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九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-23 18:08:34

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

自 2019 年 3 月 25 日起原九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金转型为九泰锐诚灵活配置混

合型证券投资基金(LOF)。九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)本报告期自 2019 年 3

月 25 日(基金合同生效日)起至 2019 年 6 月 30日止,原九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金

本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 24日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况(转型后)

基金简称 九泰锐诚混合(LOF)

场内简称 九泰锐诚

基金主代码 168108

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2019年 3月 25日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 130,512,320.16 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年 7月 11日

2.1 基金基本情况(转型前)

基金简称 九泰锐诚混合

场内简称 九泰锐诚

基金主代码 168108

基金运作方式 契约型。本基金延续变更注册前基金九泰锐诚定增灵活

配置混合型证券投资基金的运作方式,采用封闭式运

作,封闭期起始之日为本基金基金合同生效日,结束之

日为变更注册前基金九泰锐诚定增灵活配置混合型证

券投资基金基金合同生效日两年后的年度对日的前一

个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,场

内份额可以在深圳证券交易所上市交易。

基金合同生效日 2018年 7月 25日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 214,875,296.42 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2017年 7月 11日

2.2 基金产品说明(转型后)

投资目标 基于对宏观经济、资本市场的分析和理解,深入挖掘

国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具

有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获

取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳

定增值。

投资策略 通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所

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带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公

司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准

的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富

指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期

风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低

于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基

金品种。

2.2 基金产品说明(转型前)

投资目标 基于对宏观经济、资本市场的分析和理解,深入挖掘

国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具

有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获

取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳

定增值。

投资策略 (一)封闭期内,通过深入挖掘并充分理解国内经济

增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优

势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各

阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定

增值。基金的股票投资策略包括采用定性分析方法和

定量分析方法相结合的策略进行股票交易,以及上市

公司定向增发投资策略。

(二)本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深

入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的

投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票

进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,

追求基金资产的长期稳定增值。本基金采用定性分析

方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。经

过严格的定量分析和定性分析,最终确定股票投资组

合,并适时进行投资组合调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富

指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期

风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低

于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基

金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称

九泰基金管理有限公司

中国光大银行股份有限

公司

信息披露负责 姓名 陈沛 石立平

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人 联系电话 010-57383999 010-63639180

电子邮箱 chenpei@jtamc.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 400-628-0606 95595

传真 010-57383966 010-63639132

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019年 3月 25日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日

本期已实现收益 7,287,230.75

本期利润 6,446,687.99

加权平均基金份额本期利润 0.0451

本期基金份额净值增长率 3.09%

3.1.2 期末数据和指标 2019年 6月 30日

期末可供分配基金份额利润 0.0659

期末基金资产净值 139,726,907.75

期末基金份额净值 1.0706

- 累计期末指标 2019年 6月 30日

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指 6月 30 日;

4、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金

转型而来,九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同于 2019年 3月 25日生效,合

同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

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转型前

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至 2019年 3月 24日

本期已实现收益 15,986,744.84

本期利润 42,180,092.89

加权平均基金份额本期利润 0.1963

本期基金份额净值增长率 21.87%

3.1.2 期末数据和指标 2019年 3月 24日

期末可供分配基金份额利润 0.0187

期末基金资产净值 223,157,511.50

期末基金份额净值 1.0385

- 累计期末指标 2019年 3月 24日

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指 3月 24日;

4、原九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金于 2019年 3月 25日转型,原合同失效,相关数

据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

2019.6.1-2019.6.30 -0.49% 1.22% 3.50% 0.68% -3.99% 0.54%

2019.4.1-2019.6.30 -1.67% 1.75% -0.39% 0.90% -1.28% 0.85%

2019.3.25-2019.6.30 3.09% 1.76% 0.34% 0.93% 2.75% 0.83%

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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1.本基金于 2019年 3月 25 日转型,基金合同于 2019 年 3月 25 日生效,截至本报告期末,

本基金合同生效未满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金转型后无需重新建仓,原建仓期自 2018年 7月 25 日至 2019年 1 月 25 日,截至报

告期末,各项资产配置比例符合合同约定。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

2019.01.01-2019.03.24 21.87% 1.32% 16.17% 0.88% 5.70% 0.44%

2018.07.25-2019.03.24 4.32% 1.23% 6.64% 0.90% -2.32% 0.33%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1.本基金于 2018年 7月 25日生效,截至 2019年 3月 24日(基金合同失效日前日),本基金

合同生效未满一年,距建仓期结束未满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于 2014年 7月 3日正

式成立,现注册资本 3 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股

份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、

25%、25%和 24%的股权。

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九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改

革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争

优势。

作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投

资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创

业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公

募基金的业务发展模式。

截至本报告期末(2019 年 6 月 30 日),基金管理人共管理 15 只开放式证券投资基金,包括

九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九

泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九

泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合

型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混合型证券投

资基金(LOF)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投

资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券

投资基金,证券投资基金规模约为 59.55亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)

