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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

2019-06-21 18:06:03

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2019年5月9日

重要提示

安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2016年4月22日经中国证监会证监许可[2016]914号文注册。本基金基金合同于2016年5月9日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年5月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人:刘入领

成立时间:2011年12月6日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号

组织形式:有限责任公司

注册资本:50,625万元人民币

存续期间:永续经营

联系人:陈静满

联系电话:0755-82509999

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

五矿资本控股有限公司 39.84%

安信证券股份有限公司 33.95%

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28%

中广核财务有限责任公司 5.93%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。

任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司总经理助理,中国五矿股份有限公司董事、副总经理,五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本控股有限公司董事长、总经理,五矿国际信托有限公司董事长、党委书记,中国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人寿保险有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。

王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、资本运营部总经理,五矿经易期货有限公司董事长、党委书记,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商业银行股份有限公司董事。

代永波先生,董事,管理学硕士。历任深圳深国投房地产开发有限公司财务部会计、第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、广州市顺路管理咨询股份有限公司董事、总经理。现任中证信用增进股份有限公司监事、Qutoutiao Inc. 董事、深圳市帕拉丁股权投资有限公司业务总裁。

郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。

庞继英先生,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部,国家外汇管理局副处长、处长、副司长,中国外汇交易中心副总裁、总裁,中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员,中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事。

魏华林先生,独立董事,1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师,保险系副教授、副系主任、主任,保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,中国原保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员。

尹公辉先生,独立董事,法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任,中农信(香港)集团有限公司法务主管,广东信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人,深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。

2、基金管理人监事会成员

刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,工银安盛人寿保险有限公司监事会主席,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。

余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

陈明女士,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

廖维坤先生,职工监事,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理,安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司监事。

王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员,汉唐证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

3、基金管理人高级管理人员

王连志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。

乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

4、本基金基金经理

谭珏娜女士,经济学学士,历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理,安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员,安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年12月6日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月8日至今,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月26日至今,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理情况:

历任基金经理姓名 管理本基金时间

庄园女士 2016年5月9日至2018年12月25日

5、投资决策委员会成员

主任委员:

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

委员:

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。

孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。

钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。

陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。

杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

张竞先生,金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员,鹏华基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市宁东路345号

办公地址:浙江省宁波市宁东路345号

法定代表人:陆华裕

注册日期:1997年04月10日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号

组织形式:股份有限公司

注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号

托管部门联系人:王海燕

电话:0574-89103171

(二)主要人员情况

截至2019年3月底,宁波银行资产托管部共有员工90人,100%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

截至2019年3月底,宁波银行共托管55只证券投资基金,证券投资基金托管规模910.84亿元。

(四)基金托管人的职责

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。

(五)基金托管人的内部控制制度

1、内部风险控制目标

强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金持有人及基金托管人的合法权益。

2、内部风险控制组织结构

由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门构成。资产托管部内部设置专门审计内控部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到基金托管部所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整。

(5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则:设立专门履行基金托管人职责的管理部门;直接的操作人员和控制人员必须相对独立、适当分开;基金托管部内部设置独立的负责审计内控部门专责内控制度的检查。

(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用 “基金投资监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)直销中心

