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国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告

发表日期:2019-04-22 18:17    来源:    关注指数:

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年四月二十二日

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019年 4月 18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰瑞和纯债债券

基金主代码 006037

交易代码 006037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年 8月 30日

报告期末基金份额总额 2,818,438,950.46份

投资目标

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比

较基准的投资收益。

投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把

握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经

济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类

属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、

资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略等多种

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

3

投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线

形态、息差变化的预测,动态地对债券投资组合进行调整。

1、久期策略

本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利

率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券

组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组

合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基

金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适

当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金

将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益

率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测

试,最后确定最优的债券组合久期。

2、收益率曲线策略

在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线

的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采

用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和

短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格

变化中获利。

3、类属配置策略

本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动

性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融

债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化

趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间

利差变化所带来的投资收益。

4、利率品种策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、

国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利

率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析

和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

4

券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债

券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择

合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,

综合考虑组合的流动性,决定投资品种。

5、信用债策略

本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、

信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利

差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未

来走势,确定信用债券的配置。

6、回购交易策略

回购交易策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债

投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控

的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过

回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

7、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及

质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资

产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方

法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值

并做出相应的投资决策。

8、中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募

债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势

的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进

行中小企业私募债券的投资。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场

基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风

险和预期收益的产品。

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

5

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日)

1.本期已实现收益 37,424,828.43

2.本期利润 35,251,737.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0125

4.期末基金资产净值 2,942,342,641.32

5.期末基金份额净值 1.0440

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 1.24% 0.09% 1.35% 0.05% -0.11% 0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

6

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年 8月 30日至 2019年 3月 31日)

注:本基金的合同生效日为2018年8月30日。截至2019年3月31日,本基金运作时间未满一年。

本基金在6个月建仓结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明

任职日期 离任日期

吴晨

本基金

的基金

经理、

国泰多

策略收

益灵活

配置、

国泰信

用互利

分级债

券、国

2018-09-27 - 17年

硕士研究生,CFA,FRM。2001

年6月加入国泰基金管理有

限公司,历任股票交易员、

债券交易员;2004年 9月至

2005年 10月,英国城市大

学卡斯商学院金融系学习;

2005 年 10 月至 2008 年 3

月在国泰基金管理有限公

司任基金经理助理;2008

年 4月至 2009年 3月在长

信基金管理有限公司从事

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

7

泰金龙

债券、

国泰双

利债

券、国

泰招惠

收益定

期开放

债券、

国泰鑫

策略价

值灵活

配置混

合、国

泰农惠

定期开

放债券

的基金

经理、

绝对收

益投资

(事

业)部

总监、

固收投

资总监

债券研究;2009 年 4 月至

2010 年 3 月在国泰基金管

理有限公司任投资经理。

2010 年 4 月起任国泰金龙

债券证券投资基金的基金

经理;2010 年 9 月至 2011

年 11 月任国泰金鹿保本增

值混合证券投资基金的基

金经理;2011年 12月起任

国泰信用互利分级债券型

证券投资基金的基金经理;

2012 年 9 月至 2013 年 11

月任国泰 6个月短期理财债

券型证券投资基金的基金

经理;2013年 10月起兼任

国泰双利债券证券投资基

金的基金经理;2016 年 1

月至 2019 年 1 月任国泰鑫

保本混合型证券投资基金

的基金经理;2016年 1月至

2018年 12月任国泰新目标

收益保本混合型证券投资

基金的基金经理,2016 年

12月至 2018年 4月任国泰

民惠收益定期开放债券型

证券投资基金的基金经理,

2017年 3月至 2018年 4月

任国泰民丰回报定期开放

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理,2017年 8

月至 2018 年 8 月任国泰民

安增益定期开放灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理,2017年 9月至 2019

年1月任国泰中国企业信用

精选债券型证券投资基金

(QDII)的基金经理,2017

年 11月至 2018年 9月任国

泰安心回报混合型证券投

资基金的基金经理,2018

年1月起兼任国泰招惠收益

定期开放债券型证券投资

基金的基金经理,2018年 2

月至 2018 年 8 月任国泰安

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

8

惠收益定期开放债券型证

券投资基金的基金经理,

2018年 8月至 2019年 1月

任国泰民安增益纯债债券

型证券投资基金(由国泰民

安增益定期开放灵活配置

混合型证券投资基金转型

而来)的基金经理,2018

年9月起兼任国泰瑞和纯债

债券型证券投资基金的基

金经理,2018年 12月起兼

任国泰多策略收益灵活配

置混合型证券投资基金(由

国泰新目标收益保本混合

型证券投资基金变更而来)

