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工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-30 14:47    来源:    关注指数:

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:国信证券股份有限公司送出日期:二〇一九年三月三十日 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况基金简称 工银中证传媒指数分级 场内简称 传媒母基 基金主代码 164818 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月21日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,493,435.95份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年5月29日 下属分级基金的基金简称 传媒A级 传媒B级 传媒母基 下属分级基金的交易代码 150247 150248 164818 报告期末下属分级基金份额总额 21,360,789.00份 21,360,789.00份 54,771,857.95份 基金产品说明投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱碧艳 孙常新 联系电话 400-811-9999 0755-22940646 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 03356@guosen.com.cn 客户服务电话 400-811-9999 0755-22940701 传真 010-66583158 0755-22940165 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -87,294,601.81 -155,165,957.09 -57,180,267.97 本期利润 -50,747,873.72 -120,377,895.61 -160,648,969.38 加权平均基金份额本期利润 -0.2987 -0.2319 -0.3230 本期基金份额净值增长率 -33.93% -25.67% -31.84% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -2.9980 -1.6611 -0.9016 期末基金资产净值 80,040,820.43 208,991,996.66 659,091,863.84 期末基金份额净值 0.8210 0.8238 0.7260 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。4、本基金基金合同生效日为2015年5月21日。基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.40% 1.98% -9.71% 1.98% 2.31% 0.00% 过去六个月 -20.25% 1.71% -21.82% 1.71% 1.57% 0.00% 过去一年 -33.93% 1.65% -35.33% 1.63% 1.40% 0.02% 过去三年 -66.53% 1.64% -62.79% 1.54% -3.74% 0.10% 自基金合同生效起至今 -78.10% 1.98% -71.77% 1.90% -6.33% 0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2015年5月21日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证传媒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:1、本基金合同生效日为2015年5月21日;2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。截至2018年12月31日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)等逾120只公募基金。公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟琳 本基金的基金经理 2015年5月21日 - 8 中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》,对公司管理的各类投资组合的公平对待做了明确具体的规定,办法涵盖了公平交易的原则、适用范围、部门职责、具体程序和违规问责等。在研究和投资决策环节,研究人员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等建立投资备选池,投资人员在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合,并确保公平对待其管理的不同投资组合。在交易执行环节,交易人员根据公司内部权限管理规定获得权限,并遵循价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施等执行原则,保证交易在不同投资组合间的利益公平。同时本基金管理人在投资交易系统中设置“公平交易模块”,对于满足条件的指令,系统自动通过公平交易模块执行。在监控和检查环节,风险管理人员对交易价格公允性等进行监控和分析,监察稽核人员定期对公平交易执行情况进行稽核。发现异常情况的,要求投资人员进行解释说明并核查其真实性、合理性。本基金管理人通过上述措施全面落实公平交易要求,并持续地完善公平交易制度,确保公平对待各类投资人,保护投资人的利益。 公平交易制度的执行情况本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了日内、3日内、5日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内,基金净值增长相对于业绩比较基准的偏离主要来自于:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.8210元;本报告期基金份额净值增长率为-33.93%,业绩比较基准收益率为-35.33%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历(1)职责分工估值小组成员为4人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合规部,组长由运作部负责人担任。各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。(2)专业胜任能力及相关工作经历小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。2、投资经理参与或决定估值的程度投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,国信证券股份有限公司(以下称“本托管人”)在对工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 审计报告基本信息财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2019)审字第60802052_A49号 审计报告的基本内容审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 我们审计了工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王珊珊 贺耀 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2019年3月28日 年度财务报表 资产负债表会计主体:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金报告截止日: 2018年12月31日单位:人民币元资 产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资 产: 银行存款 6,958,286.40 12,315,981.68 结算备付金 59,718.86 83,573.18 存出保证金 81,298.20 167,418.74 交易性金融资产 73,159,585.98 197,424,439.68 其中:股票投资 73,159,585.98 197,424,439.68 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 43,060.38 67,306.64 应收利息 1,579.28 3,041.51 应收股利 - - 应收申购款 256,548.51 81,535.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 80,560,077.61 210,143,296.99 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 236,360.65 477,738.50 应付管理人报酬 69,570.89 173,942.88 应付托管费 13,914.20 34,788.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 18,238.44 57,541.