手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-24 18:08:57

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 24 日

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 2

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度

报告正文。

本报告期自 2019 年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 3

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混

合型证券投资基金

基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合

基金主代码 002662

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年09月29日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 34,752,173.41份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称

前海开源沪港深大消

费主题混合A

前海开源沪港深大消

费主题混合C

下属分级基金的交易代码 002662 002663

报告期末下属分级基金的份额总额 10,581,815.89份 24,170,357.52份

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金主要通过精选投资于大消费主题相关

证券,把握"新常态"下中国经济和社会转型过程中的

投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动

性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金的投资策略主要有以下六方面内容:

1、大类资产配置

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量

的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础

上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济

周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一

段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定

本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比

例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 4

和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、

市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及

基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据

其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投

资组合中的比例。

2、股票投资策略

(1)大消费主题相关行业的界定

本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买

商品和服务而产生的行业,按照申万行业分类标准,

划分为三类,即必需消费、可选消费和其他消费。必

需消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和

服务;可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而

购买的商品和服务;其他消费是指目前尚未被划入消

费行业,但是其属性已经基本具备消费行业属性,形

成实际的消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发

展的新兴商品和服务。

根据前文定义,必需消费包括食品饮料、农林牧

渔、纺织服装、医药生物、交通运输、公用事业等;

可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、

商业贸易、金融、电子、通信、计算机等;其他消费

包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健

康产业等。对于以上行业之外的其他行业,如果其中

某些细分行业符合消费行业的定义,本基金也会酌情

将其纳入消费行业的范围。

若申银万国证券公司调整或停止行业分类,或者

基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准,

基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的

界定方法进行调整并及时公告。

本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技

术、工艺、商业模式的最新变化,根据消费趋势的发

展,对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经

基金管理人确认后,可纳入消费相关行业股票库。

(2)大消费主题相关股票的投资策略

本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题

相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 5

上,本基金将根据上市公司所处行业特点,综合考虑

公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩

向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司

质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水

平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重

点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较

大的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、E

V/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值

具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面

的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投

资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态

调整。

(3)港股通标的股票投资策略

本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投

资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDI

I)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循大消费

主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩

向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股

票投资组合。

3、债券投资策略

在债券投资策略方面,本基金将以大消费主题相

关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的

组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两

个方面进行债券资产的投资。

4、权证投资策略

在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本

面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权

证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权

证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征

的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违

约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型

来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、

充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 6

选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模

并进行分散投资,以降低流动性风险。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收

益率×30%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收

益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基

金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风

险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披

露负责

姓名 傅成斌 田青

联系电话 0755-88601888 010-67595096

电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4001666998 010-67595096

传真 0755-83181169 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

www.qhkyfund.com

基金半年度报告备置

地点

基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 7

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)

前海开源沪港深大消费

主题混合A

前海开源沪港深大消费

主题混合C

本期已实现收益 1,532,228.16 1,808,162.68

本期利润 2,624,000.59 4,217,700.53

加权平均基金份额本期利润 0.1799 0.1667

本期基金份额净值增长率 17.70% 17.69%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0972 0.0910

期末基金资产净值 11,610,852.42 26,370,659.82

期末基金份额净值 1.097 1.091

注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实

现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为

开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海开源沪港深大消费主题混合A

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去一

个月

5.79% 1.27% 3.95% 0.81% 1.84% 0.46%

过去三

个月

-2.40% 1.54% -0.50% 1.06% -1.90% 0.48%

过去六

个月

17.70% 1.54% 19.36% 1.08% -1.66% 0.46%

过去一 -1.79% 1.38% 8.87% 1.07% -10.66% 0.31%

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 8

自基金

合同生

效起至

9.70% 1.07% 16.51% 0.79% -6.81% 0.28%

前海开源沪港深大消费主题混合C

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去一

个月

5.82% 1.26% 3.95% 0.81% 1.87% 0.45%

过去三

个月

-2.33% 1.54% -0.50% 1.06% -1.83% 0.48%

过去六

个月

17.69% 1.54% 19.36% 1.08% -1.67% 0.46%

过去一

-1.89% 1.37% 8.87% 1.07% -10.76% 0.30%

自基金

合同生

效起至

9.10% 1.07% 16.51% 0.79% -7.41% 0.28%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 9

3.3 其他指标

无。

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 10

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司(以下简称"前海开源基金")于2012年12月27日经中国

