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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2019年第2季度报告

发表日期:2019-07-17 19:27    来源:    关注指数:

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年 7月 17日

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

第 2页 共 13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实 H股指数(QDII-LOF)

场内简称 恒生 H股

基金主代码 160717

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2010年 9月 30日

报告期末基金份额总额 264,953,626.64份

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的

风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

日平均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对恒生中国

企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有

效投资工具。

投资策略

本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准

权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

风险收益特征 较高风险、较高收益

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人

英文名称:State Street Bank and Trust Company

中文名称:美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)

1.本期已实现收益 5,350,841.92

2.本期利润 -594,605.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022

4.期末基金资产净值 222,337,290.55

5.期末基金份额净值 0.8392

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长

率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -0.23% 0.92% -1.94% 0.98% 1.71% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图:嘉实 H股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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历史走势对比图

(2010年 9月 30日至 2019年 6月 30日)

注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期

结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)投资限制)的有关约

定。

2.2019年 4月 2日,本基金管理人发布《关于嘉实 H股指数(QDII-LOF)基金经理变更的公告》,

增聘高峰先生担任本基金基金经理职务,与基金经理何如女士共同管理本基金。陈正宪先生不再

担任本基金基金经理职务。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明

任职日期 离任日期

高峰

本基金、嘉实创

业板 ETF基金经

2019年 4月 2

- 4年

北京大学金融学

硕士,特许金融分

析师(CFA)。曾任

中国工商银行股

份有限公司金融

市场部外汇及衍

生品交易员。2015

年加入嘉实基金

管理有限公司任

指数投资部指数

研究员,现任指数

投资部基金经理。

何如

本基金、嘉实沪

深 300ETF 联接

(LOF)、嘉实基本

面 50 指 数

(LOF)、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF

)、 嘉 实 沪 深

300ETF、嘉实中

证 500ETF、嘉实

中证 500ETF 联

接、嘉实中证主

要消费 ETF、嘉

实中证医药卫生

ETF、嘉实中证金

2016年 1月 5

- 13年

曾任职于 IA 克莱

灵顿投资管理公

(IA-Clarington

Investments

Inc )、富兰克林

坦普顿投资管理

公 司 (Franklin

Templeton

Investments

Corp.)。2007年 6

月加入嘉实基金

管理有限公司,先

后任职于产品管

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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融地产 ETF、嘉

实中证金融地产

ETF 联接、嘉实

基本面 50ETF基

金经理

理部、指数投资

部,现任指数投资

部副总监、基金经

理。硕士研究生,

具有基金从业资

格,加拿大籍。

陈正宪

本基金、嘉实沪

深 300ETF 联接

(LOF)、嘉实基本

面 50 指 数

(LOF)、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF

)、 嘉 实 沪 深

300ETF、嘉实中

证 500ETF、嘉实

中证 500ETF 联

接、嘉实中关村

A股 ETF、嘉实富

时中国 A50ETF

联接、嘉实富时

中国 A50ETF、嘉

实创业板 ETF、

嘉实恒生港股通

新 经 济 指 数

(LOF)、嘉实基

本面 50ETF基金

经理

2016年 1月 5

2019年 4月 2

14年

曾任职于中国台

湾台育证券、中国

台湾保诚投信。

2008 年 6 月加入

嘉实基金管理有

限公司,先后任职

于产品管理部、指

数投资部,现任指

数投资部执行总

监及基金经理。硕

士研究生,具有基

金从业资格,中国

台湾籍。

注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协

会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持

有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份

额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其

他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.12%,年化跟踪误差为 1.96%,符合基金合同约定的日

均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资

股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

本基金作为一只投资于香港恒生 H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策

略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,

给投资者提供一个标准化的香港恒生 H股指数的投资工具。

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8392元;本报告期基金份额净值增长率为-0.23%,业绩

比较基准收益率为-1.94%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 210,010,333.83 93.23

其中:普通股 210,010,333.83 93.23

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买

入返售金融资产

- -

6 货币市场工具 - -

7

银行存款和结算备付金

合计

11,504,731.55 5.11

8 其他资产 3,748,825.38 1.66

9 合计 225,263,890.76 100.00

注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 277,550.32元,占基金资产净值的比例为 0.12%;

通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 4,231,463.68元,占基金资产净值的比例为 1.90%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 210,010,333.83 94.46

