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摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

发表日期:2019-08-23 13:08    来源:    关注指数:

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大摩双利增强债券

基金主代码 000024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,678,000,559.21 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 C

下属分级基金的交易代码: 000024 000025

报告期末下属分级基金的份额总额 1,947,499,031.34 份 730,501,527.87 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。

投资策略

本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,力争使投资者获得长

期稳定的投资回报。

在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略,将固定收益类资产在信用债、

可转债和其他资产间进行配置。

首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场

供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动

率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,

本基金根据上述分析结论,预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率

与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配置

比例,在收益与风险间寻求最佳平衡 。

本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利差分析基础上相应实施

的投资策略,以及自下而上的个券精选策略,作为本基金的信用债券投资策略。

基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析,本基金在一、二级市

场投资可转债,以达到控制风险,实现基金资产稳健增值的目的。

除信用债与可转债外,本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性

的前提下,投资于国债、央行票据等利率品种。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名 许菲菲 田青

联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096

传真 (0755) 82990384 (010) 66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 www.msfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17 层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 大摩双利增强债券 A 大摩双利增强债券 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019

年 6 月 30 日)

报告期(2019 年 1 月 1 日 -

2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 32,208,814.15 15,117,947.90

本期利润 38,888,191.03 20,515,064.32

加权平均基金份额本期利润 0.0220 0.0227

本期基金份额净值增长率 2.27% 2.04%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.1497 0.1322

期末基金资产净值 2,278,711,995.63 841,770,658.99

期末基金份额净值 1.170 1.152

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为

期末余额,而非当期发生数);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大摩双利增强债券 A

阶段 份额净值增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去一个月 0.26% 0.08% 0.66% 0.25% -0.40% -0.17%

过去三个月 0.09% 0.08% -1.65% 0.31% 1.74% -0.23%

过去六个月 2.27% 0.08% 5.33% 0.36% -3.06% -0.28%

过去一年 6.85% 0.07% 7.30% 0.28% -0.45% -0.21%

过去三年 12.72% 0.07% -0.39% 0.26% 13.11% -0.19%

自基金合同

生效起至今 46.08% 0.15% 1.20% 0.57% 44.88% -0.42%

大摩双利增强债券 C

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阶段 份额净值增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去一个月 0.17% 0.07% 0.66% 0.25% -0.49% -0.18%

过去三个月 -0.09% 0.09% -1.65% 0.31% 1.56% -0.22%

过去六个月 2.04% 0.08% 5.33% 0.36% -3.29% -0.28%

过去一年 6.37% 0.07% 7.30% 0.28% -0.93% -0.21%

过去三年 11.43% 0.07% -0.39% 0.26% 11.82% -0.19%

自基金合同

生效起至今 44.08% 0.15% 1.20% 0.57% 42.88% -0.42%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注:自 2016 年 1 月 1 日起,本基金的业绩基准由原来的“中债企业债总全价指数收益率×40%+

天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%”变更为“中债企业债总全价指

数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%”。上述事项已于

2015 年 12 月 23 日在指定媒体上公告。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身

为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有

限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。

截止 2019 年 6 月 30 日,公司旗下共管理二十五只开放式基金,其中股票型基金 4 只,混合

型基金 13 只,指数型基金 1只,债券型基金 7只。同时,公司还管理着多个私募资产管理计划。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期

张雪

固定收

益投资

部副总

监、基金

经理

2014 年 12 月 9

日 - 11

中央财经大学国际金融学

硕士,美国特许金融分析

师(CFA)。曾就职于北京

银行股份有限公司资金交

易部,历任交易员、投资

经理。2014 年 11 月加入

本公司,2014 年 12 月起

担任本基金和摩根士丹利

华鑫强收益债券型证券投

资基金基金经理,2015 年

2月至 2017年 1月期间任

摩根士丹利华鑫优质信价

纯债债券型证券投资基金

基金经理,2016 年 3 月起

任摩根士丹利华鑫纯债稳

定增值 18 个月定期开放

债券型证券投资基金基金

经理,2016 年 9 月至 2018

年 4 月任摩根士丹利华鑫

多元兴利 18 个月定期开

放债券型证券投资基金基

金经理。

注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;

2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;

3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法

律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,

为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流

程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,

确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,

基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益

率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易

的交易价差进行分析,未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年国内经济如预期回落,目前尚处于探底过程中。中美贸易战持续发酵,并逐渐