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

法定代表人:刘入领

电话:0755-82509820

传真:0755-82509920

联系人:江程

客户服务电话:4008-088-088

公司网站:www.essencefund.com

2、其他销售机构

(1)宁波银行股份有限公司

住所:中国浙江宁波市宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:95574

网站:www.nbcb.com.cn

(2) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

住所:张家港市人民中路66号

法定代表人:季颖

客户服务电话:0512-96065

网站:www.zrcbank.com

(3)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

客户服务电话:95511-3

网站:www.bank.pingan.com

(4)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人:王连志

客户服务电话:400-800-1001

网站:www.essence.com.cn

(5)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

客户服务电话:400-8888-666 / 95521

网站:www.gtja.com

(6)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:霍达

客户服务电话:95565

网站:www.newone.com.cn

(7)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

法定代表人:周杰

客户服务电话:95553

网站:www.htsec.com

(8)中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:张佑君

客户服务电话:95558

网站:www. citics.com

(9)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:姜晓林

客户服务电话:96577

网站:www.zxwt.com.cn

(10)东海证券股份有限公司

住所:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

法定代表人:赵俊

客户服务电话:4008-888-588

网站:www.longone.com.cn

(11)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

客户服务电话:95523或4008895523

网站:www.swhysc.com

(12)中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

法定代表人:林炳城

客户服务电话:95329

网站:www.zszq.com.cn

(13)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦

法定代表人:王常青

客户服务电话:95587/4008-888-108

网站:www.csc108.com

(14)中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-9908-826

网站: www.citicsf.com

(15)中国国际金融股份有限公司

住所:中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

法定代表人:丁学东

客户服务电话:400-910-1166

网站:www.cicc.com

(16)东海期货有限责任公司

住所:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人:陈太康

客户服务电话:95531/400-8888588

网站:www.qh168.com.cn

(17)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人:魏庆华

客户服务电话:4008888993

网站:www.dxzq.net

(18)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洋

客户服务电话:95584/4008-888-818

网站:www.hx168.com.cn

(19)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客户服务电话:95360

网站:www.nesc.cn

(20)第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话:95358

网站:www.firstcapital.com.cn

(21)国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

客户服务电话:95310

网站:www.gjzq.com.cn

(22)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎

客户服务电话:4008-888-8888

网站:www.chinastock.com.cn

(23)上海华信证券有限责任公司

住所:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

法定代表人:陈灿辉

客户服务电话:400-820-5999

网站:www.shhxzq.com

(24)中大期货有限公司

住所:浙江省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东,18层

法定代表人:周学韬

客户服务电话:400-8810-999 或者 0571-85801071

网站:www.zdqh.com

(25)宏信证券有限责任公司

住所:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

客户服务电话:4008-366-366

网站:www.hx818.com

(26)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

法定代表人:何之江

客户服务电话:95511-8

网站:stock.pingan.com

(27)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室

法定代表人:李琦

客户服务电话:400-800-0562

网站: www.hysec.com

(28)世纪证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42 层

法定代表人:姜昧军

客户服务电话:4008323000

网站:http://www.csco.com.cn

(29)天风证券股份有限公司

住所: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人: 余磊

客户服务电话: 95391/4008005000

网站: http://www.tfzq.com

(30)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

客户服务电话: 95396

网站:www.gzs.com.cn

(31)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

法定代表人:丁益

客户服务电话:4006666888

网站:www.cgws.com/cczq

(32)开源证券股份有限公司

住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

客户服务电话:95325

网站:http://www.kysec.cn/

(33)西藏东方财富证券股份有限公司

住所:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

客户服务电话:95357

网站:http://www.18.cn

(34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

客户服务电话:4000-766-123

网站:www.fund123.cn

(35)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

客户服务电话:400-181-8188

网站:www.1234567.com.cn

(36)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢

法定代表人:张跃伟

客户服务电话:400-820-2899

网站:www.erichfund.com

(37)和讯信息科技有限公司

住所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022

网站:licaike.hexun.com

(38)北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗细安

客户服务电话:400-001-8811

网站:www.zcvc.com.cn

(39)泰信财富基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座12层

法定代表人:张虎

客户服务电话:400-004-8821

网站:http://www.hxlc.com

(40)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

客户服务电话:4008-773-772

网站:www.5ifund.com

(41)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网站:www.ehowbuy.com

(42)北京加和基金销售有限公司

住所:北京市西城区金融大街11号703室

法定代表人:曲阳

客户服务电话:400-600-0030

网站: www.bzfunds.com

(43)北京钱景基金销售有限公司

住所: 北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008室

法定代表人:赵荣春

客户服务电话:400-893-6885

网站:www.qianjing.com

(44)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

法定代表人:王之光

客户服务电话:4008219031

网站:www.lufunds.com

(45)深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

法定代表人:赖任军

客户服务电话:400-930-0660

网站:www.jfzinv.com

(46)珠海盈米基金销售有限公司

住所:广州市珠海市琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(47)北京晟视天下基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

