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招商行业领先混合型证券投资基金2018年度报告摘要

发表日期:2019-03-28 23:08    来源:    关注指数:

基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2019年3月28日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称 招商行业领先混合 基金主代码 217012 交易代码 217012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月19日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 317,802,614.13份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术,借鉴行业生命周期及行业竞争结构的五力分析,采取主动投资管理模式,通过定性/定量严谨分析的有机结合,深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景,重点挖掘行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业进行行业配置。借鉴SWOT模型,通过深入的股票基本面分析,精选价值被低估的股票,构建股票组合。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 王永民 联系电话 0755-83196666 010-66594896 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -125,746,174.57 99,288,904.68 -173,640,797.98 本期利润 -147,812,496.36 130,819,850.57 -188,054,281.52 加权平均基金份额本期利润 -0.4406 0.3532 -0.4465 本期基金份额净值增长率 -29.34% 33.13% -24.78% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0571 0.3199 0.0515 期末基金资产净值 337,427,642.11 576,390,286.18 440,942,332.00 期末基金份额净值 1.062 1.503 1.129 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.85% 1.02% -8.90% 1.23% 3.05% -0.21% 过去六个月 -13.38% 0.99% -10.08% 1.12% -3.30% -0.13% 过去一年 -29.34% 1.18% -18.36% 1.00% -10.98% 0.18% 过去三年 -29.25% 1.27% -14.11% 0.88% -15.14% 0.39% 过去五年 38.99% 1.65% 28.96% 1.15% 10.03% 0.50% 自基金合同生效起至今 31.63% 1.51% 10.68% 1.14% 20.95% 0.37% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较/过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。2018年获奖情况如下:债券投资能力五星基金公司·海通证券英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)(招商安瑞进取债券) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商安心收益债券) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商信用添利债券(LOF)) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国基金报》明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券)《中国证券报》金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》金牛奖·三年期海外金牛私募投资经理(多策略)《中国证券报》中国金融科技先锋榜·2018中国AI金融先锋榜《证券时报》中国金融科技先锋榜·2018年中国智能投顾新锐榜《证券时报》金帆奖·2018年度基金管理公司《21世纪经济报道》2018年度教育扶贫先锋企业《国际金融报》金鼎奖·最具潜力基金公司《每日经济新闻》离岸中资基金大奖·最具创意产品·香港中资基金业协会、彭博中国网金融扶贫先锋榜·中国网精准扶贫先锋机构《中国网》金砖奖·最佳资产配置奖《南方都市报》金禧奖·2018最佳基金投研团队《投资时报》腾讯理财通金企鹅奖·最佳债券基金奖·腾讯、晨星中国金融金领带奖·年度卓越海外投资基金《华尔街见闻》公募基金20周年行业特别评选·卓越影响力基金公司《界面·财联社》公募基金20周年行业特别评选·最佳互联网金融服务基金公司《界面·财联社》金蝉奖·2018年度基金管理公司《华夏时报》基情20年最受欢迎基金公司·东方财富、天天基金天天基金6周年定投榜·东方财富、天天基金2018年东方风云榜连续三年稳回报基金·东方财富、天天基金基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 本基金基金经理 2014年10月31日 - 12 男,工学硕士。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所,任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理,招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商行业领先混合型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过五次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,随着去杠杆持续进行,我国宏观经济有小幅回落,18年中期中美贸易摩擦之后,我国宏观政策出现了松动,主要体现在房地产政策边际上不再趋严,基建投资也出现托底的迹象。2018年国内股市呈单边下跌走势,沪深两市估值有较大幅度收缩,全年下来,代表经济周期的沪深300指数下跌25.31%,代表新兴经济的创业板指数下跌28.65%。本年度本基金仓位略低于市场平均水平,行业配置偏向防御性方向,具体包括银行、电力及白酒等。报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金份额净值增长率为-29.34%,同期业绩基准增长率为-18.36%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在贸易摩擦背景下,宏观政策会持续发力,经济放缓有望收敛,对宏观经济不悲观。对政策期待的同时,也保持理性,预计政策出发点是托而不举,以避免再次出现经济过热或房价明显上涨的情形。展望2019年,预计国内证券市场呈震荡走势,主要影响因素是风险偏好的阶段性变化。对宏观政策松动和贸易摩擦缓解的阶段性预期是市场向上的力量,两者预期消退也会制约市场表现。行业配置方面,一方面,立足于行业景气,从必需消费、新兴能源等方向中寻找标的;另外,跟踪产业政策,把握混改等方面的投资机会。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商行业领先混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。