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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-26 13:08:25

基金管理人:中海基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司送出日期:2019年8月26日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 基金简介基金基本情况基金简称 中海顺鑫混合 基金主代码 002213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月12日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,256,691.12份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 本基金通过灵活的资产配置和策略精选个股,在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳健收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。2、股票投资策略 本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。 1)定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、估值指标和分红潜力等进行定量分析,以挑选具有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。本基金考察的分红指标主要包括现金股息率、3年平均分红额。 2)定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 3、债券投资策略 (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。 (2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 李帅帅 联系电话 021-38429808 0755-25878287 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95511-3 传真 021-68419525 0755-82080387 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层。 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 5,857,624.16 本期利润 8,336,014.37 加权平均基金份额本期利润 0.1369 本期基金份额净值增长率 12.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1164 期末基金资产净值 89,452,926.22 期末基金份额净值 0.8834 注1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.24% 1.07% 2.99% 0.57% 0.25% 0.50% 过去三个月 -6.13% 1.63% -0.11% 0.75% -6.02% 0.88% 过去六个月 12.61% 1.65% 14.31% 0.77% -1.70% 0.88% 过去一年 -4.42% 1.54% 8.50% 0.76% -12.92% 0.78% 自基金合同生效起至今 -11.66% 1.35% 1.44% 0.71% -13.10% 0.64% 注1:“自基金合同生效起至今”指2018年1月12日(基金合同转型日)至2019年6月30日。注2:本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0-95%,对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此,我们选取市场认同度很高的沪深300指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下,本基金投资于股票资产的比例控制在95%以内,其他资产投资比例不低于5%。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,选择50%作为基准指数中股票资产所代表的长期平均权重,选择50%作为债券资产所代表的长期平均权重,以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金基金合同于2018年1月12日起转型。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2019年6月30日,共管理证券投资基金31只。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘俊 本基金基金经理、中海信息产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年12月30日 - 16年 刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年6月任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2012年6月至2019年4月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。异常交易行为的专项说明本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析上半年经济数据整体平稳。二季度经济增长比首季度更弱。物价数据方面,上半年猪价、食品和服务类价格推动CPI逐月上行。5月CPI同比上涨2.7%,创15个月新高。通胀的担忧对市场产生影响。年初时习近平主席提出了金融供给侧改革理念,强调要深化对国际国内金融形势的认识,正确把握金融本质,深化金融供给侧结构性改革,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。 央行货币政策走向略有调整,由稳定宏观杠杆率转向有序推进结构性去杠杆。个别中小银行事件发生后,央行连续采取多种措施保持市场稳定,金融市场流动性十分充沛。二季度内上海证券交易所发布《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》,科创板正式宣布开板。国际环境方面,中美贸易谈判跌宕起伏,中美关系蜜月期已经一去不复返。中美如何“竞合”将是彼此需要长期探求的问题。全球经济增长乏力,各主要经济体货币政策进入拐点,在目前已经较低利率的环境下如何进一步放松货币成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市场可能进入新一轮动荡期。A股市场上半年呈现冲高回落的走势。年初在中美贸易谈判改善、经济企稳复苏的预期下,市场整体反弹明显。五一之后,伴随预期的落空,上证指数重新回到了3000点下方。在此过程中,以消费、医药和部分制造龙头企业为代表的核心资产板块,因其稳定增长的业绩以及外资的持续配置成为资金首选,表现突出。