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广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要

发表日期:2019-03-30 19:43    来源:    关注指数:

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年三月三十日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 广发小盘成长混合(LOF) 场内简称 广发小盘 基金主代码 162703 交易代码 162703 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月2日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,806,440,090.86份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005年4月29日 2.2 基金产品说明投资目标 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。 投资策略 1.资产配置区间:股票资产配置比例为60%-95%,债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%。2.决策依据:以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。3.股票投资管理的方法与标准:本基金在投资策略上采取小市值成长导向型,主要投资于基本面良好,具有高成长性的小市值公司股票。4.债券投资策略:利率预测、收益率曲线模拟、资产配置和债券分析。 业绩比较基准 天相小市值指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邱春杨 胡波 联系电话 020-83936666 (021)61618888 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 95105828 95528 传真 020-89899158 021-63602540 2.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -405,207,010.72 481,392,563.79 -377,912,411.90 本期利润 -675,223,408.09 519,870,282.72 -404,244,511.94 加权平均基金份额本期利润 -0.3787 0.3159 -0.2515 本期基金份额净值增长率 -26.00% 28.68% -14.87% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2425 -0.0127 -0.3062 期末基金资产净值 1,899,051,027.95 2,305,886,940.89 1,847,741,253.27 期末基金份额净值 1.0513 1.4206 1.1040 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.37% 1.97% -11.61% 1.83% 1.24% 0.14% 过去六个月 -21.99% 1.75% -20.00% 1.58% -1.99% 0.17% 过去一年 -26.00% 1.64% -33.63% 1.50% 7.63% 0.14% 过去三年 -18.93% 1.38% -50.61% 1.51% 31.68% -0.13% 过去五年 14.42% 1.69% 2.40% 1.80% 12.02% -0.11% 自基金合同生效起至今 341.73% 1.75% 302.46% 1.96% 39.27% -0.21% 注:业绩比较基准:天相小市值指数。3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2005年2月2日至2018年12月31日)/3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/ 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 - - - - - 2017年 - - - - - 2016年 10.280 495,835,377.78 637,082,256.58 1,132,917,634.36 - 合计 10.280 495,835,377.78 637,082,256.58 1,132,917,634.36 - §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。截至2018年12月31日,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,管理资产规模为4684亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘格菘 本基金的基金经理;广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理;广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发双擎升级混合型证券投资基金的基金经理;广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理;广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理;成长投资部总经理 2017-06-19 - 8年 刘格菘先生,经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年,宏观经济整体处于下行周期之中,其中实际GDP从去年的6.8%回落到今年3季度的6.5%,创下近10年的新低;而名义GDP则从去年的11.2%回落到今年3季度的9.6%。从结构上看,投资和消费的回落是经济下行的最大贡献因素。前3个季度固定资产投资增长5.4%,社会消费品零售总额增长9.3%,均创下了过去近15年的新低。物价方面,由于需求端的疲软,全年CPI接近2.2%,整体低于年初市场2.5%的一致预期。由于国内经济增长放缓、阶段性金融去杠杆、中美贸易摩擦的三重影响叠加,上证综指、深证成指、中小板指和创业板指的跌幅分别为24.59%、34.42%、37.75%和28.65%。本基金全年配置以电子、医药、新能源汽车、传媒、计算机等成长性行业及个股为主,期间阶段性的增加了金融地产等行业的配置,全年来看配置方向和持仓结构基本维持稳定。2018年经济增速放缓、金融去杠杆以及贸易摩擦的反复发酵,极大地增加了本年度的基金运作难度。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内,本基金净值增长率为-26.00%,同期业绩比较基准收益率为-33.63%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2019年,影响2018年宏观经济和市场表现的重要因素或将出现一些变化:融资条件逐步改善,流动性压力将会逐步缓解;中美贸易摩擦对经济及风险偏好产生的剧烈冲击有望减弱;宏观经济政策的对冲将会逐步发力。但与此同时信用派生传导是否通畅仍然存在一定疑问。上述重要因素的积极改善叠加市场估值历史低位,管理人认为2019年的市场行情可以相对积极乐观,特别是成长性行业和个股可能面临较好的投资机会。我们相对看好:1)产业地位突出的半导体芯片以及云计算;2)电动车板块中优质的中游制造龙头;3)新能源光伏、风电;4)超跌的优质医药个股。本基金力争通过上述配置的优化在2019年为投资者带来较好的收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内,由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。