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浙商中证500指数增强型证券投资基金证券投资基金(原浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金转型)2019年半年度报告摘要

2019-08-26 13:08:25

基金管理人:浙商基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2019年8月26日 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。 基金简介 基金基本情况(转型后) 基金名称 浙商中证500指数增强型证券投资基金 基金简称 浙商中证500增强 基金主代码 002076 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年4月24日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,289,998.75份 下属分级基金的基金简称 浙商中证500增强A 浙商中证500增强C 下属分级基金的交易代码 002076 007386 报告期末下属分级基金的份额总额 57,289,467.74份 531.01份 基金基本情况(转型前) 基金名称 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浙商灵活配置 基金主代码 002076 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月11日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,287,453.24份 基金产品说明(转型后) 投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8%。 投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,在控制组合跟踪误差基础上(年化跟踪误差4%-5%)调整成分股的权重,达到对标的指数的跟踪目标。本基金主要依据浙商指数增强模型,在控制投资组合跟踪误差的基础上,对股票组合进行优化,力争获得超越基准的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金产品说明(转型前)投资目标 本基金通过准确把握中国经济周期变动特征,挖掘不同经济周期阶段下优势资产及行业投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法,深入研究我国经济周期当前所处阶段(复苏、扩张、滞胀和衰退)及未来发展方向,确定不同经济周期阶段下的资产配置和行业投资策略,在有效控制风险的前提下,精选优质上市公司股票构建投资组合,力求获得较高的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 陆志俊 联系电话 021-60350812 95559 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95559 传真 0571-28191919 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标转型后金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 浙商中证500增强A 浙商中证500增强C 本期已实现收益 -3,918,937.91 -36.99 本期利润 -4,489,361.99 -26.08 加权平均基金份额本期利润 -0.0784 -0.0539 本期加权平均净值利润率 -8.89% -6.17% 本期基金份额净值增长率 -8.07% -8.11% 3.1.2 期末数据和指标 2019年6月30日 期末可供分配利润 -6,134,456.36 -57.09 期末可供分配基金份额利润 -0.1071 -0.1075 期末基金资产净值 51,155,011.38 473.92 期末基金份额净值 0.8929 0.8925 3.1.3 累计期末指标 2019年6月30日 基金份额累计净值增长率 -8.07% -8.11% 转型前金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2019年1月1日至2019年4月23日 本期已实现收益 11,161,753.99 本期利润 14,617,316.45 加权平均基金份额本期利润 0.2289 本期加权平均净值利润率 26.47% 本期基金份额净值增长率 30.17% 3.1.2 期末数据和指标 2019年4月23日 期末可供分配利润 -1,641,385.98 期末可供分配基金份额利润 -0.0287 期末基金资产净值 55,646,067.26 期末基金份额净值 0.9713 3.1.3 累计期末指标 2019年4月23日 基金份额累计净值增长率 -2.87% 基金净值表现(转型后)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较浙商中证500增强A阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.09% 1.32% 0.75% 1.32% 2.34% 0.00% 自基金合同生效起至今 -8.07% 1.77% -11.44% 1.83% 3.37% -0.06% 浙商中证500增强C阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.07% 1.32% 0.75% 1.32% 2.32% 0.00% 自基金合同生效起至今 -8.11% 1.75% -11.44% 1.83% 3.33% -0.08% 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金由浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金转型而来,本基金基金合同生效日为2019年4月24日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金转型未满一年.2、本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。 基金净值表现(转型前)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.44% 1.47% 1.41% 0.68% 0.03% 0.79% 过去三个月 30.96% 1.75% 11.65% 0.84% 19.31% 0.91% 过去六个月 27.18% 1.50% 13.69% 0.71% 13.49% 0.79% 过去一年 -4.73% 1.48% 5.30% 0.72% -10.03% 0.76% 自基金合同生效起至今 -2.87% 0.94% 15.36% 0.53% -18.23% 0.41% 注:本表格中净值增长率基准日为转换日。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为2016年5月11日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。2、本基金建仓期为6个月,从2016年5月11日至2016年11月10日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准,于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2019年6月30日,浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王剑 本基金的基金经理助理 2018年8月24日 - 4 王剑先生,复旦大学光学博士,历任上海东证期货有限公司研究所研究员等职务,2015年加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能投资部. 查晓磊 本基金的基金经理,公司智能投资部总经理 2018年1月12日 - 8 查晓磊先生,香港中文大学财务学博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 周锦程 本基金的基金经理 2017年9月18日 2019年5月31日 8 周锦程先生,复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。 注:王剑于2019年8月7日担任本基金的基金经理。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王剑 本基金的基金经理助理 2018年8月24日 - 4 王剑先生,复旦大学光学博士,历任上海东证期货有限公司研究所研究员等职务,2015年加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能投资部. 查晓磊 本基金的基金经理,公司智能投资部总经理 2018年1月12日 - 8 查晓磊先生,香港中文大学财务学博士。历任博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师。 周锦程 本基金的基金经理 2017年9月18日 - 8 周锦程先生,复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析本基金在报告期内,按照中证500指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了应对。二季度基金较好的完成了跟踪目标的同时,各类模型运行稳定,获得了一定幅度的超额收益。 报告期内基金的业绩表现转型前,截至转型期末本基金份额净值为0.9713元,本报告期基金份额净值增长率为30.17%,业绩比较基准收益率为15.50%;转型后,截至本报告期末本基金A类份额净值为0.8929元,本报告期基金A类份额净值增长率为-8.07%,业绩比较基准收益率为-11.44%;截至本报告期末本基金C类份额净值为0.8925元,本报告期基金C类份额净值增长率为-8.11%,业绩比较基准收益率为-11.44%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望宏观经济整体上仍可能走成低波动状态。增长还不具备快速复苏的条件,但向下具备了一定的韧性,短期内不太会有失速的风险。通胀则可能暂时度过了上升最快的时期,接下来的几个月可能在中高水平波动,下一个压力时期可能是在年底。货币流动性在6月份有所上升,但整个经济体的信用传导渠道仍然没有十分通畅,全面宽松的可能性也不大。外部环境仍然充满不确定性,汇率的波动压力继续存在。因此,综合来看,宏观经济的各个层面大体呈现出一个紧平衡的状态。对于市场,经过了一季度的快速上涨,二季度的回调,三季度大概率呈现震荡的格局,趋势性的拐点还不明确。目前股票市场的整体估值水平中低,长期的股票的相对吸引力仍占优于债券,这是决定股票配置中枢的主要因素。因此,股票配置的仓位水平不倾向于过低,应对前面所判断的有可能的市场大幅波动,更主要的是结构上调整与对冲。具体来看,价值和基本面因子的重要性继续提升,相比不断降低的债券收益率,股息率将变得更加宝贵。因此,接下来组合的结构调整将向更加低估值倾斜,重视股息率,对于估值过高的行业和公司,将进行显著的权重降低。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金在本报告期未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2019年上半年度,基金托管人在浙商中证500指数增强型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2019年上半年度,浙商基金管理有限公司在浙商中证500指数增强型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2019年上半年度,由浙商基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浙商中证500指数增强型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) 资产负债表会计主体:浙商中证500指数增强型证券投资基金报告截止日: 2019年6月30日单位:人民币元资 产 附注号 本期末2019年6月30日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 655,043.41 结算备付金 242,657.99 存出保证金 23,555.18 交易性金融资产 6.4.7.2 50,454,153.37 其中:股票投资 47,937,644.37 基金投资 - 债券投资 2,516,509.