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广发集源债券型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-04-22 15:05:45

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。§2 基金产品概况基金简称 广发集源债券 基金主代码 002925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月20日 报告期末基金份额总额 99,847,999.13份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发集源债券A 广发集源债券C 下属分级基金的交易代码 002925 002926 报告期末下属分级基金的份额总额 99,841,194.40份 6,804.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 广发集源债券A 广发集源债券C 1.本期已实现收益 1,066,375.30 318.91 2.本期利润 1,386,791.24 1,179.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0321 4.期末基金资产净值 106,096,546.11 7,231.81 5.期末基金份额净值 1.0627 1.0628 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发集源债券A:阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.33% 0.04% 0.15% 0.09% 1.18% -0.05% 2、广发集源债券C:阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.64% 0.07% 0.15% 0.09% 1.49% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发集源债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2017年1月20日至2019年3月31日)1.广发集源债券A:/2.广发集源债券C:/ §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘志辉 本基金的基金经理;广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理;广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理;广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理;广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理;广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理 2017-02-06 - 7年 刘志辉先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月30日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)。 张芊 本基金的基金经理;广发纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理;广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发集裕债券型证券投资基金的基金经理;公司副总经理、固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理 2017-01-20 2019-01-08 18年 张芊女士,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集源债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本季度初央行降准带动资金利率处于低位,债券收益率快速下行。2月中下旬货币政策边际有所收紧,叠加经济基本面的短期企稳、权益市场的上涨,债券收益率调整上行。全季来看期限利差陡峭化,信用利差小幅压缩。组合本季度,密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期内,广发集源债券A类净值增长率为1.33%,广发集源债券C类净值增长率为1.64%,同期业绩比较基准收益率为0.15%。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 137,295,400.00 98.03 其中:债券 127,295,400.00 90.89 资产支持证券 10,000,000.00 7.14 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 552,028.77 0.39 7 其他各项资产 2,213,731.30 1.58 8 合计 140,061,160.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,002,400.00 5.66 其中:政策性金融债 6,002,400.00 5.66 4 企业债券 40,151,000.00 37.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 81,142,000.00 76.47 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 127,295,400.00 119.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 143728 18国科02 100,000 10,309,000.00 9.72 2 101801319 18冀中能源MTN004 100,000 10,260,000.00 9.67 3 101801187 18陕煤化MTN004 100,000 10,258,000.00 9.67 4 101801176 18鞍钢集MTN001 100,000 10,224,000.00 9.64 5 143807 18电投07 100,000 10,180,000.00 9.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比(%) 1 149805 借呗54A1 100,000 10,000,000.00 9.42 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,548.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,208,182.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,213,731.30 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6 开放式基金份额变动单位:份项目 广发集源债券A 广发集源债券C 本报告期期初基金份额总额 99,822,317.70 217,214.89 本报告期基金总申购份额 20,781.09 1,100.55 减:本报告期基金总赎回份额 1,904.39 211,510.71 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 99,841,194.40 6,804.73 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 99,732,398.54 0.00 0.00 99,732,398.54 99.88% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §9备查文件目录9.1备查文件目录1.中国证监会批准广发集源债券型证券投资基金募集的文件2.《广发集源债券型证券投资基金基金合同》3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》4.《广发集源债券型证券投资基金托管协议》5.法律意见书6.基金管理人业务资格批件、营业执照7.基金托管人业务资格批件、营业执照9.2存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼9.3查阅方式1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司二〇一九年四月二十二日