上半年内整体操作平稳,权益资产主要配置金融、消费、科技成长领域公司。报告期内基金的业绩表现截至2019年6月30日,本基金份额净值0.8834元(累计净值0.9164元)。报告期内本基金净值增长率为12.61%,低于业绩比较基准1.70个百分点。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济数据与政策指向的变化是证券市场最重要的影响因素。下半年内经济数据能否继续平稳增长,物价数据能否如期回落,监管政策如何变化,这些宏观问题将是市场持续关注的焦点。下半年中美贸易谈判进展和全球各央行的货币政策调整措施也会对金融市场产生持续影响。对上述各种因素我们要保持实时跟踪,将根据宏观背景变化调整权益资产配置比例,同时根据行业和个股的增长前景及估值水平及时调整个股的具体配置。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金本报告期内未发生利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明自2019年4月29日至6月30日期间,本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2019年6月30日单位:人民币元资 产 附注号 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 2,864,737.55 7,759,473.19 结算备付金 741,454.32 291,149.19 存出保证金 165,754.52 134,443.45 交易性金融资产 6.4.7.2 83,095,858.77 38,292,920.04 其中:股票投资 79,069,082.77 35,480,600.04 基金投资 - - 债券投资 4,026,776.00 2,812,320.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,020,310.56 1,981,447.12 应收利息 6.4.7.5 42,976.13 80,321.36 应收股利 - - 应收申购款 274.78 9.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 89,931,366.63 48,539,764.34 负债和所有者权益 附注号 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 143,601.73 应付赎回款 180.37 91,029.29 应付管理人报酬 78,395.48 64,305.80 应付托管费 13,065.87 10,717.64 应付销售服务费 5,226.37 4,287.07 应付交易费用 6.4.7.7 334,131.40 177,449.12 应交税费 7.50 1.13 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 47,433.42 145,000.00 负债合计 478,440.41 636,391.78 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 97,976,440.81 59,087,568.61 未分配利润 6.4.7.10 -8,523,514.59 -11,184,196.05 所有者权益合计 89,452,926.22 47,903,372.56 负债和所有者权益总计 89,931,366.63 48,539,764.34 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.8834元,基金份额总额101,256,691.12份。利润表会计主体:中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项 目 附注号 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 一、收入 9,863,021.59 -3,171,828.88 1.利息收入 82,457.06 611,113.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 31,370.43 87,471.81 债券利息收入 46,995.53 485,680.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,091.10 37,961.09 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,298,997.44 -4,220,994.51 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,932,718.49 -3,606,623.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,808,770.01 -761,662.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 557,508.94 147,291.19 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 2,478,390.21 437,640.92 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 3,176.88 411.58 减:二、费用 1,527,007.22 1,579,375.21 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 391,775.74 480,348.37 2.托管费 6.4.10.2.2 65,295.92 80,058.03 3.销售服务费 6.4.10.2.3 26,118.39 32,023.20 4.交易费用 6.4.7.19 978,365.22 803,464.32 5.利息支出 - 980.06 其中:卖出回购金融资产支出 - 980.06 6.税金及附加 18.53 1,173.93 7.其他费用 6.4.7.20 65,433.42 181,327.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,336,014.37 -4,751,204.09 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,336,014.37 -4,751,204.09 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 59,087,568.61 -11,184,196.05 47,903,372.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 8,336,014.37 8,336,014.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 38,888,872.20 -5,675,332.91 33,213,539.29 其中:1.基金申购款 60,661,548.55 -8,438,208.37 52,223,340.18 2.