法定代表人:蒋煜

客户服务电话:400-818-8866

网站:www.shengshiview.com

(48)北京中天嘉华基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

法定代表人:洪少猛

客户服务电话:4006509972

网站:www.5ilicai.cn

(49)浙江金观诚基金销售有限公司

住所:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人:蒋雪琦

客户服务电话:400-068-0058

网站:www.jincheng-fund.com

(50)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人:王伟刚

客户服务电话:400-619-9059

网站:www.hcjijin.com

(51)大泰金石基金销售有限公司

住所:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

法定代表人:姚杨

客户服务电话:400-928-2266

网站:www.dtfunds.com

(52)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人:董云巍

客户服务电话:400-088-8080

网站:www.qiandaojr.com

(53)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人:江卉

客户服务电话:400 098 8511

网站:fund.jd.com

(54)北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人:李昭琛

客户服务电话:010-62675369

网站:www.xincai.com

(55)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客户服务电话:400-820-5369

网站:www.jiyufund.com.cn

(56)上海万得基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人: 王廷富

客户服务电话:400-821-0203

网站:www.520fund.com.cn

(57)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

网站:www.noah-fund.com

(58)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

法定代表人:陶捷

客户服务电话:400-027-9899

网站: www.buyfunds.cn

(59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:马勇

客户服务电话:400-116-1188

网站:8.jrj.com.cn

(60)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

客户服务电话:95177

网站:www.snjijin.com

(61)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼

法定代表人:薛峰

客户服务电话:400-678-8887

网站:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

(62)北京格上富信基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:李悦章

客户服务电话:400-066-8586

网站:www.igesafe.com

(63)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

住所:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层

法定代表人: 吴雪秀

客户服务电话:400-001-1566

网站:http://www.yilucaifu.com

(64)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:400-061-8518

网站: https://danjuanapp.com/

(65)中民财富基金销售(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人:弭洪军

客户服务电话:400-876-5716

网站:https://www.cmiwm.com/

(66)万家财富基金销售(天津)有限公司

住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修辞

客户服务电话:010-59013895

网站:www.wanjiawealth.com

(67)通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

法定代表人:沈丹义

客户服务电话:400-101-9301

网站:https://www.tonghuafund.com

(68)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区紫月路18 号院 朝来高科技产业园18 号楼

法定代表人:张旭

客户服务电话: 400-810-5919

网站: www.fengfd.com

(69)上海华夏财富投资管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

法定代表人:毛淮平

客户服务电话: 400-817-5666

网站:www.amcfortune.com

(70)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所:深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403