姓名 职务

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

刘开运

基 金 经

理、定增

投资中心

总经理、

致远权益

投资部总

经理兼执

行投资总

2019 年 3 月

25 日

- 8

金融学硕士,中国籍,具有

基金从业资格,8年证券从业

经验。曾任毕马威华振会计

师事务所审计师,昆吾九鼎

投资管理有限公司投资经

理、合伙人助理。2014 年 7

月加入九泰基金管理有限公

司,曾任九泰天富改革新动

力灵活配置混合型证券投资

基金(2015 年 7 月 16 日至

2016 年 7 月 16 日)、九泰盈

华量化灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)(原九泰锐

华灵活配置混合型证券投资

基金、原九泰锐华定增灵活

配置混合型证券投资基金,

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2016年 12月 19日至 2018年

11 月 6 日)的基金经理,现

任定增投资中心总经理、致

远权益投资部总经理兼执行

投资总监,九泰锐智定增灵

活配置混合型证券投资基金

(2015 年 8 月 14 日至今)、

九泰锐富事件驱动混合型发

起式证券投资基金(2016 年

2 月 4 日至今)、九泰锐益定

增灵活配置混合型证券投资

基金(2016 年 8 月 11 日至

今)、九泰锐丰灵活配置混合

型证券投资基金(LOF)(原

九泰锐丰定增两年定期开放

灵活配置混合型证券投资基

金,2016年 8月 30日至今)、

九泰锐诚灵活配置混合型证

券投资基金(LOF)(原九泰

锐诚定增灵活配置混合型证

券投资基金、九泰锐诚灵活

配置混合型证券投资基金,

2017年 3月 24日至今)的基

金经理。

林柏川 基金经理

2019 年 3 月

25 日

- 8

北京大学药物化学硕士,药

学学士,中国籍,具有基金

从业资格,8 年证券从业经

历。曾任普华永道中天会计

师事务所审计师,中信建投

证券股份有限公司研究员,

信诚人寿保险有限公司研究

员。2015 年 6 月加入九泰基

金管理有限公司,曾任九泰

久利灵活配置混合型证券投

资基金(2017 年 1 月 5 日至

2018年 12月 4日)的基金经

理,现任致远权益投资部基

金经理,九泰锐诚灵活配置

混合型证券投资基金(LOF)

(原九泰锐诚灵活配置混合

型证券投资基金,2018年 11

月 30日至今)的基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)

姓名 职务

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

刘开运

基金经

理、定增

投资中心

总经理、

致远权益

投资部总

经理兼执

行投资总

2018年 7月

25 日

2019年 3月 24日 8

金融学硕士,中国籍,具有

基金从业资格,8年证券从业

经验。曾任毕马威华振会计

师事务所审计师,昆吾九鼎

投资管理有限公司投资经

理、合伙人助理。2014年 7

月加入九泰基金管理有限公

司,曾任九泰天富改革新动

力灵活配置混合型证券投资

基金(2015 年 7月 16日至

2016年 7月 16日)、九泰盈

华量化灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)(原九泰锐

华灵活配置混合型证券投资

基金、原九泰锐华定增灵活

配置混合型证券投资基金,

2016年 12月 19日至 2018年

11月 6日)的基金经理,现

任定增投资中心总经理、致

远权益投资部总经理兼执行

投资总监,九泰锐智定增灵

活配置混合型证券投资基金

(2015年 8月 14日至今)、

九泰锐富事件驱动混合型发

起式证券投资基金(2016年

2月 4日至今)、九泰锐益定

增灵活配置混合型证券投资

基金(2016 年 8月 11日至

今)、九泰锐丰灵活配置混合

型证券投资基金(LOF)(原

九泰锐丰定增两年定期开放

灵活配置混合型证券投资基

金,2016年 8月 30日至今)、

九泰锐诚灵活配置混合型证

券投资基金(LOF)(原九泰

锐诚定增灵活配置混合型证

券投资基金、九泰锐诚灵活

配置混合型证券投资基金,

2017年 3月 24日至今)的基

金经理。

林柏川 基金经理 2018年 11月 2019年 3月 24日 8 北京大学药物化学硕士,药

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30 日 学学士,中国籍,具有基金

从业资格,8年证券从业经

历。曾任普华永道中天会计

师事务所审计师,中信建投

证券股份有限公司研究员,

信诚人寿保险有限公司研究

员。2015年 6月加入九泰基

金管理有限公司,曾任九泰

久利灵活配置混合型证券投

资基金(2017年 1月 5日至

2018年 12月 4日)的基金经

理,现任致远权益投资部基

金经理,九泰锐诚灵活配置

混合型证券投资基金(LOF)

(原九泰锐诚灵活配置混合

型证券投资基金,2018年 11

月 30日至今)的基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用

基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、

5日内)的半年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所

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公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,根据 Wind数据显示,从 2019年 1月 1 日到 2019年 6月 30 日,上证综指涨幅约

