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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-27 13:08:54

基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:宁波银行股份有限公司送出日期:2019年8月27日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称 安信新回报混合 基金主代码 002770 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月9日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 74,798,383.13份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 安信新回报混合A 安信新回报混合C 下属分级基金的交易代码 002770 002771 报告期末下属分级基金的份额总额 22,661,144.24份 52,137,238.89份 基金产品说明投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定价偏差带来的投资机会;此外,本基金将合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资,通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚. 业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 王海燕 联系电话 0755-82509999 0574-89103171 电子邮箱 service@essencefund.com wang-haiyan@nbcb.cn 客户服务电话 4008-088-088 95574 传真 0755-82799292 0574-89103213 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 安信新回报混合A 安信新回报混合C 本期已实现收益 2,769,583.77 13,031,004.67 本期利润 4,924,301.51 15,116,901.38 加权平均基金份额本期利润 0.2681 0.2128 本期基金份额净值增长率 31.28% 31.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3062 0.2967 期末基金资产净值 32,946,196.36 75,251,660.80 期末基金份额净值 1.4539 1.4433 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信新回报混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.14% 0.95% 2.94% 0.56% -0.80% 0.39% 过去三个月 -0.16% 1.44% -0.68% 0.75% 0.52% 0.69% 过去六个月 31.28% 1.27% 12.95% 0.76% 18.33% 0.51% 过去一年 34.55% 0.90% 6.58% 0.75% 27.97% 0.15% 过去三年 50.60% 0.56% 11.37% 0.55% 39.23% 0.01% 自基金合同生效起至今 52.10% 0.55% 12.09% 0.55% 40.01% 0.00% 安信新回报混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.12% 0.95% 2.94% 0.56% -0.82% 0.39% 过去三个月 -0.22% 1.44% -0.68% 0.75% 0.46% 0.69% 过去六个月 31.14% 1.27% 12.95% 0.76% 18.19% 0.51% 过去一年 34.29% 0.90% 6.58% 0.75% 27.71% 0.15% 过去三年 49.51% 0.56% 11.37% 0.55% 38.14% 0.01% 自基金合同生效起至今 51.01% 0.55% 12.09% 0.55% 38.92% 0.00% 注:根据《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%。其中沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同生效日为2016年5月9日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本5.0625亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2019年6月30日,本基金管理人共管理48只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谭珏娜 本基金的基金经理 2018年12月26日 - 13年 谭珏娜女士,经济学学士。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员,安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。曾任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;现任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理助理,安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,在稳增长系列政策的支撑下,国内GDP增长大体保持平稳。从宏观经济数据看,国内经济亮点不多——汽车销量惨淡,消费持续疲弱;投资端除地产投资较有韧性外,基建和制造业投资较为乏力。 一季度A股在市场悲观情绪缓解,估值起点较低的情况下出现了一波不错的上涨,进入二季度,市场的估值水平渐趋合理,加上外部因素的干扰,投资者的分歧开始加大,市场有所回落。从行业表现来看,食品饮料、家电板块、非银金融等板块表现较佳。整体而言,蓝筹股的估值有较大幅度的提升。本基金在上半年主要根据行业景气与估值水平,选择投资了一批质地较好的公司。当前行业配置上较为偏重农林牧渔与医药行业。报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.4539元,本报告期基金份额净值增长率为31.28%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.4433元,本报告期基金份额净值增长率为31.14%;同期业绩比较基准收益率为12.95%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济增长的挑战仍会比较大:一方面实体融资需求较弱,宽货币向宽信用传导可能不够畅通;另一方面财政收支压力较大,地方政府债务掣肘下,财政政策发力的空间也比较有限。加上外部的干扰因素没有完全消除,下半年我们会更加关注市场的风险性因素,更加平衡地考虑行业景气、公司质地与估值合理性,争取在风险可控的情况下,为持有人创造较好的回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金出现了连续20个工作日基金持有人数不满200人的情形,时间范围为2019年1月2日至2019年2月14日。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人在安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:安信新回报灵活配置混合型证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 39,682,588.29 7,201,960.40 结算备付金 106,137.00 4,671.82 存出保证金 137,187.32 11,449.65 交易性金融资产 68,653,057.76 8,487,460.00 其中:股票投资 68,495,738.76 7,784,380.00 基金投资 - - 债券投资 157,319.00 703,080.