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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-17 13:07:17

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2019年7月17日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。基金产品概况基金简称 汇安丰泽混合 基金主代码 003889 交易代码 003889 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月13日 报告期末基金份额总额 89,630,899.44份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰泽混合A 汇安丰泽混合C 下属分级基金的交易代码 003889 003890 报告期末下属分级基金的份额总额 89,630,213.57份 685.87份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 ) 汇安丰泽混合A 汇安丰泽混合C 1.本期已实现收益 6,817,911.94 50.89 2.本期利润 20,324,677.62 152.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.2268 0.2216 4.期末基金资产净值 181,486,591.11 1,358.96 5.期末基金份额净值 2.0248 1.9814 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇安丰泽混合A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.61% 1.58% 0.36% 0.81% 12.25% 0.77% 汇安丰泽混合C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.60% 1.58% 0.36% 0.81% 12.24% 0.77% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴杰 指数与量化投资部高级经理、本基金的基金经理 2017年1月17日 - 5年 戴杰,复旦大学数学本科、硕士,5年证券、基金行业从业经历,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师和投资经理。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月22日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月11日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。 计伟 ETF投资部总经理、本基金的基金经理 2017年9月6日 - 12年 计伟,ACCA,工商管理硕士,12年证券、基金行业从业经历,曾任中国国际金融有限公司运作分析师;华安基金管理有限公司指数与量化投资事业总部专户投资经理、公募基金经理与事业部产品负责人,同时担任华安基金风险管理委员会委员。 2016年7月1日加入汇安基金管理有限责任公司,曾任指数与量化投资部副总经理,现任ETF投资部总经理一职。2018年1月11日至2018年7月2日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月7日至2019年4月4日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月2日至2019年4月4日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2017年9月6日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月3日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2018年12月21日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析2019二季度,国内宏观经济回落预期兑现,中美贸易争端再现波澜,市场在经历了一季度的大幅上涨之后出现了震荡回调。值得注意的是,二季度市场结构分化非常明显,估值合理基本面比较优秀的头部公司股价依然在不断创新高,一些因为情绪炒作的高估值题材概念股出现了大幅下跌。从政府在债券市场打破刚兑的决心来看,在科创板注册制改革推出以后,未来将会稳步推进股市退市常态化,逐步实现有进有出的市场化优胜劣汰。在这样的大背景下,我们认为指数点位可能不会有太大下行空间,但结构出清应该还会持续,股价分化将是常态。从基本面来看,在中国经济增速换挡、转型升级的阶段,龙头企业的发展潜力和确定性也具有比较明显的优势,目前这类公司的估值仍然比较合理,也是本基金将坚持的投资方向。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末汇安丰泽混合A基金份额净值为2.0248元,本报告期基金份额净值增长率为12.61%;截至本报告期末汇安丰泽混合C基金份额净值为1.9814元,本报告期基金份额净值增长率为12.60%;同期业绩比较基准收益率为0.36%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 150,458,148.53 82.76 其中:股票 150,458,148.53 82.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,039,703.58 17.07 8 其他资产 295,976.43 0.16 9 合计 181,793,828.54 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 101,760.75 0.06 C 制造业 73,808,167.48 40.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 18,180,260.00 10.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 40,993,019.94 22.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 17,312,230.00 9.54 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 150,458,148.53 82.90 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600009 上海机场 217,000 18,180,260.00 10.02 2 000858 五 粮 液 153,000 18,046,350.00 9.94 3 000568 泸州老窖 215,000 17,378,450.00 9.58 4 300015 爱尔眼科 559,000 17,312,230.00 9.54 5 000661 长春高新 50,000 16,900,000.00 9.31 6 601318 中国平安 175,000 15,506,750.00 8.54 7 600519 贵州茅台 15,500 15,252,000.00 8.40 8 600036 招商银行 380,000 13,672,400.00 7.53 9 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000.00 6.49 10 000860 顺鑫农业 130,000 6,064,500.00 3.34 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,450.86 2 应收证券清算款 234,610.31 3 应收股利 - 4 应收利息 13,915.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295,976.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份项目 汇安丰泽混合A 汇安丰泽混合C 报告期期初基金份额总额 89,630,213.57 685.87 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 89,630,213.57 685.87 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 89,629,757.31 - - 89,629,757.31 99.9987% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况,投资人在投资本基金时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。 影响投资者决策的其他重要信息无。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金募集的文件2、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同3、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议4、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告6、中国证监会规定的其他文件 存放地点北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司2019年7月17日