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 63,471.17 应收股利 - 应收申购款 9.99 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 51,438,891.11 负债和所有者权益 附注号 本期末2019年6月30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 26,272.65 应付管理人报酬 20,404.49 应付托管费 4,080.89 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 129,949.86 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 102,697.92 负债合计 283,405.81 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 57,289,998.75 未分配利润 6.4.7.10 -6,134,513.45 所有者权益合计 51,155,485.30 负债和所有者权益总计 51,438,891.11 注:报告截止日2019年6月30日,浙商中证500增强A基金份额净值0.8929元,基金份额总额57289467.74份;浙商中证500增强C基金份额净值0.8925元,基金份额总额531.01份。浙商中证500增强份额总额合计为57289998.75份。 利润表会计主体:浙商中证500指数增强型证券投资基金本报告期:2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日单位:人民币元项 目 附注号 本期2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 一、收入 -4,240,209.37 1.利息收入 16,645.30 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,997.09 债券利息收入 14,648.21 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -3,687,243.64 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -4,073,743.83 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -884.08 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 387,384.27 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -570,413.17 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 802.14 减:二、费用 249,178.70 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 47,098.00 2.托管费 6.4.10.2.2 9,419.57 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - 4.交易费用 6.4.7.19 122,088.33 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 6.4.7.20 70,572.80 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,489,388.07 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,489,388.07 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:浙商中证500指数增强型证券投资基金本报告期:2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 57,287,453.24 -1,641,385.98 55,646,067.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,489,388.07 -4,489,388.07 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 2,545.51 -3,739.40 -1,193.89 其中:1.基金申购款 183,746.40 -19,968.81 163,777.59 2.基金赎回款(以“-”号填列) -181,200.89 16,229.41 -164,971.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 57,289,998.75 -6,134,513.45 51,155,485.30 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署:______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况浙商中证500指数增强型证券投资基金(原浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”))(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1578号) 批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年5月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 。根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,原基金将在基金份额转换基准日(2019年4月24日)进行基金份额转换,基金份额转换完成后原基金的基金类型由混合型基金变更为股票型基金,基金名称由“浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金”变更为“浙商中证500指数增强型证券投资基金”。于2019年4月24日,《浙商中证500指数增强型证券投资基金基金合同》生效,基金规模为57,242,904.27基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,以中证500指数的成份股及其备选成分股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成分股)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资票据、超短期融资票据、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货保证金以后基金保留的现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 》以及中国证券投资基金业协会于2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019半年度的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 47,098.00 其中:支付销售机构的客户维护费 151.13 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数(自2019年4月24日(基金合同生效日)起) 基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,419.57 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数(自2019年4月24日(基金合同生效日)起) 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商中证500增强A 浙商中证500增强C 合计 浙商基金管理有限公司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为年费率0.35%。支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:浙商中证500C基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目 本期2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 浙商中证500增强A 浙商中证500增强C 基金合同生效日持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 注:报告期内基金管理人未持有过本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份浙商中证500增强A 关联方名称 本期末2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 份额单位:份浙商中证500增强C 关联方名称 本期末2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称 本期2019年4月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 655,043.41 885.37 注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户“转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于 2019年6月30日的相关余额为人民币242,657.99元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 利润分配情况利润分配情况——非货币市场基金浙商中证500增强A金额单位:人民币元序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 场内 场外 合计 - - - - - - 浙商中证500增强C 金额单位:人民币元序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 场内 场外 合计 - - - - - - 注:本基金在本期间未进行过利润分配。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 说明 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 注:根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末,本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前) 资产负债表会计主体:浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2019年4月23日单位:人民币元资 产 附注号 本期末2019年4月23日 上年度末2018年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 688,719.85 731,868.72 结算备付金 602,455.90 290,747.95 存出保证金 32,399.19 19,774.95 交易性金融资产 6.4.7.2 54,532,104.11 50,323,345.59 其中:股票投资 51,703,029.11 47,501,601.59 基金投资 - - 债券投资 2,829,075.00 2,821,744.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 56,409.28 75,326.09 应收股利 - - 应收申购款 3,404.89 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 55,915,493.22 51,441,063.30 负债和所有者权益 附注号 本期末2019年4月23日 上年度末2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,430.39 717.12 应付管理人报酬 18,036.58 22,275.00 应付托管费 3,607.30 4,454.