

2018年 0.61

292,328,72

1.57

12,994.06

292,341,71

5.63

-

2017年 0.62

297,667,79

1.81

10,327.77

297,678,11

9.58

-

2016年 0.23

22,904,306

.83

5,554.32

22,909,861

.15

-

合计 1.46 612,900,82 28,876.15 612,929,69 -

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0.21 6.36

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年

7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北

京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限

责任公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧

盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2018

年12月31日,本基金管理人共管理67只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理(助

理)期限

姓名 职务

任职

日期

离任

日期

说明

赵国

策略组负责人、基金经理

2018-

08-21

- 14

历任天安保险有限公司债

券交易员(2004.07-2005

.05),兴业银行资金营

运中心债券交易员(2005

.05-2009.12),美国银

行上海分行环球金融市场

部副总裁(2009.12-2015

.04)。2015-04-07加入

中欧基金管理有限公司,

历任投资经理

朱晨

基金经理

2017-

04-07

2018-

08-21

6

历任法国兴业银行投资银

行部交易助理(2012.06-

2013.06),海通证券股

份有限公司债券融资部销

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售交易员(2013.07-2014

.11),平安证券有限责

任公司固定收益事业部交

易员(2014.11-

2016.03)。2016-03-24

加入中欧基金管理有限公

司,历任投资经理

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合

同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、

本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市

场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报

告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合

同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不

同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研

究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔

离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交

易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会

就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环

节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易

稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动

机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并

与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所

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遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易

公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可

能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年,经济下行压力加大,国内实体经济去杠杆,导致融资收紧,基建投

资大幅下滑,同时房价上涨对消费产生挤出效应,导致消费增速回落;国外中美贸易

冲突不断升级,市场对外贸乃至经济增长的悲观预期升温。货币政策保持宽松,资金

利率维持在相对低位,而且随着经济下行压力加大,市场对于货币政策进一步放松的

预期上升,经过央行多次降准释放流动性,银行间资金面较2017年明显变松,在此背

景下,债市收益率大幅波动向下,走出一波债牛行情, 10年国债和国开收益率分别较

年初下行60bp和120bp左右。

操作方面,本组合在债券组合管理方面,采取了高杠杆策略,并拉长了组合久

期,一方面高杠杆在2018年资金价格较低的环境中为组合提供了稳定的息差,另一方

面拉长久期使得组合较好的享受了2018年债市大涨带来的收益。在信用债方面,积极

进行板块置换,对行业景气度处于顶部未来存在向下压力的部分中长期信用债进行适

当减持,同时增持久期较长的高资质城投债以及部分静态收益高的行业龙头企业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金份额净值增长率为7.95%,同期业绩比较基准收益率为4.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,基本面下行趋势尚未走完,内需方面固定资产投资仍在低位徘徊,消

费增速也处于下行之势,再考虑到当前企业利润增速在总需求走弱的背景下仍处于下

行通道;外部方面主要发达国家的经济指标已出现走弱迹象,全球或将进入利率下行

周期也将影响中国的出口表现;而中美贸易摩擦仍有不确定性。在经济基本面没有出

现较大反转的前提下,仍需要货币政策、财政政策的逆周期加码,因此债牛行情尚未

反转。但是在节奏上,随着宽信用政策的不断推进,社融增速的见底,未来利率下行

空间也较为有限,长久期低票息品种的性价比进一步降低,信用债的票息价值依旧突

出。

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投资策略方面,货币政策转向的概率较低,资金价格大概率依然维持低位,因此

组合未来仍会采取高杠杆策略,赚取较厚的carry。从信用利差走势的规律来看,债券

牛市的后半场往往是信用利差不断收窄的过程;从历史分位数来看,目前的AA+和AA的

信用利差属于高位;近期的宽信用政策、支持民企融资等,利好部分龙头民企。因

此,组合会在控制好信用风险的前提下,重点配置信用债,深挖性价比较高的品种。

不过搏取信用利差收窄的过程仍需对信用资质下沉保持谨慎,明年随着PPI的回落,企

业盈利也大概率继续回落,因此对于中低等级信用债,仍需保持谨慎。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相

关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营

副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监

以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工

作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对

基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估

值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约

定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,

基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金

管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后

签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公

布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上

述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金向本基金份额持有人进行利润分配,第一次分红权益登记日

