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国寿安保尊享债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-30 14:47    来源:    关注指数:

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019年3月30日

重要提示

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

基金简介

基金基本情况

基金名称

国寿安保尊享债券型证券投资基金

基金简称

国寿安保尊享债券

基金主代码

000668

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2014年7月24日

基金管理人

国寿安保基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

1,047,909,516.19份

基金合同存续期

不定期

下属分级基金的基金简称:

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

下属分级基金的交易代码:

000668

000669

报告期末下属分级基金的份额总额

1,008,311,773.10份

39,597,743.09份

基金产品说明

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准

基金合同生效至2014年12月31日为中债综合(财富)指数收益率,自2015年1月1日起变更为中债综合(全价)指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

国寿安保基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

张彬

田青

联系电话

010-50850744

010-67595096

电子邮箱

public@gsfunds.com.cn

tianqing1.zh@ccb.cn

客户服务电话

4009-258-258

010-67595096

传真

010-50850776

010-66275853

注册地址

上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

北京市西城区金融大街25号

办公地址

北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码

100033

100033

法定代表人

王军辉

田国立

信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

http://www.gsfunds.com.cn

基金年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人处

其他相关资料

项目

名称

办公地址

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

注册登记机构

国寿安保基金管理有限公司

北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2018年

2017年

2016年

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

本期已实现收益

42,953,819.72

744,891.36

10,118,882.56

64,225.13

55,705,611.71

355,301.75

本期利润

75,330,039.52

1,256,538.16

34,211,494.32

30,284.92

-20,747,929.49

279,572.49

加权平均基金份额本期利润

0.0738

0.0896

0.0134

0.0103

-0.0130

0.0387

本期加权平均净值利润率

5.71%

7.06%

1.04%

0.79%

-1.02%

3.09%

本期基金份额净值增长率

6.37%

7.99%

2.02%

1.56%

3.71%

3.31%

3.1.2 期末数据和指标

2018年末

2017年末

2016年末

期末可供分配利润

162,073,330.05

6,563,981.41

230,994,124.31

1,240,820.87

1,306,104,659.35

746,928.74

期末可供分配基金份额利润

0.1607

0.1658

0.2693

0.2581

0.2534

0.2475

期末基金资产净值

1,247,806,082.31

49,217,040.02

1,124,331,806.35

6,247,232.70

6,624,628,136.32

3,861,014.72

期末基金份额净值

1.238

1.243

1.311

1.299

1.285

1.279

3.1.3 累计期末指标

2018年末

2017年末

2016年末

基金份额累计净值增长率

39.45%

40.28%

31.10%

29.90%

28.50%

27.90%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保尊享债券A

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

2.48%

0.06%

1.99%

0.05%

0.49%

0.01%

过去六个月

4.44%

0.07%

2.57%

0.06%

1.87%

0.01%

过去一年

6.37%

0.08%

4.79%

0.07%

1.58%

0.01%

过去三年

12.55%

0.08%

-0.41%

0.08%

12.96%

0.00%

自基金合同生效起至今

39.45%

0.22%

8.69%

0.09%

30.76%

0.13%

国寿安保尊享债券C

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

4.09%

0.23%

1.99%

0.05%

2.10%

0.18%

过去六个月

6.03%

0.17%

2.57%

0.06%

3.46%

0.11%

过去一年

7.99%

0.13%

4.79%

0.07%

3.20%

0.06%

过去三年

13.31%

0.10%

-0.41%

0.08%

13.72%

0.02%

自基金合同生效起至今

40.28%

0.22%

8.69%

0.09%

31.59%

0.13%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





注:本基金的基金合同于2014年7月24日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2019年12月31日。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