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 54,957.11 263,503.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 191,394.58 150,000.00 负债合计 269,425.96 440,950.21 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 57,287,453.24 68,350,819.36 未分配利润 6.4.7.10 -1,641,385.98 -17,350,706.27 所有者权益合计 55,646,067.26 51,000,113.09 负债和所有者权益总计 55,915,493.22 51,441,063.30 利润表会计主体:浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年4月23日单位:人民币元项 目 附注号 本期2019年1月1日至2019年4月23日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 15,269,195.46 -7,249,110.32 1.利息收入 35,013.37 284,779.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,253.75 9,630.82 债券利息收入 30,759.62 223,175.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 51,973.10 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 11,776,734.05 25,643.79 其中:股票投资收益 6.4.7.12 11,751,999.29 -237,487.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -7,885.68 -84,080.50 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 32,620.44 347,212.14 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 3,455,562.46 -7,559,741.00 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,885.58 207.39 减:二、费用 651,879.01 340,741.95 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 85,251.21 128,803.77 2.托管费 6.4.10.2.2 17,050.22 25,760.74 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 498,883.00 65,117.04 5.利息支出 - 27,447.52 其中:卖出回购金融资产支出 - 27,447.52 6.税金及附加 - 629.12 7.其他费用 6.4.7.20 50,694.58 92,983.76 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 14,617,316.45 -7,589,852.27 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,617,316.45 -7,589,852.27 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年4月23日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年4月23日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 68,350,819.36 -17,350,706.27 51,000,113.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 14,617,316.45 14,617,316.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -11,063,366.12 1,092,003.84 -9,971,362.28 其中:1.基金申购款 463,489.13 -28,141.34 435,347.79 2.基金赎回款 -11,526,855.25 1,120,145.18 -10,406,710.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 57,287,453.24 -1,641,385.98 55,646,067.26 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 50,225,199.27 4,172,081.04 54,397,280.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,589,852.27 -7,589,852.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 108,205.15 3,580.67 111,785.82 其中:1.基金申购款 174,202.16 5,996.81 180,198.97 2.基金赎回款 -65,997.01 -2,416.14 -68,413.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 50,333,404.42 -3,414,190.56 46,919,213.86 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署:______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1578号) 批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年5月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券 (包含中小企业私募债券) 、中期票据、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。本基金投资于股票资产占基金资产的比例范围为0% - 95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种以及其他资产占基金资产的比例范围为5% - 100%,其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后基金保留的现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、2019半年度的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年4月23日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 85,251.21 128,803.77 其中:支付销售机构的客户维护费 189.39 608.55 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数(自2016年5月11日(基金合同生效日)至2016年7月21日)日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数(自2016年7月22日起) 基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年4月23日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 17,050.22 25,760.74 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数(自2016年5月11日(基金合同生效日)至2016年7月21日)日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数(自2016年7月22日起) 销售服务费本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人未持有过本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年4月23日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 688,719.85 2,034.01 808,691.18 7,189.52 注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户“转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于 2019年4月23日的相关余额为人民币602,455.90元。(2018年6月30日:人民币 299,460.28元) 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 利润分配情况利润分配情况——非货币市场基金金额单位:人民币元序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 场内 场外 合计 - - - - - - 注:本基金在本期间未进行过利润分配。 期末(2019年4月23日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 说明 603967 中创物流 2019年4月19日 2019年4月29日 新股流通受限 15.32 15.32 1,102 16,882.64 16,882.64 - 300772 运达股份 2019年4月19日 2019年4月26日 新股流通受限 6.52 6.52 2,079 13,555.08 13,555.08 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 说明 6.4.12.1.3 受限证券类别:权证 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:份) 期末成本总额 期末估值总额 说明 6.4.12.1.5 受限证券类别:资产支持证券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:份) 期末成本总额 期末估值总额 备注 期末持有的暂时停牌股票于2019年6月30日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购截至本报告期末,本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告(转型后) 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,937,644.37 93.19 其中:股票 47,937,644.37 93.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,516,509.00 4.89 其中:债券 2,516,509.00 4.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 897,701.40 1.75 8 其他各项资产 87,036.34 0.17 9 合计 51,438,891.11 100.00 期末按行业分类的股票投资组合期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,166,281.00 2.28 B 采矿业 853,858.42 1.67 C 制造业 23,631,690.96 46.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,255,345.45 2.45 E 建筑业 828,546.00 1.62 F 批发和零售业 2,275,499.10 4.45 G 交通运输、仓储和邮政业 1,579,721.00 3.09 H 住宿和餐饮业 226,712.64 0.44 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,166,324.21 10.10 J 金融业 1,612,034.60 3.15 K 房地产业 2,603,742.78 5.09 L 租赁和商务服务业 982,505.41 1.