审计报告德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商行业领先混合型证券投资基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体:招商行业领先混合型证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元资产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资产: 银行存款 23,402,705.82 36,442,343.31 结算备付金 3,500,068.61 7,069,698.06 存出保证金 376,362.24 254,149.80 交易性金融资产 251,421,123.32 429,978,765.14 其中:股票投资 250,673,935.47 429,978,765.14 基金投资 - - 债券投资 747,187.85 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 66,500,000.00 104,300,000.00 应收证券清算款 4,845,108.01 3,358,659.64 应收利息 115,755.21 196,526.17 应收股利 - - 应收申购款 54,048.10 485,371.51 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 350,215,171.31 582,085,513.63 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,555,365.57 - 应付赎回款 200,009.05 1,801,235.34 应付管理人报酬 429,943.54 740,241.21 应付托管费 71,657.27 123,373.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,270,437.68 2,865,212.86 应交税费 14.49 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 260,101.60 165,164.52 负债合计 12,787,529.20 5,695,227.45 所有者权益: 实收基金 317,802,614.13 383,424,953.23 未分配利润 19,625,027.98 192,965,332.95 所有者权益合计 337,427,642.11 576,390,286.18 负债和所有者权益总计 350,215,171.31 582,085,513.63 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.062元,基金份额总额317,802,614.13份。利润表会计主体:招商行业领先混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -124,965,652.98 150,259,189.17 1.利息收入 2,074,053.80 2,326,974.95 其中:存款利息收入 444,078.40 397,149.65 债券利息收入 901.06 559.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,629,074.34 1,929,266.17 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -105,068,356.74 116,307,828.94 其中:股票投资收益 -110,711,697.61 109,234,074.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 80,023.21 256,369.64 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,563,317.66 6,817,385.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -22,066,321.79 31,530,945.89 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 94,971.75 93,439.39 减:二、费用 22,846,843.38 19,439,338.60 1.管理人报酬 6,354,657.38 7,045,167.04 2.托管费 1,059,109.61 1,174,194.47 3.销售服务费 - - 4.交易费用 15,119,288.20 10,906,148.00 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 2.25 - 7.其他费用 313,785.94 313,829.09 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -147,812,496.36 130,819,850.57 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -147,812,496.36 130,819,850.57 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:招商行业领先混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 383,424,953.23 192,965,332.95 576,390,286.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -147,812,496.36 -147,812,496.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -65,622,339.10 -25,527,808.61 -91,150,147.71 其中:1.基金申购款 37,786,997.30 12,521,685.95 50,308,683.25 2.基金赎回款 -103,409,336.40 -38,049,494.56 -141,458,830.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 317,802,614.13 19,625,027.98 337,427,642.11 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 390,540,904.61 50,401,427.39 440,942,332.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 130,819,850.57 130,819,850.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -7,115,951.38 11,744,054.99 4,628,103.61 其中:1.基金申购款 103,007,246.36 49,442,998.18 152,450,244.54 2.基金赎回款 -110,123,197.74 -37,698,943.19 -147,822,140.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 383,424,953.23 192,965,332.95 576,390,286.18 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况招商行业领先混合型证券投资基金(原名招商行业领先股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商行业领先股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]331号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为4,475,304,323.21份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(09)第0011号验资报告。