其他指标

无。

过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

国寿安保尊享债券A

年度

每10份基金份额分红数

现金形式发放总额

再投资形式发放总额

年度利润分配合计

备注

2018

1.5220

179,797,293.12

3,678,063.56

183,475,356.68

2017

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

合计

1.5220

179,797,293.12

3,678,063.56

183,475,356.68

单位:人民币元

国寿安保尊享债券C

年度

每10份基金份额分红数

现金形式发放总额

再投资形式发放总额

年度利润分配合计

备注

2018

1.5430

2,255,690.16

531,362.63

2,787,052.79

2017

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

合计

1.5430

2,255,690.16

531,362.63

2,787,052.79

管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,于2013年10月29日设立,公司注册资本12.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,其持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司),其持有股份14.97%。截至2018年12月31日,公司共管理 43 只公募基金和部分资产管理计划,公司管理资产总规模为2017.49亿元,其中公募基金管理规模1570.15亿元。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

董瑞倩

固定收益投资总监、投资管理部总经理、基金经理

2014年7月24日

-

21年

董瑞倩女士,硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。

公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年中国宏观经济下行压力明显加大,海外增长回落及中美贸易摩擦升温使得出口前景显著恶化,金融严监管政策导致金融条件显著收紧,社融增速出现回落,表外融资业务持续压缩。受此影响,基建投资增速大幅下滑,房地产市场低迷,股市持续下跌加大金融市场风险。加强金融监管是年初的宏观政策重心,但此后在经济下行压力加大及股市系统性风险释放的背景下,逆周期的宏观调控政策逐步加大力度,央行多次实施定向降准,维持资金面的合理充裕,政府出台了多项支持民企融资,化解股权质押风险的举措,努力纠正前期偏紧的金融条件。

在国内及海外宏观经济增长恶化、货币政策放松及机构旺盛的配置需求推动下,2018年债券牛市高歌猛进,各品种收益率大幅下行,但低等级信用债特别是低等级民营企业债券的流动性依然不佳,违约风险仍然较高,信用利差持续处于高位。

投资运作方面,本基金在报告期内以中高等级、中短久期信用债为主要配置品种,增加利率债持仓,并对利率债进行波段操作。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末国寿安保尊享债券A基金份额净值为1.238元,本报告期基金份额净值增长率为6.37%;截至本报告期末国寿安保尊享债券C基金份额净值为1.243元,本报告期基金份额净值增长率为7.99%;同期业绩比较基准收益率为4.79%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2019年发达经济体和新兴市场延续放缓态势,贸易摩擦缓和或安抚市场避险情绪,但出口增速仍将承受下行压力;在净出口对经济负贡献扩大、地产及制造业投资走弱以及消费继续降速的宏观背景下,基建投资对经济的托底意义将明显增大。通胀方面,预计CPI同比受基数影响在上半年有所上行,但不具有可持续,总需求弱势及货币政策传导不畅决定了通胀水平缺乏上涨基础。

2019年美联储加息进入尾声有助于打开国内货币政策的放松空间,央行在维持流动性合理宽裕的前提下,存在下调政策利率的可能性。金融监管部门鼓励银行增加信贷投放,对非标转标的机制安排也在推进。财政政策方面,就业形势受到密切关注,若就业形势更趋严峻,财政政策有望更加积极。

债券市场方面,经济基本面下行及资金面合理充裕对债券市场仍有一定支撑,但社会融资增速回升、财政政策或更加积极等因素制约了收益率下行空间,预计2019年债券牛市行情仍将持续,涨幅较去年有所收窄,中高等级信用债的投资收益可能以票息为主,低等级信用债仍会出现分化。

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。

报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。

本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。

上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,以及流通受限股票的估值数据。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2018年5月30日发布分红公告,以2018年5月16日为收益分配基准日,向截至2018年5月31日止本基金登记注册的份额持有人,按每10份基金份额分配红利人民币0.85元人民币,本基金A类实施利润分配的金额为120,952,939.02元, C类实施利润分配的金额为191,348.00元。