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 603,692.19 1.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 25,976.00 0.05 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 440,910.00 0.86 S 综合 1,066,559.00 2.08 合计 44,319,398.76 86.64 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 39,227.88 0.08 B 采矿业 33,966.40 0.07 C 制造业 2,557,979.46 5.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 73,060.12 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,158.96 0.05 J 金融业 128,377.79 0.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 601,380.00 1.18 R 文化、体育和娱乐业 160,095.00 0.31 S 综合 - - 合计 3,618,245.61 7.07 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002463 沪电股份 71,500 973,830.00 1.90 2 603369 今世缘 27,870 777,294.30 1.52 3 603228 景旺电子 19,160 766,591.60 1.50 4 000732 泰禾集团 44,600 735,900.00 1.44 5 000878 云南铜业 67,800 720,714.00 1.41 6 603806 福斯特 19,400 712,562.00 1.39 7 002399 海普瑞 33,700 707,363.00 1.38 8 601100 恒立液压 22,500 706,050.00 1.38 9 600282 南钢股份 201,300 704,550.00 1.38 10 600026 中远海能 107,800 699,622.00 1.37 11 002195 二三四五 179,439 698,017.71 1.36 12 600039 四川路桥 191,700 697,788.00 1.36 13 601717 郑煤机 121,924 696,186.04 1.36 14 600643 爱建集团 72,500 694,550.00 1.36 15 002635 安洁科技 51,100 689,339.00 1.35 16 600167 联美控股 64,670 684,208.60 1.34 17 600037 歌华有线 66,500 681,625.00 1.33 18 600633 浙数文化 72,900 681,615.00 1.33 19 600266 北京城建 84,480 680,908.80 1.33 20 002152 广电运通 99,200 679,520.00 1.33 21 600611 大众交通 142,000 660,300.00 1.29 22 600978 宜华生活 174,800 657,248.00 1.28 23 600064 南京高科 61,330 656,844.30 1.28 24 600673 东阳光 82,600 648,410.00 1.27 25 002299 圣农发展 25,000 633,000.00 1.24 26 600967 内蒙一机 56,400 631,680.00 1.23 27 603568 伟明环保 27,990 602,344.80 1.18 28 600881 亚泰集团 183,838 597,473.50 1.17 29 000999 华润三九 20,200 592,668.00 1.16 30 002028 思源电气 57,000 567,720.00 1.11 31 300418 昆仑万维 43,500 559,845.00 1.09 32 002221 东华能源 65,000 559,650.00 1.09 33 600426 华鲁恒升 36,200 537,932.00 1.05 34 600598 北大荒 49,700 533,281.00 1.04 35 000061 农 产 品 96,500 523,030.00 1.02 36 603556 海兴电力 37,800 522,396.00 1.02 37 600699 均胜电子 22,900 489,144.00 0.96 38 600335 国机汽车 69,000 477,480.00 0.93 39 300383 光环新网 27,700 464,529.00 0.91 40 600466 蓝光发展 72,700 452,194.00 0.88 41 002250 联化科技 40,500 449,145.00 0.88 42 000975 银泰资源 33,903 447,180.57 0.87 43 002251 步 步 高 55,500 442,335.00 0.86 44 002408 齐翔腾达 56,900 440,975.00 0.86 45 002074 国轩高科 32,000 419,520.00 0.82 46 603712 七一二 19,700 418,231.00 0.82 47 600410 华胜天成 38,100 408,813.00 0.80 48 600062 华润双鹤 32,240 406,546.40 0.79 49 300182 捷成股份 91,900 405,279.00 0.79 50 603444 吉比特 1,900 398,924.00 0.78 51 300253 卫宁健康 28,100 398,458.00 0.78 52 000807 云铝股份 83,800 393,022.00 0.77 53 603328 依顿电子 38,000 390,260.00 0.76 54 600862 中航高科 43,200 388,368.00 0.76 55 002128 露天煤业 43,400 375,410.00 0.73 56 002038 双鹭药业 15,900 374,604.00 0.73 57 000623 吉林敖东 22,800 373,692.00 0.73 58 600053 九鼎投资 15,700 365,810.00 0.72 59 600312 平高电气 47,402 364,521.38 0.71 60 600260 凯乐科技 18,000 359,640.00 0.70 61 002110 三钢闽光 38,450 357,585.00 0.70 62 000543 皖能电力 74,900 352,779.00 0.69 63 000009 中国宝安 56,700 323,757.00 0.63 64 002489 浙江永强 93,800 313,292.00 0.61 65 600908 无锡银行 54,400 306,816.00 0.60 66 600648 外高桥 14,600 306,308.00 0.60 67 300010 立思辰 32,600 306,114.00 0.60 68 300168 万达信息 22,500 291,825.00 0.57 69 000513 丽珠集团 8,700 289,101.00 0.57 70 600993 马应龙 15,600 275,340.00 0.54 71 600782 新钢股份 53,700 268,500.00 0.52 72 002818 富森美 20,760 266,350.80 0.52 73 002745 木林森 22,100 259,012.00 0.51 74 600315 上海家化 8,300 258,545.00 0.51 75 600779 水井坊 4,800 243,936.00 0.48 76 000723 美锦能源 23,300 243,485.00 0.48 77 002049 紫光国微 5,300 233,783.00 0.46 78 600754 锦江股份 9,201 226,712.64 0.44 79 002092 中泰化学 27,800 221,288.00 0.43 80 601872 招商轮船 50,400 219,744.00 0.43 81 002681 奋达科技 48,100 203,944.00 0.40 82 600737 中粮糖业 23,100 200,508.00 0.39 83 600801 华新水泥 9,520 192,780.00 0.38 84 000877 天山股份 15,900 184,758.00 0.36 85 300134 大富科技 11,700 181,701.00 0.36 86 603225 新凤鸣 13,956 174,310.44 0.34 87 000686 东北证券 19,700 173,557.00 0.34 88 002048 宁波华翔 15,800 170,956.00 0.33 89 002273 水晶光电 14,200 164,436.00 0.32 90 000997 新 大 陆 9,000 152,010.00 0.30 91 600859 王府井 10,000 151,900.00 0.30 92 600418 江淮汽车 29,400 151,704.00 0.30 93 000685 中山公用 17,600 150,304.00 0.29 94 300115 长盈精密 14,300 150,007.00 0.29 95 002127 南极电商 13,200 148,368.00 0.29 96 002242 九阳股份 6,600 137,346.00 0.27 97 002440 闰土股份 10,900 135,814.00 0.27 98 002051 中工国际 11,400 130,758.00 0.26 99 002366 台海核电 13,300 124,488.00 0.24 100 600171 上海贝岭 6,800 110,500.00 0.22 101 603025 大豪科技 10,728 109,854.72 0.21 102 002191 劲嘉股份 8,800 109,208.00 0.21 103 002916 深南电路 1,060 108,035.20 0.21 104 603355 莱克电气 4,900 105,448.00 0.21 105 000547 航天发展 10,200 97,512.00 0.19 106 002665 首航节能 28,100 95,259.00 0.19 107 600895 张江高科 4,600 94,392.00 0.18 108 600409 三友化工 15,000 84,900.00 0.17 109 600875 东方电气 7,600 80,712.00 0.16 110 600525 长园集团 12,221 77,236.72 0.15 111 600639 浦东金桥 4,300 69,531.00 0.14 112 002517 恺英网络 21,600 68,904.00 0.13 113 000600 建投能源 10,000 67,000.00 0.13 114 600751 海航科技 19,300 61,374.00 0.12 115 000563 陕国投A 13,200 58,608.00 0.11 116 603868 飞科电器 1,400 54,810.00 0.11 117 600623 华谊集团 6,900 52,716.00 0.10 118 603816 顾家家居 1,640 52,348.80 0.10 119 603888 新华网 2,500 49,900.00 0.10 120 600277 亿利洁能 8,600 41,882.00 0.08 121 601168 西部矿业 4,900 31,262.00 0.06 122 601311 骆驼股份 2,700 29,295.00 0.06 123 603377 东方时尚 1,700 25,976.00 0.05 124 600884 杉杉股份 2,400 25,560.00 0.05 125 300058 蓝色光标 5,900 25,193.00 0.05 126 000681 视觉中国 1,100 21,318.00 0.04 127 002707 众信旅游 3,223 19,563.61 0.04 128 000156 华数传媒 1,300 14,313.00 0.03 129 002670 国盛金控 1,000 12,600.00 0.02 130 002437 誉衡药业 2,600 10,270.00 0.02 131 600657 信达地产 2,000 