基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2019年3月29日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况基金简称 长盛转型升级混合 基金主代码 001197 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,638,519,341.18份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 王永民 联系电话 010-86497608 010-66594896 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -143,806,145.03 102,440,291.47 -731,304,781.34 本期利润 -394,947,021.97 434,994,498.57 -629,912,762.57 加权平均基金份额本期利润 -0.1412 0.1118 -0.1268 本期基金份额净值增长率 -15.92% 14.80% -13.18% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2875 -0.2306 -0.2563 期末基金资产净值 1,978,383,821.50 2,892,018,953.73 3,452,421,689.53 期末基金份额净值 0.750 0.892 0.777 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.20% 0.95% -5.04% 0.82% -3.16% 0.13% 过去六个月 -10.61% 0.84% -5.26% 0.74% -5.35% 0.10% 过去一年 -15.92% 0.75% -9.62% 0.67% -6.30% 0.08% 过去三年 -16.20% 0.82% -4.24% 0.59% -11.96% 0.23% 自基金合同生效起至今 -25.00% 1.17% -8.92% 0.79% -16.08% 0.38% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金业绩比较基准：50%×沪深300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率基准指数的构建考虑了三个原则：1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金合同生效日为2015年4月21日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。过去三年基金的利润分配情况注：本基金于过去三年未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管理五十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基金经理，长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，国际业务部总监，长盛基金（香港）有限公司副总经理。 2018年5月21日 - 16年 吴达先生，1979年8月出生，博士，CFA（特许金融分析师）。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，专户投资组合经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理，资产配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 刘旭明 本基金基金经理。 2015年4月21日 2018年5月21日 15年 刘旭明先生，1977年5月出生。清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究部总监。目前已离任该职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年，全球经济整体延续复苏格局，但经济体之间分化加大。美国经济一枝独秀，其自身经济复苏动能叠加税改效果释放刺激私人部门持续改善，使得经济在高景气阶段加速。欧洲、日本经济虽处在复苏通道上，但增速回落，外需放缓对其经济增速形成拖累。四季度美国国债收益率曲线倒挂引发了市场对大幅减税刺激后经济回落风险的担忧，美国中期选举后国会分裂、英国退欧事件的一波三折、中美贸易摩擦等国际因素都使市场情绪承压，全球股票市场均大幅下挫。2018年A股市场经历了金融危机以来的最大幅调整，一方面受累于我国经济短周期回落，另一方面上半年即开始的中美贸易摩擦与金融去杠杆也对市场估值水平造成压制。市场大幅下挫引发了股权质押风险的暴露。四季度的政治局会议释放金融和财税政策向民营企业倾斜的信号，稳定了市场信心使得估值有所恢复。但实体经济继续放缓的趋势未改，经济高频数据与企业盈利情况均延续疲弱的情况，中美贸易谈判重启及个税减免等政策事件的出台也未能有效提振市场情绪。全球股票市场均大幅下挫促使市场风险偏好进一步下降，并等待更积极的财政与货币政策出台。期内人民银行维持了宽货币、紧信用的金融去杠杆政策框架，财政政策也开始有所调整发力于扩大内需和结构调整，有望在基础设施等方向加快投资进度以稳定增长预期。报告期内本基金保持了较低的仓位与组合的相对均衡，对于市场的超跌反弹较少参与，规避了与经济周期更相关的强周期板块，低配了存在政策风险的相关板块，通过控制整体仓位暴露以规避市场估值下行的系统性风险。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.750元；本报告期基金份额净值增长率为-15.92%，业绩比较基准收益率为-9.62%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2019年，全球经济增速大概率将放缓，政策不确定下全球经济增长下行压力加大，IMF在新发布的世界经济展望中也将2019年全球经济增长预期下调。全球经济增速的放缓对于出口而言意味着需求放缓，中美贸易互征关税对出口的负面影响将显现。我国经济增长速度预期将进一步下行，主要基于房地产市场销售下滑向投资传导、全球需求放缓叠加中美加征关税将对外需产生较大压力、在房地产与出口同存下行压力下，制造业投资改善的趋势可能被打断、基建投资增速或有改善但难以改变整体经济下行的趋势。国内宏观政策仍将统筹协调稳增长和防风险的平衡，保持宏观经济、民生就业、资本市场以及市场预期的稳定是政策的核心内容，稳健的货币政策与积极的财政政策的组合仍将延续。货币政策方面，2018年以来已经实施四次降准，但存款准备金率与国际比仍偏高，未来降准仍有若干次的空间。由于短期经济增速仍处于回落区间，市场估值再度扩张需要等待政策与市场资金面回暖，但市场大部分板块通过估值收缩消化风险的同时开始向国际市场估值体系靠拢，其中优质公司标的在目前的水平值得逐步配置以获取长期盈利增长带来的回报。2019年策略上重点是做好投资的防守反击，关注中国经济降速换挡后资产盈利能力能够保持或通过进口替代提升的行业，例如国家支持的信息产业与高端装备产业链、基建与政府投入稳定经济增长的相关板块。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未进行利润分配。本基金截至2018年12月31日，期末可供分配利润为-758,530,512.54 元，其中：未分配利润已实现部分为-758,530,512.54元，未分配利润未实现部分为98,394,992.86元。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王珊珊、马剑英于2019年3月27日对本基金2018年12月31日的资产负债表、2018年的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了安永华明（2019）审字第60468688_A12号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。