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招商招坤纯债债券型证券投资基金2018年度报告摘要

2019-03-28 23:03:42

基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2019年3月28日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称 招商招坤纯债 基金主代码 003265 交易代码 003265 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月18日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,081,105.97份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商招坤纯债A 招商招坤纯债C 下属分级基金的交易代码 003265 003266 报告期末下属分级基金的份额总额 51,528,666.08份 4,552,439.89份 基金产品说明投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括:久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、国债期货投资策略、中小企业私募债投资策略。本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 王永民 联系电话 0755-83196666 010-66594896 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标1、招商招坤纯债A单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年10月18日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 2,759,992.62 5,478,790.54 3,803,364.70 本期利润 6,309,424.12 10,885,471.41 -4,758,535.17 加权平均基金份额本期利润 0.0726 0.0209 -0.0056 本期基金份额净值增长率 7.28% 1.81% -0.55% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0418 0.0055 -0.0055 期末基金资产净值 55,969,613.30 155,133,113.66 802,649,646.80 期末基金份额净值 1.0862 1.0125 0.9945 2、招商招坤纯债C单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 94,680.72 45,919.45 72,055.47 本期利润 140,756.59 126,660.45 -64,674.26 加权平均基金份额本期利润 0.0596 0.0200 -0.0030 本期基金份额净值增长率 6.85% 1.35% -0.63% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0321 0.0002 -0.0063 期末基金资产净值 4,898,764.76 1,883,180.95 10,190,637.02 期末基金份额净值 1.0761 1.0071 0.9937 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较招商招坤纯债A阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.58% 0.03% 2.91% 0.05% -1.33% -0.02% 过去六个月 3.91% 0.05% 4.31% 0.06% -0.40% -0.01% 过去一年 7.28% 0.06% 8.85% 0.07% -1.57% -0.01% 自基金合同生效起至今 8.62% 0.06% 6.10% 0.08% 2.52% -0.02% 招商招坤纯债C阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.48% 0.03% 2.91% 0.05% -1.43% -0.02% 过去六个月 3.70% 0.05% 4.31% 0.06% -0.61% -0.01% 过去一年 6.85% 0.05% 8.85% 0.07% -2.00% -0.02% 自基金合同生效起至今 7.61% 0.06% 6.10% 0.08% 1.51% -0.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较//自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较//注:本基金于2016年10月18日成立,截至2016年12月31日基金成立未满1年,故成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。过去三年基金的利润分配情况本基金于2016年10月18日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。2018年获奖情况如下:债券投资能力五星基金公司·海通证券英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)(招商安瑞进取债券) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商安心收益债券) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商信用添利债券(LOF)) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国基金报》明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券)《中国证券报》金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》金牛奖·三年期海外金牛私募投资经理(多策略)《中国证券报》中国金融科技先锋榜·2018中国AI金融先锋榜《证券时报》中国金融科技先锋榜·2018年中国智能投顾新锐榜《证券时报》金帆奖·2018年度基金管理公司《21世纪经济报道》2018年度教育扶贫先锋企业《国际金融报》金鼎奖·最具潜力基金公司《每日经济新闻》离岸中资基金大奖·最具创意产品·香港中资基金业协会、彭博中国网金融扶贫先锋榜·中国网精准扶贫先锋机构《中国网》金砖奖·最佳资产配置奖《南方都市报》金禧奖·2018最佳基金投研团队《投资时报》腾讯理财通金企鹅奖·最佳债券基金奖·腾讯、晨星中国金融金领带奖·年度卓越海外投资基金《华尔街见闻》公募基金20周年行业特别评选·卓越影响力基金公司《界面·财联社》公募基金20周年行业特别评选·最佳互联网金融服务基金公司《界面·财联社》金蝉奖·2018年度基金管理公司《华夏时报》基情20年最受欢迎基金公司·东方财富、天天基金天天基金6周年定投榜·东方财富、天天基金2018年东方风云榜连续三年稳回报基金·东方财富、天天基金基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 康晶 本基金基金经理 2016年10月18日 - 7 男,理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,招商安本增利债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安博灵活配置混合型证券投资基金、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商安泰债券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过五次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析宏观经济回顾:报告期内,国内经济面临内外部的压力,增速有所放缓,全年GDP增速6.6%,四个季度GDP增速分别为6.8%,6.7%,6.5%和6.4%,呈现阶梯型下行的态势。