8,240.00 0.02 132 300274 阳光电源 600 5,610.00 0.01 133 002373 千方科技 300 5,130.00 0.01 134 600126 杭钢股份 1,000 4,560.00 0.01 135 000860 顺鑫农业 40 1,866.00 0.00 136 601200 上海环境 99 1,347.39 0.00 137 000025 特 力A 55 1,112.10 0.00 138 600021 上海电力 80 694.40 0.00 139 600750 江中药业 50 650.50 0.00 140 300166 东方国信 50 614.50 0.00 141 600195 中牧股份 40 554.00 0.00 142 600885 宏发股份 20 486.00 0.00 143 000541 佛山照明 90 471.60 0.00 144 600141 兴发集团 40 411.20 0.00 145 300159 新研股份 75 373.50 0.00 146 000598 兴蓉环境 79 359.45 0.00 147 600201 生物股份 20 313.80 0.00 148 600160 巨化股份 40 284.40 0.00 149 000488 晨鸣纸业 50 268.00 0.00 150 000006 深振业A 21 114.45 0.00 151 000012 南 玻A 27 112.32 0.00 152 002807 江阴银行 20 93.60 0.00 153 600183 生益科技 5 75.25 0.00 154 601000 唐山港 20 55.00 0.00 155 002233 塔牌集团 1 11.68 0.00 156 002672 东江环保 1 11.34 0.00 157 600158 中体产业 1 10.23 0.00 158 600765 中航重机 1 9.23 0.00 159 600869 智慧能源 2 9.04 0.00 160 600971 恒源煤电 1 5.85 0.00 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000596 古井贡酒 5,700 675,507.00 1.32 2 300146 汤臣倍健 33,000 640,200.00 1.25 3 300347 泰格医药 7,800 601,380.00 1.18 4 603658 安图生物 7,200 492,192.00 0.96 5 002563 森马服饰 18,100 200,186.00 0.39 6 000333 美的集团 3,800 197,068.00 0.39 7 002308 威创股份 38,500 191,730.00 0.37 8 300413 芒果超媒 3,900 160,095.00 0.31 9 601688 华泰证券 4,000 89,280.00 0.17 10 601298 青岛港 8,708 73,060.12 0.14 11 600618 氯碱化工 6,000 47,160.00 0.09 12 300761 立华股份 732 39,227.88 0.08 13 300782 卓胜微 347 37,795.24 0.07 14 600968 海油发展 9,568 33,966.40 0.07 15 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.07 16 603867 新化股份 1,010 26,068.10 0.05 17 601698 中国卫通 6,163 24,158.96 0.05 18 300594 朗进科技 451 19,893.61 0.04 19 000969 安泰科技 2,300 19,412.00 0.04 20 603863 松炀资源 411 9,485.88 0.02 21 601336 新华保险 95 5,227.85 0.01 22 600176 中国巨石 83 790.99 0.00 23 300433 蓝思科技 49 341.53 0.00 24 600184 光电股份 13 149.11 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600633 浙数文化 698,792.00 1.37 2 300146 汤臣倍健 690,673.00 1.35 3 000878 云南铜业 683,039.00 1.34 4 600282 南钢股份 679,310.00 1.33 5 000732 泰禾集团 667,186.00 1.30 6 603228 景旺电子 656,794.00 1.28 7 002152 广电运通 640,938.00 1.25 8 600673 东阳光 607,484.00 1.19 9 600967 内蒙一机 600,594.00 1.17 10 000999 华润三九 589,422.00 1.15 11 002635 安洁科技 578,741.00 1.13 12 002221 东华能源 555,437.00 1.09 13 600881 亚泰集团 552,492.68 1.08 14 600064 南京高科 551,366.00 1.08 15 600978 宜华生活 544,371.00 1.06 16 600037 歌华有线 521,196.00 1.02 17 002028 思源电气 517,301.00 1.01 18 600026 中远海能 488,616.00 0.96 19 002195 二三四五 485,594.00 0.95 20 603369 今世缘 477,799.10 0.93 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600008 首创股份 671,582.00 1.31 2 601003 柳钢股份 554,847.00 1.08 3 600804 鹏博士 494,561.00 0.97 4 600884 杉杉股份 467,773.00 0.91 5 002233 塔牌集团 460,195.00 0.90 6 000090 天健集团 454,132.00 0.89 7 600820 隧道股份 451,162.43 0.88 8 600201 生物股份 439,773.00 0.86 9 000006 深振业A 435,924.00 0.85 10 002507 涪陵榨菜 420,768.00 0.82 11 600657 信达地产 419,895.00 0.82 12 000960 锡业股份 416,013.40 0.81 13 300459 金科文化 412,028.00 0.81 14 600811 东方集团 404,424.00 0.79 15 601928 凤凰传媒 396,325.00 0.77 16 002439 启明星辰 379,347.00 0.74 17 002345 潮宏基 368,490.00 0.72 18 600567 山鹰纸业 368,380.00 0.72 19 600316 洪都航空 367,200.00 0.72 20 000581 威孚高科 366,825.00 0.72 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 41,015,678.40 卖出股票收入(成交)总额 40,148,048.06 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,516,509.00 4.92 其中:政策性金融债 2,516,509.00 4.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,516,509.00 4.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 25,150 2,516,509.00 4.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 23,555.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,471.17 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 87,036.34 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.07 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 投资组合报告(转型前) 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 51,703,029.11 92.47 其中:股票 51,703,029.11 92.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,829,075.00 5.06 其中:债券 2,829,075.00 5.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,291,175.75 2.31 8 其他资产 92,213.36 0.16 9 合计 55,915,493.22 100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 494,558.00 0.89 B 采矿业 2,259,944.03 4.06 C 制造业 27,904,279.42 50.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,575,685.30 2.83 E 建筑业 1,431,468.00 2.57 F 批发和零售业 2,376,358.00 4.27 G 交通运输、仓储和邮政业 1,923,690.80 3.46 H 住宿和餐饮业 296,836.85 0.53 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,226,551.80 9.39 J 金融业 2,276,949.65 4.09 K 房地产业 2,679,042.95 4.81 L 租赁和商务服务业 981,298.99 1.76 M 科学研究和技术服务业 83,574.40 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 389,808.92 0.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 373,824.00 0.67 R 文化、体育和娱乐业 1,186,668.00 2.13 S 综合 242,490.00 0.44 合计 51,703,029.11 92.91 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600782 新钢股份 120,600 774,252.00 1.39 2 600008 首创股份 186,200 767,144.00 1.38 3 601717 郑煤机 119,924 754,321.96 1.36 4 002038 双鹭药业 26,300 714,045.00 1.28 5 601003 柳钢股份 87,100 641,927.00 1.15 6 600884 杉杉股份 41,200 624,592.00 1.12 7 600779 水井坊 12,700 589,280.00 1.06 8 002092 中泰化学 56,600 561,472.00 1.01 9 000975 银泰资源 52,203 529,338.42 0.95 10 600820 隧道股份 71,000 517,590.00 0.93 11 600657 信达地产 99,400 514,892.00 0.93 12 000090 天健集团 68,600 509,698.00 0.92 13 000006 深振业A 77,621 500,655.45 0.90 14 002233 塔牌集团 40,601 479,497.81 0.86 15 000960 锡业股份 38,100 470,535.00 0.85 16 600811 东方集团 109,600 464,704.00 0.84 17 002439 启明星辰 15,700 448,392.00 0.81 18 002507 涪陵榨菜 15,500 443,145.00 0.80 19 603806 福斯特 12,300 440,955.00 0.79 20 603658 安图生物 7,200 437,760.00 0.79 21 300459 金科文化 48,600 435,942.00 0.78 22 600201 生物股份 27,620 429,767.20 0.77 23 600643 爱建集团 36,600 429,318.00 0.77 24 600316 洪都航空 