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江信同福灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-04-20 14:04:01

基金管理人:江信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2019年 04月 20日

江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告

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目录

§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3

§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3

§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4

3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4

3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7

4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8

§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11

5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11

§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13

§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13

9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13

9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14

9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 江信同福

基金主代码 001675

交易代码 001675 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年08月28日

报告期末基金份额总额 48,664,918.56份

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基

金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和

现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机

会,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资策略

本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政

策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合

运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资

产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定

基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的

分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大

类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高

预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预

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期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型

基金,低于股票型基金。

基金管理人 江信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C

下属分级基金的交易代码 001675 001676

报告期末下属分级基金的份额总

45,889,572.57份 2,775,345.99份

下属分级基金的风险收益特征

本基金属于主动式混合

型证券投资基金,属于较

高预期风险、较高预期收

益的证券投资基金,通常

预期风险与预期收益水

平高于货币市场基金和

债券型基金,低于股票型

基金。

本基金属于主动式混合

型证券投资基金,属于较

高预期风险、较高预期收

益的证券投资基金,通常

预期风险与预期收益水

平高于货币市场基金和

债券型基金,低于股票型

基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日)

江信同福A 江信同福C

1.本期已实现收益 -5,007,535.24 -312,337.28

2.本期利润 10,392,507.25 636,695.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.2222 0.2165

4.期末基金资产净值 44,743,523.94 2,659,100.54

5.期末基金份额净值 0.9750 0.9581

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

江信同福A净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个 29.52% 1.36% 13.70% 0.76% 15.82% 0.60%

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江信同福C净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个

29.44% 1.35% 13.70% 0.76% 15.74% 0.59%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限

说明

任职

日期

离任

日期

王安

本基金的基金经理,公司

副总经理,权益投资总监

2016-

02-04

-

18

王安良先生,MBA硕士,曾

就职于江西省国有资产管

理局担任资产评估处干

部、2001年2月至2002年1

2月在江西省发展信托股

份有限公司担任证券部经

理、2002年12月至2009年9

月国盛证券有限责任公司

担任财务总部副总经理、2

009年9月至2013年1月在

国盛证券有限责任公司担

任投资管理总部总经理、2

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013年1月至2015年3月在

江信基金管理有限公司担

任督察长、2015年3月至1

0月在国盛证券有限责任

公司担任投资管理总部总

经理。现任江信基金管理

有限公司副总经理、权益

投资总监和江信同福灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。

郑昱

本基金的基金经理、公司

固定收益投资总监

2015-

08-28

2019-

03-18

19

郑昱先生,中共党员,博

士。曾任青海证券有限责

任公司研究员,江南证券

有限责任公司研究所研究

员、副所长,江西江南信

托股份有限公司固定收益

部副总经理、总经理,中

航信托股份有限公司固定

收益部总经理,现任江信

基金管理有限公司固定收

益投资总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法

律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,

无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免不正

当关联交易、利益输送等违法违规行为,本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公

司公平交易制度指导意见》,制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》,形

成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理,涉及交易所市场、

银行间市场等投资市场,并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各

环节的公平交易机制。

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本报告期内,基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程,在保证各投资组

合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合享有公平的投资决策机会;公司严格贯

彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则,实行集中交易制度,建立和完善公平的

交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;公司不断加强对投资交易行

为的监察稽核力度,确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本基金管理人管理的所有投

资组合参与交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年一季度,经济偏弱,受贸易战缓解、减税降费以及宽货币等利好因素的推动,

风险偏好上行,推动估值回升。一季度,上证50指数上涨23.78%,沪深300指数上涨

28.62%,中证500指数上涨33.10%,创业板指数上涨35.43%。预计二季度经济筑底,企

业盈利改善,经济和企业基本面都将优于一季度。4月起减增值税,5月起降低社保缴费

比率,2019年合计减税降费近2万亿,减税力度比较大。宽松的货币政策,有助于降低

企业融资成本,减少财务费用。积极的财政政策有助于基建投资增速进一步反弹,对冲

制造业投资下滑对经济的拖累。从全年看,2019年在整个市场估值水平不高的情况下,

机会还是要大于风险,市场底部将不断抬升。报告期内,管理人增加了股票仓位,继续

以金融、科技、消费、医药行业的优质公司为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末江信同福A基金份额净值为0.9750元,本报告期内,该类基金份额净

值增长率为29.52%,同期业绩比较基准收益率为13.70%;截至报告期末江信同福C基金

份额净值为0.9581元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为29.44%,同期业绩比较

基准收益率为13.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2018年9月5日起至本报告期末(2019年03月31日),本基金基金资产净值存在连

续六十个工作日低于五千万元的情形,至本报告期期末(2019年03月31日)基金资产净

值仍低于5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积

极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作,相关解决方

案已经上报证监会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 39,043,820.00 81.84

其中:股票 39,043,820.00 81.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

8,651,084.19 18.13

8 其他资产 11,260.24 0.02

9 合计 47,706,164.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 28,992,070.00 61.16

D

电力、热力、燃气及水生

产和供应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技

术服务业

745,250.00 1.57

J 金融业 9,306,500.00 19.63

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N

水利、环境和公共设施管

理业

- -

O

居民服务、修理和其他服

务业

- -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,043,820.00 82.37

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代

股票名

数量

(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 000858

五 粮

50,000 4,750,000.00 10.02

2 600030

中信证

160,000 3,964,800.00 8.36

3 601318

中国平

45,000 3,469,500.00 7.32

4 600585

海螺水

90,000 3,436,200.00 7.25

5 000568

泸州老

35,000 2,330,300.00 4.92

6 600529

山东药

85,000 2,167,500.00 4.57

7 300316

晶盛机

140,000 2,007,600.00 4.24

8 601601

中国太

55,000 1,872,200.00 3.95

9 603027 千禾味 70,000 1,691,900.00 3.57

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10 600315

上海家

50,000 1,579,500.00 3.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

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5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查

的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金本报告期末不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,317.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,942.77

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,260.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定

的情形,不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分

离交易可转债附送的权证的情形。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

江信同福A 江信同福C

报告期期初基金份额总额 46,867,394.69 2,980,750.18

报告期期间基金总申购份额 63,210.01 457,049.70

减:报告期期间基金总赎回份额 1,041,032.13 662,453.89

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

0.00 0.00

报告期期末基金份额总额 45,889,572.57 2,775,345.99

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

江信同福A 江信同福C

报告期期初管理人持有的本基金份

30,185,069.50 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

30,185,069.50 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%)

65.78 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

份额比例

达到或者

超过20%

的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

1

20190101

-

20190331

13,953,856.17 0.00 0.00 13,953,856.17 28.67%

产品特有风险

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

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1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.jxfund.cn。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管

人的办公场所免费查阅。

江信基金管理有限公司

2019年04月20日