法定代表人:李春瑜

客户服务电话: 400-680-3928

网站: www.simuwang.com

(71)嘉实财富管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心A座6层

法定代表人:赵学军

客户服务电话: 4400-021-8850

网站:www.harvestwm.cn

(72)北京创金启富基金销售有限公司

住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

法定代表人:梁蓉

客户服务电话:400-6262-1818 /010-66154828

网站:www.5irich.com

(73)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

客户服务电话: 021-50810673

网站: www.wacaijijin.com

(74)天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607

法定代表人:王正宇

客户服务电话:4007-066-880

网站:http://www.phoenix-capital.com.cn

(75)奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客户服务电话: 400-684-0500

网站:www.ifastps.com.cn

(76)北京植信基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

客户服务电话:4006-802-123

网站: www.zhixin-inv.com

(77)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人:张冠宇

客户服务电话:400-819-9868

网站:http://www.tdyhfund.com/

(78)民商基金销售(上海)有限公司

住所:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人:贲惠琴

客户服务电话:021-50206003

网站:http://www.msftec.com/

(79)上海联泰基金销售有限公司

住所:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人:尹彬彬

客户服务电话:400-118-1188

网站:www.66liantai.com

(80)上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

客户服务电话:4006-433-389

网站:www.vstonewealth.com

3、基金份额登记机构

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

法定代表人:刘入领

电话:0755-82509865

传真:0755-82560289

联系人:宋发根

4、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号19楼

办公地址:上海市银城中路68号19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

5、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

法定代表人:毛鞍宁

电话:(010)58153000、(0755)25028288

传真:(010)85188298、(0755)25026188

签章注册会计师:昌华、高鹤

联系人:李妍明

四、基金名称

安信新回报灵活配置混合型证券投资基金

五、基金类型

混合型

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、投资目标

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

八、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

九、投资策略

本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP 增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、固定收益类投资策略

本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种,实现组合稳健增值。

(1)品种配置

从当前宏观经济所处环境和现实条件出发,深入分析财政货币政策取向、流动性供求关系和利率走势等,比较到期收益率、流动性、税收和信用风险等方面的差异,在企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期票据、国债、地方债、央票等债券品种间选择定价合理或低估的品种配置,其中也包括浮动利率债券和固定利率债券间的比例分配等,以分散风险提高收益。

(2)久期配置

及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键经济变量,分析并预测收益率曲线变化趋势,并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等,在利率水平上升时缩短久期、在利率水平下降时拉长久期,从长、中、短期债券的价格变化中获利。

(3)信用配置

在基金投资过程中,基金管理人对债券发行人的经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平、投资计划、股东实力、财务报表以及债券增信措施等进行分析研究,参考外部评级筛选出符合要求的信用债券建立研究库。根据内部评级办法,运用定性和定量分析相结合的方法对研究库中的信用债券进行综合评估,建立信用债券的投资库。本基金对债券发行人的财务数据、公司公告、行业发展趋势等信息进行动态更新和持续跟踪,并分析上述因素对债券信用风险的影响。同时,建立相应预警指标,对信用债券投资库进行动态调整和维护。在投资操作中,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。

(4)回购策略

本基金将在精确的投资收益测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的条件下为基金资产增加收益。在银行间和交易所市场,本基金将在适当时点和相关规定的范围内积极进行债券融资回购,以增加组合收益率。

(5)利率策略

利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。

(6)可转换债券投资策略

本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。

3、股票投资策略

本基金的股票投资秉承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,强调上下游产业链实地调研对研究逻辑和结论的验证;同时从中国资本市场行为特征出发,灵活运用多种低风险投资策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。

(1)个股精选策略

本基金注重定性和定量研究方法相结合,采用安信基金三因素分析方法研究上市公司投资价值,即从盈利模式、竞争优势及其行业发展环境等三方面剖析与评估上市公司投资价值,挖掘现金流量状况好、盈利能力强、价值低估、成长性好的股票,构建股票投资组合。

定性分析:A.是否具有领先的商业模式和经营理念,内部是否有与之匹配的管理运行体系,公司治理结构是否健全等;B.竞争优势是依赖于经营许可管制,还是品牌、资源、技术、成本控制或营销机制等;C.行业发展是否处于生命周期上升阶段,是否与宏观经济发展大趋势相融合。

定量分析:在定性研究结论基础上,定量分析主营业务收入增速、毛利率、营业利润增速、PEG、资产周转率以及经营性现金流量等指标,使用DDM 模型和DCF 模型等绝对估值法估算上市公司股票的内在价值,并与市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等相对估值法估值作对比,以便对上市公司经营情况和估值水平把握更加到位。

(2)事件驱动策略

本基金还将运用事件驱动策略投资,通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性因素进行全面的分析与数据统计挖掘,寻找那些价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象,结合市场热点和指数运行趋势,在事件明朗化前提前布局。这些事件主要包括:个股或股指非理性大幅下跌、年报潜在高送转、高管增持、指数成分股调整等。