基金合同于2009年6月19日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。本基金于2015年8月7日起更名为招商行业领先混合型证券投资基金。根据2015年12月31日发布的《招商基金管理有限公司关于招商行业领先混合型证券投资基金新增基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》,从2015年12月31日起,本基金增设H类基金份额(以下简称“招商行业领先H”),招商行业领先H是指仅在中国香港地区销售,并收取申购和赎回费用的本基金基金份额。截至2018年12月31日,本基金未对外发行H类基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《招商行业领先混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票主要投资于处于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业;债券主要投资于基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债、可转换债券与资产支持证券等。本基金的投资组合为基金资产的60-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),基金资产的5-40%投资于现金和债券等固定收益类资产(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。投资于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业的资产比例不低于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×75% +中债综合全价(总值)指数收益率×25%。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。重要会计政策和会计估计报告期所采用的会计政策、会计估计与2017年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。关联方关系关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券 2,266,596,033.00 22.66% 249,027,923.91 3.41% 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 招商证券 2,877,800,000.00 52.24% 243,600,000.00 11.29% 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 2,110,881.83 22.94% 275,341.97 21.67% 关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 231,920.32 3.53% 67,000.85 2.34% 1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,354,657.38 7,045,167.04 其中:支付销售机构的客户维护费 1,523,131.84 1,563,578.84 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,059,109.61 1,174,194.47 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值*0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日(2009年06月19日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 3,196,291.56 3,196,291.56 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 3,196,291.56 3,196,291.56 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.01% 0.83% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 23,402,705.82 330,226.79 36,442,343.31 331,680.53 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 603156 养元饮品 2018年2月2日 2019年2月12日 自愿锁定 78.73 40.68 52,804 2,969,459.41 2,148,066.72 - 601138 工业富联 2018年5月28日 2019年6月8日 自愿锁定 13.77 10.97 112,490 1,548,987.30 1,234,015.30 - 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新股流通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 110049 海尔转债 2018年12月20日 2019年1月18日 新债未上市 100.00 100.00 1,180 117,998.45 117,998.45 - 以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信证券 2018年12月25日 重大事项 16.01 2019年1月10日 17.15 142,500 2,348,905.00 2,281,425.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。交易所市场债券正回购本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。风险管理政策和组织架构本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。信用风险信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注7.4.13.2.1至附注7.4.13.2.6,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。按长期信用评级列示的债券投资单位:人民币元长期信用评级 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 AAA 117,998.45 - AAA以下 629,189.40 - 未评级 - - 合计 747,187.85 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。流动性风险报告期内本基金组合资产的流动性风险分析流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。