基金赎回款 -21,772,676.35 2,762,875.46 -19,009,800.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 97,976,440.81 -8,523,514.59 89,452,926.22 项目 上年度可比期间2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,751,204.09 -4,751,204.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -60,551,056.96 -1,427,351.73 -61,978,408.69 其中:1.基金申购款 125,194.91 2,240.16 127,435.07 2.基金赎回款 -60,676,251.87 -1,429,591.89 -62,105,843.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 53,060,908.01 -2,374,733.80 50,686,174.21 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(原名为“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”),经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2756 号《关于准予中海顺鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准,由基金管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2015年12月30日正式生效,首次设立募集规模为1,261,537,096.13份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的保本周期为两年,自2015年12月30日开始至2018年1月2日止。 根据《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海顺鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》,本基金在保本周期届满时,按照本基金合同的约定转型为“中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金”。同时,本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即2018年1月2日至2018年1月9日。同时本基金管理人安排2018年1月10日(含该日)至2018年1月11日(含该日)为过渡期,过渡期最后一个工作日即2018年1月11日为份额折算日。折算后基金份额净值为1.00元,基金总份额为117,415,786.99份。本基金过渡期截止日次日,即2018年1月12日起“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金”,《中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定,本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。重要会计政策和会计估计本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项6.4.6.1 印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。6.4.6.4 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。6.4.6.5 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。权证交易注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金注:本基金在本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 391,775.74 480,348.37 其中:支付销售机构的客户维护费 109,182.43 200,736.04 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:H=E×1.5%/当年天数(H为每日应支付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值)基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 65,295.92 80,058.03 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日的基金资产净值)基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费单位:人民币元获得销售服务费各关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海基金 7,387.33 平安银行 10,450.86 国联证券 0.00 合计 17,838.19 获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海基金 789.16 平安银行 17,432.38 国联证券 0.00 合计 18,221.54 注:本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中海基金公司,再由中海基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日的基金资产净值X 0.1% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 2,864,737.55 25,671.10 16,059,675.29 63,158.45 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2019半年度获得的利息收入为人民币4,228.29元(2018半年度:人民币29,965.59元),2019年6月末结算备付金余额为人民币741,454.32元(2018年6月末:人民币652,694.95元)。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。其他关联交易事项的说明本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 79,069,082.77 87.92 其中:股票 79,069,082.77 87.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,026,776.00 4.48 其中:债券 4,026,776.00 4.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,606,191.87 4.01 8 其他各项资产 3,229,315.99 3.59 9 合计 89,931,366.63 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,117,202.00 6.84 C 制造业 42,194,178.98 47.