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广发集源债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-30 14:47:28

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年三月三十日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 广发集源债券 基金主代码 002925 交易代码 002925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月20日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 100,039,532.59份 下属分级基金的基金简称 广发集源债券A 广发集源债券C 下属分级基金的交易代码 002925 002926 报告期末下属分级基金的份额总额 99,822,317.70份 217,214.89份 2.2 基金产品说明投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱春杨 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 - 广发集源债券A 广发集源债券C 广发集源债券A 广发集源债券C 广发集源债券A 广发集源债券C 本期已实现收益 9,817,220.16 1,314.74 7,222,572.06 36.96 - - 本期利润 10,609,674.68 432.22 7,314,016.33 36.29 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0582 0.0156 0.0366 0.0335 - - 本期基金份额净值增长率 5.59% 5.23% 3.66% 3.35% - - 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 广发集源债券A 广发集源债券C 广发集源债券A 广发集源债券C 广发集源债券A 广发集源债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0483 0.0451 0.0361 0.0330 - - 期末基金资产净值 104,689,785.61 227,137.80 207,326,043.52 1,223.02 - - 期末基金份额净值 1.0488 1.0457 1.0366 1.0335 - - 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1.广发集源债券A:阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.76% 0.04% 2.91% 0.09% -1.15% -0.05% 过去六个月 3.09% 0.04% 3.08% 0.10% 0.01% -0.06% 过去一年 5.59% 0.04% 6.17% 0.11% -0.58% -0.07% 自基金合同生效起至今 9.45% 0.03% 2.24% 0.10% 7.21% -0.07% 2.广发集源债券C:阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.65% 0.04% 2.91% 0.09% -1.26% -0.05% 过去六个月 2.89% 0.04% 3.08% 0.10% -0.19% -0.06% 过去一年 5.23% 0.04% 6.17% 0.11% -0.94% -0.07% 自基金合同生效起至今 8.76% 0.03% 2.24% 0.10% 6.52% -0.07% 注:业绩比较基准:中债总全价指数收益率。3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发集源债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2017年1月20日至2018年12月31日)1、广发集源债券A/2、广发集源债券C/ 3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发集源债券型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图1、广发集源债券A/2、广发集源债券C/注:合同生效当年(2017年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况1、广发集源债券A:单位:人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.438 8,760,510.40 16.72 8,760,527.12 - 合计 0.438 8,760,510.40 16.72 8,760,527.12 - 2、广发集源债券C:单位:人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.402 31.03 15.48 46.51 - 合计 0.402 31.03 15.48 46.51 - §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。截至2018年12月31日,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,管理资产规模为4684亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张芊 本基金的基金经理;广发纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理;广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发集裕债券型证券投资基金的基金经理;广发集丰债券型证券投资基金的基金经理;公司副总经理、固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理 2017-01-20 - 17年 张芊女士,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)。 刘志辉 本基金的基金经理;广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理;广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理 2017-02-06 - 6年 刘志辉先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月30日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3.根据本基金管理人发布的《广发基金管理有限公司广发集源债券型证券投资基金基金经理变更公告》,自2019年1月8日起,张芊女士不再担任本基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集源债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年经济由复苏转向衰退。年初货币政策有所放松,债券收益率开始下行;六月末央行调节流动性由合理稳定向合理充裕转变,带动收益率进一步下行;三季度中后期长端开始震荡,期限利差有所扩大;四季度经济下行的压力进一步增强,长端收益率趋势性下行。信用债有所分化,中高等级、国企表现较好,低等级、民企表现不佳,违约时有发生。组合本年度在下半年适时提高了杠杆与久期,获得了一定的资本利得。本组合不持有股票。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内,广发集源债券A类净值增长率为5.59%,广发集源债券C类净值增长率为5.23%,同期业绩比较基准收益率为6.17%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2019年经济中期仍有下行压力,主要原因为国内地产周期的见顶回落以及海外美国经济也进入衰退。但是目前市场收益率点位较低,蕴含了对经济较为悲观的预期。而经济下行不会一蹴而就,中间也会有阶段性的弱企稳,使得债券市场将面临一定的波动。2019年将通过对基本面的变化的识别,灵活调整组合的久期与杠杆。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,2018年3月12日广发集源A每10份基金份额分配0.438元,2018年3月12日广发集源C每10份基金份额分配0.402元。截至2018年12月31日,广发集源A可分配利润为4,816,687.34元,广发集源C可分配利润为9,794.54元,上述利润分配符合合同规定。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对广发集源债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,广发集源债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发集源债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发集源债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为8,760,573.63元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发集源债券型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。§6 审计报告本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 赵雅 李明明签字出具了安永华明(2019)审字第60873695_G102号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:广发集源债券型证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元资产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资产: - - 银行存款 630,673.99 255,132.76 结算备付金 89,547.86 1,818.39 存出保证金 3,554.62 1,488.26 交易性金融资产 120,692,120.00 239,532,530.