为2018年03月22日,份额持有人按每10份基金份额派发红利0.135元,合计发放红利

65,231,309.34元,其中现金分红为65,229,784.07元。第二次分红权益登记日为2018

年07月03日,份额持有人按每10份基金份额派发红利0.150元,合计发放红利

72,482,365.29元,其中现金分红为72,478,788.29元。第三次分红权益登记日为2018

年09月18日,份额持有人按每10份基金份额派发红利0.040元,合计发放红利

19,328,598.43元,其中现金分红为19,327,519.78元。第四次分红权益登记日为2018

年11月27日,份额持有人按每10份基金份额派发红利0.180元,合计发放红利

86,978,185.61元,其中现金分红为86,973,833.33元。第五次分红权益登记日为2018

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年12月24日,份额持有人按每10份基金份额派发红利0.100元,合计发放红利

48,321,256.96元,其中现金分红为48,318,796.10元。

本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或

者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在

损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基

金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开

支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人

利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法

规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的

年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:中欧兴利债券型证券投资基金

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报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资 产

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

资 产:

银行存款 4,402,997.92 80,356,048.17

结算备付金 71,087,247.51 14,100,689.39

存出保证金 37,627.21 104,420.46

交易性金融资产 5,956,271,003.26 4,602,383,483.94

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,794,132,637.80 4,215,633,882.20

资产支持证券

投资

162,138,365.46 386,749,601.74

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 147,360,450.49

应收证券清算款 - -

应收利息 137,530,570.39 89,881,277.05

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 6,169,329,446.29 4,934,186,369.50

负债和所有者权益

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 1,221,560,974.66 -

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应付证券清算款 - 74,330,353.84

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,265,854.54 1,235,342.35

应付托管费 421,951.54 411,780.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 67,121.40 11,979.14

应交税费 643,323.46 -

应付利息 1,109,337.86 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 350,000.00 335,000.00

负债合计 1,225,418,563.46 76,324,456.11

所有者权益:

实收基金 4,832,128,066.85 4,831,933,180.02

未分配利润 111,782,815.98 25,928,733.37

所有者权益合计 4,943,910,882.83 4,857,861,913.39

负债和所有者权益总

6,169,329,446.29 4,934,186,369.50

注:报告截止日2018年12月31日,中欧兴利债券型证券投资基金基金份额净值为人民

币1.0231元,基金份额总额4,832,128,066.85份。

7.2 利润表

会计主体:中欧兴利债券型证券投资基金

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

项 目

本期2018年01月01日至2

018年12月31日

上年度可比期间

2017年01月01日至2017年12

月31日

一、收入 430,287,258.13 158,507,257.91

1.利息收入 303,513,049.20 250,607,490.15

其中:存款利息收入 1,390,129.81 688,807.34

债券利息收入 285,390,189.01 240,772,883.14

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资产支持证券利息

收入

16,202,588.88 6,841,542.72

买入返售金融资产

收入

530,141.50 2,304,256.95

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以

“-”填列)

17,295,361.94 -43,925,707.93

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 14,001,657.20 -43,964,653.15

资产支持证券投资

收益

3,293,704.74 38,945.22

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

109,478,763.44 -48,174,686.66

4.汇兑收益(损失以

“-”号填列)

- -

5.其他收入(损失以

“-”号填列)

83.55 162.35

减:二、费用 52,093,579.45 23,279,252.91

1.管理人报酬 14,816,950.13 14,753,595.36

2.托管费 4,938,983.29 4,917,865.13

3.销售服务费 - -

4.交易费用 95,068.80 38,554.56

5.利息支出 30,970,142.92 3,176,719.91

其中:卖出回购金融资产

支出

30,970,142.92 3,176,719.91

6.税金及附加 869,034.61 -

7.其他费用 403,399.70 392,517.95

三、利润总额(亏损总额 378,193,678.68 135,228,005.00

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

15

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“

-”号填列)

378,193,678.68 135,228,005.00

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中欧兴利债券型证券投资基金

本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

2018年01月01日至2018年12月31日

项 目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值)

4,831,933,180.02 25,928,733.37 4,857,861,913.39

二、本期经营活动

产生的基金净值变

动数(本期利润)

- 378,193,678.68 378,193,678.68

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数(净值减

少以“-”号填列)

194,886.83 2,119.56 197,006.39

其中:1.基金申购

371,076.34 5,894.10 376,970.44

2.基金赎回

-176,189.51 -3,774.54 -179,964.05

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变

动(净值减少以

“-”号填列)

- -292,341,715.63 -292,341,715.63

五、期末所有者权

益(基金净值)

4,832,128,066.85 111,782,815.98 4,943,910,882.83

项 目 上年度可比期间

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

16

2017年01月01日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值)

4,832,552,246.79 188,383,669.44 5,020,935,916.23

二、本期经营活动

产生的基金净值变

动数(本期利润)

- 135,228,005.00 135,228,005.00

三、本期基金份额

交易产生的基金净

值变动数(净值减

少以“-”号填列)