对全球经济产生拖累,主要贸易国家经济增长下滑,贸易摩擦向多边演绎。在全球债务负担严重、

经济增长乏力的大背景下,国家之间和各国内部的经济和政治摩擦不断发生,又进一步为全球经

济笼上了一层阴霾。

从国内经济数据来看,一季度金融脉冲式向上的态势回归稳定,二季度展现出一定的疲态。

投资项目下地产投资相对稳定,但是受到销售等先导指标不佳的影响,未来预期较差;基建投资

较去年四季度小幅转暖,但受地方隐性债务遏制而不能有效发力。制造业投资依旧低迷,贸易战

影响越发明显。上半年消费表现疲软,主要受到汽车消费下滑拖累。在猪周期及猪瘟疫情的影响

下,上半年 CPI 明显上移。央行 4 月份货币政策明显有边际收紧迹象,但 5 月份贸易战升级后再

度转松。进出口受贸易战影响逐渐体现,5 月份关税扩大范围之后预计于下半年对进出口贸易的

影响更加明显。上半年个别中小金融机构信用风险爆发,市场出现了流动性分层和信用分化。从

更长的角度来看,金融体系告别高速增长、打破刚兑、有效进行风险管理,是金融回归本质、服

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务实体的必由之路。而今后对信用进行定价、对行业充分研究、注重风险管理,是资产管理行业

专业化必行之路。

从境外市场来看,美联储在三季度可能降息一次。全球范围内的降息已经出现。债务繁重和

经济增长乏力是各国都在面对的问题,在这样大背景下,货币政策较难收紧。但目前市场上对美

联储大幅降息预期较强,短期也是一种市场风险。

上半年国内债市呈现窄幅震荡行情。一季度 10 年国债收益率最低探至 3.06%,四月份受到货

币政策收紧影响市场急速调整,六月初流动性分层,低资质信用债受到一波冲击。整体来看,上

半年债券市场缺少趋势性机会。

本基金在上半年采取了低久期、适中杠杆的策略。纯债方面以获取票息收益、管理静态收益

为主要投资策略。

上半年权益市场相对表现较好,特别是一季度的涨幅明显。转债市场跟随股市在一季度实现

较好正收益,但一季度转债整体成交量不大,二季度后呈现震荡行情,个券表现差别较大。上半

年本基金保持了不超过 10%的转债仓位,仍以精选个券标的并长期持有为主要策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期截至 2019 年 6 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.170 元,份额累计净值为 1.434

元,C 类份额净值为 1.152 元,份额累计净值为 1.416 元;报告期内 A 类基金份额净值增长率为

2.27%,C 类基金份额净值增长率为 2.04%,同期业绩比较基准收益率为 5.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年三季度, 经济可能继续承压,但预期已经较为充分。下半年经济下行压力来自

房地产投资后继乏力、制造业投资受挤出和利润压制、外需与贸易摩擦拖累出口这三个方面;但

逆周期政策调控力度加强,基建投资的改善和消费增速的企稳有望起到托底经济的作用。目前货

币市场利率处于十年来低位,流动性分层和信用分层现象越发明显,如何解决好货币政策向信用

的传导仍然考验着管理者的智慧,我们将持续关注经济指标的变化可能带来的预期差。 本基金将

坚持平衡收益与风险的原则,未来一个季度保持适中流动性,保持中等杠杆、中低久期,优选个

券,把握大类资产机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引

和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要

求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在

0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专

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业意见。

本基金管理人设有基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的公司领导)以及

相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相

关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个

估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能

在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和估值方

法的最终决策和日常估值的执行。

由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解,

经估值委员会主任委员同意,在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议,估值委员会对特

定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实

施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 47,056,572.68 2,506,269.76

结算备付金 51,205,379.71 43,859,193.14

存出保证金 77,426.93 45,118.47

交易性金融资产 3,919,999,138.13 2,351,046,766.31

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,919,999,138.13 2,351,046,766.31

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 38,340,377.51 82,628,603.94

应收证券清算款 - 1,011,668.81

应收利息 78,490,995.66 54,345,859.42

应收股利 - -

应收申购款 3,570,217.63 746,082.76

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,138,740,108.25 2,536,189,562.61

负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 966,143,125.78 388,500,000.00

应付证券清算款 32,094,893.15 -

应付赎回款 16,041,028.87 2,289,897.41

应付管理人报酬 1,973,598.54 1,301,033.03

应付托管费 526,292.96 346,942.15

应付销售服务费 287,843.47 235,448.23

应付交易费用 45,661.59 16,922.55

应交税费 747,087.62 578,833.24

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应付利息 269,890.27 -98,487.35

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 128,031.38 229,033.02

负债合计 1,018,257,453.63 393,399,622.28

所有者权益:

实收基金 2,678,000,559.21 1,881,582,305.01

未分配利润 442,482,095.41 261,207,635.32

所有者权益合计 3,120,482,654.62 2,142,789,940.33

负债和所有者权益总计 4,138,740,108.25 2,536,189,562.61

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,A类基金份额净值 1.170 元,C 类基金份额净值 1.152 元,基

金份额总额 2,678,000,559.21 份,其中 A 类基金份额总额 1,947,499,031.34 份,C 类基金份额

总额 730,501,527.87 份。

6.2 利润表

会计主体:摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项 目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月

30 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6

月 30 日

一、收入 86,440,324.32 52,170,089.84

1.利息收入 85,635,441.86 61,350,816.84

其中:存款利息收入 526,882.49 150,514.42

债券利息收入 83,840,860.19 60,095,925.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,267,699.18 1,104,376.45

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -11,561,963.71 -11,878,202.96

其中:股票投资收益 -1,604,450.70 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -9,957,513.01 -11,878,202.96

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列) 12,076,493.30 2,292,164.08

4.汇兑收益(损失以“-”号填

列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填 290,352.87 405,311.88

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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列)

减:二、费用 27,037,068.97 13,401,071.11

1.管理人报酬 11,478,785.44 7,944,133.76

2.托管费 3,061,009.48 2,118,435.58

3.销售服务费 2,052,918.40 1,267,438.88

4.交易费用 157,389.72 29,781.52

5.利息支出 9,824,229.91 1,637,941.60

其中:卖出回购金融资产支出 9,824,229.91 1,637,941.60

6.税金及附加 292,796.96 207,000.83

7.其他费用 169,939.06 196,338.94

三、利润总额 (亏损总额以“-”

号填列) 59,403,255.35 38,769,018.73

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

填列) 59,403,255.35 38,769,018.73

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 1,881,582,305.01 261,207,635.32 2,142,789,940.33

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本

期利润)

- 59,403,255.35 59,403,255.35

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号

填列)

796,418,254.20 121,871,204.74 918,289,458.94

其中:1.基金申购款 2,187,254,330.13 336,276,530.12 2,523,530,860.25

2.基金赎回款 -1,390,836,075.93 -214,405,325.38 -1,605,241,401.31

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动(净值减

- - -

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 2,678,000,559.21 442,482,095.41 3,120,482,654.62

项目

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 1,961,855,436.60 143,289,266.27 2,105,144,702.87

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本

期利润)

- 38,769,018.73 38,769,018.73

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号

填列)

-236,794,762.51 -25,179,791.58 -261,974,554.09

其中:1.基金申购款 824,603,496.60 67,842,209.13 892,445,705.73

2.基金赎回款 -1,061,398,259.11 -93,022,000.71 -1,154,420,259.82

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益

(基金净值) 1,725,060,674.09 156,878,493.42 1,881,939,167.51

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______王鸿嫔______ ______邓寰乐______ ____谢先斌____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2012] 1684 号《关于核准摩根士丹利华鑫双利增强

债券型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募

集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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3,967,741,507.65 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 161

号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金

合同》于 2013 年 3 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,970,122,929.23 份基

金份额,其中认购资金利息折合 2,381,421.58 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华

鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫双利增

强债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用与

销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费用,

赎回时根据持有期限收取赎回费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A

类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用及赎回费用的基金份额,称为 C

类。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由

选择认购、申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金

基金合同》的有关规定,本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政

府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持

证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的比例不

低于基金资产的 80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%;现金或

到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市场买

入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转

债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后 10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司

债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。自基金合同生效日至 2015 年

12 月 31 日止期间,本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×40%+天相可转债

指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 12 月

23 日发布的《摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金变更业绩比较基准及修改基金合同的

公告》,自2016年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:中债企业债总全价指数收益率×40%+

中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫双利增强债券

型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的

通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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月 30 日 日

当期发生的基金应支付

的管理费 11,478,785.44 7,944,133.76

其中:支付销售机构的客

户维护费 2,662,885.95 1,557,345.84

注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6

月 30 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30

当期发生的基金应支付

的托管费 3,061,009.48 2,118,435.58

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的

各关联方名称

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

大摩双利增强债券

A 大摩双利增强债券C 合计

摩根士丹利华鑫基金 - 367,179.01 367,179.01

中国建设银行 - 39,318.45 39,318.45

华鑫证券 - - -

合计 - 406,497.46 406,497.46

获得销售服务费的

各关联方名称

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

大摩双利增强债券

A 大摩双利增强债券C 合计

摩根士丹利华鑫基金 - 59,756.44 59,756.44

中国建设银行 - 30,055.14 30,055.14

华鑫证券 - - -

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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合计 - 89,811.58 89,811.58