年度财务报表 资产负债表会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2018年12月31日单位：人民币元资 产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资 产： 银行存款 349,294,242.53 575,342,778.57 结算备付金 5,794,175.32 3,082,558.25 存出保证金 314,102.04 498,956.85 交易性金融资产 1,126,774,003.67 1,818,320,253.79 其中：股票投资 1,001,321,324.77 1,667,306,789.19 基金投资 - - 债券投资 125,452,678.90 151,013,464.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 750,000,000.00 866,300,000.00 应收证券清算款 - 16,512,680.45 应收利息 1,930,842.34 2,461,534.73 应收股利 - - 应收申购款 13,770.30 11,966.58 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,234,121,136.20 3,282,530,729.22 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 250,511,828.41 376,237,880.62 应付赎回款 604,337.58 7,570,591.98 应付管理人报酬 2,569,052.34 3,694,702.25 应付托管费 428,175.40 615,783.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,254,875.81 2,022,695.22 应交税费 39.58 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 369,005.58 370,121.69 负债合计 255,737,314.70 390,511,775.49 所有者权益： 实收基金 2,638,519,341.18 3,240,400,143.04 未分配利润 -660,135,519.68 -348,381,189.31 所有者权益合计 1,978,383,821.50 2,892,018,953.73 负债和所有者权益总计 2,234,121,136.20 3,282,530,729.22 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值人民币0.750元，基金份额总额2,638,519,341.18份。 利润表会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日单位：人民币元项 目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -343,875,117.65 505,967,259.76 1.利息收入 16,914,339.95 12,991,855.98 其中：存款利息收入 6,342,080.76 6,496,430.59 债券利息收入 4,284,902.62 1,428,952.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,287,356.57 5,066,473.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -109,659,721.11 160,247,097.21 其中：股票投资收益 -137,402,684.38 133,568,913.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 526,055.54 95,782.83 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 27,216,907.73 26,582,401.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -251,140,876.94 332,554,207.10 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 11,140.45 174,099.47 减：二、费用 51,071,904.32 70,972,761.19 1．管理人报酬 34,913,297.37 47,727,736.99 2．托管费 5,818,882.88 7,954,622.84 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,894,725.84 14,831,896.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 13.30 - 7．其他费用 444,984.93 458,504.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -394,947,021.97 434,994,498.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -394,947,021.97 434,994,498.57 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日单位：人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,240,400,143.04 -348,381,189.31 2,892,018,953.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -394,947,021.97 -394,947,021.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -601,880,801.86 83,192,691.60 -518,688,110.26 其中：1.基金申购款 32,066,037.07 -5,954,921.74 26,111,115.33 2.基金赎回款 -633,946,838.93 89,147,613.34 -544,799,225.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,638,519,341.18 -660,135,519.68 1,978,383,821.50 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,443,634,236.61 -991,212,547.08 3,452,421,689.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 434,994,498.57 434,994,498.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,203,234,093.57 207,836,859.20 -995,397,234.37 其中：1.基金申购款 11,938,621.90 -2,136,954.25 9,801,667.65 2.基金赎回款 -1,215,172,715.47 209,973,813.45 -1,005,198,902.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,240,400,143.04 -348,381,189.31 2,892,018,953.73 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]489号《关于准予长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年4月21日生效，于基金合同生效日，本基金规模为8,582,941,405.86份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票占基金资产的0%-95%；其中投资于转型升级主题的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无。