-619,066.77 -4,821.49 -623,888.26

其中:1.基金申购

476,863.88 10,920.83 487,784.71

2.基金赎回

-1,095,930.65 -15,742.32 -1,111,672.97

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变

动(净值减少以

“-”号填列)

- -297,678,119.58 -297,678,119.58

五、期末所有者权

益(基金净值)

4,831,933,180.02 25,928,733.37 4,857,861,913.39

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平

—————————

基金管理人负责人

杨毅

—————————

主管会计工作负责人

王音然

—————————

会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧兴利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会

(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1787号文《关于准予中欧兴利债券型证券

投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

17

资基金法》和《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契

约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集

203,171,756.27元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天

验字(2015)第1161号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧兴利债券型

证券投资基金基金合同》于2015年9月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额

为203,171,853.25份基金份额,包含认购资金利息折合96.98份。本基金的基金管理人

及注册登记机构均为中欧基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧兴利债券型证券投资基金基金

合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国

债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募

债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规

定)。基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;持有现金

(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债

券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编

制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会

修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监

督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管

理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格

式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、

《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会

及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月

31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

18

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券

(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出

让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对

价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试

点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税

改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资

基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征

增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增

试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务

及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税

政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存

款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

19

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教

育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的

通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值

税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018

年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳

增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育

费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费

税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附

加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通

知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证

券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东

支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价

收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收

政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东

支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄

存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款

利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券

投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个

月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1

年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

20

得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资

基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得

暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司("中欧基金")

基金管理人、基金销售机构、注

册登记机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人

国都证券股份有限公司(“国都证券”)

基金管理人的股东、基金销售机

万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东

北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意

联银行”)

基金管理人的股东

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上

海睦亿合伙")

基金管理人的股东

自然人股东 基金管理人的股东

中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世

资管")

基金管理人的控股子公司

中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司("钱滚

滚")

基金管理人的控股子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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21

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应向关联方支付佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2018年01月01日至201

8年12月31日

上年度可比期间

2017年01月01日至201

7年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 14,816,950.13 14,753,595.36

其中:支付销售机构的客户维护费 - 214.33

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的

年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2018年01月01日至2018

年12月31日

上年度可比期间

2017年01月01日至2017

年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,938,983.29 4,917,865.13

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的

年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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22

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2018年01月01日至2018年12月31日

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交

易的各关联方

名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额

利息支

兴业银行股份

有限公司

- - - -

200,000,00

0.00

39,780

.82

上年度可比期间

2017年01月01日至2017年12月31日

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交

易的

各关联方名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额

利息支

- - - - - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

关联方名

持有的基

金份额

持有的基金份额占基

金总份额的比例

持有的基

金份额

持有的基金份额占基

金总份额的比例

兴业银行

股份有限

公司

4,831,674

,611.25

99.99%

4,831,674

,611.25

99.99%

自然人股 2,248.51 0.00% 3,256.94 0.00%

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

23

注:

1、截止本报告期末,本基金自然人股东持有本基金份额的比例为0.00005%,上年度期

末自然人股东持有本基金实际占比为0.00007%,上表展示为四舍五入结果。

2、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费

率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

2018年01月01日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年01月01日至2017年12月31日

关联方名

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行

股份有限

公司

4,402,997.92 821,996.37 80,356,048.17 618,811.77

注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计

息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有兴业银行发行的同业存单。

7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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24

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成

的卖出回购证券款余额447,296,974.66元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日

期末估

值单价

数量

(张)

期末估值总额

180201 18国开01 2019-01-09 100.11 1,000,000 100,110,000.00

180210 18国开10 2019-01-10 103.13 1,000,000 103,130,000.00

1880004 18铁道01 2019-01-04 105.67 400,000 42,268,000.00

170206 17国开06 2019-01-09 101.95 2,200,000 224,290,000.00

合计

4,600,000 469,798,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的

卖出回购金融资产款余额为人民币774,264,000.00元,全部于2019年1月2日到期。该

类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转

入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的

余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1公允价值

1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证

金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款、应收款项以及其他金融负债,因其剩

余期限不长,公允价值与账面价值相若。

1.2以公允价值计量的金融工具

1.2.1各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产中属于第二层次的余额为人民币5,838,696,737.80元,属于第三层次的余额为人

民币117,574,265.46元,无划分为第一层次的余额(2017年12月31日:属于第二层次

的余额为人民币4,407,017,682.20元,属于第三层次的余额为人民币195,365,801.74

元,无划分为第一层次的余额)。

1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃或

属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间不将相关的股票和可转换债

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

25

券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值

的影响程度,确定相关股票和可转换债券的公允价值应属第二层次或第三层次。

1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价

值期末余额为人民币117,574,265.46元,期初余额为人民币195,365,801.74元,本期

减少人民币77,791,536.28元。

2承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。

3其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。

4财务报表的批准

本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,956,271,003.26 96.55

其中:债券 5,794,132,637.80 93.92

资产支持证券 162,138,365.46 2.63

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 75,490,245.43 1.22

8 其他各项资产 137,568,197.60 2.23

9 合计 6,169,329,446.29 100.00

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

第 页

26

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未买入股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未卖出股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 52,310,000.00 1.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 714,208,000.00 14.45