§6 审计报告本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 赵雅 李明明签字出具了安永华明(2019)审字第60873695_G03号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元资产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资产: - - 银行存款 151,525,848.82 575,738,401.68 结算备付金 4,336,458.00 420,921.28 存出保证金 1,477,451.97 1,522,777.70 交易性金融资产 1,719,398,660.11 1,778,509,349.49 其中:股票投资 1,719,398,660.11 1,778,509,349.49 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 40,618,250.13 42,015,098.90 应收利息 72,329.34 300,802.35 应收股利 - - 应收申购款 380,931.95 1,086,719.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,917,809,930.32 2,399,594,071.08 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,562,240.42 49,959,913.77 应付赎回款 479,383.73 32,421,188.29 应付管理人报酬 2,514,889.62 3,008,723.21 应付托管费 419,148.26 501,453.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,403,048.34 6,349,160.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,380,192.00 1,466,690.07 负债合计 18,758,902.37 93,707,130.19 所有者权益: - - 实收基金 1,806,440,090.86 1,623,174,533.87 未分配利润 92,610,937.09 682,712,407.02 所有者权益合计 1,899,051,027.95 2,305,886,940.89 负债和所有者权益总计 1,917,809,930.32 2,399,594,071.08 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值人民币1.0513元,基金份额总额1,806,440,090.86份。7.2 利润表会计主体:广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -623,808,131.70 571,969,276.56 1.利息收入 5,618,755.29 5,611,991.18 其中:存款利息收入 5,618,755.29 5,611,414.00 债券利息收入 - 577.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -359,947,297.55 527,252,512.85 其中:股票投资收益 -372,128,883.23 490,653,533.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 459,944.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 12,181,585.68 36,139,034.94 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -270,016,397.37 38,477,718.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 536,807.93 627,053.60 减:二、费用 51,415,276.39 52,098,993.84 1.管理人报酬 34,664,716.20 31,716,229.83 2.托管费 5,777,452.77 5,286,038.29 3.销售服务费 - - 4.交易费用 10,515,872.61 14,643,319.52 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 457,234.81 453,406.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -675,223,408.09 519,870,282.72 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -675,223,408.09 519,870,282.72 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,623,174,533.87 682,712,407.02 2,305,886,940.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -675,223,408.09 -675,223,408.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 183,265,556.99 85,121,938.16 268,387,495.15 其中:1.基金申购款 496,880,271.25 189,453,635.65 686,333,906.90 2.基金赎回款 -313,614,714.26 -104,331,697.49 -417,946,411.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,806,440,090.86 92,610,937.09 1,899,051,027.95 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,673,719,346.28 174,021,906.99 1,847,741,253.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 519,870,282.72 519,870,282.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -50,544,812.41 -11,179,782.69 -61,724,595.10 其中:1.基金申购款 323,084,393.72 116,839,598.25 439,923,991.97 2.基金赎回款 -373,629,206.13 -128,019,380.94 -501,648,587.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,623,174,533.87 682,712,407.02 2,305,886,940.89 报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2004]195号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》(后更新为“《广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》”,以下简称“基金合同”)发起,于2005年2月2日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案,并获中国证监会基金部函(2005)27号《关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的函》确认。本基金募集期为2004年12月20日至2005年1月25日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次募集资金为人民币1,175,436,171.10元,有效认购户数为12,393户。其中,认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币247,780.56元,利息结转的基金份额 247,780.56 份,按照基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳天健信德会计师事务所验资。基金合同于2005年2月2日生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,175,436,171.10份。