基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 04 月 22 日
安信现金管理货币市场基金 2019年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 02 月 05 日
报告期末基金份额总额 5,055,357,480.28 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的
投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结
合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变
化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用
等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根
据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低
估值品种。
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3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在
充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕
捉和把握无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，
在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基
金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动
性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之
间的配置比例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属分级基金的份额总额 88,859,889.22 份 4,966,497,591.06 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 01 月 01 日 - 2019 年 03 月 31 日)
安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
1.本期已实现收益 712,695.66 48,805,175.33
2.本期利润 712,695.66 48,805,175.33
3.期末基金资产净值 88,859,889.22 4,966,497,591.06
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信现金管理货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6173% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.2844% 0.0012%
安信现金管理货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6772% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.3443% 0.0012%
注：本基金收益分配为按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
杨凯
玮
本 基 金
的 基 金
经理，固
定 收 益
部 总 经
理
2016 年
3 月 14
日
- 13 年
杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大
学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有
限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司
投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份
有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信
托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股
份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固
定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任
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公司固定收益部总经理。曾任安信永丰定期开放
债券型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合
型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资
基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经
理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基
金、安信现金增利货币市场基金、安信现金管理
货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信
恒利增强债券型证券投资基金、安信优享纯债债
券型证券投资基金的基金经理。
肖芳
芳
本 基 金
的 基 金
经理
2017 年
6月 6日
- 8 年
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责
任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公
司任资产管理部投资助理。2016 年 4 月 5 日加
入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投
研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信安
盈保本混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保
证金交易型货币市场基金的基金经理助理，安信
保证金交易型货币市场基金的基金经理；现任安
信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新
视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增
利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安
信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安
信尊享添益债券型证券投资基金、安信永瑞定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
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售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年一季度，宏观经济方面，投资增速小幅上升，主要得益于地产投资，后者创下自 2017
年底以来新高；基建投资未起，低位徘徊；制造业投资快速下跌；消费增速进一步降低；出口大
幅下降，其中出口美国占比大幅回落。外围方面，美联储停止加息，中美贸易谈判初现转机，美
国宣布推迟加征关税的期限。美元兑离岸人民币由 6.8715 降至 6.7232，美元指数由 96.0613 升
至 97.2417。总的来说，出口虽然有季节性因素，但随着全球经济增速转弱和抢出口效应的消退，
增速下降也在预期内，制造业投资疲弱，消费增速下行是经济增速下行的滞后反应，以上均未超
出市场预期；值得注意的是，基建投资同比增速并未如预期出现显著上升，反而是地产投资由于
建安支出的同比显著上升，得到了支撑。
货币政策方面，除去 1月初央行宣布了降准外，货币政策没有进一步放松；到期的 MLF 均使
用降准资金置换，没有新增 MLF 投放，关键时间点公开市场净投放量与 2018 年前三个季度相比明
显缩量，与之相应的，各关键时间点资金利率都出现明显的波动。
尽管央行没有进一步宽松，由于银行缺少优质资产可投，资金相对充裕，2019 年一季度，
shibor 各期限利率趋势性回落，货币市场价格在低位小幅波动。本基金在一季度择机配置了 1-6M
优质资产，充分利用组合久期，保持了相对较高的静态收益，为二季度奠定了良好的基础。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A类基金份额净值收益率为 0.6173%，本报告期本基金 B类基金份额净值收
益率为 0.6772%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 4,376,006,792.31 69.28
其中：债券 4,301,006,792.31 68.09
资产支持证券 75,000,000.00 1.19
2 买入返售金融资产 1,038,565,919.53 16.44
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 868,142,444.22 13.74
4 其他资产 33,928,842.28 0.54
5 合计 6,316,643,998.34 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,256,878,114.62 24.86
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
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序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1 2019-03-28 30.37 大额赎回 3 个交易日