19%,为近年来较好水平。从结构上看,报告期内,跟踪大型企业的沪深 300指数涨幅约 27%,表

现相对较好;追踪消费行业的沪深 300消费指数涨幅约 65%,在行业板块中表现相对突出。

报告期内,本基金基于对经济长期发展前景、股票市场估值等因素的综合判断,仓位水平相

对前期有一定提升。在结构方面,本基金围绕消费升级等投资逻辑构建投资组合,布局具有估值

优势和成长优势的优质企业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金自 2019年 3月 25日转型,截至转型前最后一日,本基金份额净值为 1.0385

元,份额净值增长率为 21.87%,同期业绩比较基准收益率为 16.17%;转型后,截至本报告期末,

本基金份额净值为 1.0706元,份额净值增长率为 3.09%,同期业绩比较基准收益率为 0.34%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期来看,由于经济结构转型、杠杆和信贷周期的影响,经济增长速度产生了周期性的波动,

可能会造成证券市场的短期波动。长期来看,根据国家统计局在 2019 年 7 月 15 日发布的数据,

2019 年上半年消费增长对我国经济增长的贡献超过 60%;大量中等收入群体正在产生持续升级的

消费需求,将构成我国经济长期稳定增长的基础。因此,我们将继续坚持长期投资策略,争取基

金资产的长期稳定增值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定

了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会,

健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定

和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公

平、合理。

本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

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估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基

金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特

殊品种除外)。

本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究

发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序,

定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会

成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领

域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根

据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金

份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术

有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金

管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时,将所采用的相关

估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审

计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进

行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程

的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业

市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供

交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金合同中第十七部分对基金利润分配原

则的约定,本基金于 2019年 3月 20日进行了利润分配,分配总金额为 10,743,766.05 元。

本基金截至 2019年 6月 30日,期末可供分配收益为 8,600,568.13元。其中:未分配利润已

实现部分为 8,600,568.13元,未分配利润未实现部分为 614,019.46元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 15 页 共 57 页

于 5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国光大银行股份有限公司在九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以

下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全

保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问

题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,

没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所

应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对

基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有

人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金

合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基

金(LOF)2019 年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报

告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告

等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)

6.1 资产负债表

会计主体:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 16 页 共 57 页

报告截止日: 2019年 6月 30日

单位:人民币元

资 产

本期末

2019年 6月 30日

资 产:

银行存款 11,361,759.23

结算备付金 28,904.20

存出保证金 194,338.59

交易性金融资产 128,653,587.17

其中:股票投资 128,653,587.17

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 2,433.21

应收股利 -

应收申购款 296.44

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 140,241,318.84

负债和所有者权益

本期末

2019年 6月 30日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 138,360.65

应付管理人报酬 173,227.23

应付托管费 28,871.21

应付销售服务费 -

应付交易费用 60,361.10

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 113,590.90

负债合计 514,411.09

所有者权益:

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

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实收基金 130,512,320.16

未分配利润 9,214,587.59

所有者权益合计 139,726,907.75

负债和所有者权益总计 140,241,318.84

注:1、报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值为人民币 1.0706 元,基金份额总额为

130,512,320.16份;

2、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于 2019 年 3 月 25 日转型而来,本报告实

际报告期间为 2019 年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30 日止期间。截至报告期末本

基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。

6.2 利润表

会计主体:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2019年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

项 目

本期

2019年 3月 25日(基金合同生效日)至 2019

年 6月 30日

一、收入 7,399,004.39

1.利息收入 36,917.43

其中:存款利息收入 36,917.43

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 8,194,447.51

其中:股票投资收益 6,356,296.50

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 1,838,151.01

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -840,542.76

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 8,182.21

减:二、费用 952,316.40

1.管理人报酬 620,165.89

2.托管费 103,360.97

3.销售服务费 -

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 18 页 共 57 页

4.交易费用 166,774.16

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 -

7.其他费用 62,015.38

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,446,687.99

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,446,687.99

注:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于 2019 年 3月 25日转型而来,本报告实际报

告期间为 2019 年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30 日止期间。截至报告期末本基金

合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2019年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

项目

本期

2019年 3月 25日(基金合同生效日)至 2019年 6 月 30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 214,875,296.42 8,282,215.08 223,157,511.50

二、本期经营活动产生的基金净

值变动数(本期利润)

- 6,446,687.99 6,446,687.99

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-84,362,976.26 -5,514,315.48 -89,877,291.74

其中:1.基金申购款 2,118,084.72 247,352.65 2,365,437.37

2.基金赎回款(以“-”

号填列)

-86,481,060.98 -5,761,668.13 -92,242,729.11

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动(净值

减少以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净值) 130,512,320.16 9,214,587.59 139,726,907.75

注:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于 2019 年 3月 25日转型而来,本报告实际报