27,000 428,760.00 0.77 25 600623 华谊集团 43,300 426,072.00 0.77 26 601928 凤凰传媒 50,500 425,210.00 0.76 27 600567 山鹰纸业 108,700 416,321.00 0.75 28 002299 圣农发展 14,700 411,894.00 0.74 29 600611 大众交通 82,400 411,176.00 0.74 30 002399 海普瑞 16,000 398,560.00 0.72 31 002129 中环股份 36,800 394,864.00 0.71 32 600971 恒源煤电 45,801 394,346.61 0.71 33 000750 国海证券 66,000 389,400.00 0.70 34 603568 伟明环保 14,400 388,656.00 0.70 35 002463 沪电股份 31,400 388,418.00 0.70 36 300166 东方国信 27,150 387,430.50 0.70 37 600039 四川路桥 95,500 380,090.00 0.68 38 300347 泰格医药 5,900 373,824.00 0.67 39 600266 北京城建 32,900 337,225.00 0.61 40 002127 南极电商 29,400 336,042.00 0.60 41 600743 华远地产 109,700 335,682.00 0.60 42 000596 古井贡酒 3,000 332,490.00 0.60 43 002049 紫光国微 7,800 331,344.00 0.60 44 002074 国轩高科 21,300 329,085.00 0.59 45 300274 阳光电源 25,300 325,864.00 0.59 46 603816 顾家家居 6,000 321,660.00 0.58 47 000930 中粮生化 35,500 321,275.00 0.58 48 002690 美亚光电 12,300 320,415.00 0.58 49 600143 金发科技 57,600 316,224.00 0.57 50 600639 浦东金桥 18,800 314,336.00 0.56 51 002344 海宁皮城 56,900 313,519.00 0.56 52 000008 神州高铁 66,200 309,154.00 0.56 53 600021 上海电力 33,380 306,762.20 0.55 54 002004 华邦健康 53,800 305,584.00 0.55 55 002410 广联达 11,300 305,439.00 0.55 56 600511 国药股份 11,400 305,406.00 0.55 57 002174 游族网络 14,000 300,720.00 0.54 58 300088 长信科技 48,500 295,365.00 0.53 59 600827 百联股份 28,900 295,069.00 0.53 60 002839 张家港行 43,000 293,260.00 0.53 61 600160 巨化股份 31,840 289,107.20 0.52 62 002359 北讯集团 26,200 286,104.00 0.51 63 601168 西部矿业 45,800 285,792.00 0.51 64 000723 美锦能源 15,700 282,600.00 0.51 65 601100 恒立液压 8,600 267,804.00 0.48 66 600312 平高电气 32,000 262,400.00 0.47 67 300413 芒果超媒 5,800 252,880.00 0.45 68 000887 中鼎股份 20,700 250,056.00 0.45 69 600801 华新水泥 9,100 249,431.00 0.45 70 002373 千方科技 13,200 249,348.00 0.45 71 600525 长园集团 34,921 248,637.52 0.45 72 603328 依顿电子 22,500 248,400.00 0.45 73 002195 二三四五 43,730 248,386.40 0.45 74 600426 华鲁恒升 15,600 248,040.00 0.45 75 002353 杰瑞股份 9,600 247,680.00 0.45 76 600258 首旅酒店 11,500 243,110.00 0.44 77 600167 联美控股 18,900 242,865.00 0.44 78 000025 特 力A 6,900 238,533.00 0.43 79 603369 今世缘 8,600 233,662.00 0.42 80 600350 山东高速 46,200 231,462.00 0.42 81 002408 齐翔腾达 23,400 229,320.00 0.41 82 300253 卫宁健康 16,400 228,944.00 0.41 83 300418 昆仑万维 15,100 227,708.00 0.41 84 000547 航天发展 20,600 227,218.00 0.41 85 000813 德展健康 19,700 225,762.00 0.41 86 300383 光环新网 12,900 225,363.00 0.40 87 002368 太极股份 6,400 221,760.00 0.40 88 603000 人民网 8,500 219,640.00 0.39 89 600565 迪马股份 45,500 218,855.00 0.39 90 601000 唐山港 70,520 218,612.00 0.39 91 600699 均胜电子 8,000 218,400.00 0.39 92 000426 兴业矿业 36,100 215,878.00 0.39 93 600804 鹏博士 19,200 215,808.00 0.39 94 300316 晶盛机电 16,200 214,974.00 0.39 95 600536 中国软件 3,900 214,500.00 0.39 96 600329 中新药业 12,900 212,721.00 0.38 97 600026 中远海能 30,800 210,672.00 0.38 98 600787 中储股份 30,700 209,988.00 0.38 99 600053 九鼎投资 8,100 208,413.00 0.37 100 002465 海格通信 21,000 207,060.00 0.37 101 002371 北方华创 3,200 204,704.00 0.37 102 000623 吉林敖东 10,800 203,688.00 0.37 103 002583 海能达 17,600 198,176.00 0.36 104 600872 中炬高新 5,700 197,049.00 0.35 105 000418 小天鹅A 3,400 196,792.00 0.35 106 002563 森马服饰 17,900 196,005.00 0.35 107 600584 长电科技 13,700 189,608.00 0.34 108 300058 蓝色光标 36,000 186,840.00 0.34 109 000860 顺鑫农业 3,100 186,279.00 0.33 110 600256 广汇能源 41,100 186,183.00 0.33 111 603885 吉祥航空 13,600 185,504.00 0.33 112 600655 豫园股份 18,900 185,031.00 0.33 113 600859 王府井 10,000 183,900.00 0.33 114 600037 歌华有线 15,600 183,612.00 0.33 115 600572 康恩贝 20,200 183,416.00 0.33 116 601866 中远海发 54,600 181,272.00 0.33 117 600338 西藏珠峰 6,400 178,624.00 0.32 118 300182 捷成股份 30,400 177,840.00 0.32 119 002110 三钢闽光 9,400 177,284.00 0.32 120 601966 玲珑轮胎 9,800 175,518.00 0.32 121 600291 西水股份 12,100 175,450.00 0.32 122 603444 吉比特 800 175,232.00 0.31 123 601179 中国西电 40,000 174,000.00 0.31 124 600478 科力远 26,400 173,448.00 0.31 125 002273 水晶光电 12,900 173,118.00 0.31 126 000021 深科技 20,100 172,257.00 0.31 127 300199 翰宇药业 15,600 170,352.00 0.31 128 002440 闰土股份 9,500 165,870.00 0.30 129 600060 海信电器 15,600 165,672.00 0.30 130 000877 天山股份 13,900 162,630.00 0.29 131 002244 滨江集团 33,100 161,859.00 0.29 132 600895 张江高科 6,700 159,594.00 0.29 133 002013 中航机电 20,500 159,490.00 0.29 134 000049 德赛电池 4,700 158,719.00 0.29 135 600618 氯碱化工 16,400 158,424.00 0.28 136 002308 威创股份 26,000 157,560.00 0.28 137 600765 中航重机 14,501 154,435.65 0.28 138 000987 越秀金控 12,600 153,090.00 0.28 139 300308 中际旭创 2,800 152,320.00 0.27 140 600978 宜华生活 30,500 149,145.00 0.27 141 600759 洲际油气 29,300 149,137.00 0.27 142 603712 七一二 6,600 143,550.00 0.26 143 002281 光迅科技 4,500 140,265.00 0.25 144 601128 常熟银行 17,300 139,611.00 0.25 145 002155 湖南黄金 16,900 137,904.00 0.25 146 603198 迎驾贡酒 7,600 135,432.00 0.24 147 600614 鹏起科技 20,300 134,183.00 0.24 148 002807 江阴银行 25,320 133,942.80 0.24 149 002831 裕同科技 2,500 131,875.00 0.24 150 000758 中色股份 25,500 129,795.00 0.23 151 300315 掌趣科技 30,500 129,320.00 0.23 152 603556 海兴电力 8,640 128,736.00 0.23 153 600179 安通控股 14,700 125,832.00 0.23 154 600563 法拉电子 2,800 124,376.00 0.22 155 300324 旋极信息 16,600 123,504.00 0.22 156 000686 东北证券 11,700 121,914.00 0.22 157 600064 南京高科 10,230 121,020.90 0.22 158 000028 国药一致 2,500 119,650.00 0.22 159 603877 太平鸟 5,800 117,740.00 0.21 160 300159 新研股份 19,875 117,063.75 0.21 161 603766 隆鑫通用 22,500 115,650.00 0.21 162 600718 东软集团 8,000 113,360.00 0.20 163 601811 新华文轩 8,100 112,671.00 0.20 164 000690 宝新能源 14,200 111,470.00 0.20 165 002635 安洁科技 7,300 110,376.00 0.20 166 002437 誉衡药业 22,900 109,233.00 0.20 167 300002 神州泰岳 22,600 108,706.00 0.20 168 600410 华胜天成 12,300 108,117.00 0.19 169 603515 欧普照明 3,000 105,780.00 0.19 170 002242 九阳股份 4,700 105,092.00 0.19 171 002589 瑞康医药 13,000 104,390.00 0.19 172 002191 劲嘉股份 7,200 103,104.00 0.19 173 002745 木林森 7,400 