证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,

开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有

限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源

基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司

--前海开源资产管理有限公司(以下简称"前海开源资管")已于2013年9月5日在深圳市

注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证

书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。

截至报告期末,前海开源基金旗下管理83只开放式基金,资产管理规模超过626.78

亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理(助理)

期限

说明

任职

日期

离任

日期

赵雪

本基金的基金经理、公司

董事总经理、联席投资总

2016-

09-29

-

16

赵雪芹女士,经济学博士

研究生,历任山东财经大

学讲师、海通证券股份有

限公司首席分析师、中信

证券股份有限公司首席分

析师、董事总经理。现任

前海开源基金管理有限公

司董事总经理、联席投资

总监。

鲁力

本基金的基金经理、公司

权益投资本部联席投资总

2019-

04-10

-

13

鲁力先生,英国赫里奥特

瓦特大学精算学博士研究

生。2006年至2015年任职

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 11

于南方基金管理有限公司

产品部,2015年9月加盟前

海开源基金管理有限公

司,曾任公司产品开发部

行政负责人、首席产品官,

现任公司权益投资本部联

席投资总监。

注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公

司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根

据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金

信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关

法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有

损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金

合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公

平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资

组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日

成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 12

本报告期内,宏观经济增长总体平稳,但在贸易战和消费增速下滑的背景下,经济

依然面临下行压力。投资方面,房地产投资依然保持了较高增长,但基建投资和制造业

投资持续低位运行;汽车、家电等消费主要拉动力量在2019年也开始增长乏力;贸易战

在二季度的反复也对出口数据有负面影响。经济下行压力仍在,但2019年一季度在贸易

战缓和的背景下,市场如期迎来了一波反弹行情,非银、农业、消费类表现抢眼;二季

度随着贸易战的重新激发,市场再度回调。

本基金在报告期内,维持了较高的仓位,在布局消费与生活产业链的同时,也加大

配置了券商行业;进入二季度之后,考虑外围的宽松趋势以及美国货币政策的转向,适

当增加了黄金及黄金饰品的配置,并平衡了港股和A股的配置比例。

本基金将继续通过精选个股,围绕居民消费和智慧生活,寻找具备中长期成长潜力

的个股,努力为基金持有人创造更多收益。根据对国际国内宏观形势的分析,组合在2020

年公布2019年四季度报告之前将继续重点配置大消费行业,并维持不低于90%仓位运作。

2019年四季报公布10个工作日之后,再决定是否调整策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源沪港深大消费主题混合A基金份额净值为1.097元,本报告期

内,该类基金份额净值增长率为17.70%,同期业绩比较基准收益率为19.36%;截至报告

期末前海开源沪港深大消费主题混合C基金份额净值为1.091元,本报告期内,该类基金

份额净值增长率为17.69%,同期业绩比较基准收益率为19.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从投资的主要驱动因素来看,在房地产融资收紧的情况下,房企为提高周转率,预

计新开工、施工数据均为保持较好,房地产投资下半年依然是投资的主要拉动力;制造

业投资仍然需要观察下游汽车、家电行业的复苏情况,预计在四季度会边际转好;基建

投资也有望企稳回升,在央行谨慎使用货币政策的同时,财政政策预计会有更多发挥余

地。消费预计在三四季度也会企稳回升,前期的减税政策会慢慢反应到居民消费水平的

提升。中美的共同利益大于分歧,因此未来贸易战趋于缓和是大趋势,出口会逐步恢复

正常。

考虑经济总体边际向好,上市公司盈利增长有望逐季恢复;另外贸易战最激烈交锋

阶段或已经过去,未来风险偏好有望逐步提升,看好下半年权益市场的表现。在行业选

择上,医药、社会服务、商贸零售依然会作为重点配置,同时也会选择前期估值调整较

多,但是具备高竞争壁垒高成长性的科技股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 13

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约

定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净

值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指

导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、

交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜

任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的

实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决

策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,

由其按约定提供固定收益品种的估值数据。

本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情

形。

本基金本报告期内,从2019年1月3日至2019年3月12日连续44个工作日、从2019年4

月9日至2019年5月22日连续29个工作日、从2019年5月30日至2019年6月28日连续21个工

作日基金资产净值低于五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《中华

人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金

份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对

本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资

运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2019年06月30日

单位:人民币元

资 产

本期末

2019年06月30日

上年度末

2018年12月31日

资 产:

银行存款 3,551,420.21 1,106,665.26

结算备付金 143,365.43 3,473,403.41

存出保证金 119,425.65 253,885.00

交易性金融资产 35,869,131.22 43,052,875.78

其中:股票投资 34,349,348.02 43,052,875.78

基金投资 - -

债券投资 1,519,783.20 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 6,300,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 16,611.30 15,481.62

应收股利 46,762.93 39,503.69

应收申购款 6,827.95 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 39,753,544.69 54,241,814.76

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 15

负债和所有者权益

本期末

2019年06月30日

上年度末

2018年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,537,900.00 1,095,752.25

应付赎回款 23,403.33 -

应付管理人报酬 48,113.44 65,513.11

应付托管费 8,018.93 10,918.87

应付销售服务费 2,090.91 3,175.11

应付交易费用 89,029.41 125,035.13

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 63,476.43 100,000.00

负债合计 1,772,032.45 1,400,394.47

所有者权益:

实收基金 34,752,173.41 56,900,872.11

未分配利润 3,229,338.83 -4,059,451.82

所有者权益合计 37,981,512.24 52,841,420.29

负债和所有者权益总计 39,753,544.69 54,241,814.76

注:报告截止日2019年6月30日,前海开源沪港深大消费混合A基金份额净值1.097元,

基金份额总额10,581,815.89份;前海开源沪港深大消费混合C基金份额净值1.091元,

基金份额总额24,170,357.52份。

6.2 利润表

会计主体:前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

单位:人民币元

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 16

项 目

本期2019年01月01日 至201

9年06月30日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018

年06月30日

一、收入 7,653,875.12 -2,200,154.41

1.利息收入 21,618.07 46,729.98

其中:存款利息收入 19,104.81 46,729.98

债券利息收入 192.52 -

资产支持证券利息收

- -

买入返售金融资产收

2,320.74 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填

列)

3,811,964.90 1,075,163.96

其中:股票投资收益 3,541,301.61 695,883.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收

- -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 270,663.29 379,280.34

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

3,501,310.28 -3,383,368.56

4.汇兑收益(损失以“-”号

填列)

- -

5.其他收入(损失以“-”号

填列)

318,981.87 61,320.21

减:二、费用 812,174.00 954,465.68

1.管理人报酬 310,023.46 371,433.82

2.托管费 51,670.61 61,905.65

3.销售服务费 13,076.31 14,361.55

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 17

4.交易费用 349,361.94 445,278.26

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 88,041.68 61,486.40

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

6,841,701.12 -3,154,620.09

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

6,841,701.12 -3,154,620.09

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日

单位:人民币元

项 目

本期

2019年01月01日至2019年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

值)

56,900,872.11 -4,059,451.82 52,841,420.29

二、本期经营活动产生的基金

净值变动数(本期利润)

- 6,841,701.12 6,841,701.12

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以

“-”号填列)

-22,148,698.7

0

447,089.53 -21,701,609.17

其中:1.基金申购款 38,334,429.20 2,892,848.81 41,227,278.01

2.基金赎回款

-60,483,127.9

0

-2,445,759.28 -62,928,887.18

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净 34,752,173.41 3,229,338.83 37,981,512.24

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 18

值)

项 目

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

值)

52,596,189.17 10,130,932.94 62,727,122.11

二、本期经营活动产生的基金

净值变动数(本期利润)

- -3,154,620.09 -3,154,620.09

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以

“-”号填列)

10,746,442.15 231,661.71 10,978,103.86

其中:1.基金申购款 41,599,832.22 5,588,985.56 47,188,817.78

2.基金赎回款

-30,853,390.0

7

-5,357,323.85 -36,210,713.92

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净

值)

63,342,631.32 7,207,974.56 70,550,605.88

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

蔡颖

—————————

基金管理人负责人

何璁

—————————

主管会计工作负责人

傅智

—————————

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金

")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2015】2663号文

《关于准予前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批

复》,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海

开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公

开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2016年9月1日至2016

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 19

年9月23日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集548,849,717.00元,经瑞华会计

师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]02230144号验资报告予以验证。经向中国证

监会备案,《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

于2016年9月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为594,001,254.10份基金

份额,其中认购资金利息折合151,537.10份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源

基金管理有限公司,本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券

投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他中国证监会、中国证

券投资基金业协会发布的有关规定和指引编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财

务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 20

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点

有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财

政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通

知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的

通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56

号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项

税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳

税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方

法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、

地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提

供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的

股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时

代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月

以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1

年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得

税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算

纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应

纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向

中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请,由中国结算向H股公

司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通

/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易

印花税。

基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 21

现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴

纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

前海开源基金管理有限公司(“前海开源基

金”)