本基金管理人于2018年12月18日发布分红公告,以2018年12月7日为收益分配基准日,向截至2018年12月20日止本基金登记注册的份额持有人,按A类每10份基金份额分配红利人民币0.672元人民币,C类份额每10份基金份额发放红利0.693元人民币,本基金A类实施利润分配的金额为62,522,417.66元, C类实施利润分配的金额为2,595,704.79元。

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,报告期内,国寿安保尊享债券型证券投资基金A类实施利润分配的金额为183,475,356.68元,国寿安保尊享债券型证券投资基金C类实施利润分配的金额为2,787,052.79元。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计报告

本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

年度财务报表

资产负债表

会计主体:国寿安保尊享债券型证券投资基金

报告截止日: 2018年12月31日

单位:人民币元

资 产

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

资 产:

银行存款

5,104,435.17

1,179,121.65

结算备付金

5,193,931.40

822,935.96

存出保证金

3,487.87

8,111.41

交易性金融资产

1,662,280,390.20

1,163,745,871.80

其中:股票投资

-

-

基金投资

-

-

债券投资

1,662,280,390.20

1,163,745,871.80

资产支持证券投资

-

-

贵金属投资

-

-

衍生金融资产

-

-

买入返售金融资产

30,000,245.00

-

应收证券清算款

329,344.86

-

应收利息

31,218,113.09

20,741,114.51

应收股利

-

-

应收申购款

247,011.67

625.91

递延所得税资产

-

-

其他资产

-

-

资产总计

1,734,376,959.26

1,186,497,781.24

负债和所有者权益

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

负 债:

短期借款

-

-

交易性金融负债

-

-

衍生金融负债

-

-

卖出回购金融资产款

434,404,221.24

53,999,720.50

应付证券清算款

-

-

应付赎回款

758,311.75

314,424.31

应付管理人报酬

790,452.72

683,764.76

应付托管费

225,843.63

195,361.36

应付销售服务费

15,676.36

2,187.38

应付交易费用

21,126.33

10,899.10

应交税费

131,762.71

-

应付利息

380,241.28

58,374.54

应付利润

-

-

递延所得税负债

-

-

其他负债

626,200.91

654,010.24

负债合计

437,353,836.93

55,918,742.19

所有者权益:

实收基金

1,047,909,516.19

862,690,818.08

未分配利润

249,113,606.14

267,888,220.97

所有者权益合计

1,297,023,122.33

1,130,579,039.05

负债和所有者权益总计

1,734,376,959.26

1,186,497,781.24

注:报告截止日2018年12月31日,国寿安保尊享债券A类基金份额净值人民币1.238元,国寿安保尊享债券C类基金份额净值人民币1.243元,基金份额总额1,047,909,516.19份,其中国寿安保尊享债券A类基金份额总额1,008,311,773.10份,国寿安保尊享债券C类基金份额总额39,597,743.09份。

利润表

会计主体:国寿安保尊享债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

项 目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

96,460,894.97

72,801,400.32

1.利息收入

70,268,908.71

154,702,047.99

其中:存款利息收入

117,557.67

2,006,943.01

债券利息收入

69,523,333.70

133,168,607.73

资产支持证券利息收入

-

-

买入返售金融资产收入

628,017.34

19,526,497.25

其他利息收入

-

-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-7,056,993.01

-107,386,889.37

其中:股票投资收益

-

-28,980.84

基金投资收益

-

-

债券投资收益

-7,056,993.01

-107,357,908.53

资产支持证券投资收益

-

-

贵金属投资收益

-

-

衍生工具收益

-

-

股利收益

-

-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

32,887,866.60

24,058,671.55

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

361,112.67

1,427,570.15

减:二、费用

19,874,317.29

38,559,621.08

1.管理人报酬

9,393,719.87

23,719,428.61

2.托管费

2,683,920.00

6,776,979.66

3.销售服务费

71,369.92

15,289.93

4.交易费用

28,934.71

45,412.29

5.利息支出

7,064,732.48

7,524,410.68

其中:卖出回购金融资产支出

7,064,732.48

7,524,410.68

6.税金及附加

185,529.61

-

7.其他费用

446,110.70

478,099.91

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

76,586,577.68

34,241,779.24

减:所得税费用

-

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

76,586,577.68

34,241,779.24

所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国寿安保尊享债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)