告期间为 2019 年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30 日止期间。截至报告期末本基金

合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 19 页 共 57 页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),是由九泰锐诚灵活配

置混合型证券投资基金转型而来,九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金是由九泰锐诚定增灵活

配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐诚定增混合”)转型而来。九泰锐诚定增混合系由

基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐诚定增灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2283号文《关于准予九泰锐诚定增灵活配置混合型证券

投资基金注册的批复》准予募集注册。九泰锐诚定增混合为契约型基金,存续期限为不定期。在

《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后设置两年的封闭期。经向中国证监会

备案后,基金合同于 2017年 3月 24日生效。

根据《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐诚灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书》的约定,本基金封闭期届满日为 2019 年 3 月 22 日。在符合本基金继续存

续的条件下,封闭期结束后第一个工作日起,即 2019 年 3 月 25 日起,本基金将转换为上市开放

式基金(LOF),基金名称变更为“九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。

根据本基金管理人于 2019 年 3 月 21 日发布的《关于九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金

继续存续并转为上市开放式基金(LOF)及基金名称变更的公告》,九泰锐诚灵活配置混合型证券

投资基金在符合继续存续的条件下,转换为上市开放式基金(LOF),即“九泰锐诚灵活配置混合

型证券投资基金(LOF)” 。变更后的基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《九泰锐诚

灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、 《九泰锐诚灵活配

置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称“托管协议”)和《九泰锐诚灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”),变更后的基金合同、托管协议自

2019 年 3 月 25 日起生效,原《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失

效。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司,

基金托管人为中国光大银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 20 页 共 57 页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定,本基金的投资

范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),

债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,股指期货,货

币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

关规定)。本基金的业绩比较基准是:沪深 300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收

益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称

“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计

核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 3 月 25日(基

金合同生效日)至 2019年 6 月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采取的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计

估计相一致。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本会计期间为 2019年 3

月 25日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 21 页 共 57 页

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工

具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应

收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有

意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以

衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定

或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金

融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入

当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日

止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认

金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,

公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益,贷款和应收款项和其

他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 22 页 共 57 页

部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的

新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值:

(1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种

(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公

允价值;

(2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无

市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非

公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等,按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值;

(3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变

化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时,参考类似投资品种的现行市价及重大变化

等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人的估值委员会认为必要时,采用市场参与者普

遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估

值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同

的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,优先使

用可观察输入值,只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输

入值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

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6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、

红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累

计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、

红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累

计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确

认日或基金赎回、转出确认日确认,于期末全额转入“未分配利润”。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额,扣除应由资产支持证券

发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率,在实际持有期间内逐日

计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结

转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认;

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入

账;

(9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

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(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公

允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,在本基金封闭期内,本基金每年收益分配次数最多为

6次,每年不得少于 1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%;本基金转为

上市开放式基金(LOF)后,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为

准。若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式:在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市

开放式基金(LOF)后,登记在注册登记系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

6.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向

管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活

跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资

基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数

的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股

票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上

市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投

资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通

受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处

理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益

品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.5 差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优

惠政策的通知》、2008年 9 月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调

整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问

题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于

明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值

税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》

及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税;2018年 1月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行

为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税;

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 26 页 共 57 页

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;

(3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内

向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内

(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)

的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免

征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

(4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税;

(5)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

再缴纳印花税;

(6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维护税,按实缴增值税的 3%计缴教育费附加,此外还按

实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 27 页 共 57 页

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 3月 25日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日

当期发生的基金应支付

的管理费

620,165.89

其中:支付销售机构的客

户维护费

209,383.97

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核

对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人

无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至不可抗力情形消除之日起

2 个工作日内支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金

托管人协商解决。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 3月 25日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日

当期发生的基金应支付

的托管费

103,360.97

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核

对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人

无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至不可抗力情形消除之日起

2 个工作日内支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金

托管人协商解决。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 28 页 共 57 页

6.4.8.2.3 销售服务费

无。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期

2019年 3月 25日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国光大银行股份有限

公司

11,361,759.23 28,249.33

注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利

率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需说明的其他关联方交易事项。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 29 页 共 57 页

6.4.9 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通

流通受限

类型

认购

价格

期末估值

单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末

估值总额

说明

601236

红塔

证券

2019年 6

月 26日

2019年

7月 5

新股流通

受限

3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94

-

300788

中信

出版

2019年 6

月 27日

2019年

7月 5

新股流通

受限

14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60

-

注:截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券

和权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债,其账面价值接近

于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要

性,被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 30 页 共 57 页

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

128,596,610.63元,属于第二层次的余额为 56,976.54元,无属于第三层次的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本

基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列

入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)

6.1 资产负债表

会计主体:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2019年 3月 24日

单位:人民币元

资 产

本期末

2019年 3月 24日

上年度末

2018年 12月 31日

资 产:

银行存款 19,278,351.97 7,787,215.67

结算备付金 3,282,194.77 4,286,422.35

存出保证金 210,611.60 130,500.01

交易性金融资产 175,375,150.11 148,650,582.58

其中:股票投资 175,375,150.11 148,650,582.58

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 29,000,000.00

应收证券清算款 25,818,276.86 3,043,494.50

应收利息 2,214.14 -3,474.43

应收股利 - -

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 31 页 共 57 页

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 223,966,799.45 192,894,740.68

负债和所有者权益

本期末

2019年 3月 24日

上年度末

2018年 12月 31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 519,470.25

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 226,590.90 252,403.97

应付托管费 37,765.17 42,067.33

应付销售服务费 - -

应付交易费用 443,385.64 309,614.47

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 101,546.24 50,000.00

负债合计 809,287.95 1,173,556.02

所有者权益:

实收基金 214,875,296.42 214,875,296.42

未分配利润 8,282,215.08 -23,154,111.76

所有者权益合计 223,157,511.50 191,721,184.66

负债和所有者权益总计 223,966,799.45 192,894,740.68

注:1、报告截止日 2019年 3 月 24日(基金合同失效前日),基金份额净值为人民币 1.0385 元,

基金份额总额为 214,875,296.42 份;

2、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金于 2019年 3月 25日转型为九泰锐诚灵活配置混合

型证券投资基金(LOF),2019 年半年度实际报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 24 日(基

金合同失效前日)止期间;

3、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金转型

而来,基金合同生效日为 2018 年 7 月 25 日,2018 年度实际报告期间为 2018 年 7 月 25 日(基金

合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间。

6.2 利润表

会计主体:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 32 页 共 57 页

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 3月 24日

单位:人民币元

项 目

本期

2019年 1月 1日至 2019年

3月 24日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年

6月 30日

一、收入 43,811,726.09 -

1.利息收入 214,943.83 -

其中:存款利息收入 27,600.37 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 187,343.46 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 17,403,434.21 -

其中:股票投资收益 17,312,930.01 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 90,504.20 -

3.公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

26,193,348.05 -

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) - -

减:二、费用 1,631,633.20 -

1.管理人报酬 717,382.98 -

2.托管费 119,563.83 -

3.销售服务费 - -

4.交易费用 732,396.39 -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 62,290.00 -

三、利润总额 (亏损总额以“-”

号填列)

42,180,092.89 -

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

列)

42,180,092.89 -

注:1、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金于 2019年 3月 25日转型为九泰锐诚灵活配置混合

型证券投资基金(LOF),2019 年半年度实际报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 24 日(基

金合同失效前日)止期间;

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 33 页 共 57 页

2、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金转型

而来,基金合同生效日为 2018 年 7月 25日,截至报告期末本基金转型后基金合同生效未满一年,

本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 3月 24日

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 3月 24日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

净值)

214,875,296.42 -23,154,111.76 191,721,184.66

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期利润)

- 42,180,092.89 42,180,092.89

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

- - -

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值

变动(净值减少以“-”号

填列)

- -10,743,766.05 -10,743,766.05

五、期末所有者权益(基金

净值)

214,875,296.42 8,282,215.08 223,157,511.50

项目

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

净值)

- - -

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期利润)

- - -

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

- - -

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 34 页 共 57 页

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值

变动(净值减少以“-”号

填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金

净值)

- - -

注:1、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金于 2019年 3月 25日转型为九泰锐诚灵活配置混合

型证券投资基金(LOF),2019 年半年度实际报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 24 日(基

金合同失效前日)止期间;

2、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金转型

而来,基金合同生效日为 2018 年 7月 25日,截至报告期末本基金转型后基金合同生效未满一年,

本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金变更注

册而来。2018年 7月 25日,《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的

基金管理人为九泰基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托

管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小

板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产

支持证券、债券回购、银行存款,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是:沪深 300

指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 35 页 共 57 页

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称

“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计

核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 3 月 24 日(基金合同失效前日)的财务状况以及

2019年 1月 1日至 2019年 3月 24日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采取的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计

估计相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优

惠政策的通知》、2008年 9 月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调

整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问

题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于

明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值

税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》

及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税;2018年 1月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行

为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税;

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 36 页 共 57 页

(3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内

向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内

(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)

的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免

征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

(4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税;

(5)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

再缴纳印花税;

(6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维护税,按实缴增值税的 3%计缴教育费附加,此外还按

实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

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第 37 页 共 57 页

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 3

月 24日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付

的管理费

717,382.98 -

其中:支付销售机构的客

户维护费

268,230.66 -

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核

对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人

无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至不可抗力情形消除之日起

2 个工作日内支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金

托管人协商解决。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 3

月 24日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付

的托管费

119,563.83 -

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核

对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人

无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至不可抗力情形消除之日起

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第 38 页 共 57 页

2 个工作日内支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金

托管人协商解决。

6.4.8.2.3 销售服务费

无。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2019年 1月 1日至 2019年 3月 24日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银