利率风险敞口单位:人民币元本期末2018年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 23,402,705.82 - - - - - 23,402,705.82 结算备付金 3,500,068.61 - - - - - 3,500,068.61 存出保证金 376,362.24 - - - - - 376,362.24 交易性金融资产 - - - 18,433.80 728,754.05 250,673,935.47 251,421,123.32 买入返售金融资产 66,500,000.00 - - - - - 66,500,000.00 应收证券清算款 - - - - - 4,845,108.01 4,845,108.01 应收利息 - - - - - 115,755.21 115,755.21 应收申购款 1,109.40 - - - - 52,938.70 54,048.10 资产总计 93,780,246.07 - - 18,433.80 728,754.05 255,687,737.39 350,215,171.31 负债 应付证券清算款 - - - - - 10,555,365.57 10,555,365.57 应付赎回款 - - - - - 200,009.05 200,009.05 应付管理人报酬 - - - - - 429,943.54 429,943.54 应付托管费 - - - - - 71,657.27 71,657.27 应付交易费用 - - - - - 1,270,437.68 1,270,437.68 应交税费 - - - - - 14.49 14.49 其他负债 - - - - - 260,101.60 260,101.60 负债总计 - - - - - 12,787,529.20 12,787,529.20 利率敏感度缺口 93,780,246.07 - - 18,433.80 728,754.05 242,900,208.19 337,427,642.11 上年度末2017年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 36,442,343.31 - - - - - 36,442,343.31 结算备付金 7,069,698.06 - - - - - 7,069,698.06 存出保证金 254,149.80 - - - - - 254,149.80 交易性金融资产 - - - - - 429,978,765.14 429,978,765.14 买入返售金融资产 104,300,000.00 - - - - - 104,300,000.00 应收证券清算款 - - - - - 3,358,659.64 3,358,659.64 应收利息 - - - - - 196,526.17 196,526.17 应收申购款 - - - - - 485,371.51 485,371.51 其他资产 - - - - - - - 资产总计 148,066,191.17 - - - - 434,019,322.46 582,085,513.63 负债 应付赎回款 - - - - - 1,801,235.34 1,801,235.34 应付管理人报酬 - - - - - 740,241.21 740,241.21 应付托管费 - - - - - 123,373.52 123,373.52 应付交易费用 - - - - - 2,865,212.86 2,865,212.86 其他负债 - - - - - 165,164.52 165,164.52 负债总计 - - - - - 5,695,227.45 5,695,227.45 利率敏感度缺口 148,066,191.17 - - - - 428,324,095.01 576,390,286.18 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。利率风险的敏感性分析假设 1.若市场利率平行上升或下降50个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年12月31日) 上年度末( 2017年12月31日) 1. 市场利率平行上升50个基点 -20,803.19 - 2. 市场利率平行下降50个基点 21,517.28 - 其他价格风险其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。其他价格风险敞口金额单位:人民币元项目 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 250,673,935.47 74.29 429,978,765.14 74.60 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 250,673,935.47 74.29 429,978,765.14 74.60 其他价格风险的敏感性分析假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年12月31日) 上年度末( 2017年12月31日) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 12,533,696.77 21,498,938.26 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -12,533,696.77 -21,498,938.26 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。 单位:人民币元资产 本期末(2018年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 - - - - 股票投资 244,960,282.65 2,331,570.80 3,382,082.02 250,673,935.47 债券投资 629,189.40 - 117,998.45 747,187.85 合计 245,589,472.05 2,331,570.80 3,500,080.47 251,421,123.32 单位:人民币元资产 上年度末(2017年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 - - - - 股票投资 425,214,063.64 4,764,701.50 - 429,978,765.14 债券投资 - - - - 合计 425,214,063.64 4,764,701.50 - 429,978,765.14 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 250,673,935.47 71.58 其中:股票 250,673,935.47 71.58 2 固定收益投资 747,187.85 0.21 其中:债券 747,187.85 0.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 66,500,000.00 18.99 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,902,774.43 7.68 7 其他资产 5,391,273.56 1.54 8 合计 350,215,171.31 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,741,502.00 2.59 B 采矿业 24,515,714.75 7.27 C 制造业 24,993,197.52 7.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,401,296.16 11.08 E 建筑业 23,486,816.00 6.96 F 批发和零售业 954,600.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 21,893,412.24 6.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,322,861.00 4.84 J 金融业 79,875,709.80 23.67 K 房地产业 12,488,826.00 3.