手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

招商可转债分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-26 18:08:07

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2019年 8月 26日

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 1 页 共 29 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了

解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 2 页 共 29 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商可转债分级债券

场内简称 转债分级

基金主代码 161719

交易代码 161719

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年 7月 31日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总

80,201,930.75份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券

交易所

深圳证券交易所

上市日期 2014年 8月 25日

下属分级基金的基金

简称

招商转债 A 招商转债 B 招商可转债分级债券

下属分级基金的场内

简称

转债优先 转债进取 转债分级

下属分级基金的交易

代码

150188 150189 161719

报告期末下属分级基

金的份额总额

39,391,903.00份 16,882,245.00份 23,927,782.75份

2.2 基金产品说明

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置

债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼

具权益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健

增值。

投资策略

资产配置策略:本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配

置,并将采取相对稳定的类被动化投资策略:通过对国内外宏观经

济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信

用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各

类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配

置。

可转债投资策略:可转债即可转换公司债券,其投资者可以在约定

期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。

利率品种投资策略:本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的

深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,在对普通债券的投资过程

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 3 页 共 29 页

中,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期

限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手

段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预

测,相机而动、积极调整。

信用债投资策略与信用风险管理:信用债券由于债券发行人不具备

国家等级的高度信用地位,存在发生违约,即债券利息或本金无法

按时偿付的信用风险,为此,信用债券在定价时,需要在市场基准

利率的基础上,对投资者承担的信用风险给予补偿,也就是说,基

准利率水平和信用利差水平是信用债券价格确定中最主要的两方面

因素。

资产证券化产品投资策略:证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定

现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进

行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券

的过程。

中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率较高、

信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资

中小企业私募债券。

非固定收益投资策略:本基金不从二级市场买入股票、权证等权益

类金融工具。

业绩比较基准 60%×标普中国可转债指数+40%×中债综合指数

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基

金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,

低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在

债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

下属分级基金的风险

收益特征

优先类份额将表现出

低风险、收益相对稳

定的特征。

进取类份额则表现出

较高风险、收益相对

较高的特征。

从基金资产整体运作

来看,本基金为债券

型基金,属于证券投

资基金中的较低风险

品种,其预期风险与

预期收益高于货币市

场基金,低于混合型

基金和股票型基金。

本基金主要投资于可

转换债券,在债券型

基金中属于风险水平

相对较高的投资产

品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 潘西里 贺倩

信息披露负责人

联系电话 0755-83196666 010-66060069

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 4 页 共 29 页

电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-887-9555 95599

传真 0755-83196475 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)

本期已实现收益 512,374.36

本期利润 1,085,078.45

加权平均基金份额本期利润 0.0132

本期基金份额净值增长率 1.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1845

期末基金资产净值 71,420,480.78

期末基金份额净值 0.891

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分

的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去一个月 0.45% 0.10% 0.85% 0.39% -0.40% -0.29%

过去三个月 -0.22% 0.11% -2.13% 0.47% 1.91% -0.36%

过去六个月 1.60% 0.12% 7.81% 0.52% -6.21% -0.40%

过去一年 5.04% 0.12% 9.66% 0.42% -4.62% -0.30%

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 5 页 共 29 页

过去三年 -1.49% 0.36% 6.13% 0.37% -7.62% -0.01%

自基金合同

生效起至今

24.47% 1.36% 12.12% 0.95% 12.35% 0.41%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立

。目前,公司注册资本金为人民币 13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的

55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投

资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投

资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。

2019年上半年获奖情况如下:

Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar

晨星

一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心

五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 6 页 共 29 页

五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报

三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报

金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报

金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报

金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报

金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报

金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报

金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

(助理)期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券

从业

年限

说明

王刚

本基金

基金经

2017年 3

月 11日

- 7

男,硕士。2011年 7月加入中国人保资

产管理股份有限公司,曾任助理组合经

理、产品经理;2014年 5月加入泰康资

产管理有限责任公司,曾任资产管理部

高级经理;2015年 7月加入招商基金管

理有限公司,曾任固定收益投资部研究

员、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资

基金、招商丰融灵活配置混合型证券投

资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)基金经理,现任招商可

转债分级债券型证券投资基金、招商丰

美灵活配置混合型证券投资基金、招商

丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招

商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资

基金、招商安荣灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的

规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 7 页 共 29 页

基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符

合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投

资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立

、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投

资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决

策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所

有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交

易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反

向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有

关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次

,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导

致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济回顾:

2019年上半年,经济增速探底的趋势趋缓,仍面临一些不确定性因素。投资方面,上

半年投资呈现前高后低的态势,前三月固定资产投资同比增速保持在 6.3%的相对高位,主

要来自基建和地产的支撑,四月开始,制造业投资和基建投资增速均大幅下滑,拖累了整

体投资的增长。具体来看,前五个月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供

应业)同比增长 9.4%,增速较前四个月回落 3个百分点。其中,水利管理业投资增长 3.9%

,增速回落 1.9个百分点;公共设施管理业投资增长 8.6%,增速回落 2.2个百分点;道路

运输业投资增长 14.8%,增速回落 3.4个百分点;铁路运输业投资下降 11.4%,降幅扩大

2.5个百分点。经过一季度地方债和专项债的发行前移,五月开始基建增速已经难以维持

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 8 页 共 29 页

年初的高增速,预计基建增速将继续保持下行的趋势。上半年地产销售端出现回暖迹象,

地产投资也维持在相对高位,前五个月房地产投资增速达 11.2%,较上年全年提高 1.7个

百分点,但相较前四个月已经有所回落。消费方面,上半年消费数据持续疲弱,1~5月社

零增速继续下探至 8.1%,创下近年来的新低,汽车消费不振和地产产业链的滞后影响仍然

是拖累消费的主要因素。出口方面,上半年出口数据波动较大,整体仍然处于下行通道中

,从海外基本面来看,全球主要经济体运行呈现经济放缓的趋势,欧元区各项指标显著下

行,美国的领先指标也高位回落,外需恶化持续加剧,叠加尚不明朗的贸易摩擦局势,全

年出口形势不容乐观。生产方面,1~5月,规模以上工业增加值同比实际增长 6.0 %,低于

2018全年 0.2个百分点,主要源于汽车制造业下滑幅度的扩大。此外,分经济类型看,5

月外资企业工业增加值同比下滑 0.3%,历史首次负增长。前五个月工业增加值总体小幅下

滑,增速创下 2016年以来的最低值,表明目前国内经济不确定性风险有所增强。汽车制造

业下降幅度进一步扩大,行业前景堪忧。

债券市场回顾:

2019年上半年债券市场收益率随着经济数据和外部冲击的走势宽幅震荡,其中一月延

续了上年四季度以来的快牛行情,二月在信贷开门红的催化下收益率开始调整,虽然三月

社融一度因为监管严查票据融资和季末央行呵护资金面的原因有所走弱导致收益率重新掉

头向下,但四月公布的各项经济数据走强和社融的大超预期以及市场对政策转向的预期引

发了年内第一次大幅调整,10年国债调整幅度达到 35bps。进入五月以后,贸易摩擦升级

和经济金融数据走弱再度引发了债市的做多热情。随后尽管有短期调整,但五月开始债券

收益率整体已经有明显的向下趋势。此外,资产荒是贯穿整个上半年信用债市场的重要因

素,导致信用债在调整的时候上行幅度更小,而收益率下行时期信用债收益率则下行更多

,信用利差持续收窄。同时低等级信用债的等级利差仍然在持续走扩的过程中,等级利差

显著走扩,资产荒的结构性影响更加显著。目前债券市场仍处于牛市环境中,但下行的空

间可能有限,需要看到经济超预期的下行或货币政策超预期的放松,从当前的市场情况来

看配置盘的力量仍然缺乏,使得利率下行节奏可能不够顺畅。在全球货币再宽松的大背景

下,不少国家的债券收益率再度跌入负利率区间,中国的无风险利率对外资而言,配置价

值显著,可能会吸引境外机构加大对中债的增持力度。

基金操作回顾:

回顾 2019年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资

流程进行了规范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调

整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为 1.60%,同期业绩基准增长率为 7.81%。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 9 页 共 29 页

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场展望:

展望 2019年下半年,预计流动性上会保持平稳,但低等级信用利差由于市场风险偏好

的收缩会有所走扩。从央行的近期表态来看,一些宽松政策主要目的还是为了引导资金投

向小微、三农领域,而不是转向全面的宽松。预期下半年市场仍将保持震荡格局。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管

理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务

,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法

律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相

应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值

政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的

投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投

资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模

型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和

程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负

责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律

合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同

负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估

值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方

案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金

管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约

定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,在存续期内,本基金不进行收益分配。

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 10 页 共 29 页

报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投

资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—

招商基金管理有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真

、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金

份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本托管人认为, 招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额

持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各

重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露

管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中

的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确

、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:招商可转债分级债券型证券投资基金

报告截止日:2019年 6月 30日

单位:人民币元

资产 本期末 2019年 6月 30日

上年度末 2018年 12月 31

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 11 页 共 29 页

资产:

银行存款 8,418,791.80 5,928,736.03

结算备付金 - 12,555.41

存出保证金 5,626.50 7,225.98

交易性金融资产 63,697,418.90 69,093,996.94

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 63,697,418.90 69,093,996.94

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 583,588.14 241,664.40

应收股利 - -

应收申购款 767.01 756.31

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 72,706,192.35 75,284,935.07

负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日

上年度末 2018年 12月 31

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 3,500,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 960,334.82 106,272.75

应付管理人报酬 47,410.94 48,824.35

应付托管费 11,852.74 12,206.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 1,344.30 1,254.99

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 12 页 共 29 页

应付利息 - 3,780.00

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 264,768.77 280,078.50

负债合计 1,285,711.57 3,952,416.67

所有者权益:

实收基金 56,259,361.18 57,043,138.51

未分配利润 15,161,119.60 14,289,379.89

所有者权益合计 71,420,480.78 71,332,518.40

负债和所有者权益总计 72,706,192.35 75,284,935.07

注:报告截止日 2019年 6月 30日,招商转债 A份额净值 1.024元,基金份额总额

39,391,903.00份;招商转债 B份额净值 0.581元,基金份额总额 16,882,245.00份;招

商可转债分级债券份额净值 0.891元,基金份额总额 23,927,782.75份;总份额合计

80,201,930.75份。

6.2 利润表

会计主体:招商可转债分级债券型证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

项目

本期 2019年 1月 1日至

2019年 6月 30日

上年度可比期间 2018年 1

月 1日至 2018年 6月 30日

一、收入 1,588,612.73 -442,632.70

1.利息收入 410,756.13 392,640.21

其中:存款利息收入 31,847.57 39,268.98

债券利息收入 377,566.09 350,953.42

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,342.47 2,417.81

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填

列)

585,478.85 256,799.60

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 585,478.85 256,799.60

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 13 页 共 29 页

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

572,704.09 -1,101,990.10

4.汇兑收益(损失以“-”号

填列)

- -

5.其他收入(损失以“-”号

填列)

19,673.66 9,917.59

减:二、费用 503,534.28 634,426.02

1.管理人报酬 290,284.04 326,123.11

2.托管费 72,571.01 81,530.78

3.销售服务费 - -

4.交易费用 768.99 2,664.66

5.利息支出 13,922.32 -

其中:卖出回购金融资产支出 13,922.32 -

6.税金及附加 764.07 628.04

7.其他费用 125,223.85 223,479.43

三、利润总额(亏损总额以“

-”号填列)

1,085,078.45 -1,077,058.72

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

1,085,078.45 -1,077,058.72

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:招商可转债分级债券型证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值)

57,043,138.51 14,289,379.89 71,332,518.40

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 14 页 共 29 页

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数

(本期利润)

- 1,085,078.45 1,085,078.45

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数(净值减少以“

-”号填列)

-783,777.33 -213,338.74 -997,116.07

其中:1.基金申购款 6,816,020.14 1,825,120.73 8,641,140.87

2.基金赎回款 -7,599,797.47 -2,038,459.47 -9,638,256.94

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动(净

值减少以“-”号填

列)

- - -

五、期末所有者权益

(基金净值)

56,259,361.18 15,161,119.60 71,420,480.78

上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值)

69,318,227.00 15,750,445.22 85,068,672.22

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数

(本期利润)

- -1,077,058.72 -1,077,058.72

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数(净值减少以“

-”号填列)

-5,953,906.89 -1,428,184.49 -7,382,091.38

其中:1.基金申购款 3,794,908.50 901,572.24 4,696,480.74

2.基金赎回款 -9,748,815.39 -2,329,756.73 -12,078,572.12

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动(净

值减少以“-”号填

- - -

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 15 页 共 29 页

列)

五、期末所有者权益

(基金净值)

63,364,320.11 13,245,202.01 76,609,522.12

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

招商可转债分级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员

会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商可转债分级债券型证券投资基金募集的批复

》(证监许可 [2013] 1420号文) 和《关于招商可转债分级债券型证券投资基金延期募集备

案的回函》(证券基金机构监管部部函 [2014] 668号) 批准,由招商基金管理有限公司依照

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商可转债分级债券型证券投资基

金基金合同》发售,基金合同于 2014年 7月 31日生效。本基金为契约型开放式,存续期

限不定,首次设立募集规模为 1,369,172,734.07份基金份额。本基金的基金管理人为招商

基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司 (以下简称“中国农业银行

”)。

本基金于 2014年 7月 7日至 2014年 7月 25日募集,募集期间净认购资金人民币

1,368,770,648.81元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 402,085.26元,募集的有