注:支付 C类基金份额基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%

的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,再由摩根

士丹利华鑫基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值 × 0.40 % / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 47,056,572.68 132,290.72 3,004,842.31 92,936.64

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

第 22 页 共 32 页

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 636,143,125.78 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

011801933 18 柯桥国资 SCP004 2019年 7月 2日 100.64 175,000 17,612,000.00

011802464 18 义乌国资 SCP004 2019年 7月 2日 100.54 24,000 2,412,960.00

011900130 19 余杭创新 SCP001 2019年 7月 2日 100.38 200,000 20,076,000.00

011900351 19 即墨旅投 SCP001 2019年 7月 2日 100.23 200,000 20,046,000.00

101459062 14 吴江经开 MTN001 2019年 7月 2日 101.42 800,000 81,136,000.00

101800106 18 复星高科 MTN001 2019年 7月 2日 102.17 200,000 20,434,000.00

101800428 18 复星高科 MTN002 2019年 7月 2日 101.73 500,000 50,865,000.00

011801933 18 柯桥国资 SCP004 2019年 7月 3日 100.64 725,000 72,964,000.00

011802069 18 吴中经发 SCP004 2019年 7月 3日 100.59 200,000 20,118,000.00

011802209 18 张家经开 SCP003 2019年 7月 3日 100.52 200,000 20,104,000.00

011802470 18 吴中经发 SCP007 2019年 7月 3日 100.52 300,000 30,156,000.00

011802569 18 均瑶 SCP005 2019年 7月 3日 100.72 100,000 10,072,000.00

011900082 19 萧山环境 SCP001 2019年 7月 3日 100.32 500,000 50,160,000.00

011900550 19 均瑶 SCP002 2019年 7月 3日 100.16 500,000 50,080,000.00

041800275 18 太湖新城 CP001 2019年 7月 3日 100.93 391,000 39,463,630.00

041800317 18 新希望 CP001 2019年 7月 3日 101.00 300,000 30,300,000.00

101461032 14 太湖新发 MTN001 2019年 7月 3日 101.47 800,000 81,176,000.00

101652038 16 希望六和 MTN001 2019年 7月 3日 100.40 500,000 50,200,000.00

101452018 14 温公用 MTN001 2019年 7月 4日 101.51 232,000 23,550,320.00

合计 6,847,000 690,925,910.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所证券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 330,000,000.00 元,于 2019 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债

券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

第 23 页 共 32 页

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 276,232,767.13 元,属于第二层次的余额为 3,643,766,371.00 元,无属

于第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第一层次 177,952,375.91,第二层次 2,173,094,390.40,

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券,若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基

金不会于交易不活跃期间将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,919,999,138.13 94.71

其中:债券 3,919,999,138.13 94.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 38,340,377.51 0.93

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 98,261,952.39 2.37

8 其他各项资产 82,138,640.22 1.98

9 合计 4,138,740,108.25 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 603228 景旺电子 58,086,336.06 2.71

2 601128 常熟银行 6,848,953.95 0.32

注:以上股票均为可交换债换股,非直接买入。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 603228 景旺电子 56,443,710.46 2.63

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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2 601128 常熟银行 6,887,128.85 0.32

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 64,935,290.01

卖出股票收入(成交)总额 63,330,839.31

注:“买入股票成本”按买入成交金额(换股价乘以换股数量)填列,“卖出股票收入”均按卖 出

成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 94,465,566.40 3.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,971,000.00 1.92

其中:政策性金融债 59,971,000.00 1.92

4 企业债券 1,190,344,600.00 38.15

5 企业短期融资券 1,407,930,000.00 45.12

6 中期票据 881,417,000.00 28.25

7 可转债(可交换债) 285,870,971.73 9.16

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,919,999,138.13 125.62

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 101655021 16 大连万达 MTN003 1,100,000 110,506,000.00 3.54

2 019611 19 国债 01 930,000 92,925,600.00 2.98

3 011801933 18 柯桥国资 SCP004 900,000 90,576,000.00 2.90

4 136528 16 世茂 G2 850,000 84,983,000.00 2.72

5 101461032 14 太湖新发 MTN001 800,000 81,176,000.00 2.60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国泰君安股份有限公司(以下简称“国泰君

安”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2018 年 9 月,国泰君安因未依法履行保荐职责的问题,被中国证券监督管理委员会采取出具

