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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-28 23:08    来源:    关注指数:

基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司送出日期:2019年3月28日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况基金简称 万家上证50ETF 场内简称 万家50 基金主代码 510680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年10月31日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,524,652.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年12月2日 基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 郑鹏 联系电话 021-38909626 010-85238667 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95577 传真 021-38909627 010-85238680 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)基金管理人办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 18,277,937.26 9,982,350.40 -25,193.38 本期利润 -4,617,748.50 32,184,613.79 304,836.26 加权平均基金份额本期利润 -0.2095 0.5829 0.0732 本期基金份额净值增长率 -17.38% 29.69% 5.08% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.9262 1.3314 0.7977 期末基金资产净值 4,863,058.25 140,175,012.66 4,538,670.28 期末基金份额净值 1.9262 2.3314 1.7977 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.41% 1.59% -12.03% 1.60% -1.38% -0.01% 过去六个月 -9.33% 1.50% -7.53% 1.51% -1.80% -0.01% 过去一年 -17.38% 1.35% -19.83% 1.37% 2.45% -0.02% 过去三年 12.59% 0.99% -5.28% 1.15% 17.87% -0.16% 过去五年 100.71% 1.64% 84.83% 1.70% 15.88% -0.06% 自基金合同生效起至今 92.62% 1.62% 84.98% 1.69% 7.64% -0.07% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金成立于2013年10月31日,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。本基金已于2015年12月15日召开基金持有人大会,对本基金的名称、投资标的指数、基金投资范围等事项进行相应修改。基金管理人已将修改后的《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》和《万家上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变更注册,修订和更新后的文件于2015年12月15日生效。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况本基金成立至今尚未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所:中国(上海)自由贸易实验区浦电路360号8楼(名义楼层9层),办公地点:上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金以及万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱小明 万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理 2017年4月22日 - 6.5年 北京大学应用数学硕士。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司工作,担任研究员职务;2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司工作,担任投资经理助理职务;2016年6月进入万家基金管理有限公司,从事量化研究工作,自2017年4月起担任量化投资部基金经理职务。 卞勇 - 2015年8月18日 2018年11月9日 10.5年 波士顿大学经济学硕士。2003年7月至2004年6月在香港中文大学工作,担任研究助理职务;2008年7月至2010年6月在上海双隆投资管理有限公司工作,担任金融工程师职务;2010年6月至2010年10月在上海尚雅投资管理有限公司工作,担任高级量化分析师职务;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司工作,担任专户投资经理助理职务;2014年6月至2014年10月在广发证券股份有限公司工作,担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司工作,担任产品开发部总监职务;2015年4月进入万家基金管理有限公司,从事量化投资工作,自2015年8月起担任基金经理职务,任量化投资部总监、基金经理。2018年11月,因个人原因离职。 注:1、任职日期以公告为准。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 公平交易制度的执行情况公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析回顾2018年,国内宏观经济政策调整与中美贸易纠纷是主导全年市场走势的核心因素。全年A股市场整体向下,上证综指全年下跌24.59%,深证成指全年下跌34.42%。风格方面分化较为明显,中证100指数下跌21.94%,沪深300指数下跌25.31%,中证500指数下跌33.32%,创业板指数下跌28.65%,中证1000指数下跌36.87%。大盘蓝筹股表现出了相对更好的防御性。报告期本基金投资标的指数——上证50指数在报告期内的收益率为-19.83%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制标的指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、成分股分红、成分股和非成分股长期停牌、各类费用等因素。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.9262元;本报告期基金份额净值增长率为-17.38%,业绩比较基准收益率为-19.83%。基金报告期内日跟踪误差为0.0451%,年化跟踪误差为1.2696%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.2%和年跟踪误差低于2%的规定。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2019年,美联储加息周期逐渐走向末期,市场流动性压力有望缓解。国内经济状况已经接近低位,投资者预期也已接近底部,整体风险程度相对2018年较低。基本面良好、业绩改善相对确定的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施分配的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,自5月23日至12月31日基金资产净值连续151个工作日低于五千万元。我司拟将该基金情况向证监会报备并提出解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本基金2018年度未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2018年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2018 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2019]第ZA30209号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金报告截止日: 2018年12月31日单位:人民币元资 产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资 产: 银行存款 433,887.23 2,052,463.73 结算备付金 - 10,427.32 存出保证金 2,527.48 6,549.00 交易性金融资产 4,850,373.86 138,568,950.15 其中:股票投资 4,850,373.86 138,568,950.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 103.63 488.26 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,286,892.20 140,638,878.46 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,147.67 65,206.45 应付托管费 429.50 13,041.