效认购份额及利息结转的基金份额合计 1,369,172,734.07份。上述募集资金已由毕马威华

振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第 1400436号验资报告。

根据中国证监会 2017年 8月 31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且

基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施

行之日起 6个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人

协商一致,招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同的全部

条款已于 2018年 3月 31日起正式实施。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商可转债分级债券型证

券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商可转债分级债券型证券投资基金

基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国

债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企

业私募债、可转换公司债 (含可分离交易公司债) 、资产支持证券、债券回购、银行存款等

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 16 页 共 29 页

固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中

国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与

A股股票 (包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票) 的新股申购或增发新

股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债

券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种 (但须

符合中国证监会的相关规定) 。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交

易之日起的 6个月内卖出。本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产

的 80%,其中,投资于可转换债券的比例不低于非现金资产的 80%;本基金投资于股票等权

益类资产的比例不超过基金资产 20% 。同时本基金还应保留不低于基金资产净值 5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:60%×标普中国可转债指数

+40%×中债综合指数。

招商可转债分级债券型证券投资基金的转债优先份额、转债进取份额于 2014年 8月

25日开始在深圳证券交易所上市交易。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部

”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露

XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月

16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及自 2019

年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 17 页 共 29 页

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85

号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试

点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花

税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税

务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确

全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来

等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅

助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务

法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得

税。

(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由

缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发

生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴

纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额

中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值

税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存

款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 18 页 共 29 页

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时

代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期

限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司

限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计

算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投

资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附

加。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 19 页 共 29 页

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期 2019年 1月 1日至

2019年 6月 30日

上年度可比期间 2018年 1

月 1日至 2018年 6月 30日

当期发生的基金应支付的管

理费

290,284.04 326,123.11

其中:支付销售机构的客户

维护费

38,219.05 41,324.17

注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×

0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期 2019年 1月 1日至

2019年 6月 30日

上年度可比期间 2018年 1

月 1日至 2018年 6月 30日

当期发生的基金应支付的托

管费

72,571.01 81,530.78

注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计

提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购

)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期 2019年 1月 1日至 2019年 6

月 30日

上年度可比期间 2018年 1月 1日

至 2018年 6月 30日

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 20 页 共 29 页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 8,418,791.80 31,315.25 14,235,779.64 38,536.50

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计

息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 63,697,418.90 87.61

其中:债券 63,697,418.90 87.61

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 21 页 共 29 页

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 8,418,791.80 11.58

7 其他资产 589,981.65 0.81

8 合计 72,706,192.35 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

本基金报告期内无买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

本基金报告期内无卖出股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金报告期内无股票投资变动。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,003,000.00 14.01

其中:政策性金融债 10,003,000.00 14.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 53,694,418.90 75.18

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 22 页 共 29 页

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 63,697,418.90 89.19

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称

数量

(张)

公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 132007 16凤凰 EB 260,000 25,714,000.00 36.00

2 132004 15国盛 EB 214,820 21,166,214.60 29.64

3 180209 18国开 09 100,000 10,003,000.00 14.01

4 132006 16皖新 EB 33,000 3,454,440.00 4.84

5 123003 蓝思转债 20,920 2,024,428.40 2.83

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 23 页 共 29 页

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券除苏银转债(证券代码 110053)外其他证券的发行主

体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据 2019年 2月 3日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被江苏银保监

局处以罚款,并警告。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。

7.12.2

根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,626.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 583,588.14

5 应收申购款 767.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 589,981.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 132007 16凤凰 EB 25,714,000.00 36.00

2 132004 15国盛 EB 21,166,214.60 29.64

3 132006 16皖新 EB 3,454,440.00 4.84

4 123003 蓝思转债 2,024,428.40 2.83

5 110045 海澜转债 987,600.00 1.38

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 24 页 共 29 页

本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级别

持有人户

数(户)

户均持有

的基金份

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

招商转债

A

5,427 7,258.50 14,731,398.00 37.40% 24,660,505.00 62.60%

招商转债

B

5,632 2,997.56 8,607,709.00 50.99% 8,274,536.00 49.01%

招商可转

债分级债

5,946 4,024.18 1,358,243.82 5.68% 22,569,538.93 94.32%

合计 17,005 4,716.37 24,697,350.82 30.79% 55,504,579.93 69.21%

注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基

金份额总额)。

8.2 期末上市基金前十名持有人

招商转债 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 郑志坤 4,817,087.00 12.23%