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,439,049.64 6.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,506,011.15 11.74 J 金融业 12,959,856.00 14.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,852,785.00 2.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,069,082.77 88.39 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 5,800 5,707,200.00 6.38 2 601398 工商银行 720,100 4,241,389.00 4.74 3 601601 中国太保 88,000 3,212,880.00 3.59 4 600489 中金黄金 303,800 3,120,026.00 3.49 5 603589 口子窖 48,000 3,092,160.00 3.46 6 600547 山东黄金 72,800 2,997,176.00 3.35 7 603517 绝味食品 75,600 2,941,596.00 3.29 8 601012 隆基股份 127,046 2,936,033.06 3.28 9 601336 新华保险 50,900 2,801,027.00 3.13 10 603708 家家悦 120,452 2,748,714.64 3.07 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603083 剑桥科技 11,549,188.74 24.11 2 601601 中国太保 9,115,484.27 19.03 3 000876 新 希 望 8,575,138.38 17.90 4 000568 泸州老窖 8,051,846.60 16.81 5 600745 闻泰科技 7,920,408.00 16.53 6 002157 正邦科技 7,501,907.00 15.66 7 000858 五 粮 液 7,486,706.00 15.63 8 603517 绝味食品 6,975,557.00 14.56 9 600519 贵州茅台 6,618,890.00 13.82 10 600887 伊利股份 6,505,712.00 13.58 11 002714 牧原股份 6,483,919.00 13.54 12 601231 环旭电子 6,481,045.00 13.53 13 002371 北方华创 6,460,630.00 13.49 14 600036 招商银行 6,282,977.50 13.12 15 300047 天源迪科 5,915,828.80 12.35 16 002138 顺络电子 5,802,191.82 12.11 17 300059 东方财富 5,733,167.81 11.97 18 002912 中新赛克 5,391,678.82 11.26 19 300502 新易盛 4,980,343.00 10.40 20 601933 永辉超市 4,968,518.00 10.37 21 002124 天邦股份 4,908,950.60 10.25 22 000063 中兴通讯 4,827,552.00 10.08 23 603690 至纯科技 4,610,584.00 9.62 24 600845 宝信软件 4,449,178.00 9.29 25 603986 兆易创新 4,422,389.40 9.23 26 600588 用友网络 4,407,581.54 9.20 27 300134 大富科技 4,323,035.00 9.02 28 601288 农业银行 4,253,970.00 8.88 29 300604 长川科技 4,212,207.80 8.79 30 601398 工商银行 4,133,665.00 8.63 31 000596 古井贡酒 4,094,454.00 8.55 32 600584 长电科技 4,076,539.00 8.51 33 601336 新华保险 4,007,582.00 8.37 34 603501 韦尔股份 3,834,341.77 8.00 35 300073 当升科技 3,810,321.00 7.95 36 601162 天风证券 3,656,649.00 7.63 37 002792 通宇通讯 3,485,248.00 7.28 38 601939 建设银行 3,407,227.00 7.11 39 601012 隆基股份 3,399,688.08 7.10 40 600570 恒生电子 3,371,999.99 7.04 41 300498 温氏股份 3,288,597.00 6.87 42 300394 天孚通信 3,249,235.50 6.78 43 603589 口子窖 3,117,175.76 6.51 44 002594 比亚迪 3,082,500.38 6.43 45 300168 万达信息 3,066,056.14 6.40 46 600489 中金黄金 3,064,489.32 6.40 47 300661 圣邦股份 3,052,774.00 6.37 48 300451 创业慧康 2,987,616.00 6.24 49 002156 通富微电 2,983,549.00 6.23 50 300474 景嘉微 2,980,019.00 6.22 51 300760 迈瑞医疗 2,893,154.70 6.04 52 600438 通威股份 2,888,340.00 6.03 53 300271 华宇软件 2,797,869.00 5.84 54 603708 家家悦 2,662,187.80 5.56 55 603345 安井食品 2,658,865.68 5.55 56 600690 海尔智家 2,591,237.00 5.41 57 600276 恒瑞医药 2,567,606.24 5.36 58 601628 中国人寿 2,555,782.53 5.34 59 600547 山东黄金 2,555,197.23 5.33 60 002475 立讯精密 2,399,947.92 5.01 61 300188 美亚柏科 2,312,200.00 4.83 62 601899 紫金矿业 2,280,442.00 4.76 63 300212 易华录 2,211,766.00 4.62 64 002384 东山精密 2,209,645.00 4.61 65 002341 新纶科技 2,180,779.00 4.55 66 300098 高新兴 2,173,100.00 4.54 67 601166 兴业银行 2,133,707.00 4.45 68 300377 赢时胜 2,111,520.00 4.41 69 002670 国盛金控 2,108,125.00 4.40 70 300223 北京君正 2,048,203.00 4.28 71 002373 千方科技 2,024,705.00 4.23 72 300567 精测电子 1,937,265.00 