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 110,692,120.00 239,532,530.00 资产支持证券投资 10,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,501,121.82 3,958,222.96 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 122,917,018.29 243,749,192.37 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 17,149,783.72 35,939,647.09 应付证券清算款 400,498.63 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 47,360.14 87,939.58 应付托管费 9,472.03 17,587.93 应付销售服务费 77.07 0.31 应付交易费用 13,245.02 7,439.98 应交税费 14,766.98 - 应付利息 21,891.29 46,310.94 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 343,000.00 323,000.00 负债合计 18,000,094.88 36,421,925.83 所有者权益: - - 实收基金 100,039,532.59 200,013,212.30 未分配利润 4,877,390.82 7,314,054.24 所有者权益合计 104,916,923.41 207,327,266.54 负债和所有者权益总计 122,917,018.29 243,749,192.37 注:报告截止日2018年12月31日,广发集源债券A基金份额净值人民币1.0488元,基金份额总额99,822,317.70份;广发集源债券C基金份额净值人民币1.0457元,基金份额总额217,214.89份;总份额总额100,039,532.59份。7.2 利润表会计主体:广发集源债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 13,037,822.39 10,317,440.55 1.利息收入 10,351,205.11 8,717,881.72 其中:存款利息收入 22,702.44 854,140.02 债券利息收入 9,798,088.72 7,317,881.25 资产支持证券利息收入 308,871.20 - 买入返售金融资产收入 221,542.75 545,860.45 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,802,731.69 1,508,114.97 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,909,219.36 1,508,114.97 资产支持证券投资收益 -106,487.67 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 791,572.00 91,443.60 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 92,313.59 0.26 减:二、费用 2,427,715.49 3,003,387.93 1.管理人报酬 936,556.87 1,040,212.51 2.托管费 187,311.30 231,117.60 3.销售服务费 112.25 3.45 4.交易费用 14,243.41 10,617.57 5.利息支出 869,285.08 1,332,576.79 其中:卖出回购金融资产支出 869,285.08 1,332,576.79 6.税金及附加 33,413.57 - 7.其他费用 386,793.01 388,860.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,610,106.90 7,314,052.62 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,610,106.90 7,314,052.62 注:本基金合同生效日为2017年1月20日,上年度可比期间不完整。7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:广发集源债券型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 200,013,212.30 7,314,054.24 207,327,266.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,610,106.90 10,610,106.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -99,973,679.71 -4,286,196.69 -104,259,876.40 其中:1.基金申购款 206,750,894.22 2,037,707.41 208,788,601.63 2.基金赎回款 -306,724,573.93 -6,323,904.10 -313,048,478.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -8,760,573.63 -8,760,573.63 五、期末所有者权益(基金净值) 100,039,532.59 4,877,390.82 104,916,923.41 项目 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 200,013,118.90 - 200,013,118.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,314,052.62 7,314,052.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 93.40 1.62 95.02 其中:1.基金申购款 322.41 7.59 330.00 2.基金赎回款 -229.01 -5.97 -234.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 200,013,212.30 7,314,054.24 207,327,266.54 报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况广发集源债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可 [2016]1246号《关于准予广发集源债券型证券投资基金注册的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发集源债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2016年12月1日向社会公开发行募集并于2017年1月20日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期间为2016年12月1日至2017年1月12日,为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币200,013,118.90元,有效认购户数为213户。其中广发集源债券A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币200,000,098.90元,认购资金在募集期间的利息为人民币12,000.00元;广发集源债券C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额1,020.00元,认购资金在募集期间的利息为人民币0.00元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6 税项(1)印花税证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。(3)企业所得税证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(4)个人所得税个人所得税税率为20%。基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司的全资子公司 广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.3 债券交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券股份有限公司 111,254,157.67 100.00% 90,904,458.25 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公司 453,200,000.00 100.00% 483,144,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 936,556.87 1,040,212.51 其中:支付销售机构的客户维护费 133,373.48 - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%(2017年3月31日前0.70%)年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 187,311.30 231,117.60 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%(2017年3月31日前0.2%)的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。7.