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 250,673,935.47 74.29 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 7,477,900 26,920,440.00 7.98 2 601398 工商银行 4,900,000 25,921,000.00 7.68 3 600900 长江电力 1,351,357 21,459,549.16 6.36 4 000429 粤高速A 2,310,616 19,386,068.24 5.75 5 601328 交通银行 2,924,900 16,935,171.00 5.02 6 002155 湖南黄金 1,900,000 14,915,000.00 4.42 7 000002 万科A 524,300 12,488,826.00 3.70 8 600011 华能国际 1,526,800 11,267,784.00 3.34 9 601186 中国铁建 950,700 10,334,109.00 3.06 10 601668 中国建筑 1,800,100 10,260,570.00 3.04 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 125,779,159.00 21.82 2 600028 中国石化 107,393,769.70 18.63 3 600900 长江电力 104,418,827.20 18.12 4 601939 建设银行 100,359,045.13 17.41 5 601398 工商银行 93,182,740.62 16.17 6 601318 中国平安 84,443,979.71 14.65 7 603993 洛阳钼业 80,675,147.00 14.00 8 600048 保利地产 73,722,211.70 12.79 9 601601 中国太保 68,950,128.02 11.96 10 603799 华友钴业 67,953,605.46 11.79 11 601006 大秦铁路 65,226,779.77 11.32 12 600011 华能国际 64,504,277.02 11.19 13 000002 万科A 60,792,177.79 10.55 14 300059 东方财富 59,062,728.19 10.25 15 000651 格力电器 56,216,979.99 9.75 16 601155 新城控股 54,130,478.03 9.39 17 603986 兆易创新 51,659,706.88 8.96 18 601166 兴业银行 49,855,323.02 8.65 19 600519 贵州茅台 49,564,351.00 8.60 20 600886 国投电力 49,481,088.57 8.58 21 601899 紫金矿业 48,618,563.57 8.44 22 300409 道氏技术 48,308,568.63 8.38 23 600276 恒瑞医药 46,946,240.20 8.14 24 601607 上海医药 46,199,547.53 8.02 25 000963 华东医药 45,066,131.14 7.82 26 601668 中国建筑 43,594,388.88 7.56 27 601186 中国铁建 41,846,851.28 7.26 28 600030 中信证券 41,609,855.29 7.22 29 002376 新北洋 39,754,912.65 6.90 30 600887 伊利股份 39,107,549.36 6.78 31 300188 美亚柏科 38,025,361.65 6.60 32 601009 南京银行 38,001,736.09 6.59 33 601336 新华保险 37,126,399.93 6.44 34 300498 温氏股份 36,813,363.71 6.39 35 600406 国电南瑞 36,150,020.49 6.27 36 600988 赤峰黄金 36,069,368.38 6.26 37 002008 大族激光 35,272,550.38 6.12 38 601857 中国石油 34,377,419.16 5.96 39 000977 浪潮信息 33,647,886.97 5.84 40 600029 南方航空 31,124,287.82 5.40 41 600845 宝信软件 30,137,611.09 5.23 42 600362 江西铜业 29,739,172.00 5.16 43 600486 扬农化工 28,752,072.70 4.99 44 603019 中科曙光 28,726,300.00 4.98 45 300170 汉得信息 27,945,651.50 4.85 46 002475 立讯精密 27,834,989.20 4.83 47 600115 东方航空 27,455,119.90 4.76 48 000725 京东方A 26,935,385.00 4.67 49 002007 华兰生物 26,890,197.61 4.67 50 603010 万盛股份 26,842,092.16 4.66 51 601328 交通银行 26,454,361.60 4.59 52 002422 科伦药业 26,285,316.50 4.56 53 000661 长春高新 26,244,275.80 4.55 54 000063 中兴通讯 26,191,145.30 4.54 55 600009 上海机场 26,122,092.12 4.53 56 600779 水井坊 25,922,333.00 4.50 57 601139 深圳燃气 25,126,603.06 4.36 58 000858 五粮液 25,113,907.54 4.36 59 600711 盛屯矿业 24,993,384.78 4.34 60 002212 南洋股份 24,708,663.68 4.29 61 600588 用友网络 24,587,739.78 4.27 62 300459 金科文化 24,111,624.84 4.18 63 002001 新和成 23,972,418.00 4.16 64 002714 牧原股份 23,739,549.00 4.12 65 300633 开立医疗 23,660,568.59 4.10 66 300323 华灿光电 23,646,969.75 4.10 67 300474 景嘉微 23,282,813.98 4.04 68 300377 赢时胜 23,205,629.00 4.03 69 600570 恒生电子 22,757,686.44 3.95 70 002439 启明星辰 22,113,341.33 3.84 71 002157 正邦科技 22,103,486.00 3.83 72 300298 三诺生物 21,901,426.36 3.80 73 600104 上汽集团 21,834,390.15 3.79 74 600497 驰宏锌锗 21,714,708.40 3.77 75 000650 仁和药业 21,554,250.66 3.74 76 002124 天邦股份 21,499,359.28 3.73 77 002368 太极股份 21,414,520.91 3.72 78 300144 宋城演艺 20,969,356.81 3.64 79 601069 西部黄金 20,867,272.00 3.62 80 600547 山东黄金 20,642,367.50 3.58 81 603589 口子窖 20,564,309.99 3.57 82 600702 舍得酒业 20,450,671.96 3.55 83 600809 山西汾酒 20,448,826.16 3.55 84 000066 中国长城 20,309,768.70 3.52 85 000568 泸州老窖 20,245,317.00 3.51 86 603515 欧普照明 19,634,928.82 3.41 87 300567 精测电子 19,559,101.38 3.39 88 300529 健帆生物 19,546,095.97 3.39 89 002236 大华股份 19,394,549.00 3.36 90 600309 万华化学 19,149,710.83 3.32 91 603658 安图生物 18,692,835.81 3.24 92 002202 金风科技 18,533,883.60 3.22 93 600196 复星医药 18,511,836.34 3.21 94 601678 滨化股份 18,356,554.44 3.18 95 600227 圣济堂 18,315,849.56 3.18 96 000333 美的集团 18,085,680.76 3.14 97 601888 中国国旅 18,033,798.00 3.13 98 603883 老百姓 17,924,229.19 3.11 99 600499 科达洁能 17,725,413.20 3.08 100 000429 粤高速A 17,649,954.67 3.06 