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海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告

2019-07-17 19:07:04

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十七日

海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 海富通上证周期 ETF联接

基金主代码 519027

交易代码 519027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年 9月 28日

报告期末基金份额总额 16,285,161.63份

投资目标

通过投资于上证周期行业 50ETF,紧密跟踪标的指数,

追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略

本基金通过主要投资于上证周期行业 50ETF、标的指

数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,紧密

跟踪标的指数的表现。建仓完成后,正常情况下投资

于上证周期行业 50ETF的比例不低于基金资产净值的

90%。

业绩比较基准

上证周期行业 50指数收益率×95%+活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征

本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证

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周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金的联接基

金,具有与上证周期行业 50指数相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510110

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010年 9月 19日

基金份额上市的证券交

易所

上海证券交易所

上市日期 2010年 11月 15日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注:本表所列的基金主代码510110为目标基金的二级市场交易代码,目标基金的一级市

场申购赎回代码为510111。

2.1.2目标基金产品说明

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小

化。

投资策略

本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成

份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式

指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动进

行相应调整。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上

证周期行业 50指数。

风险收益特征

本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券

基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用

完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)

1.本期已实现收益 594,296.81

2.本期利润 260,266.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0142

4.期末基金资产净值 21,674,902.69

5.期末基金份额净值 1.331

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增

长率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 3.26% 1.29% 2.57% 1.35% 0.69% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年 9月 28日至 2019年 6月 30日)

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注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。建仓期结束时

本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(六)投资限制中

规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

江勇

本基

金的

基金

经理;

海富

通上

证周

ETF

基金

经理;

海富

通上

2018-07-10 - 8年

经济学硕士,持有基金

从业人员资格证书。历

任国泰君安期货有限公

司研究所高级分析师,

资产管理部研究员、交

易员、投资经理。2017

年 6 月加入海富通基金

管理有限公司。2018年

7 月起任海富通上证周

期 ETF、海富通上证周

期 ETF联接、海富通上

证非周期 ETF、海富通

上证非周期 ETF联接、

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证非

周期

ETF

基金

经理;

海富

通上

证非

周期

ETF

联接

基金

经理;

海富

通中

100

指数

(LOF)

基金

经理;

海富

通中

证内

地低

碳指

数基

金经

理。

海富通中证 100 指数

(LOF)、海富通中证内地

低碳指数的基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

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的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖

了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得

投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019 年二季度,整体市场普遍出现了回调,上证综指、深证成指、中小板指、创

业板在单二季度分别下跌 3.62%、7.35%、10.99%、10.75%。

具体来看,4月份上证综指下跌 0.4%。一季度市场大幅上涨,而 4月份宏观政策出

现了小幅微调,因此市场出现了一定的调整压力。分板块看,由于一季报超预期以及外

资持续流入,食品饮料、家电、银行等价值防御板块涨幅居前,同时,禽畜产业链也因

为猪价企稳上涨而有不错的表现。

进入 5月份,随着中美贸易谈判陷入僵局,国内宏观经济下行压力加大,市场出现

较大回调,5 月份上证综指下跌 5.84%,深证成指下跌 7.77%。分板块看,以黄金为代

表的有色板块涨幅 2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅

较少,而 TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。

6月份市场有所舒缓,虽然 4、5月份的宏观经济数据没有改善,但在中美 G20重

启贸易谈判的预期推动下,风险偏好有所回升,市场逐步筑底向上,单 6月上证综指上

涨 2.77%。板块上看,食品饮料、家电、休闲服务等泛消费类,以及非银、通信(5G

产业链)为代表的弹性板块也涨幅居前,整体机会增多,市场较为活跃。

二季度,申万 28个一级行业的内部分化非常明显。其中,食品饮料(12.14%)、家

电(2.54%)、银行(1.26%)、非银(0.82%)、休闲服务(0.60%)涨幅排名前五,这五

个行业也是二季度少数几个涨幅为正的板块,而传媒(-15.79%)、轻工制造(-14.71%)、

钢铁(-13.17%)等行业跌幅居前。

作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段

提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 3.26%,同期业绩比较基准收益率为 2.57%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自 2015年 7月 14日至 2019年 6月 30日,已连续超过六十个工作日出现基

金资产净值低于五千万元的情形,基金管理人拟通过与其他基金合并转型的方式解决。

解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 20,435,979.54 93.70

3 固定收益投资 299,760.00 1.37

其中:债券 299,760.00 1.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 1,061,683.64 4.87

8 其他资产 12,489.03 0.06

9 合计 21,809,912.21 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型

运作

方式

管理人 公允价值(元)

占基金资

产净值比

例(%)

1

上证周期

行业 50交

易型开放

式指数证

券投资基

股票型

交易型

开放式

海富通

基金管

理有限

公司

20,435,979.54 94.28

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5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 299,760.00 1.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 299,760.00 1.38

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资

产净值比

例(%)

1 019611 19国债 01 3,000 299,760.00 1.38

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

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本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,207.26

2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 -

4 应收利息 3,328.78

5 应收申购款 7,952.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,489.03

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 16,593,515.53

本报告期基金总申购份额 4,860,572.19

减:本报告期基金总赎回份额 5,168,926.09

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 16,285,161.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30

日,海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。

2004年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2019年 6月 30日,海外业务规模约 23亿元人民

币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2019年 6月

30日,海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批

特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2019年 6月 30日,海富通管理的特

定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被全国

社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公司——

海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投

资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富

通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国保监

会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子

公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养

老保险基金投资管理人。

2018 年 3 月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起

式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基

金。2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证

券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和

2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资

基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业

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金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”

奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上

海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基

金联接基金的文件

(二)海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

(三)海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明

(四)海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人

办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

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