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华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告

发表日期:2019-07-17 19:26    来源:    关注指数:

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十七日

第 1页共 13页

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安聚利 18个月定开债

基金主代码 002948

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年 8月 9日

报告期末基金份额总额 354,530,418.24份

投资目标

在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉债券市

场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

封闭期内策略:挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观

研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在

分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

础上,动态调整大类资产配置比例,自上而下决定债券组

合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用

分析基础上,综合考量各类券种的流动性、供求关系、风

险及收益率水平等,自下而上地精选个券

2

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人

安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提

下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的

波动。

业绩比较基准 中债综合全价指数

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品

种,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混

合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安聚利 18个月定开债 A 华安聚利 18个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 002948 002949

报告期末下属分级基金的份

额总额

344,274,728.59份 10,255,689.65份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)

华安聚利 18个月定开债

A

华安聚利 18个月定开债

C

1.本期已实现收益 3,183,720.11 82,806.47

2.本期利润 2,633,873.83 66,579.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0065

4.期末基金资产净值 376,222,427.32 11,077,864.79

5.期末基金份额净值 1.0928 1.0802

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

3

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安聚利 18个月定开债 A:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.71% 0.04% -0.23% 0.06% 0.94% -0.02%

2、华安聚利 18个月定开债 C:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.61% 0.04% -0.23% 0.06% 0.84% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年 8月 9日至 2019年 6月 30日)

1.华安聚利 18个月定开债 A:

4

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

2.华安聚利 18个月定开债 C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

5

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

姓名 职务

任本基金的基金经理期

证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

石雨欣

本基金

的基金

经理

2016-08-09 - 12年

硕士研究生,12 年相关行业从业

经验,曾任联合资信评估有限公司

高级分析师。2008 年 1 月加入华

安基金管理有限公司,任固定收益

部信用分析师。2015年7月至2017

年 6月,担任华安信用四季红债券

型证券投资基金的基金经理。2015

年 7 月起担任华安稳固收益债券

型证券投资基金的基金经理。2016

年 2月至 2018年 8月,担任华安

安康保本混合型证券投资基金的

基金经理。2018 年 8 月起,同时

担任华安安康灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2016年 8

月起同时担任本基金的基金经理。

2016年 12月起,同时担任华安新

恒利灵活配置混合型证券投资基

金、华安新瑞利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2017年 1

月起,同时担任华安新安平灵活配

置混合型证券投资基金的基金经

理。2018 年 2 月起,同时担任华

安丰利 18个月定期开放债券型证

券投资基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管

理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资

组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在

6

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、

发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机

会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决

策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总

监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资

权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组

合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、

综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一

级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。

若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。

若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,

进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过

内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,

以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司

名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环

节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外

的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日

的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场

公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易

价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金

投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间

的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对

基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系

统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报

告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次,未出现异常交易。

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华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度全球经济增长继续放缓,中美贸易冲突进一步加剧,国内经济增长压力有所加

大。随着财政刺激力度的减弱基建增长有所放缓,房地产投资受销售下滑有所放缓但依然维持相

对高位,是经济增长的主要支撑,减税降费虽以开始实施但对企业盈利改善还不明显,制造业投

资依然较弱。通胀虽有所上升但主要是食品价格波动产生,非食品项压力依然不大,通胀趋势性

压力不大。二季度货币政策依然以维持稳定为主,财政政策的刺激力度也较一季度明显缓和,债

市收益率先上后下,收益率普遍小幅上行,利率债上行幅度大于信用债,仅低等级长久期信用债

收益率有所下行,中债综合全价(总值)指数期内下跌 0.23%。

本基金期内操作以持有高等级信用债为主,同时对较高的杠杆水平有所控制,期内基金业绩

取得良好的收益表现。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2019年 6月 30日,华安聚利 18个月定开债 A份额净值为 1.0928元, C份额净值为

1.0802元;华安聚利 18个月定开债A份额净值增长率为 0.71%,同期业绩比较基准增长率为-0.23%,

C份额净值增长率为 0.61%,同期业绩比较基准增长率为-0.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,经济增长压力依然较大,近期宏观政策也重新强化逆周期调控,但在去杠杆和

防范资产泡沫的约束下,货币和财政政策放松的力度会比较慎重,逆周期政策调整重在控制经济

的下行风险而非刺激经济大幅反弹,所以即使财政和货币政策较一季度较前期有所放松,放松的

力度也会比较有限,经济下滑的趋势难改,债市收益率中枢存在下行的可能,但下行幅度可能不

会太大。

本基金三季度将继续保持高等级信用债持有为主,进一步控制久期,合理运用杠杆操作。

本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。

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华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 505,656,000.00 97.39

其中:债券 505,656,000.00 97.39

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 4,960,286.02 0.96

7 其他各项资产 8,614,519.82 1.66

8 合计 519,230,805.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

9

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 261,661,000.00 67.56

5 企业短期融资券 30,072,000.00 7.76

6 中期票据 213,923,000.00 55.23

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 505,656,000.00 130.56

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 101754036

17中航工

MTN001

300,000 30,864,000.00 7.97

2 101755028

17苏交通

MTN004

300,000 30,747,000.00 7.94

3 101801058

18京能源

MTN002

300,000 30,600,000.00 7.90

4 101559035

15中航机

MTN001

300,000 30,588,000.00 7.90

5 101551101

15深能源

MTN001

300,000 30,330,000.00 7.83

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

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华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,942.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,610,576.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,614,519.82

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华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目

华安聚利18个月定开债

A

华安聚利18个月定开债

C

本报告期期初基金份额总额 344,274,728.59 10,255,689.65

报告期基金总申购份额 - -

减:报告期基金总赎回份额 - -

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 344,274,728.59 10,255,689.65

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比

例达到或者超过

20%的时间区间

期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比

机构 1

20190401-201906

30

300,05

3,000.

00

0.00 0.00

300,053,000

.00

84.63%

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额

12

华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

2、《华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

3、《华安聚利 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公

场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一九年七月十七日

13

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