101,676.00 0.18 174 002424 贵州百灵 8,600 101,308.00 0.18 175 000027 深圳能源 15,500 97,185.00 0.17 176 002028 思源电气 7,400 94,794.00 0.17 177 600315 上海家化 3,100 91,419.00 0.16 178 600557 康缘药业 6,400 89,216.00 0.16 179 000990 诚志股份 3,600 88,272.00 0.16 180 600862 中航高科 8,900 87,754.00 0.16 181 002345 潮宏基 17,200 87,548.00 0.16 182 601298 青岛港 8,708 87,254.16 0.16 183 600195 中牧股份 6,440 86,360.40 0.16 184 601688 华泰证券 4,000 85,720.00 0.15 185 000061 农 产 品 14,000 85,260.00 0.15 186 002916 深南电路 700 84,854.00 0.15 187 603883 老百姓 1,500 84,660.00 0.15 188 000513 丽珠集团 2,500 83,250.00 0.15 189 600673 东阳光 8,800 82,896.00 0.15 190 600839 四川长虹 23,300 81,783.00 0.15 191 002002 鸿达兴业 11,700 80,613.00 0.14 192 300450 先导智能 2,300 80,385.00 0.14 193 000738 航发控制 5,400 80,352.00 0.14 194 600280 中央商场 17,100 80,199.00 0.14 195 600298 安琪酵母 2,900 79,460.00 0.14 196 000587 金洲慈航 24,200 78,650.00 0.14 197 600755 厦门国贸 8,500 77,095.00 0.14 198 002250 联化科技 7,000 76,930.00 0.14 199 300113 顺网科技 3,600 74,592.00 0.13 200 300133 华策影视 9,200 74,152.00 0.13 201 002332 仙琚制药 9,500 73,910.00 0.13 202 600335 国机汽车 9,200 73,876.00 0.13 203 600885 宏发股份 2,820 73,122.60 0.13 204 002385 大北农 9,300 72,912.00 0.13 205 002372 伟星新材 3,800 71,820.00 0.13 206 002358 森源电气 5,100 70,431.00 0.13 207 300010 立思辰 6,600 69,762.00 0.13 208 300168 万达信息 4,200 65,436.00 0.12 209 600528 中铁工业 5,100 64,974.00 0.12 210 002317 众生药业 6,400 64,192.00 0.12 211 600750 江中药业 3,440 62,745.60 0.11 212 600881 亚泰集团 15,800 62,410.00 0.11 213 002048 宁波华翔 4,700 62,040.00 0.11 214 000766 通化金马 6,200 61,504.00 0.11 215 600155 华创阳安 3,900 60,762.00 0.11 216 002818 富森美 2,300 59,616.00 0.11 217 002414 高德红外 2,200 59,268.00 0.11 218 002266 浙富控股 10,500 58,065.00 0.10 219 000732 泰禾集团 3,100 57,753.00 0.10 220 600094 大名城 5,700 56,943.00 0.10 221 002951 金时科技 1,675 54,437.50 0.10 222 603228 景旺电子 900 54,315.00 0.10 223 600754 锦江股份 2,001 53,726.85 0.10 224 601020 华钰矿业 4,600 52,946.00 0.10 225 300287 飞利信 10,900 52,756.00 0.09 226 300761 立华股份 732 52,521.00 0.09 227 002588 史丹利 9,600 51,936.00 0.09 228 002221 东华能源 4,300 51,342.00 0.09 229 002640 跨境通 4,100 51,291.00 0.09 230 002249 大洋电机 7,700 51,282.00 0.09 231 002517 恺英网络 11,800 50,976.00 0.09 232 002815 崇达技术 3,000 50,280.00 0.09 233 601801 皖新传媒 6,800 49,980.00 0.09 234 601608 中信重工 9,400 49,256.00 0.09 235 002950 奥美医疗 1,575 49,218.75 0.09 236 300297 蓝盾股份 6,300 49,014.00 0.09 237 300134 大富科技 2,900 47,792.00 0.09 238 002354 天神娱乐 8,300 46,729.00 0.08 239 000536 华映科技 14,000 46,620.00 0.08 240 601326 秦港股份 10,800 45,036.00 0.08 241 002030 达安基因 3,600 44,964.00 0.08 242 002949 华阳国际 1,580 43,655.40 0.08 243 002642 荣之联 6,800 43,384.00 0.08 244 000563 陕国投A 8,200 43,296.00 0.08 245 600409 三友化工 5,500 41,305.00 0.07 246 603068 博通集成 861 40,923.33 0.07 247 601231 环旭电子 2,800 39,956.00 0.07 248 600645 中源协和 1,900 39,919.00 0.07 249 000156 华数传媒 3,200 39,520.00 0.07 250 000600 建投能源 5,200 39,312.00 0.07 251 600901 江苏租赁 5,100 36,975.00 0.07 252 603317 天味食品 1,156 36,090.32 0.06 253 600158 中体产业 3,101 35,971.60 0.06 254 000830 鲁西化工 2,300 34,776.00 0.06 255 002681 奋达科技 6,600 34,386.00 0.06 256 603233 大参林 700 32,788.00 0.06 257 002444 巨星科技 2,700 32,130.00 0.06 258 300770 新媒股份 502 31,636.04 0.06 259 002041 登海种业 4,300 30,143.00 0.05 260 600751 海航科技 7,600 28,424.00 0.05 261 002426 胜利精密 8,400 28,224.00 0.05 262 000612 焦作万方 5,300 26,076.00 0.05 263 600260 凯乐科技 1,100 24,673.00 0.04 264 002118 紫鑫药业 1,700 24,242.00 0.04 265 600240 华业资本 7,500 23,850.00 0.04 266 601311 骆驼股份 1,800 23,688.00 0.04 267 000681 视觉中国 1,000 22,790.00 0.04 268 300768 迪普科技 662 20,872.86 0.04 269 600737 中粮糖业 1,900 19,969.00 0.04 270 600664 哈药股份 3,500 18,585.00 0.03 271 600373 中文传媒 1,300 18,265.00 0.03 272 603967 中创物流 1,102 16,882.64 0.03 273 000066 中国长城 1,500 13,740.00 0.02 274 300772 运达股份 2,079 13,555.08 0.02 275 002699 美盛文化 1,600 13,360.00 0.02 276 002663 普邦股份 3,500 13,020.00 0.02 277 000729 燕京啤酒 1,600 11,808.00 0.02 278 002482 广田集团 1,800 11,070.00 0.02 279 000543 皖能电力 2,000 10,560.00 0.02 280 300202 聚龙股份 1,000 8,230.00 0.01 281 300001 特锐德 400 8,132.00 0.01 282 002390 信邦制药 900 5,877.00 0.01 283 601336 新华保险 95 5,797.85 0.01 284 601200 上海环境 76 1,152.92 0.00 285 600176 中国巨石 83 916.32 0.00 286 603225 新凤鸣 56 813.68 0.00 287 600062 华润双鹤 40 558.80 0.00 288 000541 佛山照明 90 556.20 0.00 289 600141 兴发集团 40 492.80 0.00 290 300433 蓝思科技 49 444.92 0.00 291 000598 兴蓉环境 79 387.10 0.00 292 600392 盛和资源 30 341.70 0.00 293 603025 大豪科技 28 330.12 0.00 294 000488 晨鸣纸业 50 315.50 0.00 295 600184 光电股份 13 164.45 0.00 296 000012 南 玻A 25 131.75 0.00 297 600183 生益科技 5 69.00 0.00 298 002707 众信旅游 3 21.99 0.00 299 002672 东江环保 1 12.51 0.00 300 600869 智慧能源 2 11.00 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000600 建投能源 1,849,624.00 3.63 2 002004 华邦健康 1,610,499.00 3.16 3 300166 东方国信 1,484,317.00 2.91 4 600557 康缘药业 1,449,190.00 2.84 5 600266 北京城建 1,313,452.00 2.58 6 600939 重庆建工 1,286,970.00 2.52 7 601717 郑煤机 1,268,618.00 2.49 8 600779 水井坊 1,261,191.00 2.47 9 000975 银泰资源 1,249,082.00 2.45 10 002818 富森美 1,243,749.00 2.44 11 002359 北讯集团 1,239,441.00 2.43 12 002128 露天煤业 1,222,357.00 2.40 13 000006 深振业A 1,198,930.76 2.35 14 603369 今世缘 1,171,208.00 2.30 15 600155 华创阳安 1,139,869.21 2.24 16 600338 西藏珠峰 1,135,567.00 2.23 17 600618 氯碱化工 1,123,342.73 2.20 18 002690 美亚光电 1,119,602.00 2.20 19 002344 海宁皮城 1,102,470.00 2.16 20 300324 旋极信息 1,082,109.00 2.12 21 000623 吉林敖东 1,071,245.00 2.10 22 600971 恒源煤电 1,061,066.00 2.08 23 600859 王府井 1,054,350.00 2.07 24 600478 科力远 1,035,536.00 2.03 25 000930 中粮生化 1,035,020.00 2.03 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002152 广电运通 2,114,080.00 4.15 2 000623 吉林敖东 2,081,996.00 4.08 3 000600 建投能源 2,081,687.00 4.08 4 603766 隆鑫通用 1,952,427.00 3.83 5 600426 华鲁恒升 1,891,065.00 3.71 6 000021 深科技 1,870,136.00 3.67 7 