2

中信证券-民生银行-中信证券贵宾定

制 52号集合资产管理计划

2,449,252.00 6.22%

3

北京信远健利资产管理中心(有限合

伙)

2,390,000.00 6.07%

4

中国电信集团公司企业年金计划-中

国银行股份有限公司

2,096,657.00 5.32%

5 中国银河证券股份有限公司 1,932,338.00 4.91%

6 闫改英 1,705,505.00 4.33%

7 余伟华 1,341,964.00 3.41%

8 中国石油化工集团公司企业年金计划 1,312,565.00 3.33%

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 25 页 共 29 页

-中国工商银行股份有限公司

9

中国石油天然气集团公司企业年金计

划-中国工商银行股份有限公司

1,132,523.00 2.88%

10 陈若钿 1,016,736.00 2.58%

招商转债 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1

中信证券-民生银行-中信证券贵宾定

制 52号集合资产管理计划

2,121,710.00 12.57%

2

中国太平洋人寿保险股份有限公司-

传统-普通保险产品

2,000,000.00 11.85%

3

中国太平洋人寿保险股份有限公司-

分红-个人分红

1,000,000.00 5.92%

4 蒋文滨 962,320.00 5.70%

5

中国电信集团公司企业年金计划-中

国银行股份有限公司

898,567.00 5.32%

6

中国石油化工集团公司企业年金计划

-中国工商银行股份有限公司

562,528.00 3.33%

7 彭世昆 497,764.00 2.95%

8

中国石油天然气集团公司企业年金计

划-中国工商银行股份有限公司

461,709.00 2.73%

9 黄文利 442,363.00 2.62%

10 涂奎 403,001.00 2.39%

招商可转债分级债券

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1

中信证券-民生银行-中信证券贵宾定

制 52号集合资产管理计划

382,954.00 17.24%

2

中国电信集团公司企业年金计划-中

国银行股份有限公司

216,807.00 9.76%

3 黄怡 206,837.00 9.31%

4

中国石油化工集团公司企业年金计划

-中国工商银行股份有限公司

135,727.00 6.11%

5

中国石油天然气集团公司企业年金计

划-中国工商银行股份有限公司

117,110.00 5.27%

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 26 页 共 29 页

6

工银如意养老 1号企业年金集合计划

-中国光大银行股份有限公司

75,802.00 3.41%

7 唐颂 73,102.00 3.29%

8

太平养老金溢宝混合型养老金产品-

交通银行股份有限公司

62,593.00 2.82%

9

太平养老金溢丰债券型养老金产品-

中国工商银行股份有限公司

41,359.00 1.86%

10

国网浙江省电力公司企业年金计划-

中国工商银行股份有限公司

36,193.00 1.63%

注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

招商转债 A - -

招商转债 B - -

招商可转债分级债券 336,626.67 1.4068%

基金管理人所有从业

人员持有本基金

合计 336,626.67 0.4197%

注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比

例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(

即期末基金份额总额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别

持有基金份额总量的数量区

间(万份)

招商转债 A 0

招商转债 B 0

招商可转债分级债券 0

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有

本开放式基金

合计 0

招商转债 A 0

招商转债 B 0

招商可转债分级债券 0

本基金基金经理持有本开放

式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 招商转债 A 招商转债 B 招商可转债分级债券

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 27 页 共 29 页

基金合同生效日(2014年 7

月 31日)基金份额总额

128,442,108.00 55,046,618.00 1,185,684,008.07

本报告期期初基金份额总

38,486,453.00 16,494,195.00 26,339,033.09

本报告期基金总申购份额 - - 9,716,372.09

减:报告期基金总赎回份

- - 10,834,122.43

本报告期期间基金拆分变

动份额(份额减少以"-"填

列)

905,450.00 388,050.00 -1,293,500.00

本报告期期末基金份额总

39,391,903.00 16,882,245.00 23,927,782.75

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的

高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 28 页 共 29 页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称

交易

单元

数量

成交金额

占当期股票成

交总额的比例

佣金

占当期佣金

总量的比例

备注

中信建投

证券

1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

西藏东方

财富

1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量

、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范

经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称

成交金额

占当期债

券成交总

额的比例

成交金额

占当期债

券回购成

交总额的

比例

成交金额

占当期权

证成交总

额的比例

中信建投

证券

- - - - - -

天风证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

华泰证券 60,320,402.48 85.91% 33,700,000.00 100.00% - -

方正证券 - - - - - -

西藏东方

财富

- - - - - -

川财证券 8,670,101.66 12.35% - - - -

西南证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

招商可转债分级债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

第 29 页 共 29 页

招商基金管理有限公司

2019年 8月 26日