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长信稳益纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-27 13:08:55

基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2019年8月27日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称 长信稳益纯债债券 基金主代码 003349 交易代码 003349 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月26日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,785,118,202.24份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 陆志俊 联系电话 021-61009999 95559 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4007005566 95559 传真 021-61009800 021-62701216 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼,上海市仙霞路18号 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 57,654,054.71 本期利润 55,586,027.35 加权平均基金份额本期利润 0.0097 本期基金份额净值增长率 1.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0539 期末基金资产净值 8,256,430,344.22 期末基金份额净值 1.0605 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.42% 0.02% 0.28% 0.03% 0.14% -0.01% 过去三个月 0.29% 0.03% -0.24% 0.06% 0.53% -0.03% 过去六个月 1.44% 0.04% 0.24% 0.06% 1.20% -0.02% 过去一年 7.58% 0.12% 2.82% 0.06% 4.76% 0.06% 自基金合同生效起至今 28.74% 0.77% -1.19% 0.08% 29.93% 0.69% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、图示日期为2016年10月26日至2019年6月30日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理65只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜锡峰 长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利率债债券型证券投资基金的基金经理的基金经理 2016年11月1日 - 8年 管理学硕士,上海财经大学企业管理专业研究生毕业,曾任湘财证券股份有限公司担任债券研究员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、长信利发债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。 张文琍 长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理、固定收益部总监 2016年11月11日 - 25年 高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金、长信中短债证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。异常交易行为的专项说明本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2019年上半年,国内经济增速平稳。通胀方面,CPI波动不大;政策方面,央行货币政策仍较为宽松。市场方面,债券市场收益率震荡为主。报告期内基金的业绩表现截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.0605元,累计份额净值为1.2865元,本报告期内本基金净值增长率为1.44%,同期业绩比较基准收益率为0.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望三季度经济增速可能会有所回落,四季度还有待观察。从PMI等高频指标来看,经济增速经过一季度的改善后,现处于走平的状态。货币政策方面,总体基调可能仍偏宽松。其他政策方面,考虑到债券市场部分企业仍有违约的压力,预计宽信用相关政策可能再次加码,对债券市场或有负面影响。综合来看,债券市场多空均在,震荡的大格局难改。从品种方面而言,经济回落背景下,信用债个券信用风险依然较大,信用债标的需要加强个券筛选;下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度,进一步优化投资组合,争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期进行了四次利润分配,具体情况如下:金额单位:人民币元序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2019年6月25日 2019年6月25日 0.530 410,602,429.12 1,892,762.12 412,495,191.24 2 2019年5月23日 2019年5月23日 0.550 390,394,904.60 2,018,055.63 392,412,960.23 3 2019年3月28日 2019年3月28日 0.550 399,497,090.53 3,095,531.99 402,592,622.52 4 2019年1月29日 2019年1月29日 0.630 296,181,408.73 6,607,812.00 302,789,220.73 合计 - - 2.260 1,496,675,832.98 13,614,161.74 1,510,289,994.72 本基金收益分配原则如下:1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2019年上半年度,基金托管人在长信稳益纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2019年上半年度,长信基金管理有限责任公司在长信稳益纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金进行了4次收益分配,分配金额为1,510,289,994.72元,符合基金合同的规定。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2019年上半年度,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信稳益纯债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:长信稳益纯债债券型证券投资基金报告截止日: 2019年6月30日单位:人民币元资 产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资 产: 银行存款 18,979,050.75 6,100,048.56 结算备付金 50,534,979.26 1,931,156.20 存出保证金 213,648.44 46,904.69 交易性金融资产 8,814,409,546.40 349,725,628.50 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,814,409,546.40 349,725,628.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 86,505,947.74 512,912.45 应收利息 131,526,440.19 6,989,987.77 应收股利 - - 应收申购款 527,513.27 61,661,735.50 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 9,102,697,126.05 426,968,373.67 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 841,999,820.00 91,499,755.00 应付证券清算款 - 1,017,235.13 应付赎回款 119,339.16 1,412,522.20 应付管理人报酬 3,189,325.94 99,368.49 应付托管费 637,865.21 19,873.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 94,907.93 14,032.91 应交税费 133,362.38 11,375.91 应付利息 11,938.48 35,354.28 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 80,222.73 140,043.27 负债合计 846,266,781.83 94,249,560.88 所有者权益: 实收基金 7,785,118,202.24 262,155,188.85 未分配利润 471,312,141.98 70,563,623.94 所有者权益合计 8,256,430,344.22 332,718,812.79 负债和所有者权益总计 9,102,697,126.05 426,968,373.67 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0605元,基金份额总额7,785,118,202.24份。 利润表会计主体:长信稳益纯债债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项 目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 81,175,743.20 -12,847,597.43 1.利息收入 116,302,204.62 28,202,377.65 其中:存款利息收入 1,152,999.76 160,035.27 债券利息收入 111,380,318.82 27,496,559.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,768,886.04 545,782.91 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -33,806,258.66 -62,657,670.32 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -33,806,258.66 -62,657,670.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,068,027.36 21,602,354.14 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 747,824.60 5,341.10 减:二、费用 25,589,715.85 7,219,580.99 1.