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中欧兴利债券型证券投资基金2019年第2季度报告

发表日期:2019-07-19 14:19    来源:    关注指数:

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

中欧兴利债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告

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2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧兴利债券

基金主代码 001776

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年09月25日

报告期末基金份额总额 3,831,951,145.49份

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基

金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回

报。

投资策略

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属

配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券

投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高

于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型

基金,属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

1.本期已实现收益 58,910,613.52

2.本期利润 56,619,104.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0122

4.期末基金资产净值 3,978,602,157.80

5.期末基金份额净值 1.0383

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增

长率①

净值增

长率标

准差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比

较基准

收益率

标准差

①-③ ②-④

过去三个月 1.19% 0.03% -0.24% 0.06% 1.43% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限

姓名 职务

任职

日期

离任

日期

说明

赵国

策略组负责人、基金经理

2018-

08-21

- 14

历任天安保险有限公司债

券交易员(2004.07-2005

.05),兴业银行资金营

运中心债券交易员(2005

.05-2009.12),美国银

行上海分行环球金融市场

部副总裁(2009.12-2015

.04)。2015-04-07加入

中欧基金管理有限公司,

历任投资经理

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合

同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、

本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市

场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报

告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合

同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环

节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同

投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可

能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度债券走势整体偏震荡。二季度初,随着公布的一季度经济数据、金融数据

表现强势,市场对经济企稳复苏的预期愈加强烈,债券市场表现弱势。5月初贸易战再

次升温,市场风险偏好转向,叠加经济数据的重新走弱,市场对后续基本面重新转为

偏悲观态度,利率债开始震荡下行。5月下旬,包商银行事件使市场一度陷入流动性枯

竭的恐慌情绪,但随即央行开始维稳,基本保持了资金市场的稳定,但受包商银行事

件影响,市场对中低等级信用债重新转为谨慎,信用利差有所走阔。

操作方面,组合在上半年的操作较为灵活,及时根据市场情况调整组合配置思

路。二季度延续了一季度末较低的久期和杠杆运营,事后看有效规避了4月因经济数据

超预期引致的债券市场快速调整;并置换其中静态收益低的品种,加强票息挖掘,精

选短久期高票息信用债,提高组合票息收入。5月贸易战卷土重来,经研究我们认为贸

易战预计会改变下半年总需求运行方向,我们对债券市场重新转为乐观并拉长了组合

久期,并降低了组合中低等级信用债持仓占比。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金份额净值增长率为1.19%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例(

%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,628,924,538.60 95.70

其中:债券 4,574,395,900.00 94.58

资产支持证券 54,528,638.60 1.13

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

108,032,289.29 2.23

8 其他资产 99,723,513.67 2.06

9 合计 4,836,680,341.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 773,198,000.00 19.43

其中:政策性金融债 773,198,000.00 19.43

4 企业债券 2,066,366,900.00 51.94

5 企业短期融资券 442,485,000.00 11.12

6 中期票据 1,292,346,000.00 32.48

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,574,395,900.00 114.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代

债券名称

数量

(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 170309 17进出09 2,400,000

245,448,000.

00

6.17

2 190201 19国开01 1,400,000

139,944,000.

00

3.52

3 180205 18国开05 1,100,000

118,261,000.

00

2.97

4 180410 18农发10 1,100,000

110,077,000.

00

2.77

5

178023

4

17许昌专项

1,000,000

104,280,000.

00

2.62

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号

证券代

证券名

数量(份) 公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

)

1 1789149

17开元2

B

390,000

39,378,300.0

0

0.99

2 142151

PR远东4

A

2,000,00

0

15,150,338.6

0

0.38

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 62,690.33

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 99,660,823.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

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7 其他 -

8 合计 99,723,513.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与

合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,831,965,560.84

报告期期间基金总申购份额 3,350.50

减:报告期期间基金总赎回份额 1,000,017,765.85

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列)

-

报告期期末基金份额总额 3,831,951,145.49

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投

持有基金

份额比例

达到或者

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

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超过20%

的时间区

1

2019年 4

月 1日至

2019年 6

月 30日

4,831,674,611.25 0.00 1,000,000,000.00

3,831,674,611.

25

99.99%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎

回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低

流动性风险,保护中小投资者利益。

注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中欧兴利债券型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》

3、《中欧兴利债券型证券投资基金托管协议》

4、《中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管

理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2019年07月19日

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