根据中国证监会相关规定,本基金自2015年8月7日起由股票型基金变更为混合型基金,基金名称由“广发小盘成长股票型证券投资基金”变更为“广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)”。本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6 税项(1)印花税证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。(3)企业所得税证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(4)个人所得税个人所得税税率为20%。基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司的全资子公司 广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 1,280,449,418.97 17.11% 2,415,280,800.07 24.44% 7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 1,010,898.72 15.80% 567,063.08 40.42% 关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 1,975,264.95 22.78% 582,693.46 9.18% 注:1、股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易);2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 34,664,716.20 31,716,229.83 其中:支付销售机构的客户维护费 6,587,399.23 6,665,370.51 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.5%÷365H为每日应付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,777,452.77 5,286,038.29 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷365H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 报告期初持有的基金份额 26,359,868.95 - 报告期间申购/买入总份额 13,956,036.29 47,337,423.95 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 24,469,010.39 20,977,555.00 报告期末持有的基金份额 15,846,894.85 26,359,868.95 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.88% 1.62% 注:基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 151,525,848.82 5,524,073.69 575,738,401.68 5,519,773.25 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601138 工业富联 2018-05-28 2019-06-08 新股流通受限 13.77 10.97 249,588.00 3,436,826.76 2,737,980.36 - 注:截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1、公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。(2)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(ii)各层级金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币1,716,660,679.75元,属于第二层级的余额为人民币2,737,980.36元,无属于第三层级的金额(2017年12月31日:属于第一层级的余额为人民币1,778,460,798.75元,属于第二层级的余额为人民币48,550.74元,无属于第三层级的金额)。(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,719,398,660.11 89.65 其中:股票 1,719,398,660.11 89.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 155,862,306.82 8.13 8 其他各项资产 42,548,963.39 2.22 9 合计 1,917,809,930.32 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,215,867,097.39 64.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,334,181.49 1.12 E 建筑业 60,727.90 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 371,348,896.38 19.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,980,000.00 0.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 102,807,756.95 5.41 S 综合 - - 合计 1,719,398,660.11 90.54 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 2,009,831 148,325,527.80 7.81 2 300601 康泰生物 3,797,940 135,890,293.20 7.16 3 300454 深信服 1,510,436 135,335,065.60 7.13 4 300457 赢合科技 4,749,657 132,277,947.45 6.97 5 300661 圣邦股份 1,751,623 120,161,337.80 6.33 6 002624 完美世界 4,022,419 112,024,369.15 5.90 7 002488 金固股份 15,047,451 99,764,600.13 5.25 8 300529 健帆生物 2,318,908 96,234,682.00 5.07 9 002415 海康威视 3,714,280 95,679,852.80 5.04 10 300059 东方财富 6,999,967 84,699,600.70 4.46 8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300601 康泰生物 191,489,372.82 8.30 2 002371 北方华创 177,608,189.05 7.70 3 603986 兆易创新 172,378,652.41 7.48 4 300454 深信服 168,239,393.37 7.30 5 300017 网宿科技 163,185,250.41 7.08 6 300661 圣邦股份 160,900,814.58 6.98 7 300750 宁德时代 145,570,003.34 6.31 8 600271 航天信息 135,875,181.68 5.89 9 002624 完美世界 133,745,962.54 5.80 10 300408 三环集团 127,389,224.81 5.52 11 002488 金固股份 125,561,023.70 5.45 12 300003 乐普医疗 121,345,738.24 5.26 13 600703 三安光电 119,943,916.63 5.20 14 002183 怡亚通 109,142,005.70 4.73 15 300457 赢合科技 106,637,711.56 4.62 16 300124 汇川技术 101,339,912.11 4.39 17 300529 健帆生物 100,630,971.36 4.36 18 300137 先河环保 100,003,658.00 4.34 19 000977 浪潮信息 99,688,302.29 4.32 