4.04 73 600460 士兰微 1,870,505.00 3.90 74 002439 启明星辰 1,853,211.00 3.87 75 002185 华天科技 1,820,696.00 3.80 76 601319 中国人保 1,791,112.00 3.74 77 002273 水晶光电 1,779,673.00 3.72 78 600183 生益科技 1,772,189.00 3.70 79 603019 中科曙光 1,732,073.00 3.62 80 603496 恒为科技 1,714,363.80 3.58 81 603232 格尔软件 1,708,476.40 3.57 82 600398 海澜之家 1,707,552.00 3.56 83 600050 中国联通 1,706,042.00 3.56 84 600298 安琪酵母 1,705,561.72 3.56 85 601888 中国国旅 1,690,283.00 3.53 86 002120 韵达股份 1,673,441.00 3.49 87 002100 天康生物 1,651,329.32 3.45 88 300414 中光防雷 1,583,468.00 3.31 89 002368 太极股份 1,541,436.00 3.22 90 300319 麦捷科技 1,533,339.00 3.20 91 600728 佳都科技 1,530,035.46 3.19 92 002236 大华股份 1,519,825.14 3.17 93 300253 卫宁健康 1,430,385.00 2.99 94 300124 汇川技术 1,426,580.00 2.98 95 600019 宝钢股份 1,423,305.00 2.97 96 600516 方大炭素 1,422,524.00 2.97 97 000066 中国长城 1,402,396.00 2.93 98 002230 科大讯飞 1,385,778.80 2.89 99 601952 苏垦农发 1,365,605.00 2.85 100 603005 晶方科技 1,362,018.00 2.84 101 603111 康尼机电 1,278,642.00 2.67 102 600498 烽火通信 1,174,895.00 2.45 103 002916 深南电路 1,067,235.00 2.23 104 002456 欧菲光 1,060,437.00 2.21 105 002241 歌尔股份 1,055,720.00 2.20 106 000776 广发证券 1,039,023.00 2.17 107 000977 浪潮信息 1,025,108.00 2.14 108 002555 三七互娱 966,307.00 2.02 注:本报告期内,累计买入股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002714 牧原股份 9,415,634.20 19.66 2 603083 剑桥科技 8,690,867.65 18.14 3 002157 正邦科技 8,263,552.00 17.25 4 000876 新 希 望 8,247,104.38 17.22 5 000568 泸州老窖 8,074,656.00 16.86 6 000858 五 粮 液 7,564,328.00 15.79 7 000063 中兴通讯 6,572,168.63 13.72 8 600036 招商银行 6,412,792.19 13.39 9 601231 环旭电子 6,401,784.00 13.36 10 600745 闻泰科技 6,272,564.00 13.09 11 002371 北方华创 6,105,725.40 12.75 12 601601 中国太保 6,008,801.79 12.54 13 300047 天源迪科 5,931,278.72 12.38 14 300059 东方财富 5,729,398.68 11.96 15 002912 中新赛克 5,511,752.60 11.51 16 002138 顺络电子 5,344,758.96 11.16 17 300168 万达信息 5,338,952.00 11.15 18 002792 通宇通讯 5,045,417.00 10.53 19 300394 天孚通信 4,925,619.00 10.28 20 603517 绝味食品 4,818,939.44 10.06 21 002124 天邦股份 4,738,513.65 9.89 22 300271 华宇软件 4,730,113.00 9.87 23 300502 新易盛 4,668,886.00 9.75 24 300451 创业慧康 4,359,025.62 9.10 25 300134 大富科技 4,199,948.91 8.77 26 300604 长川科技 4,176,314.30 8.72 27 601288 农业银行 4,079,154.00 8.52 28 603986 兆易创新 3,933,690.72 8.21 29 002439 启明星辰 3,928,922.00 8.20 30 000596 古井贡酒 3,821,553.50 7.98 31 600887 伊利股份 3,805,271.57 7.94 32 300073 当升科技 3,762,202.00 7.85 33 601162 天风证券 3,754,884.76 7.84 34 002384 东山精密 3,708,090.30 7.74 35 300498 温氏股份 3,448,482.00 7.20 36 601939 建设银行 3,444,984.00 7.19 37 603636 南威软件 3,430,721.03 7.16 38 002050 三花智控 3,083,681.00 6.44 39 300661 圣邦股份 3,057,157.68 6.38 40 300253 卫宁健康 3,052,602.80 6.37 41 002594 比亚迪 3,003,282.00 6.27 42 603690 至纯科技 2,946,447.00 6.15 43 300474 景嘉微 2,944,410.00 6.15 44 300760 迈瑞医疗 2,918,907.00 6.09 45 600498 烽火通信 2,918,902.44 6.09 46 002156 通富微电 2,887,086.57 6.03 47 002916 深南电路 2,792,787.60 5.83 48 002281 光迅科技 2,777,680.90 5.80 49 300188 美亚柏科 2,742,760.30 5.73 50 300750 宁德时代 2,681,363.03 5.60 51 600438 通威股份 2,626,043.00 5.48 52 600845 宝信软件 2,498,048.75 5.21 53 603501 韦尔股份 2,424,962.65 5.06 54 601899 紫金矿业 2,325,237.00 4.85 55 601933 永辉超市 2,306,532.00 4.81 56 600584 长电科技 2,265,147.00 4.73 57 603103 横店影视 2,231,539.00 4.66 58 300212 易华录 2,218,596.83 4.63 59 300377 赢时胜 2,217,500.00 4.63 60 002670 国盛金控 2,184,159.00 4.56 61 