基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银

行”)

基金托管人、基金代销机构

开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东

北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合

伙)

基金管理人股东

前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4 债券回购交易

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 22

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至201

9年06月30日

上年度可比期间

2018年01月01日至201

8年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 310,023.46 371,433.82

其中:支付销售机构的客户维护费 109,089.91 223,012.07

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如

下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在

月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指

令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的

保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产

生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年01月01日至2019

年06月30日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018

年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 51,670.61 61,905.65

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法

如下:

H=E×0.25%÷当年天数

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 23

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在

月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指

令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方

名称

本期

2019年01月01日至2019年06月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

前海开源沪港深大消

费主题混合A

前海开源沪港深大消

费主题混合C

合计

中国建设银行股份有限公司 0.00 4,393.26

4,39

3.26

前海开源基金管理有限公司 0.00 5,177.80

5,17

7.80

开源证券股份有限公司 0.00 241.13

241.1

3

合计 0.00 9,812.19

9,81

2.19

获得销售服务费的各关联方

名称

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年06月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

前海开源沪港深大消

费主题混合A

前海开源沪港深大消

费主题混合C

合计

中国建设银行股份有限公司 0.00 6,009.75

6,00

9.75

前海开源基金管理有限公司 0.00 2,756.00

2,75

6.00

开源证券股份有限公司 0.00 421.49

421.4

9

合计 0.00 9,187.24 9,18

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 24

7.24

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费率每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再

出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机

构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期

2019年01月01日至2019年

06月30日

上年度可比期间

2018年01月01日至2018年0

6月30日

期末余额

当期利息收

期末余额

当期利息收

中国建设银行股份有限公司

3,551,420.

21

14,513.89

42,826,661.

34

40,155.19

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按适用利率或约

定利率计息。

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 25

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购

可流

通日

流通

受限

类型

认购

价格

期末

估值

单价

数量

(单

位:股)

期末

成本

总额

期末

估值

总额

备注

6012

36

红塔

证券

2019

-06-

26

2019

-07-

05

新股

流通

受限

3.46 3.46 9,789

33,8

69.9

4

33,8

69.9

4

-

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成

的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 26

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 34,349,348.02 86.41

其中:股票 34,349,348.02 86.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,519,783.20 3.82

其中:债券 1,519,783.20 3.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 3,694,785.64 9.29

8 其他各项资产 189,627.83 0.48

9 合计 39,753,544.69 100.00

注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为3,929,969.02元,占资产净

值比例10.35%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 26,138.65 0.07

C 制造业 19,528,146.58 51.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 27

F 批发和零售业 6,229,750.75 16.40

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 1,988,588.00 5.24

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,557.68 0.05

J 金融业 33,869.94 0.09

K 房地产业 1,854,525.00 4.88

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 740,802.40 1.95

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 30,419,379.00 80.09

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 583,566.45 1.54

医疗保健 2,112,503.49 5.56

信息技术 1,233,899.08 3.25

合计 3,929,969.02 10.35

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 300357 我武生物 87,005 2,951,209.60 7.77