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 21,256.78 40,618.06 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 400,000.00 345,000.00 负债合计 423,833.95 463,865.80 所有者权益: 实收基金 2,524,652.00 60,124,652.00 未分配利润 2,338,406.25 80,050,360.66 所有者权益合计 4,863,058.25 140,175,012.66 负债和所有者权益总计 5,286,892.20 140,638,878.46 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.9262元,基金份额总额2,524,652.00份。 利润表会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项 目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -3,808,550.29 33,284,290.09 1.利息收入 7,550.43 8,908.75 其中:存款利息收入 7,550.43 8,899.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 9.55 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 19,079,585.04 11,075,516.37 其中:股票投资收益 18,698,179.06 7,849,392.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 19,737.65 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 381,405.98 3,206,386.43 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -22,895,685.76 22,202,263.39 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - -2,398.42 减:二、费用 809,198.21 1,099,676.30 1.管理人报酬 260,882.11 563,665.60 2.托管费 52,176.45 112,733.06 3.销售服务费 - - 4.交易费用 34,139.65 68,277.64 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 462,000.00 355,000.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,617,748.50 32,184,613.79 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,617,748.50 32,184,613.79 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 60,124,652.00 80,050,360.66 140,175,012.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,617,748.50 -4,617,748.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -57,600,000.00 -73,094,205.91 -130,694,205.91 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -57,600,000.00 -73,094,205.91 -130,694,205.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,524,652.00 2,338,406.25 4,863,058.25 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,524,652.00 2,014,018.28 4,538,670.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 32,184,613.79 32,184,613.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 57,600,000.00 45,851,728.59 103,451,728.59 其中:1.基金申购款 66,600,000.00 57,778,737.65 124,378,737.65 2.基金赎回款 -9,000,000.00 -11,927,009.06 -20,927,009.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 60,124,652.00 80,050,360.66 140,175,012.66 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金转型而来,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]1047 号文《关于核准万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年 10 月 31 日生效,首次设立募集规模为 500,724,652.00 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, 基金托管人为华夏银行股份有限公司。本基金自 2015 年 11 月 12 日起至 12 月 14 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于修改万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决议事项已向中国证监会备案。自 2015 年 12 月 16 日起,《万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效且《万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时生效。本基金的标的指数为上证 50 指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。本基金的业绩比较基准为标的指数。 会计报表的编制基础本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项1.印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。3.企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。4.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 基金管理人的子公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:1、报告期后,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准,基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的11%股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于报告期后2019年2月13日发布了《关于公司股权变更的公告》,公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 260,882.11 563,665.60 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至最近可支付日。基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 52,176.45 112,733.06 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至最近可支付日。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金的其他关联方本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 433,887.23 7,171.73 2,052,463.73 8,628.04 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年度获得的利息收入为人民币280.89元(2017年度获得的利息收入为人民币198.66元),2017年末结算备付金余额为人民币10,427.32元(2017年末结算备付金余额为人民币10,427.32元)。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信证券 2018年12月25日 重大事项 16.01 2019年1月10日 17.15 8,800 150,222.26 140,888.00 - 600485 信威集团 2016年12月26日 重大事项 14.59 - - 1,974 27,404.00 28,800.66 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。交易所市场债券正回购截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(一)公允价值1、金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。2、持续的以公允价值计量的金融工具(1)各层次金融工具公允价值于 2018年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为4,680,685.20元,属于第二层次的余额为169,688.66元,无属于第三层次的余额。