行股份有限

公司

19,278,351.97 15,431.52 - -

注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利

率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

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第 39 页 共 57 页

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需说明的其他关联方交易事项。

6.4.9 期末(2019 年 3月 24日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通

流通受限

类型

认购

价格

期末估值

单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末

估值总额

说明

002611

东方

精工

2017年 4

月 24日

2019年

4月 25

非公开发

行流通受

9.20 4.24 239,013 2,209,374.57 1,013,415.12 -

002958

青农

商行

2019年 3

月 15日

2019年

3月 26

新股流通

受限

3.96 3.96 17,700 70,092.00 70,092.00 -

603681

永冠

新材

2019年 3

月 18日

2019年

3月 26

新股流通

受限

10.00 10.00 1,767 17,670.00 17,670.00 -

002952

亚世

光电

2019年 3

月 20日

2019年

3月 28

新股流通

受限

31.14 31.14 514 16,005.96 16,005.96 -

300766

每日

互动

2019年 3

月 14日

2019年

3月 25

新股流通

受限

13.08 13.08 1,193 15,604.44 15,604.44 -

注:1、截至本报告期末 2019 年 3 月 24 日(基金合同失效前日)止,本基金无因认购新发/增发

证券而持有的流通受限债券和权证。

2、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票,所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让,同时按照中

国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充

规定,自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发

行股份数量的 50% 。

3、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整,公式为:新认购价格=(原认购

价格-股息金额+配股价×配股率) ÷(1+配股率+送股率)。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

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第 40 页 共 57 页

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项和其他金融负债,其账面价值

接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重

要性,被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2019年 3月 24日(基金合同失效前日),本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于

第一层次的余额为 174,242,362.59 元,属于第二层次的余额为 119,372.40 元,属于第三层次的

余额为 1,013,415.12元。(2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于

第一层次的余额为人民币 145,234,059.69 元,属于第二层次的余额为人民币 2,572,807.00 元,

属于第三层次的余额为人民币 843,715.89元)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,

本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值

列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于 2019年 3月 24日(基金合同失效前日),本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于

第三层次的余额为人民币 1,013,415.12元;本报告期无转入、转出第三层次的金额,计入公允价

值变动损益的金额为人民币 169,699.23元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法,

输入值为流动性折扣,该输入值对公允价值的影响为输入值越高,公允价值越低。

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第 41 页 共 57 页

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告(转型后)

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 128,653,587.17 91.74

其中:股票 128,653,587.17 91.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,390,663.43 8.12

8 其他各项资产 197,068.24 0.14

9 合计 140,241,318.84 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 19,456,581.31 13.92

B 采矿业 69,888.85 0.05

C 制造业 70,916,581.79 50.75

D

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服务

1,108,137.76 0.79

J 金融业 1,123,772.94 0.80

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K 房地产业 35,955,517.92 25.73

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02

S 综合 - -

合计 128,653,587.17 92.08

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 300498 温氏股份 309,914 11,113,516.04 7.95

2 002157 正邦科技 644,320 10,734,371.20 7.68

3 600519 贵州茅台 10,400 10,233,600.00 7.32

4 000333 美的集团 188,500 9,775,610.00 7.00

5 000651 格力电器 159,200 8,756,000.00 6.27

6 002714 牧原股份 141,913 8,343,065.27 5.97

7 600048 保利地产 602,300 7,685,348.00 5.50

8 601155 新城控股 166,673 6,635,252.13 4.75

9 600887 伊利股份 187,620 6,268,384.20 4.49

10 000002 万科 A 220,300 6,126,543.00 4.38

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

占期末基金资产净

值比例(%)

1 002675 东诚药业 5,997,967.00 4.29

2 002124 天邦股份 3,496,639.00 2.50

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3 002146 荣盛发展 1,999,288.58 1.43

4 600309 万华化学 1,796,260.00 1.29

5 601288 农业银行 1,499,864.00 1.07

6 002624 完美世界 999,901.00 0.72

7 002714 牧原股份 998,210.00 0.71

8 601318 中国平安 992,465.57 0.71

9 600104 上汽集团 899,284.00 0.64

10 601155 新城控股 799,782.00 0.57

11 600989 宝丰能源 270,838.72 0.19

12 002955 鸿合科技 58,070.28 0.04

13 603379 三美股份 54,903.99 0.04

14 300770 新媒股份 45,972.07 0.03

15 600968 海油发展 40,161.48 0.03

16 603967 中创物流 38,575.76 0.03

17 300771 智莱科技 34,050.24 0.02

18 601236 红塔证券 33,869.94 0.02

19 603267 鸿远电子 33,416.24 0.02

20 603217 元利科技 32,096.64 0.02

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

占期末基金资产净

值比例(%)

