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国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2019年第2季度报告

2019-07-18 20:07:27

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况基金简称 国投瑞银沪深300指数分级 基金主代码 161207 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月14日 报告期末基金份额总额 215,222,777.40份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 下属分级基金的场内简称 瑞和300 瑞和小康 瑞和远见 下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009 报告期末下属分级基金的份额总额 180,598,527.40份 17,312,125.00份 17,312,125.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 1,625,027.47 2.本期利润 406,939.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0028 4.期末基金资产净值 259,558,038.18 5.期末基金份额净值 1.206 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.15% 1.43% -1.10% 1.45% -0.05% -0.02% 注:1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金,对沪深300指数成份股和备选成份股的配置不低于80%,故以95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2009年10月14日至2019年6月30日)/注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 殷瑞飞 本基金基金经理,量化投资部副总经理 2013-09-26 - 11 中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司。2011年6月加入国投瑞银。曾任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金、国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金、国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)、国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金及国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2019年2季度,社融增速逐步企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。A股市场在1季度大幅上涨之后,2季度有所回撤,沪深300、中证1000分别下跌1.21%、9.98%,主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格上看,小盘股跑输大盘股;分行业看,食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。4.4.2报告期内基金的业绩表现截止报告期末,本基金份额净值为1.206元,本报告期份额净值增长率为-1.15%,同期业绩比较基准收益率为-1.10%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 237,590,962.45 91.32 其中:股票 237,590,962.45 91.32 2 固定收益投资 13,816.60 0.01 其中:债券 13,816.60 0.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,387,944.63 8.60 7 其他各项资产 185,455.42 0.07 8 合计 260,178,179.10 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 86,662.60 0.03 C 制造业 1,464,548.58 0.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 1,647,791.48 0.63 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,200,109.20 1.23 B 采矿业 7,774,517.07 3.00 C 制造业 93,743,078.91 36.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,168,463.14 1.99 E 建筑业 7,298,611.12 2.81 F 批发和零售业 3,532,432.51 1.36 G 交通运输、仓储和邮政业 7,289,303.53 2.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,171,138.43 3.15 J 金融业 82,951,352.90 31.96 K 房地产业 10,649,416.99 4.10 L 租赁和商务服务业 3,547,496.57 1.37 M 科学研究和技术服务业 147,356.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 257,490.66 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,073,008.40 0.41 R 文化、体育和娱乐业 1,139,395.54 0.44 S 综合 - - 合计 235,943,170.97 90.90 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 203,686.00 18,048,616.46 6.95 2 600519 贵州茅台 8,981.00 8,837,304.00 3.40 3 600036 招商银行 200,686.00 7,220,682.28 2.78 4 000651 格力电器 93,916.00 5,165,380.00 1.99 5 601166 兴业银行 280,517.00 5,130,655.93 1.98 6 000333 美的集团 89,990.00 4,666,881.40 1.80 7 000858 五粮液 34,202.00 4,034,125.90 1.55 8 600887 伊利股份 119,090.00 3,978,796.90 1.53 9 600276 恒瑞医药 54,168.00 3,575,088.00 1.38 10 600030 中信证券 138,428.00 3,295,970.68 1.27 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002952 亚世光电 37,709.00 1,184,774.26 0.46 2 600485 *ST 信威 18,067.00 113,460.76 0.04 3 600968 海油发展 24,412.00 86,662.60 0.03 4 300782 卓胜微 743.00 80,927.56 0.03 5 601698 中国卫通 10,103.00 39,603.76 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 13,816.60 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,816.60 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110056 亨通转债 140 13,816.60 0.01 注:本基金本报告期仅持有以上债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。5.11.3其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,742.54 2 应收证券清算款 133,333.22 3 应收股利 - 4 应收利息 10,195.72 5 应收申购款 34,183.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 185,455.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002952 亚世光电 1,184,774.26 0.46 新股锁定 2 600485 *ST 信威 113,460.76 0.04 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位:份项目 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 本报告期期初基金份额总额 101,478,800.39 18,448,829.00 18,448,829.00 报告期基金总申购份额 90,246,121.19 - - 减:报告期基金总赎回份额 11,126,394.18 1,136,704.00 1,136,704.00 报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 180,598,527.40 17,312,125.00 17,312,125.00 注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190619 34,216,806.16 1,487.00 1,487.00 34,216,806.16 15.90% 2 20190620-20190630 0.00 50,760,575.30 0.00 50,760,575.30 23.59% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:1、赎回申请延期办理的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。2、基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。3、基金投资策略难以实现的风险单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。4、基金财产清算(或转型)的风险根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内基金管理人对本基金持有的格力电器进行估值调整,指定媒体公告时间为2019年4月8日。2、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。3、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。4、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月6日。5、报告期内基金管理人对本基金可投资于科创板股票进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月21日。6、报告期内基金管理人对本基金暂停直销渠道大额申购(转换转入、定期定额投资)业务并恢复直销渠道跨系统转托管(场外转场内)业务进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月24日。7、报告期内基金管理人对本基金持有的中科曙光进行估值调整,指定媒体公告时间为2019年6月26日。§9备查文件目录9.1备查文件目录《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]865号)《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]666号)《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2019年第2季度报告原文 9.2存放地点中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件咨询电话:400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司二〇一九年七月十八日