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发集源债券A 广发集源债券C 合计 广发基金管理有限公司 - 112.25 112.25 合计 - 112.25 112.25 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发集源债券A 广发集源债券C 合计 广发基金管理有限公司 - 3.45 3.45 合计 - 3.45 3.45 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.40%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况广发集源债券A本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。广发集源债券C本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 630,673.99 18,640.07 255,132.76 39,734.57 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,849,783.72元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 101801319 18冀中能源MTN004 2019-01-09 101.85 15,000.00 1,527,750.00 101801187 18陕煤化MTN004 2019-01-09 102.11 100,000.00 10,211,000.00 合计 115,000.00 11,738,750.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6,300,000元,于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1、公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。(2)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(ii)各层级金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民币120,692,120.00元,无属于第一层级和第三层级的金额(2017年12月31日:属于第二层级的余额为人民币239,532,530.00元,无属于第一层级和第三层级的金额。)(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 120,692,120.00 98.19 其中:债券 110,692,120.00 90.05 资产支持证券 10,000,000.00 8.14 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 720,221.85 0.59 8 其他各项资产 1,504,676.44 1.22 9 合计 122,917,018.29 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未持有股票。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,432,120.00 9.94 其中:政策性金融债 10,432,120.00 9.94 4 企业债券 39,643,000.00 37.79 5 企业短期融资券 30,101,000.00 28.69 6 中期票据 30,516,000.00 29.09 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,692,120.00 105.50 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 143728 18国科02 100,000 10,269,000.00 9.79 2 101801187 18陕煤化MTN004 100,000 10,211,000.00 9.73 3 101801319 18冀中能源MTN004 100,000 10,185,000.00 9.71 4 101801176 18鞍钢集MTN001 100,000 10,120,000.00 9.65 5 011801654 18同方SCP005 100,000 10,052,000.00 9.58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位:人民币元序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149805 借呗54A1 100,000 10,000,000.00 9.53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。8.12 投资组合报告附注8.12.1 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 3,554.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,501,121.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,504,676.44 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 广发集源债券A 100 998,223.18 99,732,398.54 99.91% 89,919.16 0.09% 广发集源债券C 144 1,508.44 0.00 0.00% 217,214.89 100.00% 合计 244 409,998.08 99,732,398.54 99.69% 307,134.05 0.31% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 广发集源债券A 778.60 0.0008% 广发集源债券C 1,230.17 0.5663% 合计 2,008.77 0.0020% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 广发集源债券A 0 广发集源债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 广发集源债券A 0 广发集源债券C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动单位:份项目 广发集源债券A 广发集源债券C 基金合同生效日(2017年1月20日)基金份额总额 200,012,098.90 1,020.00 本报告期期初基金份额总额 200,012,028.97 1,183.33 本报告期基金总申购份额 206,515,063.05 235,831.17 减:本报告期基金总赎回份额 306,704,774.32 19,799.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 99,822,317.70 217,214.89 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2018年2月6日发布公告,自2018年2月5日起,聘任张芊女士担任公司副总经理;于2018年9月28日发布公告,自2018年9月28日起,聘任王凡先生担任公司副总经理;于2018年11月3日发布公告,自2018年11月2日起,聘任邱春杨先生担任公司督察长,段西军先生不再担任公司督察长。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况自2018年9月27日起,本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中金公司 4 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - 减少2个 华安证券 1 - - - - - 上海华信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 8 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 银河证券 4 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 方正证券 7 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国泰君安 4 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信证券 5 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 中山证券 1 - - - - 新增1个 西藏东方财富证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增1个 华宝证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - 减少2个 中银国际 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - 新增1个 中泰证券 4 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - 新增2个 华林证券 1 - - - - 新增1个 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 新时代证券 3 - - - - 新增2个 太平洋证券 2 - - - - - 注:1、交易席位选择标准:(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程:(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 广发证券 111,254,157.67 100.00% 453,200,000.00 100.00% - - §12影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180508-20181231 - 99,732,398.54 0.00 99,732,398.54 99.69% 2 20180319-20181203 - 106,688,577.66 106,688,577.66 0.00 0.00% 3 20180101-20180409 200,011,000.00 0.00 200,011,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 广发基金管理有限公司二〇一九年三月三十日