862,690,818.08

267,888,220.97

1,130,579,039.05

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

76,586,577.68

76,586,577.68

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

185,218,698.11

90,901,216.96

276,119,915.07

其中:1.基金申购款

1,637,412,824.76

479,320,353.51

2,116,733,178.27

2.基金赎回款

-1,452,194,126.65

-388,419,136.55

-1,840,613,263.20

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-186,262,409.47

-186,262,409.47

五、期末所有者权益(基金净值)

1,047,909,516.19

249,113,606.14

1,297,023,122.33

项目

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)

5,157,889,201.17

1,470,599,949.87

6,628,489,151.04

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

34,241,779.24

34,241,779.24

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-4,295,198,383.09

-1,236,953,508.14

-5,532,151,891.23

其中:1.基金申购款

158,893,523.92

48,093,343.15

206,986,867.07

2.基金赎回款

-4,454,091,907.01

-1,285,046,851.29

-5,739,138,758.30

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-

-

五、期末所有者权益(基金净值)

862,690,818.08

267,888,220.97

1,130,579,039.05

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况

国寿安保尊享债券型证券投资基金(简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2014]480号文《关于核准国寿安保尊享债券型证投资基金募集的批复》的核准,由国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”)于2014年7月2日至2014年7月22日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2014)验字第61090605_03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年7月24日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资人认(申)购、赎回时,收取认(申)购费和赎回费,不收取销售服务费,且在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认(申)购时,不收取认(申)购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额,称为C类基金份额。首次募集规模为1,144,854,564.83份A类基金份额,179,903,798.13份C类基金份额。国寿安保尊享债券A类及C类收到的实收基金合计人民币1,324,758,362.96元,分别折合成A类和C类基金份额,合计折合1,324,758,362.96份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)。

本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,投资人可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

重要会计政策和会计估计

本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。

会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(2)回购协议

本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值;

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。

金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(6)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

基金的收益分配政策

(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(5)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

分部报告

无。

其他重要的会计政策和会计估计

无。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

无。

会计估计变更的说明

无。

差错更正的说明

无。

税项

7.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值

税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:(一)提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;(二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

关联方关系

关联方名称

与本基金的关系

国寿安保基金管理有限公司(简称“国寿安保”)

基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)

基金托管人、销售机构

中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产”)

基金管理人的股东

安保资本投资有限公司(简称“安保资本”)

基金管理人的股东

中国人寿保险(集团)公司(简称“集团公司”)

基金管理人的最终控制人

中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”)

与基金管理人同受集团公司控制的公司

国寿财富管理有限公司(简称“财富公司”)

基金管理人的子公司

中国人寿财产保险股份有限公司(简称“国寿财险”)

与基金管理人同受集团公司控制的公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本报告期未及上年度均无通过关联方交易单元进行的交易。