分产业看,第一产业增加值64734亿元,同比增长3.5%,增速较上年降低0.4%;第二产业增加值366001亿元,同比增长5.8%,增速较上年降低0.3%;第三产业增加值469575亿元,增长7.6%,增速较上年降低0.4%。投资方面,2018年全国投资增长缓中趋稳,制造业投资和民间投资增速加快。全年全国固定资产投资(不含农户)635636亿元,比上年增长5.9%,增速比前三季度加快0.5%。其中,民间投资394051亿元,增长8.7%,比上年加快2.7%。分产业看,第一产业投资增长12.9%,比上年加快1.1%;第二产业投资增长6.2%,加快3.0%,其中制造业投资增长9.5%,加快4.7%,是2018年为数不多的亮点;第三产业投资增长5.5%,其中基础设施投资增长3.8%。生产方面,2018年全国工业生产平稳增长,新产业增长较快。全年全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,增速缓中趋稳。分三大门类看,采矿业增加值增长2.3%,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业增加值分别比上年增长11.7%、8.9%和8.1%,增速分别比规模以上工业快5.5%、2.7%和1.9%,新的经济动能规模较小,但增速较快。消费方面,全年社会消费品零售总额380987亿元,同比增长9.0%,创下2003年以来的新低,除了整体消费的疲弱,原油价格大幅下降和汽车消费显著下滑也是拖累消费同比增速的重要因素。2018年社会融资规模增量累计19.26万亿元,比上年少增3.14万亿元。社融增速从年初开始持续萎缩,增速持续创下新低,一方面受到融资需求不振的影响,另一方面也与监管政策对融资渠道的限制有关。从结构来看,2018年对实体经济发放的人民币贷款增加15.67万亿元,同比多增1.83万亿元;委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票等非标融资近年来首次净减少,其中委托贷款较上年减少1.61万亿元,同比多减2.38万亿元;信托贷款减少6901亿元,同比多减2.95万亿元;未贴现的银行承兑汇票减少6343亿元,同比多减1.17万亿元;债券融资方面,得益于二季度以来债券市场整体利率下行和市场风险偏好的回升,债券融资较上年有大幅增长,全年企业债券净融资2.48万亿元,同比多增2.03万亿元。“宽信用”是2018年四季度以来的政策的着力点,其重要观测指标即社融增速,目前从财政政策到货币政策都在为“宽信用”服务,但效果有限,社融增速何时触底将值得关注。债券市场回顾:2018年债券市场行情整体呈现牛市行情。1月上旬由于监管政策频发、海外利率快速上行,导致债券收益率冲高,创本轮收益率高点。但随后由于央行积极操作,通过临时降准等操作使得资金面维持整体宽松局面,收益率出现了一定幅度的下行。3月由于资金超预期宽松,叠加中美贸易摩擦引发风险偏好下降,触发了一轮收益率下行。4月份央行降准,市场收益率出现快速下行,但是此后资金面超预期收紧,导致债市出现明显回调。进入6月份之后,由于信用收缩格局日益明显、信用风险集中爆发引发风险偏好下降,债市行情出现显著分化,利率债收益率明显下行,信用利差尤其是中低等级信用利差显著走阔。8月份-9月份中下旬,由于政策转向宽信用,叠加滞涨预期扰动,债市再度出现回调,此后由于基本面下行迹象愈加显著、宽信用乐观预期出现预期差以及股市下跌引发风险偏好显著回落,导致债券收益率再次下行,在海外市场出现波动和10月社融不及预期的影响下,四季度债券收益率加速下行。基金操作回顾:回顾2018年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金A类份额净值增长率为7.28%,同期业绩基准增长率为8.85%,C类份额净值增长率为6.85%,同期业绩基准增长率为8.85%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2019年,我们预计未来经济增长仍有进一步下行压力。主要有以下两个逻辑:首先,地产部门未来趋于回落。今年以来地产开发商为回笼资金加快开工对经济形成支撑,但是当前地产销量增速回落迹象日趋明显,棚改货币化政策调整、PSL投放量明显回落意味着三四线城市失去了房地产销售的重要支撑,2019年地产部门的回落尤其是施工端的回落将对经济形成下行压力。其次,出口增速可能回落。除了中美贸易摩擦这一不确定性之外,海外主要经济体逐渐步入经济下行周期,需求增速面临放缓,对中国外需这是不利因素。通胀方面,我们认为通胀压力可控。由于通胀从根本上由总需求所决定,经济回落过程中,通胀压力总体可控,主要是对市场预期形成阶段性扰动。政策面方面,在宽信用取得明显成效之前,当前的政策立场不会发生根本变化。货币政策将维持中性偏宽松的立场,为宽信用创造相对有利的货币环境,但资金利率大幅下行概率也不大,预计将维持流动性的相对宽松。从市场本身来看,我们认为债券收益率仍有进一步下行空间,预计未来伴随着基本面压力的进一步加大,银行体系资产可得性下降,期限利差仍有压缩空间。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商招坤纯债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。审计报告毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商招坤纯债债券型证券投资基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体:招商招坤纯债债券型证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元资产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资产: 银行存款 1,169,473.34 3,375,872.90 结算备付金 85,458.96 225,175.66 存出保证金 1,284.17 1,649.50 交易性金融资产 63,659,700.00 184,966,800.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 63,659,700.00 184,966,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,000,000.00 应收利息 1,331,114.46 3,680,909.76 应收股利 - - 应收申购款 139.06 31,475.80 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 66,247,169.99 195,281,883.62 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,899,872.65 34,639,768.29 应付证券清算款 - - 应付赎回款 107,857.41 3,323,768.51 应付管理人报酬 28,789.56 75,478.78 应付托管费 8,636.88 22,643.64 应付销售服务费 1,433.98 713.99 应付交易费用 4,981.68 9,503.12 应交税费 7,851.09 - 应付利息 4,368.68 43,712.68 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 315,000.00 150,000.00 负债合计 5,378,791.93 38,265,589.01 所有者权益: 实收基金 56,081,105.97 155,090,107.25 未分配利润 4,787,272.09 1,926,187.36 所有者权益合计 60,868,378.06 157,016,294.61 负债和所有者权益总计 66,247,169.99 195,281,883.62 注:报告截止日2018年12月31日,招商招坤纯债A份额净值1.0862元,基金份额总额51,528,666.08份;招商招坤纯债C份额净值1.0761元,基金份额总额4,552,439.89份;总份额合计56,081,105.97份。利润表会计主体:招商招坤纯债债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 7,871,119.40 16,961,564.71 1.利息收入 4,601,333.03 23,271,606.77 其中:存款利息收入 31,000.17 2,444,299.82 债券利息收入 4,543,725.96 20,041,243.