101 300348 长亮科技 17,343,530.00 3.01 102 600997 开滦股份 17,181,831.00 2.98 103 002192 融捷股份 17,125,444.84 2.97 104 603233 大参林 16,892,920.86 2.93 105 002155 湖南黄金 16,777,307.14 2.91 106 601992 金隅集团 16,550,211.00 2.87 107 000776 广发证券 16,391,474.00 2.84 108 000401 冀东水泥 16,354,849.86 2.84 109 300036 超图软件 16,182,610.22 2.81 110 601766 中国中车 16,076,078.10 2.79 111 300616 尚品宅配 15,825,268.40 2.75 112 000902 新洋丰 15,682,752.00 2.72 113 002304 洋河股份 15,666,479.20 2.72 114 600141 兴发集团 15,580,162.00 2.70 115 600466 蓝光发展 15,541,256.38 2.70 116 300687 赛意信息 15,504,415.00 2.69 117 000933 神火股份 15,504,403.98 2.69 118 300418 昆仑万维 15,286,190.00 2.65 119 603833 欧派家居 14,643,669.20 2.54 120 603259 药明康德 14,550,370.60 2.52 121 600740 山西焦化 14,540,293.06 2.52 122 600050 中国联通 14,312,036.00 2.48 123 300207 欣旺达 14,171,660.14 2.46 124 600771 广誉远 14,056,808.00 2.44 125 002668 奥马电器 14,045,804.88 2.44 126 600426 华鲁恒升 13,962,128.06 2.42 127 600872 中炬高新 13,899,354.00 2.41 128 002456 欧菲科技 13,887,142.14 2.41 129 600673 东阳光科 13,809,970.00 2.40 130 300054 鼎龙股份 13,725,076.00 2.38 131 600606 绿地控股 13,643,168.00 2.37 132 000596 古井贡酒 13,559,474.36 2.35 133 600873 梅花生物 13,445,039.20 2.33 134 000932 华菱钢铁 13,406,655.58 2.33 135 002841 视源股份 13,278,628.31 2.30 136 601225 陕西煤业 13,210,449.00 2.29 137 600027 华电国际 13,097,219.75 2.27 138 300604 长川科技 12,814,480.90 2.22 139 300088 长信科技 12,762,937.00 2.21 140 300212 易华录 12,753,052.90 2.21 141 002294 信立泰 12,654,425.10 2.20 142 002677 浙江美大 12,350,200.31 2.14 143 601003 柳钢股份 12,218,803.00 2.12 144 600438 通威股份 12,128,017.71 2.10 145 600129 太极集团 12,057,503.00 2.09 146 002092 中泰化学 11,935,120.00 2.07 147 300523 辰安科技 11,764,101.00 2.04 148 600884 杉杉股份 11,637,464.00 2.02 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 138,125,859.47 23.96 2 601398 工商银行 108,066,307.56 18.75 3 600028 中国石化 104,186,562.62 18.08 4 601288 农业银行 98,229,781.36 17.04 5 600519 贵州茅台 96,764,397.74 16.79 6 601601 中国太保 94,446,567.25 16.39 7 601318 中国平安 88,634,497.61 15.38 8 603993 洛阳钼业 87,028,103.09 15.10 9 600900 长江电力 78,953,684.69 13.70 10 000858 五粮液 71,097,633.52 12.33 11 600779 水井坊 70,245,068.82 12.19 12 600048 保利地产 68,964,497.98 11.96 13 603799 华友钴业 68,187,926.10 11.83 14 601006 大秦铁路 63,504,028.41 11.02 15 000568 泸州老窖 62,408,112.77 10.83 16 000651 格力电器 54,379,400.05 9.43 17 601899 紫金矿业 54,348,697.93 9.43 18 600011 华能国际 52,060,315.74 9.03 19 601155 新城控股 51,408,569.06 8.92 20 600886 国投电力 50,208,360.81 8.71 21 300059 东方财富 50,109,888.98 8.69 22 600276 恒瑞医药 49,239,326.62 8.54 23 600809 山西汾酒 48,455,506.40 8.41 24 601166 兴业银行 48,447,053.99 8.41 25 601607 上海医药 47,121,196.06 8.18 26 603986 兆易创新 46,219,981.00 8.02 27 300409 道氏技术 45,570,473.64 7.91 28 000002 万科A 41,768,369.69 7.25 29 000963 华东医药 41,410,154.71 7.18 30 601009 南京银行 39,872,627.24 6.92 31 002376 新北洋 39,270,641.62 6.81 32 300188 美亚柏科 38,902,401.70 6.75 33 600030 中信证券 38,290,174.00 6.64 34 601668 中国建筑 36,422,004.05 6.32 35 601857 中国石油 36,134,770.31 6.27 36 601336 新华保险 35,863,998.02 6.22 37 600887 伊利股份 35,527,792.00 6.16 38 000977 浪潮信息 34,503,147.98 5.99 39 600988 赤峰黄金 34,358,861.92 5.96 40 000063 中兴通讯 33,513,886.41 5.81 41 601186 中国铁建 32,859,930.44 5.70 42 002008 大族激光 32,440,341.30 5.63 43 600406 国电南瑞 32,250,552.81 5.60 44 600845 宝信软件 30,569,092.46 5.30 45 600029 南方航空 29,100,898.57 5.05 46 300498 温氏股份 28,655,667.48 4.97 47 002475 立讯精密 27,868,487.78 4.84 48 002202 金风科技 27,294,886.06 4.74 49 600362 江西铜业 27,219,240.74 4.72 50 603010 万盛股份 27,039,373.03 4.69 51 000725 京东方A 26,323,045.00 4.57 52 300170 汉得信息 25,971,838.16 4.51 53 600711 盛屯矿业 25,907,448.39 4.49 54 002007 华兰生物 25,842,096.68 4.48 55 603019 中科曙光 25,702,694.54 4.46 56 600009 上海机场 25,667,692.96 