警示函的监督管理措施。

2018 年 9 月,国泰君安因未依法履行保荐职责的问题,被中国证券监督管理委员会采取监管

谈话的监督管理措施(中国证监会行政监管措施决定书〔2018〕080 号)。

2018 年 8 月,国泰君安因未有效监督发行人募集资金使用等问题,被中国证券监督管理委员

会甘肃监管局采取出具警示函的监督管理措施(中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书

〔2018〕006 号)。

2018 年 7 月,国泰君安因未依法履行保荐职责,被中国证券监督管理委员会采取出具警示函

的监督管理措施(中国证监会行政监管措施决定书〔2018〕075 号)。

本基金投资国君转债(113013)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针

对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对国君转债的投资价值未造成实质

性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 77,426.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 78,490,995.66

5 应收申购款 3,570,217.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 82,138,640.22

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113013 国君转债 55,886,204.80 1.79

2 110049 海尔转债 47,665,971.20 1.53

3 110031 航信转债 34,291,200.00 1.10

4 113019 玲珑转债 29,716,041.00 0.95

5 128020 水晶转债 18,409,109.97 0.59

6 110042 航电转债 15,885,599.80 0.51

7 113011 光大转债 15,823,148.00 0.51

8 128047 光电转债 12,029,336.04 0.39

9 123009 星源转债 10,802,498.54 0.35

10 132004 15 国盛 EB 9,638,204.60 0.31

11 128045 机电转债 4,723,850.88 0.15

12 128024 宁行转债 4,195,087.00 0.13

13 128034 江银转债 1,666,885.22 0.05

14 113516 苏农转债 322,320.00 0.01

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级

持有人户

数(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额

占总份

额比例

大摩双

利增强

债券 A

13,282 146,626.94 1,570,838,031.01 80.66% 376,661,000.33 19.34%

大摩双

利增强

债券 C

39,497 18,495.11 105,168,333.94 14.40% 625,333,193.93 85.60%

合计 52,779 50,739.89 1,676,006,364.95 62.58% 1,001,994,194.26 37.42%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金

大摩双利增强债券 A 1,022.32 0.0001%

大摩双利增强债券 C 94.58 0.0000%

合计 1,116.90 0.0000%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持

有本开放式基金

大摩双利增强债券 A 0

大摩双利增强债券 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本开

放式基金

大摩双利增强债券 A 0

大摩双利增强债券 C 0

合计 0

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 大摩双利增强债券 A

大摩双利增强债

券 C

基金合同生效日(2013年 3月 26日)基金份

额总额

2,785,713,794.41 1,184,409,134.82

本报告期期初基金份额总额 1,272,865,835.28 608,716,469.73

本报告期基金总申购份额 1,079,525,166.59 1,107,729,163.54

减:本报告期基金总赎回份额 404,891,970.53 985,944,105.40

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列) - -

本报告期期末基金份额总额 1,947,499,031.34 730,501,527.87

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:

2019 年 3 月 28 日,孙要国先生由于个人原因辞职,离任基金管理人副总经理。基金管理人

于 2019 年 3 月 30 日公告了上述事项。

2019 年 4 月 26 日,王鸿嫔女士任职基金管理人总经理。基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公

告了上述事项。

2019 年 5 月 23 日,许菲菲女士任职基金管理人督察长。基金管理人于 2019 年 5 月 24 日公

告了上述事项。

2019 年 6 月 14 日,于华先生由于退休离职,离任基金管理人董事长。同时自 2019 年 6 月

14 日起,周熙先生任职基金管理人董事长。基金管理人于 2019 年 6 月 15 日公告了上述事项。

本报告期内,基金托管人的重大人事变动如下:

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注 成交金额

占当期股票

成交总额的比

佣金 占当期佣金 总量的比例

浙商证券 2 35,171,611.65 55.54% 25,720.72 49.51% -

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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中信证券 3 25,055,645.46 39.56% 23,334.29 44.92% -

中银国际 2 3,103,582.20 4.90% 2,890.40 5.56% -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券(山

东) 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

九州证券 1 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

大摩双利增强债券 2019年半年度报告摘要

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华鑫证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

注:1.专用交易单元的选择标准

(1)实力雄厚,信誉良好;

(2)财务状况良好,经营行为规范;

(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需

要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务;

(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订

《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续。

3. 本基金本报告期租用证券公司交易单元的情况未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比

成交金额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金额

占当期权

成交总额

的比例

浙商证券 261,541,244.18 29.47% 29,854,000,000.00 56.96% - -

中信证券 366,763,995.94 41.32% 20,250,600,000.00 38.64% - -

中银国际 12,184,219.30 1.37% 505,000,000.00 0.96% - -

国泰君安 247,138,863.59 27.84% 1,802,800,000.00 3.44% - -

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2019 年 8 月 23 日

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