2 2019-03-29 24.86 大额赎回 2 个交易日
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 78
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 23.02 24.86
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.58 -
2 30 天（含）—60 天 21.71 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5.51 -
3 60 天（含）—90 天 46.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
4 90 天（含）—120 天 9.10 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 120 天（含）—397 天（含） 24.17 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 124.81 24.86
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,049,373,032.39 20.76
其中：政策性金融债 1,049,373,032.39 20.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 160,002,393.80 3.17
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,091,631,366.12 61.16
8 其他 - -
9 合计 4,301,006,792.31 85.08
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 428,704,313.19 8.48
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 120227 12 国开 27 4,200,000 420,491,638.34 8.32
2 160309 16 进出 09 2,800,000 278,692,972.05 5.51
3 160305 16 进出 05 2,000,000 200,177,080.86 3.96
4 111820219 18 广发银行 CD219 2,000,000 197,348,987.05 3.90
5 111819472 18 恒丰银行 CD472 1,600,000 156,700,456.31 3.10
6 111819483 18 恒丰银行 CD483 1,500,000 149,067,545.19 2.95
7 111810601 18 兴业银行 CD601 1,500,000 147,661,616.99 2.92
8 071900010 19 渤海证券 CP003 1,000,000 100,001,389.14 1.98
9 111889253 18 宁波银行 CD237 1,000,000 99,665,211.22 1.97
10 111898214 18 盛京银行 CD201 1,000,000 99,539,124.87 1.97
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
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报告期内偏离度的最高值 0.1166%
报告期内偏离度的最低值 0.0250%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0731%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
1 156794 信泽 01A2 500,000 50,000,000.00 0.99
2 156793 信泽 01A1 250,000 25,000,000.00 0.49
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 恒丰银行 CD472（证券代码：111819472 CY）、18
恒丰银行 CD483（证券代码：111819483 CY）、18 宁波银行 CD237（证券代码：111889253 CY）、
18 兴业银行 CD601（证券代码：111810601 CY，对应上市公司：兴业银行，股票代码：601166）、
18 重庆农村商行 CD179（证券代码：111870280 CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
恒丰银行股份有限公司于 2018 年 4 月 28 日受中国银行间市场交易商协会约见谈话，因尽职
调查工作不充分，访谈纪要信息不完备等行为，被中国银行间市场交易商协会给予诫勉谈话处分，
责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
宁波银行股份有限公司于 2019 年 3 月 3 日收到宁波银保监局行政处罚书（甬银保监罚决字
安信现金管理货币市场基金 2019年第 1季度报告
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〔2019〕14 号），因违规将同业存款变为一般性存款，被罚款 20 万元。
宁波银行股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日收到宁波银监局行政处罚书（甬银保监罚决字
〔2018〕45 号），因个人贷款资金违规流入房市、购买理财，被罚款 20 万元。
宁波银行股份有限公司于 2018 年 6 月 1 日收到宁波银监局行政处罚书（甬银保监罚决字
〔2018〕6 号），因以不正当手段违规吸收存款，被罚款 60 万元。
兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日收到中国银保监会行政处罚决定书（银保监银罚
决字〔2018〕1 号），因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，内控管理严重违反
审慎经营规则，非真实转让信贷资产，个人理财资金违规投资等十二项违规行为，被罚款 5870
万元。
兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 2 日收到央行福田中心支行行政处罚决定书（福银罚字
〔2018〕10 号），因违反了《金融违法行为处罚办法》第二十二条第一款的规定，被罚款 5万元。
兴业银行股份有限公司于 2018 年 6 月 25 日收到鼓东市场监督管理所行政处罚决定书（鼓市
场监管罚字〔2018〕108 号），因违反其他违法行为，被罚款 1.1 万元。
兴业银行股份有限公司上海分行于 2018 年 4 月 16 日收到上海银监局（沪银监罚决字〔2018〕
12 号）行政处罚决定书，因对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，被
责令整改，并罚款人民币 50 万元。
兴业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日因侵害消费者合法权益，监管终止条件严苛被深
圳市消委会约见谈话。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 27,018,152.88
3 应收利息 6,905,850.61
4 应收申购款 2,997.79
5 其他应收款 1,841.00
6 其他 -
7 合计 33,928,842.28
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
安信现金管理货币市场基金 2019年第 1季度报告
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由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
报告期期初基金份额总额 142,706,832.57 5,799,426,372.26
报告期期间基金总申购份额 22,091,726.64 7,901,918,031.14
减：报告期期间基金总赎回份额 75,938,669.99 8,734,846,812.34
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 88,859,889.22 4,966,497,591.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率(%)
1 基金转换
（出）
2019-01-02 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
2 赎回 2019-01-29 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
3 申购 2019-02-28 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00
4 赎回 2019-03-14 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
5 赎回 2019-03-20 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
6 红利再投资 842,349.59 842,349.59 0.00
合计 170,842,349.59 170,842,349.59
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
安信现金管理货币市场基金 2019年第 1季度报告
13
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019 年 04 月 22 日