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,606.90 786,063.86 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -393,039.64 -12,355,152.65 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -393,039.64 -12,355,152.65 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,595,507.37 5,487,421.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 67,318.64 557,688.72 减:二、费用 1,420,938.69 5,949,432.85 1.管理人报酬 467,490.38 2,676,724.23 2.托管费 140,247.11 803,017.32 3.销售服务费 9,886.15 25,600.70 4.交易费用 5,998.11 9,503.14 5.利息支出 420,287.98 2,024,103.39 其中:卖出回购金融资产支出 420,287.98 2,024,103.39 6.税金及附加 11,245.15 - 7.其他费用 365,783.81 410,484.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,450,180.71 11,012,131.86 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,450,180.71 11,012,131.86 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:招商招坤纯债债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 155,090,107.25 1,926,187.36 157,016,294.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,450,180.71 6,450,180.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -99,009,001.28 -3,589,095.98 -102,598,097.26 其中:1.基金申购款 33,178,286.56 1,620,050.63 34,798,337.19 2.基金赎回款 -132,187,287.84 -5,209,146.61 -137,396,434.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 56,081,105.97 4,787,272.09 60,868,378.06 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 817,308,637.93 -4,468,354.11 812,840,283.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 11,012,131.86 11,012,131.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -662,218,530.68 -4,617,590.39 -666,836,121.07 其中:1.基金申购款 2,750,688.52 -14,557.87 2,736,130.65 2.基金赎回款 -664,969,219.20 -4,603,032.52 -669,572,251.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 155,090,107.25 1,926,187.36 157,016,294.61 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人报表附注基金基本情况招商招坤纯债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予招商招坤纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 1853号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年10月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为897,445,678.08份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。本基金于2016年9月9日至2016年10月14日募集,募集期间净认购资金人民币896,896,351.40元,认购资金在募集期间产生的利息人民币549,326.68元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计897,445,678.08份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1600743号验资报告。根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同的全部条款已于2018年3月31日起正式实施。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商招坤纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券 (可分离交易可转债的纯债部分除外) 、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用:中证全债指数收益率。会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明报告期所采用的会计政策、会计估计与2017年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。会计估计变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。(b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。关联方关系关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 467,490.38 2,676,724.23 其中:支付销售机构的客户维护费 207,028.91 1,660,012.77 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 140,247.11 803,017.32 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招坤纯债A 招商招坤纯债C 合计 中国银行 - 1,124.20 1,124.20 招商基金管理有限公司 - 28.82 28.82 招商银行 - 1,448.04 1,448.04 合计 - 2,601.06 2,601.06 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招坤纯债A 招商招坤纯债C 合计 招商基金管理有限公司 - 40.47 40.47 招商银行 - 916.50 916.50 中国银行 - 11,313.72 11,313.72 合计 - 12,270.69 12,270.69 注:根据基金合同的规定,招商招坤纯债A不收取销售服务费, 招商招坤纯债C的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.40%的年费率来计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:招坤纯债C的日销售服务费=前一日招坤纯债C资产净值×0.40%÷当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,169,473.34 28,487.51 3,375,872.90 98,065.46 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币4,899,872.65元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 101800686 18兖矿MTN008 2019年1月4日 103.55 50,000 5,177,500.00 合计 - - - 50,000 5,177,500.00 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1以公允价值计量的资产和负债下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。