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广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告

2019-04-22 15:05:50

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。§2 基金产品概况基金简称 广发上证10年期国债ETF 场内简称 国债十年 基金主代码 511290 交易代码 511290 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年3月26日 报告期末基金份额总额 276,443.35份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数基金,采用抽样复制法跟踪标的指数。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债作为备选样本构建组合,再通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行考察,使构建的组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 业绩比较基准 本基金的标的指数为上证10年期国债指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种;本基金采用抽样复制策略,跟踪上证10 年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 上期金额 1.本期已实现收益 1,070,389.29 - 2.本期利润 148,846.50 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.6467 - 4.期末基金资产净值 28,996,873.94 - 5.期末基金份额净值 104.8926 - 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.42% 0.14% 1.95% 0.10% -1.53% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2018年3月26日至2019年3月31日)/注:本基金建仓期为基金合同生效后3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李伟 本基金的基金经理;广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;广发景润纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 2018-09-05 - 6年 李伟先生,经济学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。 代宇 本基金的基金经理;广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;广发聚财信用债券型证券投资基金的基金经理;广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理;广发集丰债券型证券投资基金的基金经理;广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发景秀纯债债券型证券投资基金的基金经理;债券投资部副总经理 2018-03-26 - 14年 代宇女士,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月23日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月30日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本季度,债市整体处于区间震荡格局。虽然地方债供给压力增加、社融数据超预期、权益市场快速上涨提升风险偏好等因素对债市带来一定的冲击,但经济基本面下行预期仍在,资金利率受短期扰动后回归平稳带来债市的修复性上涨。组合本季度,通过抽样复制的方法,紧密跟踪上证10年期国债指数的风险因子变化,合理调整持仓券种结构,保证组合的流动性。展望下季度,一方面通胀预期的抬升会对市场形成一定扰动,另一方面货币政策维持宽松态势不变,宏观数据整体仍有下行压力。多空因素影响下,债市仍未走出震荡格局。组合将紧密跟踪指数走势,提高整体组合的流动性,控制偏离误差。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期内,广发上证10年期国债ETF净值增长率为0.42%,同期业绩比较基准收益率为1.95%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金于2019年1月2日至2019年3月29日连续58个工作日出现了基金资产净值低于五千万且基金份额持有人数量不满两百人的情形。基金管理人已向中国证监会报告。§5投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 27,917,188.90 95.06 其中:债券 27,917,188.90 95.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,328,864.18 4.52 7 其他各项资产 122,837.24 0.42 8 合计 29,368,890.32 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 27,917,188.90 96.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 27,917,188.90 96.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019601 18国债19 119,670 12,406,188.90 42.78 2 180019 18附息国债19 100,000 10,367,000.00 35.75 3 019572 17国债18 50,000 5,144,000.00 17.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 408.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 122,428.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 122,837.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6 开放式基金份额变动单位:份本报告期期初基金份额总额 306,601.48 本报告期基金总申购份额 270,451.12 减:本报告期基金总赎回份额 300,609.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 276,443.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额 - 本报告期买入/申购总份额 272,955.00 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 272,955.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 98.74 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 买卖 2019-01-30 2,955.00 310,088.84 0.00% 2 申购 2019-01-31 230,000.00 24,145,101.00 - 3 申购 2019-01-31 40,000.00 4,199,148.00 - 合计 272,955.00 28,654,337.84 §8影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190108 94,459.00 0.00 94,459.00 0.00 0.00% 2 20190101-20190116 100,516.00 0.00 100,516.00 0.00 0.00% 3 20190131-20190331 - 272,955.00 0.00 272,955.00 98.74% 个人 1 20190115-20190130 40,000.00 122,995.00 162,965.00 30.00 0.01% 2 20190122-20190123 40,000.00 10,030.00 50,030.00 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §9备查文件目录9.1备查文件目录1.中国证监会批准广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2.《广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《广发上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照9.2存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼9.3查阅方式1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司二〇一九年四月二十二日