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 181,173.00 407,289.32 负债合计 519,257.18 1,151,300.33 所有者权益: 实收基金 365,425,905.80 630,408,716.51 未分配利润 -285,385,085.37 -421,416,719.85 所有者权益合计 80,040,820.43 208,991,996.66 负债和所有者权益总计 80,560,077.61 210,143,296.99 注:1、本基金基金合同生效日为2015年5月21日。2、报告截止日2018年12月31日,基金份额总额97,493,435.95份。其中,传媒母基份额净值0.8210元,基金份额为54,771,857.95份; 传媒A级份额净值1.0289元,基金份额为21,360,789.00份; 传媒B级份额净值0.6130元,基金份额为21,360,789.00份。 利润表会计主体:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项 目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -48,356,563.57 -113,292,574.41 1.利息收入 96,340.91 330,922.86 其中:存款利息收入 96,340.91 330,922.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -85,492,140.02 -149,734,426.31 其中:股票投资收益 -86,328,814.51 -151,353,058.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 836,674.49 1,618,632.40 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 36,546,728.09 34,788,061.48 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 492,507.45 1,322,867.56 减:二、费用 2,391,310.15 7,085,321.20 1.管理人报酬 1,396,325.77 4,130,123.07 2.托管费 279,265.18 826,024.68 3.销售服务费 - - 4.交易费用 322,778.81 1,508,789.44 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 392,940.39 620,384.01 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) -50,747,873.72 -120,377,895.61 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -50,747,873.72 -120,377,895.61 注:本基金基金合同生效日为2015年5月21日。 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 630,408,716.51 -421,416,719.85 208,991,996.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -50,747,873.72 -50,747,873.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -264,982,810.71 186,779,508.20 -78,203,302.51 其中:1.基金申购款 320,082,310.61 -224,840,235.70 95,242,074.91 2.基金赎回款 -585,065,121.32 411,619,743.90 -173,445,377.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 365,425,905.80 -285,385,085.37 80,040,820.43 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,477,631,915.62 -818,540,051.78 659,091,863.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -120,377,895.61 -120,377,895.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -847,223,199.11 517,501,227.54 -329,721,971.57 其中:1.基金申购款 1,056,973,597.05 -622,814,814.16 434,158,782.89 2.基金赎回款 -1,904,196,796.16 1,140,316,041.70 -763,880,754.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 630,408,716.51 -421,416,719.85 208,991,996.66 注:本基金基金合同生效日为2015年5月21日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______郭特华______ ______赵紫英______ ____关亚君____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注 基金基本情况工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]595号文《关于准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金注册的批复》的注册,由工银瑞信基金管理有限公司社会公开募集,基金合同于2015年5月21日正式生效,首次设立募集规模为1,243,869,392.48份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为国信证券股份有限公司。本基金的基金份额包括工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(简称“工银传媒份额”)、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额(简称“工银传媒A份额”)和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额(简称“工银传媒B份额”)。其中,工银传媒A份额、工银传媒B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比率不变。本基金合同生效后,工银传媒份额可办理场外与场内申购和赎回,但不上市交易;工银传媒A份额、工银传媒B份额只上市交易,不可单独申购和赎回。基金管理人将根据基金合同的约定办理场内工银传媒份额与工银传媒A份额、工银传媒B份额之间的份额配对转换业务。基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折算。折算后基金运作方式及工银传媒A份额与工银传媒B份额配比不变。本基金在存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)1月份的第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对登记在册的工银中证传媒份额、工银中证传媒A份额进行基金的定期份额折算。但基金合同生效日至第1个定期份额折算基准日不足6个月的,则该年度可不进行定期份额折算;定期份额折算基准日前3个月内发生过不定期份额折算的,则该年度可不进行定期份额折算。工银传媒A份额和工银传媒B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算,对工银传媒A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份工银传媒份额将按1份工银传媒A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,工银传媒A份额和工银传媒B份额的份额配比保持1:1的比例。对于工银传媒A份额的约定年化应得收益,即除基金合同另有约定外,工银传媒A份额每个基金份额定期折算基准日份额参考净值超过人民币1.0000元的部分,将折算为场内工银传媒份额分配给工银传媒A份额持有人。工银传媒份额持有人持有的每2份工银传媒份额将按1份工银传媒A份额获得新增工银传媒份额的分配。持有场外工银传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外工银传媒份额的分配;持有场内工银传媒份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内工银传媒份额的分配。经过上述份额折算,工银传媒A份额和工银传媒份额的基金份额(参考)净值将相应调整。本基金在存续期内,本基金将在每个工作日对工银传媒基金份额净值、工银传媒A份额和工银传媒B份额参考净值分别计算,如工银传媒份额的基金净值达到人民币1.5000元或工银传媒B份额的基金份额参考净值达到人民币0.2500元时进行份额折算。