会计估计变更的说明无。差错更正的说明无。税项7.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。7.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。关联方关系关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注：无。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 34,913,297.37 47,727,736.99 其中：支付销售机构的客户维护费 15,869,676.82 21,816,221.36 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费单位：人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,818,882.88 7,954,622.84 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日（ 2015年4月21日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 11,847,156.40 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 11,847,156.40 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 349,294,242.53 5,811,308.35 475,342,778.57 6,097,164.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。其他关联交易事项的说明无。期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新股未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购无。交易所市场债券正回购无。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。(1)各层次金融工具公允价值本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币1,006,339,857.87元，属于第二层次的余额为人民币 120,434,145.80 元，无属于第三层次的余额（2017年12月31日：第一层次人民币1,667,158,280.99元，第二层次人民币151,161,972.80元，无属于第三层次的余额）。(2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2017年：无）。7.4.10.2 承诺事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。7.4.10.3 其他事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。7.4.10.4 财务报表的批准 注：本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,001,321,324.77 44.82 其中：股票 1,001,321,324.77 44.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 125,452,678.90 5.62 其中：债券 125,452,678.90 5.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 750,000,000.00 33.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 355,088,417.85 15.89 8 其他各项资产 2,258,714.68 0.10 9 合计 2,234,121,136.20 100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 28,654,232.74 1.45 B 采矿业 12,436,311.80 0.63 C 制造业 407,765,191.85 20.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,258,436.81 0.42 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,598,881.33 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 83,793,524.73 4.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,059,052.89 7.94 J 金融业 171,835,267.30 8.69 K 房地产业 82,576,634.52 4.17 L 租赁和商务服务业 4,189,904.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 25,153,886.80 1.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,001,321,324.77 50.61 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601006 大秦铁路 7,801,507 64,206,402.61 3.25 2 601398 工商银行 11,436,339 60,498,233.31 3.06 3 601318 中国平安 828,800 46,495,680.00 2.35 4 000002 万 科Ａ 1,736,387 41,360,738.34 2.09 5 002376 新北洋 2,556,584 39,217,998.56 1.98 6 600845 宝信软件 1,792,899 37,381,944.15 1.89 7 002475 立讯精密 2,551,982 35,880,866.92 1.81 8 600529 山东药玻 1,875,554 35,635,526.00 1.80 9 600703 三安光电 2,786,900 31,519,839.00 1.59 10 601288 农业银行 8,579,701 30,886,923.60 1.56 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000895 双汇发展 132,855,450.54 4.59 2 300070 碧水源 121,311,283.24 4.19 3 601009 南京银行 99,922,524.34 3.46 4 601998 中信银行 96,793,329.62 3.35 5 600567 山鹰纸业 86,362,340.24 2.99 6 600741 华域汽车 82,710,348.19 2.86 7 601818 光大银行 71,994,470.65 2.49 8 601006 大秦铁路 63,131,345.86 2.18 9 601318 中国平安 57,953,459.33 2.00 10 600529 山东药玻 55,539,021.18 1.92 11 603328 依顿电子 55,028,678.86 1.90 12 600398 海澜之家 54,806,985.64 1.90 13 600703 三安光电 54,359,034.13 1.88 14 002475 立讯精密 53,281,130.11 1.84 15 600028 中国石化 50,541,950.00 1.75 16 