(2017年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为138,507,250.70元, 属于第二层次的余额为61,699.45元,无属于第三层次的余额。)(2)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发生重大变动。(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第三层次公允价值计量。3、非持续的以公允价值计量的金融工具本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。4、不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (二)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,850,373.86 91.74 其中:股票 4,850,373.86 91.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 433,887.23 8.21 8 其他各项资产 2,631.11 0.05 9 合计 5,286,892.20 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采矿业 227,996.00 4.69 C 制造业 1,222,178.66 25.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 275,882.00 5.67 F 批发和零售业 0.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 79,550.00 1.64 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,953.00 1.32 J 金融业 2,730,530.20 56.15 K 房地产业 169,092.00 3.48 L 租赁和商务服务业 66,220.00 1.36 M 科学研究和技术服务业 14,972.00 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 4,850,373.86 99.74 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本报告期末本基金未通过港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 12,100 678,810.00 13.96 2 600519 贵州茅台 600 354,006.00 7.28 3 600036 招商银行 11,500 289,800.00 5.96 4 601166 兴业银行 13,900 207,666.00 4.27 5 601328 交通银行 30,600 177,174.00 3.64 6 600016 民生银行 27,640 158,377.20 3.26 7 600887 伊利股份 6,800 155,584.00 3.20 8 601288 农业银行 42,600 153,360.00 3.15 9 600030 中信证券 8,800 140,888.00 2.90 10 601668 中国建筑 23,360 133,152.00 2.74 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,148,809.00 2.96 2 600276 恒瑞医药 1,735,602.00 1.24 3 600585 海螺水泥 800,649.00 0.57 4 600690 青岛海尔 764,791.00 0.55 5 600309 万华化学 672,526.00 0.48 6 600703 三安光电 476,075.00 0.34 7 601229 上海银行 474,299.00 0.34 8 601318 中国平安 462,337.00 0.33 9 600036 招商银行 317,857.00 0.23 10 601360 三六零 255,021.00 0.18 11 600887 伊利股份 245,116.41 0.17 12 600340 华夏幸福 218,368.00 0.16 13 601166 兴业银行 185,561.00 0.13 14 603156 养元饮品 166,828.87 0.12 15 600901 江苏租赁 155,843.75 0.11 16 601688 华泰证券 137,967.00 0.10 17 601328 交通银行 132,227.00 0.09 18 603259 药明康德 125,989.60 0.09 19 600000 浦发银行 122,838.00 0.09 20 600016 民生银行 121,381.00 0.09 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 890,345.00 0.64 2 600518 康美药业 828,561.00 0.59 3 601318 中国平安 784,925.00 0.56 4 603259 药明康德 647,957.00 0.46 5 600919 江苏银行 497,310.00 0.35 6 601601 中国太保 392,835.00 0.28 7 601985 中国核电 284,109.00 0.20 8 601669 中国电建 280,975.00 0.20 9 600901 江苏租赁 269,000.59 0.19 10 600036 招商银行 238,332.00 0.17 11 603156 养元饮品 230,971.00 0.16 12 601628 中国人寿 224,672.00 0.16 13 601336 新华保险 205,452.00 0.15 14 600887 伊利股份 197,683.00 0.14 15 601838 成都银行 176,837.57 0.13 16 601166 兴业银行 151,716.00 0.11 17 600030 中信证券 143,239.00 0.10 18 601211 国泰君安 140,580.00 0.10 19 601328 交通银行 138,318.00 0.10 20 600999 招商证券 131,273.00 0.09 注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 14,738,761.45 卖出股票收入(成交)总额 10,717,414.04 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金将选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,由于更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 2,527.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 103.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,631.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 140,888.00 2.90 重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 208 12,137.75 1,038,118.00 41.12% 1,486,534.00 58.88% 期末上市基金前十名持有人序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国证券金融股份有限公司 1,000,000.00 39.61% 2 赵兴春 172,500.00 6.83% 3 钱中明 135,000.00 5.35% 4 李秉其 120,300.00 4.77% 5 万强 100,000.00 3.96% 6 王伯英 90,550.00 3.59% 7 张鸿霏 62,000.00 2.46% 8 郑邦锁 60,200.00 2.38% 9 吴志明 60,000.00 2.38% 10 李晓明 50,000.00 1.98% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 100.00 0.0040% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2013年10月31日)基金份额总额 500,724,652.00 本报告期期初基金份额总额 60,124,652.00 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 57,600,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,524,652.00 注:本基金合同生效日为2013年10月31日。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人:副总经理变更:2018年10月8日,本公司发布公告,聘任沈芳为万家基金管理有限公司副总经理。基金经理变更:2018年11月9日,卞勇因个人原因离职,不再担任该基金的基金经理。基金托管人:本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 2 24,407,963.18 100.00% 21,256.78 100.00% - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180611 52,025,404.00 167,300.00 52,192,704.00 0.00 0.00% 2 20180612-20181231 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 39.61% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家基金管理有限公司2019年3月28日

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