当工银传媒份额的基金份额净值达到人民币1.5000元时,基金管理人应确定基金份额折算基准日,并在折算基准日,本基金将对登记在册的工银传媒份额、工银传媒A份额和工银传媒B份额分别进行折算。份额折算后本基金将确保工银传媒A份额和工银传媒B份额的比例为1:1;份额折算后工银传媒份额的基金份额净值、工银传媒B份额的参考净值均调整为人民币1.0000元。当工银传媒B份额的参考净值达到人民币0.2500元时,本基金即可确定折算基准日,并在折算基准日,对基金份额折算基准日登记在册的工银传媒份额、工银传媒A份额和工银传媒B份额进行分别折算。份额折算后工银传媒份额基金份额净值、工银传媒A和工银传媒B份额的基金份额参考净值均调整为人民币1.0000元;折算后将保持工银传媒A和工银传媒B份额的比例为1:1。工银传媒份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银传媒份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。工银传媒A(或工银传媒B)的新增工银传媒场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证传媒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金投资组合的业绩比较基准为:中证传媒指数收益率x95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)x5%。 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无。会计估计变更的说明无。差错更正的说明无。税项7.4.6.1 印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;7.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。7.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。7.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东 瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 基金管理人的子公司 工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国信证券股份有限公司 219,289,476.61 100.00% 1,047,113,497.75 100.00% 债券交易无。债券回购交易无。权证交易无。应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券股份有限公司 155,981.03 100.00% 18,238.44 100.00% 关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券股份有限公司 744,811.48 100.00% 57,541.04 100.00% 关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,396,325.77 4,130,123.07 其中:支付销售机构的客户维护费 144,459.37 119,235.93 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.0%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 279,265.18 826,024.68 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.2%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。销售服务费无。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国信证券股份有限公司 6,958,286.40 92,207.53 12,315,981.68 313,439.83 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。其他关联交易事项的说明无。期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购无。交易所市场债券正回购无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。(1) 各层次金融工具公允价值本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币73,159,585.98元,属于第二层次的余额为人民币0.00元,属于第三层次的余额为人民币0.00元(上年度末:第一层次人民币170,490,508.25元,第二层次人民币17,753,853.57元,第三层次人民币9,180,077.86元)。(2) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动(上年度:转入第三层次公允价值的金额为人民币31,305,440.96元)。7.4.10.2 承诺事项 无。7.4.10.3其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 73,159,585.98 90.81 其中:股票 73,159,585.98 90.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,018,005.26 8.71 8 其他各项资产 382,486.37 0.47 9 合计 80,560,077.61 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,003,995.30 1.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,491,213.22 56.84 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,900,486.24 9.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,763,891.22 23.44 S 综合 - - 合计 73,159,585.98 91.40 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合无。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 614,106 7,430,682.60 9.28 2 002027 分众传媒 1,267,802 6,643,282.48 8.30 3 600637 东方明珠 362,416 3,711,139.84 4.64 4 002558 巨人网络 109,880 2,128,375.60 2.66 5 300383 光环新网 166,914 2,114,800.38 2.64 6 000503 国新健康 130,073 2,065,559.24 2.58 7 300017 网宿科技 263,507 2,063,259.81 2.58 8 002195 二三四五 548,950 2,025,625.50 2.53 9 002439 启明星辰 97,404 2,002,626.24 2.50 10 300413 芒果超媒 53,796 1,990,989.96 2.49 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002027 分众传媒 7,398,556.60 3.54 2 300059 东方财富 4,171,254.40 2.00 3 601360 三六零 3,764,263.00 1.80 4 300182 捷成股份 2,977,946.00 1.42 5 300413 芒果超媒 2,892,485.72 1.38 6 600637 东方明珠 2,562,931.12 1.23 7 002555 三七互娱 2,293,850.00 1.10 8 000503 国新健康 2,138,032.30 1.02 9 000839 中信国安 1,808,100.00 0.87 10 300459 金科文化 1,747,493.40 0.84 11 300315 掌趣科技 1,734,068.00 0.83 12 002558 巨人网络 1,664,117.00 0.80 13 300027 华谊兄弟 1,568,479.00 0.75 14 300017 网宿科技 1,555,425.00 0.74 15 600804 鹏博士 1,456,178.00 0.70 16 300418 昆仑万维 1,401,203.00 0.67 17 002195 二三四五 1,396,236.00 0.67 18 300383 光环新网 1,217,002.00 0.58 19 600977 中国电影 1,143,297.00 0.55 20 002439 启明星辰 1,129,755.19 0.54 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002027 分众传媒 13,676,780.71 6.54 2 300104 乐视网 10,534,401.54 5.04 3 300059 东方财富 10,249,070.00 4.90 4 600804 鹏博士 7,778,051.99 3.72 5 002739 万达电影 5,707,027.98 2.73 6 000503 