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 2,000,000.00 应收证券清算款 2,069,852.36 - 应收利息 11,516.45 24,452.54 应收股利 - - 应收申购款 697,591.26 1,372,028.10 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 111,357,930.44 19,102,022.51 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,000.00 4,877,360.00 应付赎回款 2,872,917.57 135,890.71 应付管理人报酬 76,844.75 3,376.53 应付托管费 9,605.61 422.04 应付销售服务费 13,688.64 440.12 应付交易费用 144,574.26 6,603.99 应交税费 1.01 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 39,441.44 40,000.00 负债合计 3,160,073.28 5,064,093.39 所有者权益: 实收基金 74,798,383.13 12,722,154.61 未分配利润 33,399,474.03 1,315,774.51 所有者权益合计 108,197,857.16 14,037,929.12 负债和所有者权益总计 111,357,930.44 19,102,022.51 注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额74,798,383.13份,其中安信新回报混合A基金份额总额为22,661,144.24份,基金份额净值1.4539元;安信新回报混合C基金份额总额为52,137,238.89份,基金份额净值1.4433元。利润表会计主体:安信新回报灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 21,294,121.95 539,970.55 1.利息收入 238,607.75 1,651,849.14 其中:存款利息收入 230,727.67 110,644.45 债券利息收入 7,002.24 1,425,519.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 877.84 115,684.91 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 15,610,934.62 6,532,873.31 其中:股票投资收益 14,655,568.62 7,115,880.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,740.00 -793,968.56 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 957,106.00 210,961.50 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,240,614.45 -7,648,794.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,203,965.13 4,042.17 减:二、费用 1,252,919.06 985,706.18 1.管理人报酬 491,197.00 511,296.79 2.托管费 61,399.66 63,912.11 3.销售服务费 97,746.86 26,450.89 4.交易费用 554,719.57 148,654.09 5.利息支出 - 25,715.81 其中:卖出回购金融资产支出 - 25,715.81 6.税金及附加 0.41 2,639.20 7.其他费用 47,855.56 207,037.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,041,202.89 -445,735.63 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,041,202.89 -445,735.63 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:安信新回报灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 12,722,154.61 1,315,774.51 14,037,929.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 20,041,202.89 20,041,202.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 62,076,228.52 12,042,496.63 74,118,725.15 其中:1.基金申购款 361,004,802.80 130,291,083.68 491,295,886.48 2.基金赎回款 -298,928,574.28 -118,248,587.05 -417,177,161.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 74,798,383.13 33,399,474.03 108,197,857.16 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 146,533,902.39 12,487,923.06 159,021,825.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -445,735.63 -445,735.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -143,104,172.14 -11,772,723.96 -154,876,896.10 其中:1.基金申购款 455,343.25 47,027.31 502,370.56 2.基金赎回款 -143,559,515.39 -11,819,751.27 -155,379,266.66 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,429,730.25 269,463.47 3,699,193.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘入领 范瑛 苗杨 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年4月25日下发的证监许可[2016]914号文“关于准予安信新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金募集期为2016年5月4日至2016年5月5日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字60962175_H27号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币501,083,744.43元。经向中国证监会备案,《安信新新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月9日正式生效。截至2016年5月9日止,安信新新回报灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币501,083,744.43元,折合501,083,744.43份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币154.85元,折合154.85份基金份额。其中A类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币500,954,744.43元,折合500,954,744.43份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币133.60元,折合133.60份基金份额。C类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币129,000.00元,折合129,000.00份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币21.25元,折合21.25份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币501,083,899.28元,折合501,083,899.28份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%。 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明本基金本报告期无需要说明的重大会计差错的内容和更正金额。 税项6.4.6.1印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 6.4.6.2企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.3增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规: 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 6.4.6.4个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司(以下简称”安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。