的基金经理,2019年 1月起

兼任国泰鑫策略价值灵活

配置混合型证券投资基金

(由国泰鑫保本混合型证

券投资基金变更而来)的基

金经理,2019年 3月起兼任

国泰农惠定期开放债券型

证券投资基金的基金经理。

2014年 3月至 2015年 5月

任绝对收益投资(事业)部

总监助理,2015 年 5 月至

2016 年 1 月任绝对收益投

资(事业)部副总监,2016

年 1月至 2018年 7月任绝

对收益投资(事业)部副总

监(主持工作),2017 年 7

月起任固收投资总监,2018

年 7 月起任绝对收益投资

(事业)部总监。

黄志翔

本基金

的基金

经理、

国泰民

丰回报

定期开

放灵活

配置混

合、国

泰瞬利

2018-08-30 - 9年

学士。2010 年 7 月至 2013

年6月在华泰柏瑞基金管理

有限公司任交易员。2013

年6月加入国泰基金管理有

限公司,历任交易员和基金

经理助理。2016年 11月至

2017年 12月任国泰淘金互

联网债券型证券投资基金

的基金经理,2016年 11月

至 2018 年 5 月任国泰信用

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

9

货币

ETF、国

泰润鑫

定期开

放债

券、上

证 10

年期国

ETF、国

泰民安

增益纯

债债

券、国

泰嘉睿

纯债债

券、国

泰聚禾

纯债债

券、国

泰丰祺

纯债债

券、国

泰聚享

纯债债

券、国

泰丰盈

纯债债

券、国

泰惠盈

纯债债

券、国

泰润利

纯债债

券、国

泰惠富

纯债债

券、国

泰信利

三个月

定期开

放债券

的基金

经理

债券型证券投资基金的基

金经理,2017年 3月起兼任

国泰润利纯债债券型证券

投资基金的基金经理,2017

年 3月至 2017年 10月兼任

国泰现金宝货币市场基金

的基金经理,2017年 4月起

兼任国泰民丰回报定期开

放灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理,2017

年 7月至 2019年 3月任国

泰润鑫纯债债券型证券投

资基金的基金经理,2017

年 8 月起兼任上证 10 年期

国债交易型开放式指数证

券投资基金和国泰瞬利交

易型货币市场基金的基金

经理,2017 年 9 月至 2018

年8月任国泰民安增益定期

开放灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理,2018

年 2月至 2018年 8月任国

泰安惠收益定期开放债券

型证券投资基金的基金经

理,2018年 8月起兼任国泰

民安增益纯债债券型证券

投资基金(由国泰民安增益

定期开放灵活配置混合型

证券投资基金转型而来)、

国泰瑞和纯债债券型证券

投资基金的基金经理,2018

年 10 月起兼任国泰嘉睿纯

债债券型证券投资基金的

基金经理,2018年 11月起

兼任国泰聚禾纯债债券型

证券投资基金和国泰丰祺

纯债债券型证券投资基金

的基金经理,2018年 12月

起兼任国泰聚享纯债债券

型证券投资基金和国泰丰

盈纯债债券型证券投资基

金的基金经理,2019 年 3

月起兼任国泰惠盈纯债债

券型证券投资基金、国泰润

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

10

鑫定期开放债券型发起式

证券投资基金(由国泰润鑫

纯债债券型证券投资基金

变更而来)、国泰惠富纯债

债券型证券投资基金和国

泰信利三个月定期开放债

券型发起式证券投资基金

的基金经理。

陈雷

本基金

的基金

经理、

国泰民

利保本

混合、

国泰中

国企业

信用精

选债券

(QDII

)、国泰

民福策

略价值

灵活配

置混

合、国

泰招惠

收益定

期开放

债券、

国泰利

享中短

债债

券、国

泰农惠

定期开

放债券

的基金

经理

2018-09-27 - 8年

硕士研究生。2011年 9月至

2013年 12月在国泰君安证

券股份有限公司工作,任研

究员。2013年 12月至 2017

年3月在上海国泰君安证券

资产管理有限公司工作,历

任研究员、投资经理。2017

年3月加入国泰基金管理有

限公司,拟任基金经理。

2017年 5月至 2018年 7月

任国泰民惠收益定期开放

债券型证券投资基金的基

金经理,2017年 8月起兼任

国泰民利保本混合型证券

投资基金的基金经理,2017

年 8月至 2019年 3月任国

泰民福保本混合型证券投

资基金的基金经理,2017

年9月起兼任国泰中国企业

信用精选债券型证券投资

基金(QDII)的基金经理,

2018 年 2 月起兼任国泰招

惠收益定期开放债券型证

券投资基金的基金经理,

2018 年 9 月起兼任国泰瑞

和纯债债券型证券投资基

金的基金经理,2018 年 12

月起兼任国泰利享中短债

债券型证券投资基金的基

金经理,2019年 3月起兼任

国泰农惠定期开放债券型

证券投资基金和国泰民福

策略价值灵活配置混合型

证券投资基金(由国泰民福

保本混合型证券投资基金

变更而来)的基金经理。

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

11

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公

平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着

诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风

险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份

额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披

露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产

之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心

管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有

效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益

输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一月初受 PMI跌破荣枯线叠加央行全面降准提振,债券收益率下行,继而在宽信用政策