其中:政策性金融债 663,363,000.00 13.42

4 企业债券 2,619,649,137.80 52.99

5 企业短期融资券 633,731,000.00 12.82

6 中期票据 1,482,614,500.00 29.99

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 291,620,000.00 5.90

9 其他 - -

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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10 合计 5,794,132,637.80 117.20

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基金资产

净值比例(%)

1 1880004 18铁道01 3,800,000 401,546,000.00 8.12

2 170206 17国开06 2,200,000 224,290,000.00 4.54

3 111814203

18江苏银行

CD203

2,000,000 194,960,000.00 3.94

4 112520 17广发01 1,748,000 176,443,120.00 3.57

5 101800625

18汇金MTN0

06BC

1,500,000 153,540,000.00 3.11

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值

占基金资产净

值比例(%)

1 1789149 17开元2B 390,000 39,347,100.00 0.80

2 142151 PR远东4A 2,000,000 38,604,046.28 0.78

3 119277 15宁北07 200,000 19,910,010.96 0.40

4 119274 15宁北04 200,000 19,754,186.30 0.40

5 119275 15宁北05 200,000 19,694,010.96 0.40

6 119276 15宁北06 200,000 19,612,010.96 0.40

7 1789078 17福元1B 150,000 5,217,000.00 0.11

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 37,627.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 137,530,570.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 137,568,197.60

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之

和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有

人户

数(户

)

户均持有的基金份

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

264 18,303,515.40

4,831,674,611

.25

99.99% 453,455.60 0.01%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数

(份)

占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 36,371.19 0.00%

注:截止本报告期末,基金管理人的从业人员持有本基金基金份额的比例为0.0008%,

上表展示系四舍五入结果。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金

0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 0

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年09月25日)基金份额总额 203,171,853.25

本报告期期初基金份额总额 4,831,933,180.02

本报告期基金总申购份额 371,076.34

减:本报告期基金总赎回份额 176,189.51

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,832,128,066.85

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2019年1月22日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资

产托管部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为

110,000.00元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供2年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处

罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商

名称

成交金额

占当期股

票成交总

额的比例

佣金

占当期佣

金总量的

比例

申万

宏源

1 - -

-

- -

国信

证券

1 - -

-

- -

中泰

证券

1 - -

-

- -

中银

国际

1 - -

-

- -

长城

证券

1 - -

-

- -

瑞银

证券

1 - -

-

- -

海通

证券

1 - -

-

- -

国海

证券

1 - -

-

- -

西部

证券

1 - -

-

- -

广发

证券

1 - -

-

- -

华泰 1 - -

-

- -

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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证券

光大

证券

1 - -

-

- -

中金

公司

1 - -

-

- -

中信

证券

1 - -

-

- -

东方

证券

1 - -

-

- -

银河

证券

1 - -

-

- -

招商

证券

1 - -

-

- -

长江

证券

1 - -

-

- -

国都

证券

2 - -

-

- -

中信

建投

2 - -

-

- -

注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营

状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批

准。

2.本报告期内,本基金减少华泰证券上海交易单元、广发证券上海交易单元和国金证

券上海交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

成交金额

占当期

债券回

购成交

总额的

比例

占当期权

证成交总

额的比例

占当期基

金成交总

额的比例

申万宏

737,183,252.34 64.76% 54,522,800,000.00 58.34% - - - -

国信证

- - - - - - - -

中泰证 - - - - - - - -

中欧兴利债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要

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中银国

- - - - - - - -

长城证

- - - - - - - -

瑞银证

- - - - - - - -

海通证

- - - - - - - -

国海证

- - - - - - - -

西部证

- - - - - - - -

广发证

- - - - - - - -

华泰证

- - - - - - - -

光大证

- - - - - - - -

中金公

- - - - - - - -

中信证

- - - - - - - -

东方证

- - - - - - - -

银河证

- - - - - - - -

招商证

401,134,577.54 35.24% 38,927,156,000.00 41.66% - - - -

长江证

- - - - - - - -

国都证

- - - - - - - -

中信建

- - - - - - - -

注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营

状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批

准。

2.本报告期内,本基金减少华泰证券上海交易单元、广发证券上海交易单元和国金证

券上海交易单元。

中欧基金管理有限公司

二〇一九年三月二十八日