合计 210,010,333.83 94.46

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

非必需消费品 9,526,802.25 4.28

必需消费品 4,611,221.70 2.07

能源 23,489,381.53 10.56

金融 90,452,086.48 40.68

医疗保健 4,140,559.62 1.86

工业 6,732,345.87 3.03

原材料 3,917,873.69 1.76

房地产 12,785,545.82 5.75

公用事业 7,437,463.72 3.35

通信服务 46,917,053.15 21.10

合计 210,010,333.83 94.46

注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及

存托凭证投资明细

序号

公司名称

(英文)

公司名称

(中文)

证券代码

所在证

券市场

所属

国家

(地

区)

数量(股)

公允价值(人民

币元)

占基金

资产净

值比例

(%)

1

Tencent Ho

ldings Ltd

腾讯控股 700 HK

香港证

券交易

中国

香港

70,400 21,835,835.37 9.82

2

Ping An I

nsurance G

roup Co o

f China L

td

中国平安 2318 HK

香港证

券交易

中国

香港

261,500 21,576,916.24 9.70

3

China Mobi

le Ltd

中国移动 941 HK

香港证

券交易

中国

香港

296,000 18,525,991.46 8.33

4

Industrial

& Commer

cial Bank

of China

Ltd

工商银行 1398 HK

香港证

券交易

中国

香港

3,556,000 17,830,004.48 8.02

5

Bank of C

hina Ltd

中国银行 3988 HK

香港证

券交易

中国

香港

4,072,000 11,820,519.21 5.32

6 CNOOC Ltd

中国海洋

石油

883 HK

香港证

券交易

中国

香港

915,000 10,753,315.70 4.84

7

China Merc

hants Bank

Co Ltd

招商银行 3968 HK

香港证

券交易

中国

香港

200,850 6,881,674.75 3.10

8

China Life

Insurance

Co Ltd

中国人寿 2628 HK

香港证

券交易

中国

香港

383,000 6,482,144.17 2.92

9

China Petr

oleum & C

hemical Co

rp

中国石化 386 HK

香港证

券交易

中国

香港

1,307,600 6,107,792.54 2.75

10

China Reso

urces Land

Ltd

华润置地 1109 HK

香港证

券交易

中国

香港

144,000 4,357,483.78 1.96

注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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资比例不低于基金资产的 90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及

存托凭证投资明细

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

报告期末,本基金未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末,本基金未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

(1) 2018年 11月 23日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露,中国保

险监督管理委员会北京监管局于 2018年 11月 19日做出京保监罚〔2018〕28号处罚决定,因中

国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为,违反了《中华人民共和国

保险法》第一百三十一条的规定,根据该法第一百六十五条的规定,对该公司处以罚款 30万元的

行政处罚,并责令改正违法行为。

2018年 5月 4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字

〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个

人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018年 2月 12日作出行政处罚决定,罚款 6570万元,

没收违法所得 3.024万元,罚没合计 6573.024万元。

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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2018年 8月 1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于 2018年 7月 26

日作出行政处罚决定,中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和

国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以 30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者

可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以 40万元罚款;

对中国人寿合计处以 70万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项和

第(三)项规定,对相关责任人共处以 6万元罚款。

本基金投资于“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

(1398.HK)”、 “CHINA MERCHANTS BANK(3968.HK)”、“CHINA LIFE INSURANCE CO-H

(2628.HK)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟

踪误差的最小化,INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA、CHINA MERCHANTS BANK、

CHINA LIFE INSURANCE CO-H为标的指数的成份股,本基金投资于

“INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA” 、 “CHINA MERCHANTS BANK”、

“CHINA LIFE INSURANCE CO-H”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 811,498.60

3 应收股利 2,868,638.62

4 应收利息 1,478.18

5 应收申购款 67,209.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,748,825.38

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 289,168,041.16

报告期期间基金总申购份额 9,590,052.33

减:报告期期间基金总赎回份额 33,804,466.85

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

-

报告期期末基金份额总额 264,953,626.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有

基金

份额

比例

达到

或者

超过

20%

的时

间区

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占

比(%)

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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机构 1

2019

/04/

18

2019

/06/

30

56,085,249.58 - - 56,085,249.58 21.17

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值

产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨

额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元,还可能

面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松

林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公

告》,公司法定代表人变更为经雷先生。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)募集的文件;

(2)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》;

(3)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明书》;

(4)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)公告的各项原稿。

9.2 存放地点

(1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司

(2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部

9.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按

嘉实 H股指数(QDII-LOF)2019年第 2季度报告

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工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年 7月 17日

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