20 002415 海康威视 97,236,737.36 4.22 21 300251 光线传媒 94,631,096.44 4.10 22 300226 上海钢联 92,912,920.68 4.03 23 300059 东方财富 82,497,700.22 3.58 24 002223 鱼跃医疗 78,338,265.49 3.40 25 002439 启明星辰 76,707,401.85 3.33 26 300113 顺网科技 73,167,299.39 3.17 27 300467 迅游科技 67,018,422.37 2.91 28 002739 万达电影 65,907,714.20 2.86 29 002146 荣盛发展 64,645,079.36 2.80 30 002803 吉宏股份 61,398,581.50 2.66 31 300373 扬杰科技 56,347,525.57 2.44 32 601012 隆基股份 54,931,208.44 2.38 33 002685 华东重机 46,939,689.89 2.04 注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600703 三安光电 159,975,833.81 6.94 2 300017 网宿科技 148,366,245.85 6.43 3 300003 乐普医疗 147,785,107.83 6.41 4 002008 大族激光 143,316,692.43 6.22 5 002236 大华股份 142,209,933.02 6.17 6 300059 东方财富 127,380,400.76 5.52 7 002410 广联达 127,123,312.54 5.51 8 603986 兆易创新 119,811,121.12 5.20 9 002371 北方华创 118,695,203.46 5.15 10 300408 三环集团 104,577,513.42 4.54 11 002138 顺络电子 101,917,639.02 4.42 12 300308 中际旭创 99,464,113.55 4.31 13 002456 欧菲科技 98,004,818.02 4.25 14 300251 光线传媒 81,180,114.44 3.52 15 002146 荣盛发展 80,077,081.86 3.47 16 002322 理工环科 79,583,368.55 3.45 17 300136 信维通信 78,921,343.60 3.42 18 002183 怡亚通 78,616,916.21 3.41 19 002223 鱼跃医疗 78,615,728.31 3.41 20 002341 新纶科技 75,324,141.26 3.27 21 000977 浪潮信息 73,272,850.82 3.18 22 300113 顺网科技 70,001,166.61 3.04 23 300226 上海钢联 69,848,044.89 3.03 24 002439 启明星辰 68,140,568.87 2.96 25 002281 光迅科技 66,350,967.97 2.88 26 002241 歌尔股份 63,786,343.59 2.77 27 300124 汇川技术 61,779,063.00 2.68 28 300467 迅游科技 60,124,468.77 2.61 29 300137 先河环保 58,578,736.81 2.54 30 300068 南都电源 55,421,951.23 2.40 31 300337 银邦股份 46,578,045.54 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额 4,035,930,220.23 卖出股票的收入(成交)总额 3,452,895,629.01 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。8.12 投资组合报告附注8.12.1 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 1,477,451.97 2 应收证券清算款 40,618,250.13 3 应收股利 - 4 应收利息 72,329.34 5 应收申购款 380,931.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,548,963.39 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 109,284 109,284 16,529.78 277,169,581.19 15.34% 1,529,270,509.67 84.66% 9.2 期末上市基金前十名持有人序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 盛杰夫 700,000.00 1.18% 2 郑学诚 660,000.00 1.11% 3 高玉英 601,676.00 1.01% 4 王晓城 493,700.00 0.83% 5 潘厚胜 365,900.00 0.62% 6 李颖 365,200.00 0.61% 7 高德荣 363,700.00 0.61% 8 陶政 340,562.00 0.57% 9 杜桂霞 315,800.00 0.53% 10 王治交 306,000.00 0.51% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 130,511.59 0.0072% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2005年2月2日)基金份额总额 1,175,436,171.10 本报告期期初基金份额总额 1,623,174,533.87 本报告期基金总申购份额 496,880,271.25 减:本报告期基金总赎回份额 313,614,714.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,806,440,090.86 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2018年2月6日发布公告,自2018年2月5日起,聘任张芊女士担任公司副总经理;于2018年9月28日发布公告,自2018年9月28日起,聘任王凡先生担任公司副总经理;于2018年11月3日发布公告,自2018年11月2日起,聘任邱春杨先生担任公司督察长,段西军先生不再担任公司督察长。本报告期,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)根据工作需要,任命孔建先生担任公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况自2018年9月27日起,本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 1 789,838,464.52 10.56% 735,577.73 11.49% - 申万宏源 1 775,076.37 0.01% 721.88 0.01% - 中投证券 1 521,266,361.93 6.97% 381,201.81 5.96% - 长城证券 1 462,348,815.48 6.18% 430,584.91 6.73% - 财通证券 1 372,031,904.15 4.97% 346,474.35 5.41% - 广州证券 1 2,430,509,642.31 32.48% 2,263,537.80 35.37% - 渤海证券 1 207,893,975.62 2.78% 193,611.64 3.03% - 西部证券 3 1,417,451,747.25 18.94% 1,036,582.80 16.20% 新增1个 广发证券 3 1,280,449,418.97 17.11% 1,010,898.72 15.80% - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注:1、交易席位选择标准:(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程:(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。广发基金管理有限公司二〇一九年三月三十日

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