601928 凤凰传媒 1,777,778.00 3.49 8 603328 依顿电子 1,693,569.00 3.32 9 000975 银泰资源 1,692,297.00 3.32 10 600478 科力远 1,638,109.00 3.21 11 002344 海宁皮城 1,628,020.00 3.19 12 600859 王府井 1,590,208.00 3.12 13 000598 兴蓉环境 1,555,406.00 3.05 14 002195 二三四五 1,533,611.00 3.01 15 600970 中材国际 1,512,561.00 2.97 16 002818 富森美 1,501,393.26 2.94 17 600557 康缘药业 1,493,095.00 2.93 18 300088 长信科技 1,453,323.00 2.85 19 600823 世茂股份 1,448,636.00 2.84 20 002254 泰和新材 1,445,026.00 2.83 21 600155 华创阳安 1,428,444.00 2.80 22 000930 中粮生化 1,421,698.00 2.79 23 603888 新华网 1,412,907.00 2.77 24 002004 华邦健康 1,404,319.00 2.75 25 600673 东阳光 1,381,211.00 2.71 26 000656 金科股份 1,342,986.00 2.63 27 002128 露天煤业 1,336,332.00 2.62 28 000049 德赛电池 1,316,102.00 2.58 29 300166 东方国信 1,310,130.36 2.57 30 600611 大众交通 1,307,422.00 2.56 31 603198 迎驾贡酒 1,305,193.00 2.56 32 002345 潮宏基 1,302,994.00 2.55 33 600939 重庆建工 1,295,679.52 2.54 34 000813 德展健康 1,269,810.50 2.49 35 002276 万马股份 1,259,963.00 2.47 36 600869 智慧能源 1,248,087.00 2.45 37 002444 巨星科技 1,245,769.00 2.44 38 603369 今世缘 1,237,172.00 2.43 39 300383 光环新网 1,231,287.00 2.41 40 600779 水井坊 1,220,418.00 2.39 41 600338 西藏珠峰 1,206,207.00 2.37 42 600062 华润双鹤 1,204,252.00 2.36 43 600694 大商股份 1,199,948.00 2.35 44 002359 北讯集团 1,189,258.60 2.33 45 002028 思源电气 1,181,544.00 2.32 46 601005 重庆钢铁 1,175,805.00 2.31 47 002233 塔牌集团 1,150,337.00 2.26 48 601020 华钰矿业 1,149,133.00 2.25 49 600507 方大特钢 1,136,720.00 2.23 50 600184 光电股份 1,135,360.00 2.23 51 601016 节能风电 1,132,362.00 2.22 52 600618 氯碱化工 1,121,616.00 2.20 53 600195 中牧股份 1,121,451.00 2.20 54 600657 信达地产 1,114,954.00 2.19 55 000926 福星股份 1,112,636.00 2.18 56 600760 中航沈飞 1,108,253.00 2.17 57 600216 浙江医药 1,107,147.00 2.17 58 002815 崇达技术 1,097,021.00 2.15 59 601233 桐昆股份 1,084,673.00 2.13 60 600649 城投控股 1,083,320.22 2.12 61 002266 浙富控股 1,048,954.00 2.06 62 002701 奥瑞金 1,025,086.00 2.01 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 156,913,987.49 卖出股票收入(成交)总额 167,923,267.69 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,829,075.00 5.08 其中:政策性金融债 2,829,075.00 5.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,829,075.00 5.08 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 28,150 2,829,075.00 5.08 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 32,399.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 56,409.28 5 应收申购款 3,404.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,213.36 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息(转型后) 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浙商中证500增强A 326 175,734.56 56,833,130.78 99.20% 456,336.96 0.80% 浙商中证500增强C 1 531.01 0.00 0.00% 531.01 100.00% 合计 327 175,198.77 56,833,130.78 99.20% 456,867.97 0.80% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浙商中证500增强A 112,891.48 0.1971% 浙商中证500增强C 531.01 100.0000% 合计 113,422.49 0.2000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浙商中证500增强A 0~10 浙商中证500增强C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 浙商中证500增强A 0~10 浙商中证500增强C 0 合计 0~10 基金份额持有人信息(转型前) 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 302 189,693.55 56,833,130.78 99.21% 454,322.46 0.79% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 90,821.54 0.16% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份项目 浙商中证500增强A 浙商中证500增强C 基金合同生效日基金份额总额 57,242,904.27 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 178,280.98 531.01 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 131,717.51 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 57,289,467.74 531.01 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份基金合同生效日基金份额总额 200,602,551.05 本报告期期初基金份额总额 68,350,819.36 本报告期期间基金总申购份额 463,489.13 减:本报告期期间基金总赎回份额 11,526,855.25 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 57,287,453.24 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议2019年4月24日表决通过《关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内无基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 太平洋证券 2 62,693,688.82 77.86% 58,387.17 77.86% - 长江证券 1 17,831,265.84 22.14% 16,605.58 22.14% - 华创证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准:基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:(1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求;(2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量;(3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。2、券商专用交易单元选择程序:(1)股票投资部、市场销售总部a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。b、报公司分管领导审核通过。(2)中央交易室a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营部的,由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字,最后盖章。3、本期内本基金券商交易单元变更情况:(1)退租券商交易单元:方正证券(399310)(2)上表中所列交易单元均与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金共用。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 太平洋证券 300,540.00 100.00% - - - - 长江证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 太平洋证券 2 261,544,835.82 80.62% 243,579.69 80.62% - 长江证券 1 36,616,739.94 11.29% 34,100.91 11.29% - 华创证券 1 26,254,611.00 8.09% 24,451.51 8.09% - 方正证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准:基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:(1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求;(2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量;(3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。2、券商专用交易单元选择程序:(1)股票投资部、市场销售总部a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。b、报公司分管领导审核通过。(2)中央交易室a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营部的,由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字,最后盖章。3、本期内本基金券商交易单元变更情况:(1)新增券商交易单元:太平洋证券(43230)、太平洋证券(007537);(2)上表中所列交易单元均与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金共用。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 太平洋证券 2,628,362.65 100.00% - - - - 长江证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 浙商基金管理有限公司2019年8月26日