权证交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 491,197.00 511,296.79 其中:支付销售机构的客户维护费 196,958.56 3,539.84 注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金托管费单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 61,399.66 63,912.11 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信新回报混合A 安信新回报混合C 合计 宁波银行 - 105.46 105.46 安信基金 861.15 861.15 安信证券 2,059.10 2,059.10 合计 - 3,025.71 3,025.71 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 安信新回报混合A 安信新回报混合C 合计 宁波银行 - 46.02 46.02 安信基金 - 24,416.45 24,416.45 安信证券 - 1,580.28 1,580.28 合计 - 26,042.75 26,042.75 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金于本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行 39,682,588.29 226,684.86 1,407,159.55 108,855.55 注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。 交易所市场债券正回购截至本报告期末,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。 投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 68,495,738.76 61.51 其中:股票 68,495,738.76 61.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 157,319.00 0.14 其中:债券 157,319.00 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,788,725.29 35.73 8 其他各项资产 2,916,147.39 2.62 9 合计 111,357,930.44 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,051,000.00 12.06 B 采矿业 83,588.30 0.08 C 制造业 48,056,570.16 44.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,914,000.00 1.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,049,603.76 1.89 J 金融业 33,869.94 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,307,106.60 3.06 S 综合 - - 合计 68,495,738.76 63.31 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300498 温氏股份 200,000 7,172,000.00 6.63 2 300142 沃森生物 240,000 6,806,400.00 6.29 3 603517 绝味食品 170,000 6,614,700.00 6.11 4 300122 智飞生物 150,000 6,465,000.00 5.98 5 002714 牧原股份 100,000 5,879,000.00 5.43 6 603589 口子窖 80,000 5,153,600.00 4.76 7 000063 中兴通讯 150,000 4,879,500.00 4.51 8 603707 健友股份 100,000 3,535,000.00 3.27 9 300413 芒果超媒 80,000 3,284,000.00 3.04 10 000425 徐工机械 700,000 3,122,000.00 2.89 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于安信基金管理有限责任公司网站上的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 11,644,539.72 82.95 2 002648 卫星石化 11,454,872.00 81.60 3 603636 南威软件 10,361,396.50 73.81 4 300142 沃森生物 9,877,040.00 70.36 5 300122 智飞生物 9,165,703.75 65.29 6 300413 芒果超媒 8,876,335.00 63.23 7 600466 蓝光发展 8,855,360.40 63.08 8 603517 绝味食品 8,656,198.50 61.66 9 600216 浙江医药 8,384,954.26 59.73 10 002773 康弘药业 8,059,305.94 57.41 11 000425 徐工机械 7,999,896.00 56.99 12 603737 三棵树 7,616,895.30 54.26 13 300498 温氏股份 7,491,886.00 53.37 14 603589 口子窖 7,393,698.00 52.67 15 000401 冀东水泥 6,555,661.00 46.70 16 300601 康泰生物 6,474,277.48 46.12 17 600004 白云机场 6,237,271.05 44.43 18 002714 牧原股份 6,219,123.00 44.30 19 603707 健友股份 5,750,911.00 40.97 20 603985 恒润股份 5,654,527.50 40.28 21 600339 中油工程 5,294,216.00 37.71 22 601111 中国国航 5,277,142.00 37.59 23 002384 东山精密 4,897,595.47 34.89 24 300308 中际旭创 4,121,466.00 29.36 25 002242 九阳股份 4,089,864.00 29.13 26 002831 裕同科技 3,901,966.84 27.80 27 600259 广晟有色 3,824,434.80 27.24 28 603369 今世缘 3,261,932.00 23.24 29 002475 立讯精密 3,180,555.14 22.66 30 002415 海康威视 3,163,803.00 22.54 31 002230 科大讯飞 3,138,112.00 22.35 32 002034 旺能环境 3,086,567.43 21.99 33 002938 鹏鼎控股 2,872,439.00 20.46 34 002821 凯莱英 2,629,913.00 18.73 35 300531 优博讯 2,244,541.15 15.99 36 600837 海通证券 2,082,638.80 14.84 37 600030 中信证券 1,885,500.00 13.43 38 600754 锦江股份 1,732,598.00 12.34 39 603660 苏州科达 1,531,773.00 10.91 40 300567 精测电子 1,425,979.00 10.16 41 300496 中科创达 1,352,204.00 9.63 42 300383 光环新网 1,219,817.00 8.69 43 300454 深信服 1,205,212.00 8.59 44 000661 长春高新 1,162,784.00 8.28 45 601939 建设银行 1,056,000.00 7.52 46 002572 索菲亚 1,054,831.00 7.51 47 603833 欧派家居 1,020,889.00 7.27 48 300014 亿纬锂能 1,017,191.00 7.25 49 600845 宝信软件 986,569.00 7.03 50 600570 恒生电子 956,583.00 6.81 51 300253 卫宁健康 687,117.00 4.89 52 002024 苏宁易购 684,996.00 4.88 53 601006 大秦铁路 669,700.00 4.77 54 300451 创业慧康 660,218.00 4.70 55 300394 天孚通信 512,698.00 3.65 56 002436 兴森科技 324,581.00 2.31 57 600900 长江电力 320,218.00 2.28 注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002648 卫星石化 15,835,088.00 112.80 2 000063 中兴通讯 