1 002157 正邦科技 11,473,308.62 8.21

2 000876 新希望 11,240,874.82 8.04

3 002714 牧原股份 7,107,777.00 5.09

4 603515 欧普照明 6,369,642.40 4.56

5 300498 温氏股份 5,995,712.02 4.29

6 603816 顾家家居 5,284,461.00 3.78

7 600309 万华化学 4,666,510.92 3.34

8 603288 海天味业 4,238,821.80 3.03

9 600340 华夏幸福 3,999,964.91 2.86

10 002675 东诚药业 2,000,124.28 1.43

11 601288 农业银行 1,515,820.00 1.08

12 600887 伊利股份 1,499,980.41 1.07

13 002614 奥佳华 1,344,014.00 0.96

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14 002611 东方精工 1,159,563.01 0.83

15 600211 西藏药业 913,409.96 0.65

16 000671 阳光城 799,614.00 0.57

17 600352 浙江龙盛 660,593.00 0.47

18 600989 宝丰能源 381,414.96 0.27

19 000625 长安汽车 231,417.10 0.17

20 002958 青农商行 183,726.00 0.13

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 20,487,320.44

卖出股票收入(成交)总额 72,724,637.12

注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或

“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。

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第 45 页 共 57 页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 194,338.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,433.21

5 应收申购款 296.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 197,068.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§7 投资组合报告(转型前)

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 175,375,150.11 78.30

其中:股票 175,375,150.11 78.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,560,546.74 10.07

8 其他资产 26,031,102.60 11.62

9 合计 223,966,799.45 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 31,029,473.39 13.90

B 采矿业 - -

C 制造业 102,977,344.00 46.15

D

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服务

15,604.44 0.01

J 金融业 70,092.00 0.03

K 房地产业 41,282,636.28 18.50

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

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N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 175,375,150.11 78.59

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 002157 正邦科技 1,268,400 19,330,416.00 8.66

2 300498 温氏股份 456,443 17,153,127.94 7.69

3 002714 牧原股份 253,913 13,876,345.45 6.22

4 000876 新希望 768,200 9,541,044.00 4.28

5 000333 美的集团 188,500 9,161,100.00 4.11

6 600048 保利地产 602,300 8,396,062.00 3.76

7 600519 贵州茅台 10,400 8,257,600.00 3.70

8 603816 顾家家居 128,800 7,404,712.00 3.32

9 000651 格力电器 159,200 7,348,672.00 3.29

10 600887 伊利股份 236,700 6,608,664.00 2.96

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

占期初基金资产净

值比例(%)

1 002157 正邦科技 19,993,015.90 10.43

2 002714 牧原股份 17,981,053.81 9.38

3 300498 温氏股份 16,985,435.10 8.86

4 600048 保利地产 11,995,581.90 6.26

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 48 页 共 57 页

5 000002 万科 A 10,992,414.00 5.73

6 601155 新城控股 10,991,800.10 5.73

7 601688 华泰证券 10,491,994.24 5.47

8 601966 玲珑轮胎 9,995,631.00 5.21

9 000876 新希望 9,994,704.25 5.21

10 600309 万华化学 9,890,663.00 5.16

11 600030 中信证券 8,992,899.00 4.69

12 600340 华夏幸福 8,987,807.00 4.69

13 600519 贵州茅台 7,866,122.00 4.10

14 603816 顾家家居 6,990,563.00 3.65

15 603515 欧普照明 5,993,695.30 3.13

16 001979 招商蛇口 3,999,729.25 2.09

17 002146 荣盛发展 3,998,600.00 2.09

18 603288 海天味业 3,997,498.00 2.09

19 000333 美的集团 3,993,523.00 2.08

20 601111 中国国航 3,697,810.00 1.93

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

占期初基金资产净

值比例(%)

1 600030 中信证券 15,841,620.00 8.26

2 601688 华泰证券 13,443,843.16 7.01

3 600028 中国石化 12,662,093.61 6.60

4 000002 万科 A 12,508,842.58 6.52

5 600048 保利地产 11,960,302.94 6.24

6 601398 工商银行 10,867,291.00 5.67

7 601155 新城控股 10,815,464.08 5.64

8 000739 普洛药业 9,280,958.14 4.84

9 600036 招商银行 8,224,954.32 4.29

10 601966 玲珑轮胎 7,844,626.32 4.09

11 601318 中国平安 6,659,561.32 3.47

12 002353 杰瑞股份 6,563,878.87 3.42

13 002460 赣锋锂业 6,106,662.63 3.19

14 600309 万华化学 6,000,944.70 3.13

15 002714 牧原股份 6,000,363.57 3.13

16 000650 仁和药业 5,582,542.00 2.91

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 49 页 共 57 页

17 600211 西藏药业 5,555,770.40 2.90

18 601111 中国国航 5,170,019.00 2.70

19 600383 金地集团 5,047,320.22 2.63

20 000423 东阿阿胶 4,905,496.05 2.56

21 300144 宋城演艺 4,653,745.71 2.43

22 601668 中国建筑 4,631,490.00 2.42

23 600958 东方证券 4,538,749.00 2.37

24 600055 万东医疗 4,392,128.69 2.29

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 229,996,524.83

卖出股票收入(成交)总额 246,778,235.36

注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或

“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 50 页 共 57 页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 210,611.60