4.45 57 600115 东方航空 24,937,510.00 4.33 58 002422 科伦药业 24,855,402.94 4.31 59 600588 用友网络 24,715,889.29 4.29 60 601139 深圳燃气 24,563,614.26 4.26 61 600486 扬农化工 24,495,556.24 4.25 62 002157 正邦科技 23,786,884.50 4.13 63 300633 开立医疗 23,315,176.16 4.05 64 600570 恒生电子 22,989,517.50 3.99 65 002001 新和成 22,772,297.08 3.95 66 300377 赢时胜 22,638,609.24 3.93 67 300529 健帆生物 22,517,378.38 3.91 68 600497 驰宏锌锗 22,351,388.50 3.88 69 002212 南洋股份 22,122,507.00 3.84 70 603589 口子窖 22,090,223.13 3.83 71 300323 华灿光电 22,034,699.00 3.82 72 300459 金科文化 22,007,541.00 3.82 73 300298 三诺生物 21,810,689.44 3.78 74 600104 上汽集团 21,563,166.72 3.74 75 002439 启明星辰 21,341,365.08 3.70 76 601069 西部黄金 21,236,983.00 3.68 77 002714 牧原股份 21,216,333.80 3.68 78 000650 仁和药业 20,973,621.80 3.64 79 000661 长春高新 20,894,060.00 3.62 80 002124 天邦股份 20,875,448.62 3.62 81 603233 大参林 20,825,162.85 3.61 82 300474 景嘉微 20,705,167.00 3.59 83 300144 宋城演艺 20,373,847.00 3.53 84 000066 中国长城 20,261,430.71 3.52 85 002236 大华股份 19,924,619.38 3.46 86 002368 太极股份 19,912,936.24 3.45 87 603658 安图生物 19,507,235.43 3.38 88 603515 欧普照明 19,506,149.63 3.38 89 600803 新奥股份 18,738,814.84 3.25 90 300567 精测电子 18,430,851.85 3.20 91 601888 中国国旅 18,291,118.80 3.17 92 600309 万华化学 18,037,999.90 3.13 93 603883 老百姓 17,740,158.88 3.08 94 601678 滨化股份 17,366,911.20 3.01 95 601766 中国中车 17,305,527.74 3.00 96 600997 开滦股份 17,014,411.20 2.95 97 600196 复星医药 16,805,242.56 2.92 98 600702 舍得酒业 16,537,458.02 2.87 99 000776 广发证券 16,392,052.00 2.84 100 601992 金隅集团 16,233,812.36 2.82 101 000333 美的集团 16,201,097.45 2.81 102 000401 冀东水泥 16,189,006.00 2.81 103 300036 超图软件 16,053,447.15 2.79 104 600499 科达洁能 15,673,704.25 2.72 105 000596 古井贡酒 15,548,844.05 2.70 106 600740 山西焦化 15,480,669.96 2.69 107 600771 广誉远 14,947,891.00 2.59 108 000902 新洋丰 14,933,361.00 2.59 109 002049 紫光国微 14,912,339.00 2.59 110 600673 东阳光科 14,845,486.06 2.58 111 600426 华鲁恒升 14,831,325.06 2.57 112 300348 长亮科技 14,779,199.89 2.56 113 300054 鼎龙股份 14,732,889.20 2.56 114 600466 蓝光发展 14,726,106.00 2.55 115 002192 融捷股份 14,622,432.00 2.54 116 300616 尚品宅配 14,548,305.20 2.52 117 600606 绿地控股 14,326,286.00 2.49 118 002304 洋河股份 14,201,793.68 2.46 119 002668 奥马电器 14,170,583.60 2.46 120 300418 昆仑万维 14,137,126.00 2.45 121 000768 中航飞机 14,056,822.56 2.44 122 603259 药明康德 13,922,214.95 2.42 123 600873 梅花生物 13,846,008.61 2.40 124 600027 华电国际 13,776,914.50 2.39 125 600050 中国联通 13,713,273.94 2.38 126 000933 神火股份 13,682,479.23 2.37 127 300212 易华录 13,664,400.68 2.37 128 600141 兴发集团 13,620,611.84 2.36 129 300207 欣旺达 13,570,336.96 2.35 130 300687 赛意信息 13,461,078.70 2.34 131 600872 中炬高新 13,201,542.50 2.29 132 002456 欧菲科技 13,108,796.00 2.27 133 002841 视源股份 12,896,837.28 2.24 134 601225 陕西煤业 12,754,807.48 2.21 135 600227 圣济堂 12,682,887.54 2.20 136 600547 山东黄金 12,636,589.25 2.19 137 000932 华菱钢铁 12,490,644.68 2.17 138 603833 欧派家居 12,361,430.73 2.14 139 002677 浙江美大 12,254,764.00 2.13 140 300604 长川科技 12,003,147.78 2.08 141 002092 中泰化学 12,001,504.00 2.08 142 600129 太极集团 11,775,854.60 2.04 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 4,981,837,867.68 卖出股票收入(成交)总额 5,028,341,878.42 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 747,187.85 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 747,187.85 0.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110048 福能转债 5,880 610,755.60 0.18 2 110049 海尔转债 1,180 117,998.45 0.03 3 132006 16皖新EB 180 18,433.80 0.01 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。本期国债期货投资评价根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。投资组合报告附注报告期内基金投资的前十名证券除交通银行(证券代码601328)、农业银行(证券代码601288)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。