8,669,763.00 61.76 3 600466 蓝光发展 8,416,586.00 59.96 4 600004 白云机场 8,068,682.95 57.48 5 603636 南威软件 7,833,999.00 55.81 6 002773 康弘药业 7,505,506.40 53.47 7 300601 康泰生物 6,535,941.00 46.56 8 000425 徐工机械 5,828,000.00 41.52 9 600216 浙江医药 5,768,988.00 41.10 10 600339 中油工程 5,556,464.00 39.58 11 300413 芒果超媒 5,297,219.44 37.74 12 603985 恒润股份 5,125,264.20 36.51 13 000401 冀东水泥 4,756,080.00 33.88 14 002242 九阳股份 4,700,912.00 33.49 15 603737 三棵树 4,509,156.13 32.12 16 002831 裕同科技 4,490,648.00 31.99 17 600259 广晟有色 4,469,979.10 31.84 18 603369 今世缘 4,211,857.00 30.00 19 300142 沃森生物 3,715,005.00 26.46 20 603589 口子窖 3,662,132.44 26.09 21 002384 东山精密 3,600,220.00 25.65 22 002034 旺能环境 3,535,453.00 25.19 23 002475 立讯精密 3,512,512.00 25.02 24 603517 绝味食品 3,473,598.00 24.74 25 002415 海康威视 3,436,200.00 24.48 26 300308 中际旭创 3,353,543.00 23.89 27 603707 健友股份 3,215,769.00 22.91 28 002230 科大讯飞 3,097,015.00 22.06 29 002821 凯莱英 2,981,612.00 21.24 30 601111 中国国航 2,624,509.00 18.70 31 600837 海通证券 2,547,000.00 18.14 32 600030 中信证券 2,479,000.00 17.66 33 002938 鹏鼎控股 2,468,964.13 17.59 34 300531 优博讯 2,430,922.00 17.32 35 000661 长春高新 2,249,602.00 16.03 36 300122 智飞生物 1,862,856.00 13.27 37 600754 锦江股份 1,845,303.00 13.15 38 300496 中科创达 1,813,014.00 12.92 39 603660 苏州科达 1,610,694.00 11.47 40 300567 精测电子 1,581,035.00 11.26 41 601006 大秦铁路 1,564,455.00 11.14 42 300454 深信服 1,536,473.00 10.95 43 300383 光环新网 1,426,975.00 10.17 44 600570 恒生电子 1,307,029.26 9.31 45 600845 宝信软件 1,190,299.00 8.48 46 002714 牧原股份 1,130,337.99 8.05 47 300014 亿纬锂能 1,122,104.00 7.99 48 601939 建设银行 1,043,774.51 7.44 49 002572 索菲亚 1,031,183.00 7.35 50 603833 欧派家居 999,500.00 7.12 51 300451 创业慧康 958,500.00 6.83 52 601328 交通银行 919,500.00 6.55 53 300253 卫宁健康 919,200.00 6.55 54 300498 温氏股份 916,712.00 6.53 55 600900 长江电力 897,038.00 6.39 56 600674 川投能源 803,887.00 5.73 57 002024 苏宁易购 680,400.00 4.85 58 300394 天孚通信 592,439.00 4.22 59 601933 永辉超市 566,500.00 4.04 60 600989 宝丰能源 409,393.61 2.92 61 601336 新华保险 399,361.00 2.84 62 002436 兴森科技 305,800.00 2.18 注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 242,643,680.56 卖出股票收入(成交)总额 200,794,524.80 注:买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 157,319.00 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 157,319.00 0.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113529 绝味转债 1,220 157,319.00 0.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。本基金投资股指期货的投资政策本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。本期国债期货投资评价本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。投资组合报告附注基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。期末其他各项资产构成单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 137,187.32 2 应收证券清算款 2,069,852.36 3 应收股利 - 4 应收利息 11,516.45 5 应收申购款 697,591.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,916,147.39 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 安信新回报混合A 5,883 3,851.97 0 0 22,661,144.24 100 安信新回报混合C 8,430 6,184.73 0 0 52,137,238.89 100 合计 13,589 5,504.33 0 0 74,798,383.13 100 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 安信新回报混合A 56,298.87 0.2484 安信新回报混合C 372,799.41 0.7150 合计 429,098.28 0.5737 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 安信新回报混合A 0~10 安信新回报混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 安信新回报混合A 0 安信新回报混合C 0 合计 0 开放式基金份额变动单位:份 项目 安信新回报混合A 安信新回报混合C 基金合同生效日(2016年5月9日)基金份额总额 500,954,878.03 129,021.25 本报告期期初基金份额总额 5,195,477.43 7,526,677.18 本报告期基金总申购份额 56,094,930.57 304,909,872.23 减:本报告期基金总赎回份额 38,629,263.76 260,299,310.52 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 本报告期期末基金份额总额 22,661,144.24 52,137,238.89 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动本基金管理人于2019年6月1日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维坤先生自2019年5月31日起担任公司副总经理兼首席信息官。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 212,042,579.44 47.93% 150,825.38 47.93% - 中泰证券 2 194,708,658.81 44.01% 138,497.81 44.01% - 国盛证券 2 35,650,783.58 8.06% 25,359.76 8.06% 新增 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 - - - - - - - 个人 1 20190110-20190113 4,494,144.47 4,494,144.47 - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息无。 安信基金管理有限责任公司2019年8月27日