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大成景安短融债券型证券投资基金2019年第2季度报告

发表日期:2019-07-18 13:14    来源:    关注指数:

基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。基金产品概况 基金简称 大成景安短融债券 基金主代码 000128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月24日 报告期末基金份额总额 2,170,419,956.14份 投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。 投资策略 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它期限较短信用债券的投资,争取获取更高的投资收益。 业绩比较基准 中债短融总指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E 下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086 报告期末下属分级基金的份额总额 1,044,777,594.67份 893,199,239.49份 232,443,121.98份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E 1.本期已实现收益 6,209,737.80 10,944,038.97 2,339,573.32 2.本期利润 4,632,582.19 8,716,815.37 1,885,330.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0080 0.0079 4.期末基金资产净值 1,279,005,946.63 1,115,390,303.61 286,680,167.86 5.期末基金份额净值 1.2242 1.2488 1.2333 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景安短融债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.60% 0.01% 0.91% 0.01% -0.31% 0.00% 大成景安短融债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.67% 0.01% 0.91% 0.01% -0.24% 0.00% 大成景安短融债券E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.64% 0.01% 0.91% 0.01% -0.27% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2.本基金自2016年1月12日起增设E类基金份额(E类份额基金代码:002086)。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 欧阳亮 本基金基金经理 2019年1月25日 - 10年 管理学硕士。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2018年3月30日起任大成丰财宝货币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2019年1月25日起任大成慧成货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金、大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。异常交易行为的专项说明公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度国内经济总体保持平稳,但较一季度,经济增速出现了放缓的迹象。5、6月制造业PMI均为49.4,跌至荣枯线下方。4、5月工业增加值明显回落,固定资产投资增速有所下行,支撑一季度经济的房地产投资在二季度也初现走弱的迹象。二季度中美贸易摩擦再起波澜,外部环境较为复杂,出口有所下滑。消费方面,虽然4月份社会消费品零售同比增速下滑,但5月显著回升,显示消费韧性较强。 二季度央行延续了稳健偏宽松的货币政策,通过公开市场和定向降准等方式向市场注入流动性,银行间市场流动性总体保持合理充裕。回购利率保持低位,隔夜回购利率跌破1%,创下近年来新低。但市场流动性出现分层,结构性失衡较为明显。债市方面,4月份在经济数据超预期的情况下收益率出现快速上行,随后5-6月在经济放缓和流动性充裕的支撑下,债市收益率震荡下行。 二季度本基金继续采取稳健的投资策略,维持较短的久期,以获取票息收益为主。在6月中下旬短融收益率上行过程中,逐步配置较长期限的AAA中票和短融,适当拉长了久期。报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景安短融债券A基金份额净值为1.2242元,本报告期基金份额净值增长率为0.60%,截至本报告期末大成景安短融债券B基金份额净值为1.2488元,本报告期基金份额净值增长率为0.67%,截至本报告期末大成景安短融债券E基金份额净值为1.2333元,本报告期基金份额净值增长率为0.64%,同期业绩比较基准收益率为0.91%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,062,048,535.20 96.90 其中:债券 3,062,048,535.20 96.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,915,214.85 0.12 8 其他资产 94,038,673.41 2.98 9 合计 3,160,002,423.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,008,000.00 0.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 208,531,000.00 7.78 其中:政策性金融债 208,531,000.00 7.78 4 企业债券 197,026,535.20 7.35 5 企业短期融资券 2,002,772,000.00 74.70 6 中期票据 487,988,000.00 18.20 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 155,723,000.00 5.81 9 其他 - - 10 合计 3,062,048,535.20 114.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 143452 18国都G1 1,000,000 100,560,000.00 3.75 2 011802200 18中铝集SCP015 1,000,000 100,550,000.00 3.75 3 041800403 18汇金CP007 1,000,000 100,520,000.00 3.75 4 011900336 19兰州城投SCP002 1,000,000 100,400,000.00 3.74 5 011900023 19赣水投SCP001 1,000,000 100,340,000.00 3.74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。本基金投资股指期货的投资政策无。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。本期国债期货投资评价无。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,719.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,454,812.13 5 应收申购款 43,572,141.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,038,673.41 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。开放式基金份额变动单位:份 项目 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E 报告期期初基金份额总额 1,276,142,724.53 1,124,394,769.22 232,094,361.32 报告期期间基金总申购份额 692,747,121.26 176,384,731.83 99,670,321.98 减:报告期期间基金总赎回份额 924,112,251.12 407,580,261.56 99,321,561.32 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - - 报告期期末基金份额总额 1,044,777,594.67 893,199,239.49 232,443,121.98 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - - 报告期期间买入/申购总份额 - 84,419,761.39 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 84,419,761.39 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 3.89 - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自2019年7月6日起,公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景安短融债券型证券投资基金的文件; 2、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司2019年7月18日

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