1、交通银行(证券代码601328)根据2018年8月1日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行罚款。根据2018年12月7日发布的相关公告,该证券发行人违规经营,信息披露虚假或严重误导性陈述被银保监会罚款。2、农业银行(证券代码601288)根据2018年5月15日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被相关机构处以罚款。对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。期末其他各项资产构成金额单位:人民币元序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 376,362.24 2 应收证券清算款 4,845,108.01 3 应收股利 - 4 应收利息 115,755.21 5 应收申购款 54,048.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,391,273.56 期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132006 16皖新EB 18,433.80 0.01 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 22,311 14,244.21 4,292,951.67 1.35% 313,509,662.46 98.65% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,951.31 0.0006% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2009年6月19日)基金份额总额 4,475,304,323.21 本报告期期初基金份额总额 383,424,953.23 本报告期基金总申购份额 37,786,997.30 减:报告期基金总赎回份额 103,409,336.40 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 317,802,614.13 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动招商基金第五届监事会监事周松先生因工作原因辞任公司监事会监事职务。2018年2月12日,经招商基金管理有限公司股东会2018年第一次会议审议通过,选举彭家文先生担任公司第五届监事会监事。2018年7月23日,经招商基金管理有限公司第五届董事会2018年第五次会议审议通过,增选金旭女士为公司第五届董事会副董事长。报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务10年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币60,000.00元。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 2,266,596,033.00 22.66% 2,110,881.83 22.94% - 天风证券 2 1,291,617,780.22 12.91% 1,202,883.14 13.07% - 中信建投 6 1,178,227,246.52 11.78% 1,097,284.25 11.92% - 长江证券 2 819,640,787.44 8.19% 763,326.03 8.29% - 国泰君安 5 593,573,545.19 5.93% 552,793.82 6.01% - 西藏东方财富 1 391,375,507.21 3.91% 286,213.99 3.11% - 中信证券 2 352,648,410.84 3.53% 328,422.46 3.57% - 西部证券 1 350,178,816.45 3.50% 326,122.32 3.54% - 银河证券 1 320,060,245.11 3.20% 298,072.24 3.24% - 华创证券 2 278,986,729.14 2.79% 259,820.83 2.82% - 中银国际 3 245,506,856.97 2.45% 228,639.72 2.48% - 方正证券 3 215,146,619.95 2.15% 200,366.14 2.18% - 国信证券 2 195,344,892.68 1.95% 181,922.97 1.98% - 光大证券 1 191,669,955.14 1.92% 178,500.89 1.94% - 长城证券 2 169,930,202.28 1.70% 158,255.20 1.72% - 兴业证券 2 158,098,847.20 1.58% 147,237.41 1.60% - 广发证券 1 130,627,772.37 1.31% 121,653.32 1.32% - 中泰证券 2 129,460,519.56 1.29% 94,673.97 1.03% - 东方证券 1 127,422,298.11 1.27% 118,668.89 1.29% - 海通证券 3 113,567,724.78 1.14% 105,766.27 1.15% - 平安证券 3 95,702,844.93 0.96% 89,127.89 0.97% - 华安证券 1 93,128,431.01 0.93% 86,730.20 0.94% - 国金证券 1 65,360,418.29 0.65% 60,870.25 0.66% - 东北证券 1 65,182,048.60 0.65% 60,704.32 0.66% - 申万宏源 4 63,662,198.85 0.64% 59,288.50 0.64% - 中金公司 2 49,430,331.98 0.49% 46,034.50 0.50% - 华泰证券 4 35,336,416.50 0.35% 25,841.47 0.28% - 太平洋证券 2 14,460,781.20 0.14% 13,467.31 0.15% - 瑞信方正 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 - - 2,877,800,000.00 52.24% - - 天风证券 - - 294,000,000.00 5.34% - - 中信建投 - - 202,600,000.00 3.68% - - 长江证券 - - 94,500,000.00 1.72% - - 国泰君安 2,986,998.35 57.66% 677,300,000.00 12.29% - - 西藏东方财富 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 银河证券 - - 55,200,000.00 1.00% - - 华创证券 - - 95,800,000.00 1.74% - - 中银国际 - - 57,100,000.00 1.04% - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - 503,900,000.00 9.15% - - 光大证券 - - 262,400,000.00 4.76% - - 长城证券 - - 129,600,000.00 2.35% - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - 62,600,000.00 1.14% - - 华安证券 - - 10,800,000.00 0.20% - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 2,193,247.15 42.34% - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - 185,700,000.00 3.37% - - 华泰证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司2019年3月28日

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