002341 新纶科技 2,139,104.00 4.47 62 300098 高新兴 2,123,116.59 4.43 63 601166 兴业银行 2,093,780.00 4.37 64 002373 千方科技 2,081,034.00 4.34 65 002475 立讯精密 2,080,417.90 4.34 66 300223 北京君正 2,059,500.00 4.30 67 300567 精测电子 2,015,131.00 4.21 68 002624 完美世界 1,905,284.60 3.98 69 002425 凯撒文化 1,892,198.90 3.95 70 600588 用友网络 1,835,684.50 3.83 71 002273 水晶光电 1,822,412.00 3.80 72 002185 华天科技 1,822,042.00 3.80 73 601319 中国人保 1,758,316.00 3.67 74 600298 安琪酵母 1,751,968.00 3.66 75 600398 海澜之家 1,743,155.00 3.64 76 002100 天康生物 1,728,166.00 3.61 77 600050 中国联通 1,721,801.00 3.59 78 603345 安井食品 1,673,166.99 3.49 79 002236 大华股份 1,613,663.00 3.37 80 002120 韵达股份 1,598,194.00 3.34 81 600570 恒生电子 1,567,459.64 3.27 82 300414 中光防雷 1,559,547.00 3.26 83 300319 麦捷科技 1,546,912.00 3.23 84 002368 太极股份 1,505,579.00 3.14 85 002230 科大讯飞 1,469,969.70 3.07 86 600516 方大炭素 1,469,143.90 3.07 87 300124 汇川技术 1,443,532.00 3.01 88 601952 苏垦农发 1,442,550.90 3.01 89 600048 保利地产 1,438,313.00 3.00 90 600019 宝钢股份 1,418,001.00 2.96 91 601336 新华保险 1,399,565.92 2.92 92 000066 中国长城 1,365,116.00 2.85 93 603005 晶方科技 1,351,314.70 2.82 94 600519 贵州茅台 1,296,000.00 2.71 95 603111 康尼机电 1,233,403.00 2.57 96 603288 海天味业 1,157,400.00 2.42 97 000776 广发证券 1,096,215.00 2.29 98 002456 欧菲光 1,043,632.84 2.18 99 000977 浪潮信息 991,444.00 2.07 100 002547 春兴精工 989,112.00 2.06 101 002555 三七互娱 965,305.00 2.02 注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 366,583,263.26 卖出股票收入(成交)总额 330,433,862.02 注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,026,776.00 4.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,026,776.00 4.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 40,300 4,026,776.00 4.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。本基金投资股指期货的投资政策根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。本期国债期货投资评价根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 165,754.52 2 应收证券清算款 3,020,310.56 3 应收股利 - 4 应收利息 42,976.13 5 应收申购款 274.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,229,315.99 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 897 112,883.71 15,046,562.67 14.86% 86,210,128.45 85.14% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 32.05 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2018年1月12日 )基金份额总额 117,415,786.99 本报告期期初基金份额总额 61,066,071.47 本报告期基金总申购份额 62,692,568.43 减:本报告期基金总赎回份额 22,501,948.78 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 101,256,691.12 注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 404,248,910.26 58.53% 376,476.86 64.26% - 华创证券 1 195,592,914.55 28.32% 143,036.87 24.41% - 川财证券 1 90,780,612.58 13.14% 66,388.07 11.33% - 安信证券 1 - - - - - 注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报风险管理部审核后确定租用交易单元。注2:本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。注4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 18,050,936.38 29.46% - - - - 华创证券 43,213,828.10 70.54% 5,500,000.00 100.00% - - 川财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-1-1至2019-6-16 15,046,562.67 12,763,594.59 12,763,594.59 15,046,562.67 14.86% 个人 1 2019-6-17至2019-6-30 0.00 23,720,792.31 0.00 23,720,792.31 23.43% 2 2019-6-17至2019-6-30 0.00 23,720,792.31 0.00 23,720,792.31 23.43% 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。5、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 中海基金管理有限公司2019年8月26日