国新健康 5,426,124.00 2.60 7 600637 东方明珠 4,693,899.10 2.25 8 000839 中信国安 3,531,653.00 1.69 9 300017 网宿科技 3,466,009.22 1.66 10 002558 巨人网络 3,463,724.40 1.66 11 000917 电广传媒 2,829,987.62 1.35 12 002624 完美世界 2,799,568.00 1.34 13 300027 华谊兄弟 2,772,534.24 1.33 14 600977 中国电影 2,690,876.15 1.29 15 002439 启明星辰 2,643,168.00 1.26 16 300383 光环新网 2,561,544.02 1.23 17 300315 掌趣科技 2,479,588.00 1.19 18 002195 二三四五 2,433,611.40 1.16 19 002400 省广集团 2,349,142.32 1.12 20 600936 广西广电 2,328,823.00 1.11 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 72,861,404.01 卖出股票收入(成交)总额 147,344,171.29 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明巨人网络本报告期,本基金持有巨人网络,其发行主体因未及时披露公司重大事项、未依法履行其他职责等违规行为,被重庆证监局责令改正。本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 81,298.20 2 应收证券清算款 43,060.38 3 应收股利 - 4 应收利息 1,579.28 5 应收申购款 256,548.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 382,486.37 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 传媒A级 13,652 1,564.66 5,667,906.00 26.53% 15,692,883.00 73.47% 传媒B级 69,925 305.48 1,722,102.00 8.06% 19,638,687.00 91.94% 传媒母基 59,022 927.99 422,102.49 0.77% 54,349,755.46 99.23% 合计 142,599 683.69 7,812,110.49 8.01% 89,681,325.46 91.99% 期末上市基金前十名持有人传媒A级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王珏 2,100,000.00 9.83% 2 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险基金 1,632,879.00 7.64% 3 董立明 1,500,000.00 7.02% 4 凌岗 1,461,063.00 6.84% 5 高明桂 1,455,325.00 6.81% 6 王回生 1,129,869.00 5.29% 7 中量投资产管理有限公司-中量投优选1号私募基金 1,070,300.00 5.01% 8 中国银河证券股份有限公司 923,404.00 4.32% 9 史向东 816,758.00 3.82% 10 郑文颖 540,400.00 2.53% 传媒B级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 梁傍暖 2,414,778.00 11.30% 2 梁惠欢 1,547,569.00 7.24% 3 中国银河证券股份有限公司 873,404.00 4.09% 4 樊召维 367,515.00 1.72% 5 郑英勇 356,587.00 1.67% 6 郑榕花 332,797.00 1.56% 7 赵忠 307,600.00 1.44% 8 吴美生 257,833.00 1.21% 9 斯培华 250,000.00 1.17% 10 陈冉 223,964.00 1.05% 注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 传媒A级 0.00 0.00% 传媒B级 0.00 0.00% 传媒母基 60,352.54 0.11% 合计 60,352.54 0.06% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 传媒A级 0 传媒B级 0 传媒母基 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 传媒A级 0 传媒B级 0 传媒母基 0 合计 0 开放式基金份额变动单位:份项目 传媒A级 传媒B级 传媒母基 基金合同生效日(2015年5月21日)基金份额总额 531,812,278.00 531,812,278.00 180,244,836.48 本报告期期初基金份额总额 67,346,464.00 67,346,464.00 119,010,353.95 本报告期期间基金总申购份额 - - 116,280,497.55 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 205,245,949.77 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -45,985,675.00 -45,985,675.00 24,726,956.22 本报告期期末基金份额总额 21,360,789.00 21,360,789.00 54,771,857.95 注:1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及折算调整份额,报告期末基金份额总额为三级份额之和;2、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;3、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人:基金管理人于2018年4月9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,江明波先生自2018年4月4日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2、基金托管人:本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略未有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用肆万元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 2 219,289,476.61 100.00% 155,981.03 100.00% - 注:1.交易单元的选择标准和程序基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。(1)选择标准: a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。b)具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于BBB。d)与其他证券公司相比,能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。(2)选择程序a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。2.证券公司的评估、保留和更换程序(1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前30天内,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。(2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租用其交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 影响投资者决策的其他重要信息1、根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的规定,基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金在2018年1月2日办理了定期份额折算业务,详见基金管理人在指定媒介发布的公告。2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求,基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改,修改后的基金合同、托管协议自2018年4月1日起生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。3、根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的规定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金以2018年6月22日为基准日办理了不定期份额折算业务,详见基金管理人在指定媒介发布的公告。

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