600845 宝信软件 48,512,605.57 1.68 17 000002 万 科Ａ 44,342,246.27 1.53 18 600570 恒生电子 43,448,147.67 1.50 19 300422 博世科 43,128,321.69 1.49 20 300408 三环集团 42,255,489.71 1.46 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002396 星网锐捷 195,034,165.03 6.74 2 002294 信立泰 193,695,106.99 6.70 3 300070 碧水源 157,362,189.36 5.44 4 601336 新华保险 136,889,746.27 4.73 5 600398 海澜之家 123,170,301.64 4.26 6 601288 农业银行 111,942,141.07 3.87 7 601601 中国太保 107,787,637.48 3.73 8 601318 中国平安 102,586,173.83 3.55 9 300182 捷成股份 89,314,079.48 3.09 10 601009 南京银行 86,025,449.19 2.97 11 000895 双汇发展 84,231,776.91 2.91 12 603328 依顿电子 83,877,072.30 2.90 13 601628 中国人寿 79,390,325.02 2.75 14 601998 中信银行 79,217,327.06 2.74 15 600856 中天能源 71,979,048.35 2.49 16 600703 三安光电 67,657,893.78 2.34 17 601818 光大银行 62,956,061.00 2.18 18 600567 山鹰纸业 59,952,440.46 2.07 19 600741 华域汽车 59,310,636.13 2.05 20 300422 博世科 52,889,418.69 1.83 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 3,102,411,773.95 卖出股票收入（成交）总额 3,379,421,638.29 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,384,000.00 6.08 其中：政策性金融债 120,384,000.00 6.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,068,678.90 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 125,452,678.90 6.34 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180209 18国开09 1,200,000 120,384,000.00 6.08 2 110047 山鹰转债 25,550 2,549,123.50 0.13 3 110045 海澜转债 25,660 2,519,555.40 0.13 注：本基金本报告期末仅持有上述3只债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 农业银行：根据2018年5月15日农业银行“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处罚共计44笔,涉及罚款金额共计约2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件，本基金做出如下说明：农业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。除上述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 314,102.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,930,842.34 5 应收申购款 13,770.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,258,714.68 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 29,366 89,849.46 31,816,928.76 1.21% 2,606,702,412.42 98.79% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 498,462.76 0.0189% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2015年4月21日 ）基金份额总额 8,582,941,405.86 本报告期期初基金份额总额 3,240,400,143.04 本报告期期间基金总申购份额 32,066,037.07 减:本报告期期间基金总赎回份额 633,946,838.93 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,638,519,341.18 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。2018年4月27日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》（京证监发〔2018〕136号），对张利宁女士担任本公司督察长无异议。11.2.2 基金经理的变动情况报经中国证券投资基金业协会同意，自2018年5月21日起，吴达同志担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月21日起，刘旭明同志不再担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬90,000.00元，已连续提供审计服务4年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中泰证券 1 2,294,855,596.70 35.43% 2,137,203.62 35.98% - 长江证券 2 1,248,667,386.53 19.28% 1,162,886.39 19.58% - 国泰君安 2 863,929,784.44 13.34% 804,576.49 13.55% - 银河证券 2 804,908,198.64 12.43% 749,610.42 12.62% - 中信证券 2 482,302,073.57 7.45% 449,162.67 7.56% - 光大证券 2 464,804,539.89 7.18% 339,910.84 5.72% - 东北证券 1 238,897,474.64 3.69% 222,485.28 3.75% - 天风证券 1 59,917,048.54 0.92% 55,801.06 0.94% - 招商证券 1 19,703,584.16 0.30% 18,350.37 0.31% - 中原证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - 172,300,000.00 0.51% - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - 13,220,000,000.00 39.47% - - 中信证券 - - - - - - 光大证券 - - 20,100,000,000.00 60.01% - - 东北证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 新时代证券 上海 1 2 光大证券 上海 1 3 光大证券 深圳 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 国信证券 上海 1 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛基金管理有限公司2019年3月29日