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博时裕富沪深300指数证券投资基金2019年第2季度报告

发表日期:2019-07-18 20:39    来源:    关注指数:

基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况2.1 基金基本情况基金简称 博时沪深300指数 基金主代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月26日 报告期末基金份额总额 4,850,897,885.73份 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为95%以内,现金和短期债券资产比例不低于5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的份额总额 4,660,689,764.23份 190,208,121.50份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R 1.本期已实现收益 119,357,610.58 3,998,145.55 - 2.本期利润 32,669,478.35 801,715.00 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0044 - 4.期末基金资产净值 6,737,445,797.54 271,643,631.93 - 5.期末基金份额净值 1.4456 1.4281 - 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1.博时沪深300指数A:阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.29% 1.43% -1.10% 1.45% 1.39% -0.02% 2.博时沪深300指数C:阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.19% 1.43% -1.10% 1.45% 1.29% -0.02% 3.博时沪深300指数R:阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 - - - - - - 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1.博时沪深300指数A:/2.博时沪深300指数C:/3.博时沪深300指数R:/注:自2016年9月8日起,本基金新增R类份额;自2018年11月15日起,本基金份额全部赎空,故沪深300R类份额数据截止日为2018年11月14日。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桂征辉 指数与量化投资部投资副总监/基金经理 2015-07-21 - 9.9 桂征辉先生,硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日—至今)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日—至今)、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析2019年二季度,A股市场出现明显回调,之后进入震荡期,最终收于2980点左右。风格方面,下跌中,小盘及创业板跌幅更大,大盘相对抗跌,反转效应明显。行业方面食品饮料、家电、银行等行业大幅跑赢市场,传媒及综合行业表现落后。本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化手段对组合进行管理,相对基准获得了稳定的超额收益。展望2019年三季度,我国经济下行的压力依旧存在,短期内中美贸易摩擦有所缓和,但中长期风险仍在。虽然外部环境的压力可能对出口构成压力,制造业投资也难以显著改善,但是预计减税降费和财政政策的积极有望再下半年支撑消费、制造业投资并明显提振基建投资。货币方面,内外部环境对货币条件边际松动的掣肘在下半年会趋于减弱,转向逆周期调节的概率在增大。当前A股市场风险偏好仍有提升的空间,但应密切关注政策走向及贸易战情况。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.4456元,份额累计净值为3.4425元,本基金C类基金份额净值为1.4281元,份额累计净值为1.4299元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.29%,本基金C类基金份额净值增长率为0.19%,同期业绩基准增长率-1.10%。本基金R类基金暂无份额。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,606,009,863.13 93.92 其中:股票 6,606,009,863.13 93.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 126,144,133.80 1.79 其中:债券 126,144,133.80 1.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 285,375,902.70 4.06 8 其他各项资产 16,465,123.55 0.23 9 合计 7,033,995,023.18 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 106,662,130.00 1.52 B 采矿业 229,388,701.09 3.27 C 制造业 2,588,589,045.05 36.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 155,827,709.60 2.22 E 建筑业 198,760,694.00 2.84 F 批发和零售业 145,935,603.56 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 175,383,521.76 2.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 277,926,975.18 3.97 J 金融业 2,322,579,752.05 33.14 K 房地产业 303,571,227.51 4.33 L 租赁和商务服务业 81,907,498.73 1.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,296,094.60 0.22 S 综合 4,180,910.00 0.06 合计 6,606,009,863.13 94.25 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 6,028,744 534,207,005.84 7.62 2 600519 贵州茅台 269,957 265,637,688.00 3.79 3 600036 招商银行 5,071,200 182,461,776.00 2.60 4 601166 兴业银行 8,616,900 157,603,101.00 2.25 5 000333 美的集团 2,941,514 152,546,916.04 2.18 6 000858 五粮液 1,073,500 126,619,325.00 1.81 7 000651 格力电器 2,261,492 124,382,060.00 1.77 8 600276 恒瑞医药 1,672,912 110,412,192.00 1.58 9 600887 伊利股份 3,302,800 110,346,548.00 1.57 10 600000 浦发银行 8,426,800 98,425,024.00 1.40 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 126,144,133.80 1.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 126,144,133.80 1.80 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 501,000 50,059,920.00 0.71 2 019608 18国债26 458,000 45,809,160.00 0.65 3 019544 16国债16 302,690 30,275,053.80 0.43 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持仓股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持仓国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除浦发银行(600000)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2018年8月1日,因存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为,中国人民银行对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,067,641.73 2 应收证券清算款 6,365,961.23 3 应收股利 - 4 应收利息 1,935,711.26 5 应收申购款 7,095,809.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,465,123.55 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位:份项目 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R 本报告期期初基金份额总额 4,470,087,407.03 167,094,213.00 - 报告期基金总申购份额 973,678,769.34 122,785,143.86 - 减:报告期基金总赎回份额 783,076,412.14 99,671,235.36 - 报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 4,660,689,764.23 190,208,121.50 - §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。8.2 影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。2、 其他大事件2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。§9备查文件目录9.1备查文件目录9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件9.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》9.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程9.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本9.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2存放地点基金管理人、基金托管人处9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司二〇一九年七月十八日

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