2 应收证券清算款 25,818,276.86

3 应收股利 -

4 应收利息 2,214.14

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,031,102.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 51 页 共 57 页

§8 基金份额持有人信息(转型后)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数

(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份额

比例

1,179 110,697.47 55,001,880.00 42.14% 75,510,440.16 57.86%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 中国石化财务有限责任公司 50,002,430.00 99.34%

2 贺莹 101,015.00 0.20%

3 李代群 50,000.00 0.10%

4 谢国如 47,081.00 0.09%

5 胡迪 38,100.00 0.08%

6 边秀娟 30,000.00 0.06%

7 钱中明 18,913.00 0.04%

8 邢淑萍 18,514.00 0.04%

9 陈海州 16,916.00 0.03%

10 李秀琳 2,000.00 0.00%

11 周剑 2,000.00 0.00%

12 邓涛 2,000.00 0.00%

注:本表格所示持有人,均为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金

928.32 0.0007%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

0

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 52 页 共 57 页

§8 基金份额持有人信息(转型前)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数

(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份额

比例

2,868 74,921.65 55,061,880.00 25.63% 159,813,416.42 74.38%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 中国石化财务有限责任公司 50,002,430.00 96.80%

2 沈盛杰 502,200.00 0.97%

3 孙启通 213,900.00 0.41%

4 吴荷香 202,600.00 0.39%

5 张川 128,900.00 0.25%

6 贺莹 101,015.00 0.20%

7 蒋佟华 100,061.00 0.19%

8 谢国如 82,201.00 0.16%

9 温州嘉越投资管理有限公司-嘉越

基石私募基金

73,000.00 0.14%

10 喻爱民 49,490.00 0.10%

注:本表格所示持有人,均为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金

0.00 0.0000%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

0

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 53 页 共 57 页

§9 开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

基金合同生效日基金份额总额 214,875,296.42

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,118,084.72

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 86,481,060.98

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少

以"-"填列)

-

本报告期期末基金份额总额 130,512,320.16

注:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金转型

而来,基金合同生效日为 2019年 3月 25日。

§9 开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

基金合同生效日基金份额总额 214,875,296.42

本报告期期初基金份额总额 214,875,296.42

本报告期期间基金总申购份额 -

减:本报告期期间基金总赎回份额 -

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 214,875,296.42

注:九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金由九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金转型而

来,基金合同生效日为 2018 年 7月 25日。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、本报告期基金管理人无重大人事变动。

二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 54 页 共 57 页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内

未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比

佣金

占当期佣金

总量的比例

光大证券 2 92,204,298.27 100.00% 85,869.41 100.00% -

注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下:

(1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉;

(2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于

宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,

能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公

募基金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与

被选择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双

方的权利义务等。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 55 页 共 57 页

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比

成交金额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的

比例

光大证券 - - - - - -

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比

佣金

占当期佣金

总量的比例

光大证券 2 476,093,531.88 100.00% 443,385.64 100.00% -

注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下:

(1)券商经纪人经营行为规范、风险管理健全,在业内有较好的声誉;

(2)具备高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于

宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,

能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公

募基金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与

被选择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双

方的权利义务等。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 56 页 共 57 页

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比

成交金额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的

比例

光大证券 - - 1,420,000,000.00 100.00% - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过 20%的时间

区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额 份额占比

机构 1

20190102 至

20190630

50,002,430.00 0.00 0.00 50,002,430.00 38.31%

产品特有风险

1、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根

据基金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分

延期支付。在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 30%以上的情形下,基金管理人可以对

该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也

可能面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上

(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项,但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款

项的风险。

2、基金规模过小导致基金合同终止的风险

根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人

或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作

日出现前述情形的,本基金合同终止,无须召开基金份额持有人大会。机构投资者在开放日大额赎

回后,可能出现本基金的基金资产净值连续 60个工作日低于 5,000万元情形,届时本基金存在基金

合同终止的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2019年 3月 14 日,九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金就 2019年度第一次分红事项

进行公告,每 10份基金份额分红 0.500元。场内份额于 3月 21日发放红利,场外份额于 3月 22

九泰锐诚混合(LOF)2019 年半年度报告摘要

第 57 页 共 57 页

日发放红利。

2、2019年 3月 21日,九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金发布转型及基金名称变更的公

告,原定封闭期自 3月 22日到期,并自 2019年 3月 25日起转型为九泰锐诚灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)且开放申购赎回业务。转型后的九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

取消了上市公司定向增发投资策略。

九泰基金管理有限公司

2019 年 8 月 23日