单位:人民币元持续的公允价值计量资产 本期末 (2018年12月31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 63,659,700.00 - 63,659,700.00 - -股票投资 - - - - -债券投资 63,659,700.00 - 63,659,700.00 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量的资产总额 63,659,700.00 - 63,659,700.00 - 单位:人民币元持续的公允价值计量资产 上年度末 (2017年12月31日) 合计 第一层次 第二层次 第三层次 交易性金融资产 184,966,800.00 - 184,966,800.00 - -股票投资 - - - - -债券投资 184,966,800.00 - 184,966,800.00 - -基金投资 - - - - -资产支持证券投资 - - - - 持续以公允价值计量的资产总额 184,966,800.00 - 184,966,800.00 - (a) 第二层次的公允价值计量对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日:无)。7.4.10.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 63,659,700.00 96.09 其中:债券 63,659,700.00 96.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,254,932.30 1.89 7 其他资产 1,332,537.69 2.01 8 合计 66,247,169.99 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金报告期末未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金报告期内无买入股票。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金报告期内无卖出股票。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金报告期内无买卖股票。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,013,200.00 4.95 其中:政策性金融债 3,013,200.00 4.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,221,500.00 49.65 6 中期票据 30,425,000.00 49.98 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,659,700.00 104.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 101800746 18新中泰MTN002 50,000 5,203,500.00 8.55 2 101800279 18川水电MTN001 50,000 5,191,000.00 8.53 3 101800686 18兖矿MTN008 50,000 5,177,500.00 8.51 4 041800257 18鲁钢铁CP001 50,000 5,065,000.00 8.32 5 011801104 18天业SCP002 50,000 5,050,000.00 8.30 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货合约。投资组合报告附注报告期内基金投资的前十名证券除18冀中能源SCP007(证券代码011801083)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2018年2月11日发布的相关公告,该证券发行人因税收违法被邢台市地方税务局稽查局行政处罚。根据2018年6月13日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染被邯郸市环保局责令停产停业。对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。期末其他各项资产构成金额单位:人民币元序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,284.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,331,114.46 5 应收申购款 139.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,332,537.69 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 招商招坤纯债A 479 107,575.50 - - 51,528,666.08 100.00% 招商招坤纯债C 177 25,720.00 47,427.52 1.04% 4,505,012.37 98.96% 合计 656 85,489.49 47,427.52 0.08% 56,033,678.45 99.92% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 招商招坤纯债A 120.28 0.0002% 招商招坤纯债C 120.28 0.0026% 合计 240.56 0.0004% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。开放式基金份额变动单位:份项目 招商招坤纯债A 招商招坤纯债C 基金合同生效日(2016年10月18日)基金份额总额 865,712,696.36 31,732,981.72 本报告期期初基金份额总额 153,220,164.25 1,869,943.00 本报告期基金总申购份额 18,185,269.27 14,993,017.29 减:报告期基金总赎回份额 119,876,767.44 12,310,520.40 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 51,528,666.08 4,552,439.89 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动招商基金第五届监事会监事周松先生因工作原因辞任公司监事会监事职务。2018年2月12日,经招商基金管理有限公司股东会2018年第一次会议审议通过,选举彭家文先生担任公司第五届监事会监事。2018年7月23日,经招商基金管理有限公司第五届董事会2018年第五次会议审议通过,增选金旭女士为公司第五届董事会副董事长。报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务3年,本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币45,000.00元。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 5 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 6 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 24,937,677.82 100.00% 317,500,000.00 100.00% - - 太平洋证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司2019年3月28日