不断落地及贸易战缓和影响下,债券收益率震荡上行;二月上旬,国内处于春节期间,受海

外主要经济体增长放缓、海外宽松预期升温带动,境内债券收益率下行,二月中下旬,受一

月金融数据公布超预期及权益市场持续上涨影响下,债券收益率明显上行;三月初,随着两

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

12

会召开,降息预期升温,债券收益率快速下行,但随后在股票市场持续上涨压制下,债券收

益率转而上行,三月下旬,受美债三个月与十年收益率倒挂引发衰退担忧,美联储鸽派论调

超预期影响,境内债券收益率下行。一季度以来,海外经济增长持续放缓是境内债券市场的

强心剂,但境内经济信号受春节错位影响表现相对混乱,叠加股票市场强势表现使得债券收

益率下行过程倍显曲折,总体看来,收益率小幅震荡下行。

回顾 2019年一季度以来的操作,组合久期有所拉长,主要参与长端利率债波动交易;

杠杆率基本处于较高水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在 2019年第一季度的净值增长率为 1.24%,同期业绩比较基准收益率为 1.35%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体看来,二季度债券市场或保持震荡,首先 3月经济数据受春节错位影响存在回升超

预期的可能,二季度经济运行在基建回升及地产建安短期走强影响的支撑下或仍有韧性,经

济数据对债券市场利多有限;此外,二季度到期 MLF1.2近万亿,目前市场对 4月中旬央行

降准对冲流动性缺口的预期较为充分,若降准预期落空将对市场情绪造成冲击。但当前房地

产销售及土地成交持续回落,地产景气度下滑或将使社融回升幅度低于预期,同时海外经济

增长放缓确定性较强,均将一定程度上支撑国内债市。中期看来,未来出口持续放缓及地产

投资压力的显现将使得经济下行得到确认,只是下行过程并非一蹴而就,经济下行节奏或成

为未来债券市场预期差的主要来源。

展望下季度,操作方面,债券市场仍然向好,但波动加大,重点关注预期差带来的交易

机会,同时资金利率维持低位,仍有利于杠杆套息策略;择券方面,维持对国开和地方债的

投资偏好,并结合曲线形态进行期限优化。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

13

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 3,703,177,700.00 95.78

其中:债券 3,703,177,700.00 95.78

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 49,651,013.48 1.28

7 其他各项资产 113,473,261.83 2.93

8 合计 3,866,301,975.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 3,953,600.00 0.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,634,847,100.00 89.55

其中:政策性金融债 2,623,846,000.00 89.18

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 1,064,377,000.00 36.17

10 合计 3,703,177,700.00 125.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 180313 18进出 13 3,500,000

354,865,000.0

0

12.06

2 180210 18国开 10 3,000,000

307,800,000.0

0

10.46

3 180409 18农发 09 2,900,000

296,873,000.0

0

10.09

4 180208 18国开 08 2,500,000

255,350,000.0

0

8.68

5 180211 18国开 11 2,100,000

212,961,000.0

0

7.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

15

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原

则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交

易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种

选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执

行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 231,200.77

2 应收证券清算款 38,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 75,242,061.06

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

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5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 113,473,261.83

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 2,625,808,871.16

报告期基金总申购份额 194,154,936.47

减:报告期基金总赎回份额 1,524,857.17

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,818,438,950.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持

有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比

例达到或者超过

20%的时间区间

期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比

机构 1

2019年 1月 1日

至 2019年 3月 31

840,37

0,799.

73

- -

840,370,799

.73

29.82%

2

2019年 1月 1日

至 2019年 3月 31

791,70

8,880.

03

- -

791,708,880

.03

28.09%

3

2019年 1月 1日

至 2019年 3月 31

597,00

5,803.

71

193,31

0,458.

15

-

790,316,261

.86

28.04%

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值

波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰瑞和纯债债券型证券投资基金注册的批复

2、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金合同

3、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉

昱大厦 16层-19层。

9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

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客户投诉电话:(021)31089000

公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一九年四月二十二日

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