4、衍生品投资策略

本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。

(1)股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

(2)权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。

5、风险管理策略

本基金的目标是追求相对稳定的绝对回报,科学的风险管理是实现本基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预算模型技术,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限,在投资的各个环节持续监测、控制和管理风险。

6、资产支持证券投资策略

本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

在本基金的运作过程中,如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,则基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后公告,对业绩比较基准进行变更,而无需召开基金份额持有人大会。

十一、风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,来源于《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 127,740,921.55 56.50

其中:股票 127,740,921.55 56.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 822,068.93 0.36

其中:债券 822,068.93 0.36

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 82,420,274.79 36.46

8 其他资产 15,087,833.19 6.67

9 合计 226,071,098.46 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 14,499,200.00 6.85

B 采矿业 2,730,000.00 1.29

C 制造业 83,991,003.29 39.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5,171,802.82 2.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,438,915.44 3.04

J 金融业 - -

K 房地产业 9,594,000.00 4.54

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,316,000.00 2.51

S 综合 - -

合计 127,740,921.55 60.39

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600466 蓝光发展 1,300,000 9,594,000.00 4.54

2 300601 康泰生物 150,000 8,505,000.00 4.02

3 000063 中兴通讯 280,000 8,176,000.00 3.87

4 002714 牧原股份 120,000 7,597,200.00 3.59

5 000425 徐工机械 1,600,000 7,040,000.00 3.33

6 300498 温氏股份 170,000 6,902,000.00 3.26

7 002648 卫星石化 420,000 6,207,600.00 2.93

8 603636 南威软件 399,910 5,498,762.50 2.60

9 603589 口子窖 100,000 5,439,000.00 2.57

10 300413 芒果超媒 120,000 5,316,000.00 2.51

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 700,070.00 0.33

其中:政策性金融债 700,070.00 0.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 121,998.93 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 822,068.93 0.39

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 018005 国开1701 7,000 700,070.00 0.33

2 113529 绝味转债 1,220 121,998.93 0.06

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

(3)本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 27,890.58

2 应收证券清算款 10,261,306.20

3 应收股利 -

4 应收利息 52,128.74

5 应收申购款 4,746,507.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,087,833.19

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金合同生效日为2016年5月9日,基金合同生效以来(截至2019年3月31日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

1、安信新回报混合A:

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2016.5.9-2016.12.31 3.70% 0.11% 2.49% 0.43% 1.21% -0.32%

2017.1.1-2017.12.31 9.56% 0.21% 8.11% 0.32% 1.45% -0.11%

2018.1.1-2018.12.31 1.98% 0.32% -10.43% 0.66% 12.41% -0.34%

2019.1.1-2019.3.31 31.49% 1.03% 13.72% 0.76% 17.77% 0.27%

2、安信新回报混合C:

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2016.5.9-2016.12.31 3.70% 0.11% 2.49% 0.43% 1.21% -0.32%

2017.1.1-2017.12.31 9.33% 0.21% 8.11% 0.32% 1.22% -0.11%

2018.1.1-2018.12.31 1.57% 0.32% -10.43% 0.66% 12.00% -0.34%

2019.1.1-2019.3.31 31.43% 1.02% 13.72% 0.76% 17.71% 0.26%

十四、基金的费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、本基金从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.80 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金相关销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或C类基金份额销售服务费率等相关费率。

调低本基金C类基金份额销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、对“重要提示”部分进行了更新。

2、“第三部分 基金管理人”部分,更新基金董事会成员、监事会成员、基金经理以及投资决策委员会成员信息。

3、更新“第四部分 基金托管人”部分的内容。

4、“第五部分 相关服务机构”部分,更新直销机构和其他销售机构的信息。

5、“第九部分 基金的投资”部分,更新基金投资组合报告的内容。

6、更新“第十部分 基金的业绩”部分的内容。

7、更新“第二十二部分 其他应披露事项”部分的内容。

安信基金管理有限责任公司

2019年6月21日