2 601933 永辉超市 279,515 2,853,848.15 7.51

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 28

3 600690 海尔智家 140,900 2,436,161.00 6.41

4 600887 伊利股份 63,900 2,134,899.00 5.62

5 600612 老凤祥 46,000 2,056,200.00 5.41

6 600258 首旅酒店 110,600 1,988,588.00 5.24

7 000043 中航善达 156,500 1,854,525.00 4.88

8 600729 重庆百货 60,500 1,829,520.00 4.82

9 000538 云南白药 20,400 1,701,768.00 4.48

10 603486 科沃斯 50,060 1,514,315.00 3.99

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于

www.qhkyfund.com 网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称

本期累计买入金

占期初基金资产

净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 6,808,683.00 12.89

2 601933 永辉超市 5,274,205.64 9.98

3 300357 我武生物 4,742,952.04 8.98

4 00753 中国国航 4,415,486.85 8.36

5 002821 凯莱英 4,049,551.00 7.66

6 600887 伊利股份 3,609,680.00 6.83

7 600741 华域汽车 3,531,145.40 6.68

8 00175 吉利汽车 3,471,683.64 6.57

9 600977 中国电影 3,390,398.92 6.42

10 600717 天津港 3,368,674.00 6.38

11 000156 华数传媒 3,122,253.00 5.91

12 002343 慈文传媒 3,099,097.19 5.86

13 002212 南洋股份 2,862,282.00 5.42

14 601318 中国平安 2,844,533.00 5.38

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 29

15 601966 玲珑轮胎 2,673,200.00 5.06

16 600690 海尔智家 2,540,598.63 4.81

17 002701 奥瑞金 2,473,267.00 4.68

18 002624 完美世界 2,282,999.00 4.32

19 00570 中国中药 2,160,361.35 4.09

20 600612 老凤祥 2,160,343.00 4.09

21 002027 分众传媒 2,135,610.00 4.04

22 300059 东方财富 2,072,567.00 3.92

23 00839 中教控股 2,062,757.13 3.90

24 002174 游族网络 2,006,788.00 3.80

25 601111 中国国航 1,998,860.00 3.78

26 002594 比亚迪 1,996,299.00 3.78

27 002555 三七互娱 1,956,755.53 3.70

28 000538 云南白药 1,921,913.00 3.64

29 600729 重庆百货 1,825,982.00 3.46

30 000043 中航善达 1,648,365.00 3.12

31 000651 格力电器 1,525,915.00 2.89

32 603486 科沃斯 1,502,037.20 2.84

33 600436 片仔癀 1,480,763.00 2.80

34 300438 鹏辉能源 1,416,209.80 2.68

35 01928

金沙中国有限公

1,277,579.54 2.42

36 03888 金山软件 1,238,266.44 2.34

37 300601 康泰生物 1,146,002.80 2.17

注:①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股

票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

②所用证券代码采用当地市场代码。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称

本期累计卖出金

占期初基金资产

净值比例(%)

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 30

1 000858 五 粮 液 7,546,595.30 14.28

2 601933 永辉超市 7,494,640.00 14.18

3 601966 玲珑轮胎 5,837,561.49 11.05

4 300031 宝通科技 5,068,786.85 9.59

5 600315 上海家化 4,805,314.79 9.09

6 600436 片仔癀 4,659,277.80 8.82

7 002174 游族网络 4,653,650.05 8.81

8 002821 凯莱英 4,226,742.00 8.00

9 00570 中国中药 4,207,405.60 7.96

10 00753 中国国航 4,055,576.35 7.67

11 00175 吉利汽车 4,042,477.46 7.65

12 600900 长江电力 3,864,279.00 7.31

13 600036 招商银行 3,804,943.00 7.20

14 000333 美的集团 3,651,589.00 6.91

15 600977 中国电影 3,606,318.14 6.82

16 600717 天津港 3,473,049.00 6.57

17 002212 南洋股份 3,304,402.00 6.25

18 06886 HTSC 3,219,428.68 6.09

19 000156 华数传媒 3,153,735.00 5.97

20 000423 东阿阿胶 3,132,474.00 5.93

21 300357 我武生物 2,981,343.05 5.64

22 601318 中国平安 2,890,892.00 5.47

23 002343 慈文传媒 2,633,853.80 4.98

24 002701 奥瑞金 2,423,298.00 4.59

25 600741 华域汽车 2,307,105.00 4.37

26 600887 伊利股份 2,182,779.00 4.13

27 002027 分众传媒 2,112,551.40 4.00

28 600258 首旅酒店 2,108,657.00 3.99

29 00839 中教控股 2,060,354.34 3.90

30 002624 完美世界 2,041,066.18 3.86

31 002594 比亚迪 1,989,098.00 3.76

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 31

32 601111 中国国航 1,932,627.56 3.66

33 002555 三七互娱 1,844,066.00 3.49

34 300059 东方财富 1,609,204.00 3.05

35 01928

金沙中国有限公

1,252,979.70 2.37

注:①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的

股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

②所用证券代码采用当地市场代码。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 113,254,256.50

卖出股票收入(成交)总额 129,001,171.65

注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,519,783.20 4.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,519,783.20 4.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 32

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基金资产净

值比例(%)

1 019611 19国债01 15,210

1,519,783.2

0

4.00

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 33

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 119,425.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 46,762.93

