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安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-04-22 15:04:46

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 04 月 22 日

安信工业 4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信工业 4.0 混合

基金主代码 004521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 07 月 20 日

报告期末基金份额总额 34,601,366.04 份

投资目标 本基金主要通过聚焦与工业 4.0 高度相关的优质标的,在合理控制

风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金净资产的

长期稳健增长。

投资策略 本基金所称的工业 4.0 主题投资涉及的企业类型包括但不限于以下

四类:人工智能算法与数据供应商、硬件设备供应商、系统集成商

和智慧工厂运营商等。

本基金通过综合考虑国内宏观经济趋势、利率变化趋势、国内股票

市场估值水平、海外主要经济体经济和资本市场运行状况等因素,

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合理比较各大类资产风险收益比,确定或调整投资组合中股票、债

券、货币市场工具及其他投资品种的投资比例。本基金将自上而下

地在利率走势分析、债券供求分析基础上,结合收益率曲线变化,

合理配置长、中、短期债券比例。本基金衍生品投资策略以风险控

制为主。在资产支持证券投资策略上,本基金将分析资产支持证券

的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期

权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支

持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率*40%+恒生 AH股 H指数收益率*20%+中债全价指

数收益率*40%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,

高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信工业 4.0 混合 A 安信工业 4.0 混合 C

下属分级基金的交易代码 004521 004522

报告期末下属分级基金的份

额总额

20,952,184.49 份 13,649,181.55 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 01 月 01 日 - 2019 年 03 月 31 日)

安信工业 4.0 混合 A 安信工业 4.0 混合 C

1.本期已实现收益 972,705.37 579,494.14

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2.本期利润 4,535,803.90 2,618,022.95

3.加权平均基金份

额本期利润

0.1930 0.1913

4.期末基金资产净

19,397,922.04 12,609,796.03

5.期末基金份额净

0.9258 0.9238

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信工业 4.0 混合 A

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 26.15% 1.28% 14.56% 0.84% 11.59% 0.44%

安信工业 4.0 混合 C

阶段 净值增长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 26.12% 1.28% 14.56% 0.84% 11.56% 0.44%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注:1、本基金合同生效日为 2017 年 7 月 20 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期

张竞 本 基 金的 基 金

2018年8月

8 日 - 12 年

张竞先生,金融学硕士。历任华泰证

券股份有限公司研究所研究员,安信

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经理,权

益 投 资

部 总 经

证券股份有限公司证券投资部投资

经理助理、安信基金筹备组研究部研

究员,安信基金管理有限责任公司研

究部研究员、特定资产管理部副总经

理、特定资产管理部总经理。现任安

信基金管理有限责任公司权益投资

部总经理。现任安信策略精选灵活配

置混合型证券投资基金、安信工业

4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

谭珏

本 基 金

的 基 金

经理

2018年8月

8 日 - 13 年

谭珏娜女士,经济学学士。历任招商

证券股份有限公司国际业务部业务

助理、安信证券股份有限公司证券投

资部内部风险控制员、交易员,2013

年 4月加入安信基金管理有限责任公

司,历任运营部交易员、特定资产管

理部投资经理助理、投资银行部投资

经理、研究部研究员,现任权益投资

部基金经理。曾任安信工业 4.0 主题

沪港深精选灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理助理;现任安信新

常态沪港深精选股票型证券投资基

金的基金经理助理,安信中国制造

2025 沪港深灵活配置混合型证券投

资基金、安信合作创新主题沪港深灵

活配置混合型证券投资基金、安信工

业 4.0主题沪港深精选灵活配置混合

型证券投资基金、安信新回报灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销

售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法

律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管

理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害

基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所

有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股市场各指数一季度均出现显著上涨,超出我们预期的方面在于政府对海内外不确定性的

认识和迅速制定实施的正确且有力政策:

首先,全球贸易角度看,中美贸易谈判回到正轨,且不断向着好的方向发展。

其次,国内财政和货币政策同时发力,信贷资金增加同时给予信托等非标资金有效的衔接,

一定程度上解决了实体融资难的问题。国内无风险利率即出现一定的下行。同时减税政策无论对

于居民还是企业都是受益匪浅,中国历史上最大规模的减税影响很可能超出市场预期。

具体操作上,行业配置方面,本基金相对重配了猪养殖、家电、汽车、电子等行业。未来一

段时间本基金将坚持在控制波动率的基础上努力获取绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 0.9258 元,本报告期基金份额净值增长率为

26.15%;截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 0.9238 元,本报告期基金份额净值增长率为

26.12%;同期业绩比较基准收益率为 14.56%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形,时间范围

为 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 3 月 31 日。

自 2018 年 5 月 24 日至本季度 2019 年 3 月 31 日,本基金基金资产净值出现了连续 60 个工作

日低于 5000 万元的情形,本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中

国证券监督管理委员会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

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1 权益投资 27,797,074.54 86.30

其中:股票 27,797,074.54 86.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回

购的买入返售金

融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 4,378,948.88 13.59

8 其他资产 34,430.24 0.11

9 合计 32,210,453.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,508,342.20 7.84

B 采矿业 - -

C 制造业 16,938,363.26 52.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,493,727.60 7.79

J 金融业 68,962.74 0.22

K 房地产业 1,288,165.00 4.02

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 25,274.27 0.08

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和 - -

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其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 23,322,835.07 72.87

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

保健 - -

材料 - -

工业 1,038,569.75 3.24

金融 - -

能源 - -

必需消费品 56,082.60 0.18

非必需消费品 603,370.70 1.89

科技 2,250,044.42 7.03

通讯 526,172.00 1.64

公用事业 - -

合计 4,474,239.47 13.98

注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002714 牧原股份 39,620 2,508,342.20 7.84

2 600745 闻泰科技 71,400 2,146,998.00 6.71

3 000338 潍柴动力 162,000 1,919,700.00 6.00

4 600690 青岛海尔 102,400 1,752,064.00 5.47

5 601238 广汽集团 136,700 1,596,656.00 4.99

6 002475 立讯精密 54,000 1,339,200.00 4.18

7 600340 华夏幸福 41,500 1,287,330.00 4.02

8 000333 美的集团 25,600 1,247,488.00 3.90

9 03808 中国重汽 72,500 1,038,569.75 3.24

10 600703 三安光电 66,000 968,220.00 3.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易

活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,

通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

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序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 31,437.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,017.55

5 应收申购款 975.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,430.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信工业 4.0 混合 A 安信工业 4.0 混合 C

报告期期初基金份额总额 24,546,172.89 13,617,022.23

报告期期间基金总申购份

额 216,451.16 279,621.62

减:报告期期间基金总赎回

份额 3,810,439.56 247,462.30

报告期期间基金拆分变动

份额(份额减少以"-"填列) - -

报告期期末基金份额总额 20,952,184.49 13,649,181.55

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,862,396.20

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,862,396.20

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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 34.28

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资

者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比

例达到或者超过

20%的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份

份额占

比(%)

机构 1 20190101-20190331

11,862,3

96.20 - -

11,862

,396.2

0

34.28

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大

额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致

流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回

引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2

个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受

基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不

利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投

资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定

面临合同终止清算、转型等风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

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1、中国证监会核准安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

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