应支付关联方的佣金

本基金于本报告期及上年度均未发生应支付关联方的佣金。

关联方报酬

基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费

9,393,719.87

23,719,428.61

其中:支付销售机构的客户维护费

14,999.01

53,338.82

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费

2,683,920.00

6,776,979.66

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的

各关联方名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

合计

国寿安保

-

47,207.11

47,207.11

建设银行

-

5,732.04

5,732.04

合计

-

52,939.15

52,939.15

获得销售服务费的

各关联方名称

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

合计

国寿安保

-

8,014.42

8,014.42

建设银行

-

5,383.95

5,383.95

合计

-

13,398.37

13,398.37

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称

债券交易金额

基金逆回购

基金正回购

基金买入

基金卖出

交易金额

利息收入

交易金额

利息支出

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交易的

各关联方名称

债券交易金额

基金逆回购

基金正回购

基金买入

基金卖出

交易金额

利息收入

交易金额

利息支出

建设银行

-

40,009,088.22

-

-

115,000,000.00

9,136.99

注:本基金于本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

基金合同生效日( 2014年7月24日 )持有的基金份额

-

-

期初持有的基金份额

116,036,766.54

-

期间申购/买入总份额

-

-

期间因拆分变动份额

-

-

减:期间赎回/卖出总份额

50,087,383.94

-

期末持有的基金份额

65,949,382.60

-

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

6.5400%

-

项目

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

基金合同生效日( 2014年7月24日 )持有的基金份额

-

-

期初持有的基金份额

116,036,766.54

-

期间申购/买入总份额

-

-

期间因拆分变动份额

-

-

减:期间赎回/卖出总份额

-

-

期末持有的基金份额

116,036,766.54

-

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

13.5300%

-

注:本基金的管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金C类基金。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

国寿安保尊享债券A

关联方名称

本期末

2018年12月31日

上年度末

2017年12月31日

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

中国人寿

317,234,906.54

31.4600%

-

-

建设银行

-

-

568,383,808.15

66.2500%

注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未运用固有资金投资本基金C类基金。

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

建设银行

5,104,435.17

54,856.55

1,179,121.65

177,506.80

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度均未在承销期内参与关联方承销证券。

其他关联交易事项的说明

本基金于本报告期及上年度均无其他关联交易事项。

利润分配情况

国寿安保尊享债券A

金额单位:人民币元

序号

权益

登记日

除息日

每10份

基金份额分红数

现金形式

发放总额

再投资形式

发放总额

本期利润分配

合计

备注

场内

场外

1

2018年12月20日

-

2018年12月20日

0.6720

58,889,816.59

3,632,601.07

62,522,417.66

2

2018年5月31日

-

2018年5月31日

0.8500

120,907,476.53

45,462.49

120,952,939.02

合计

-

-

1.5220

179,797,293.12

3,678,063.56

183,475,356.68

国寿安保尊享债券C

金额单位:人民币元

序号

权益

登记日

除息日

每10份

基金份额分红数

现金形式

发放总额

再投资形式

发放总额

本期利润分配

合计

备注

场内

场外

1

2018年12月20日

-

2018年12月20日

0.6930

2,083,144.07

512,560.72

2,595,704.79

2

2018年5月31日

-

2018年5月31日

0.8500

172,546.09

18,801.91

191,348.00

合计

-

-

1.5430

2,255,690.16

531,362.63

2,787,052.79

期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通日

流通受限类型

认购

价格

期末估值单价

数量

(单位:张)

期末

成本总额

期末估值总额

备注

110049

海尔转债

2018年12月20日

2019年1月18日

新债发行未上市

100.00

100.00

5,890

589,000.00

589,000.00

-

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额252,504,221.24元。是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码

债券名称

回购到期日

期末估值单价

数量(张)

期末估值总额

180205

18国开05

2019年1月2日

108.96

900,000

98,064,000.00

180211

18国开11

2019年1月2日

101.33

169,000

17,124,770.00

180210

18国开10

2019年1月3日

103.13

1,000,000

103,130,000.00

180211

18国开11

2019年1月3日

101.33

610,000

61,811,300.00

合计

2,679,000

280,130,070.00

交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额181,900,000.00元,于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,662,280,390.20

95.84

其中:债券

1,662,280,390.20

95.84

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

30,000,245.00

1.73

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

10,298,366.57

0.59

8

其他各项资产

31,797,957.49

1.83

9

合计

1,734,376,959.26

100.00

期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

无。

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

无。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

无。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

无。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

475,916,000.00

36.69

其中:政策性金融债

425,281,000.00

32.79

4

企业债券

633,980,938.80

48.88

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

540,926,000.00

41.71

7

可转债(可交换债)