4 应收利息 16,611.30

5 应收申购款 6,827.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 189,627.83

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 34

份额

级别

持有

人户

(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总

份额

比例

持有份额

占总份

额比例

前海

开源

沪港

深大

消费

主题

混合A

654 16,180.15 0.00 0.00% 10,581,815.89

100.0

0%

前海

开源

沪港

深大

消费

主题

混合C

668 36,183.17 9,457,437.66

39.1

3%

14,712,919.86 60.87%

合计

1,32

2

26,287.57 9,457,437.66

27.2

1%

25,294,735.75 72.79%

注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,

比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计

数(即期末基金份额总额)。

② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别

持有份额总数

(份)

占基金总份额

比例

基金管理人所有从业人

员持有本基金

前海开源沪港深大消

费主题混合A

369,634.95 3.49%

前海开源沪港深大消

费主题混合C

0.00 0.00%

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 35

合计 369,634.95 1.06%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,

比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计

数(即期末基金份额总额)。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别

持有基金份额总量的数量区

间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式

基金

前海开源沪港深大

消费主题混合A

0

前海开源沪港深大

消费主题混合C

0

合计 0

本基金基金经理持有本开放式基

前海开源沪港深大

消费主题混合A

10~50

前海开源沪港深大

消费主题混合C

0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位:份

前海开源沪港深大消费

主题混合A

前海开源沪港深大消费

主题混合C

基金合同生效日(2016年09月29

日)基金份额总额

147,493,848.68 401,507,405.42

本报告期期初基金份额总额 17,846,952.47 39,053,919.64

本报告期基金总申购份额 37,023,201.34 1,311,227.86

减:本报告期基金总赎回份额 44,288,337.92 16,194,789.98

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,581,815.89 24,170,357.52

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 36

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动;

2019年6月4日,基金托管人中国建设银行发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股

份有限公司资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情

形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单

元数量

股票交易

应支付该券商的佣

成交金额

占当期

股票成

交总额

的比例

佣金

占当期

佣金总

量的比

山西证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 37

申万宏源西部 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

瑞信方正 2 - - - - -

红塔证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

国信证券 3 - - - - -

平安证券 4 - - - - -

国金证券 4 - - - - -

万联证券 4 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

国盛证券 4 - - - - -

中信建投 4

241,604,395.

02

100.00%

179,154.

24

100.00% -

中航证券 4 - - - - -

西南证券 4 - - - - -

恒泰证券 4 - - - - -

西藏东方财富证券 4 - - - - -

方正证券 4 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

海通证券 4 - - - - -

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基

金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行

业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 38

席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准

确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及

提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

成交

金额

占当期

债券成

交总额

的比例

成交

金额

占当期

债券回

购成交

总额的

比例

占当期

权证成

交总额

的比例

占当期

基金成

交总额

的比例

山西证券 - - - - - - - -

渤海证券 - - - - - - - -

申万宏源西部 - - - - - - - -

华宝证券 - - - - - - - -

华鑫证券 - - - - - - - -

瑞信方正 - - - - - - - -

红塔证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

川财证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

万联证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

中信建投 1,52 100.00% 7,00 100.00% - - - -

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 39

0,55

8.70

0,00

0.00

中航证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

恒泰证券 - - - - - - - -

西藏东方财富证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例达

到或者超过20%的时

间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额 份额占比

机构

1 20190101 - 20190107

13,57

3,75

5.66

-

13,57

3,75

5.66

- 0.00%

2 20190108 - 20190313

9,45

7,43

7.66

- -

9,457,437.

66

27.21%

3 20190320 - 20190522

9,45

7,43

7.66

- -

9,457,437.

66

27.21%

4 20190530 - 20190630

9,45

7,43

7.66

- -

9,457,437.

66

27.21%

5 20190523 - 20190529

1,16

4,84

7.60

12,76

8,48

1.18

13,93

3,32

8.78

- 0.00%

6 20190314 - 20190325 3,21 21,01 24,22 - 0.00%

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

第 页,共 40 页 40

0,06

5.40

0,51

2.05

0,57

7.45

产品特有风险

1.巨额赎回风险

(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基

金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影

响;

(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符

合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能

面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可

能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

2.转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净

值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运

作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生

基金仓位调整困难,导致流动性风险;

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资

目的及投资策略。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

2019年4月14日,由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布,

前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司",公司旗下前海开源工业革命4.0

灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜

金牛基金"。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年八月二十四日