11,457,451.40

0.88

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,662,280,390.20

128.16

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

180210

18国开10

1,000,000

103,130,000.00

7.95

2

180205

18国开05

900,000

98,064,000.00

7.56

3

101800422

18汇金MTN004BC

800,000

81,944,000.00

6.32

4

180211

18国开11

800,000

81,064,000.00

6.25

5

180204

18国开04

600,000

62,832,000.00

4.84

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

3,487.87

2

应收证券清算款

329,344.86

3

应收股利

-

4

应收利息

31,218,113.09

5

应收申购款

247,011.67

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

31,797,957.49

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

110032

三一转债

5,366,092.20

0.41

2

110040

生益转债

4,242,981.60

0.33

3

132013

17宝武EB

1,259,377.60

0.10

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例

持有份额

占总份额比例

国寿安保尊享债券A

11,321

89,065.61

1,002,743,562.61

99.45%

5,568,210.49

0.55%

国寿安保尊享债券C

4,250

9,317.12

0.00

0.00%

39,597,743.09

100.00%

合计

15,571

67,298.79

1,002,743,562.61

95.69%

45,165,953.58

4.31%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

份额级别

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金

国寿安保尊享债券A

199,785.58

0.0200%

国寿安保尊享债券C

17,930.26

0.0500%

合计

217,715.84

0.0200%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。

开放式基金份额变动

单位:份

项目

国寿安保尊享债券A

国寿安保尊享债券C

基金合同生效日(2014年7月24日)基金份额总额

1,144,854,564.83

179,903,798.13

本报告期期初基金份额总额

857,883,207.44

4,807,610.64

本报告期期间基金总申购份额

1,558,207,828.80

79,204,995.96

减:本报告期期间基金总赎回份额

1,407,779,263.14

44,414,863.51

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

-

-

本报告期期末基金份额总额

1,008,311,773.10

39,597,743.09

重大事件揭示

基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:

(1)2018年2月10日,本基金管理人发布公告,王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理;

(2)2018年3月3日,本基金管理人发布公告,董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监;

(3)2018年3月10日,本基金管理人发布公告,张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监;

(4)2018年5月12日,本基金管理人发布公告,王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;

(5)2018年7月14日,本基金管理人发布公告,封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起离任公司总经理助理;

(6)2018年7月27日,本基金管理人发布公告,王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理;

(7)2018年8月30日,本基金管理人发布公告,石伟先生自2018年8月29日起任公司资产配置总监。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视,制定相关整改措施,并持续进行全面整改。公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,整改已完成验收。本报告期内,基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内,基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

佣金

占当期佣金

总量的比例

申万宏源

2

-

-

-

-

-

注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下:

(1)综合实力较强、市场信誉良好;

(2)财务状况良好,经营状况稳健;

(3)经营行为规范,具备健全的内部控制制度;

(4)研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,并能根据特定要求提供定制研究报告;能够积极同我公司进行业务交流,定期来我公司进行观点交流和路演;

(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,愿意积极为我公司提供相关投资机会,能够对公司业务发展形成支持;

(6)具有费率优势,具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境,能提供全面的交易信息服务;

(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。

2、基金专用交易单元的选择程序如下:

(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;

(2)公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比例

成交金额

占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的比例

申万宏源

378,513,675.37

100.00%

9,746,000,000.00

100.00%

-

-

影响投资者决策的其他重要信息

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占比

机构

1

20180101-20180625

568,383,808.15

0.00

568,383,808.15

0.00

0.00%

2

20180410-20181119

0.00

375,655,897.83

375,655,897.83

-

0.00%

3

20180628-20181231

116,036,766.54

317,234,906.54

50,087,383.94

383,184,289.14

36.57%

个人

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能存在大额赎回的风险并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

影响投资者决策的其他重要信息

无。

国寿安保基金管理有限公司

2019年3月30日

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