管理人报酬 16,644,911.26 2,628,210.09 2.托管费 3,328,982.30 525,642.09 3.销售服务费 - - 4.交易费用 196,098.82 66,895.69 5.利息支出 5,206,890.14 3,625,987.45 其中:卖出回购金融资产支出 5,206,890.14 3,625,987.45 6.税金及附加 93,943.37 67,348.61 7.其他费用 118,889.96 305,497.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 55,586,027.35 -20,067,178.42 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 55,586,027.35 -20,067,178.42 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长信稳益纯债债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 262,155,188.85 70,563,623.94 332,718,812.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 55,586,027.35 55,586,027.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 7,522,963,013.39 1,855,452,485.41 9,378,415,498.80 其中:1.基金申购款 10,624,139,163.59 2,341,722,500.78 12,965,861,664.37 2.基金赎回款 -3,101,176,150.20 -486,270,015.37 -3,587,446,165.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,510,289,994.72 -1,510,289,994.72 五、期末所有者权益(基金净值) 7,785,118,202.24 471,312,141.98 8,256,430,344.22 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,044,308,081.67 21,377,269.06 1,065,685,350.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -20,067,178.42 -20,067,178.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,039,289,548.83 -322,859.78 -1,039,612,408.61 其中:1.基金申购款 5,805,026.59 23,913.87 5,828,940.46 2.基金赎回款 -1,045,094,575.42 -346,773.65 -1,045,441,349.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 5,018,532.84 987,230.86 6,005,763.70 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况长信稳益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信稳益纯债债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2016]1854号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为203,547,549.55份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第1600909号验资报告。基金合同于2016年10月26日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信稳益纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文,本基金本期依法适用相关条款:1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易 金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 长江证券 2,614,629,270.19 88.77% 926,679,571.14 87.13% 债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 长江证券 47,443,000,000.00 94.28% 6,839,400,000.00 96.22% 权证交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,644,911.26 2,628,210.09 其中:支付销售机构的客户维护费 1,545,932.60 468.85 注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,328,982.30 525,642.09 注:支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份关联方名称 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 上海长江财富资产管理有限公司 40,143,774.06 0.52% - - 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 18,979,050.75 538,202.92 447,021.59 120,560.60 注:本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2019年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2018年12月31日:同)。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额39,999,820.00元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 180208 18国开08 2019年7月4日 101.76 500,000 50,880,000.00 合计 500,000 50,880,000.00 交易所市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币802,000,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,814,409,546.40 96.83 其中:债券 8,814,409,546.40 96.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,514,030.01 0.76 8 其他各项资产 218,773,549.64 2.40 9 合计 9,102,697,126.05 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期内未买入股票。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期内未卖出股票。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期内未投资股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,954,351,816.40 84.23 其中:政策性金融债 6,135,203,016.40 74.31 4 企业债券 1,560,567,730.00 18.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 299,490,000.00 3.63 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,814,409,546.40 106.76 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 180208 18国开08 5,900,000 600,384,000.00 7.27 2 170209 17国开09 5,100,000 517,140,000.00 6.26 3 180212 18国开12 5,100,000 515,712,000.00 6.25 4 190202 19国开02 5,100,000 508,317,000.00 6.16 5 180412 18农发12 5,000,000 500,850,000.00 6.07 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 213,648.44 2 应收证券清算款 86,505,947.74 3 应收股利 - 4 应收利息 131,526,440.19 5 应收申购款 527,513.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 218,773,549.64 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未投资股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,063 1,537,649.26 7,699,250,526.23 98.90% 85,867,676.01 1.10% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2016年10月26日 )基金份额总额 203,547,549.55 本报告期期初基金份额总额 262,155,188.85 本报告期期间基金总申购份额 10,624,139,163.59 减:本报告期期间基金总赎回份额 3,101,176,150.20 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 7,785,118,202.24 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动本报告期内自2019年3月2日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 开源证券(已退租) 1 - - - - - 广发证券(已退租) 1 - - - - - 中银国际证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 长江证券 2,614,629,270.19 88.77% 47,443,000,000.00 94.28% - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 开源证券(已退租) - - - - - - 广发证券(已退租) - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国泰君安 330,622,074.26 11.23% 2,878,000,000.00 5.72% - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内本基金新增租用财富证券交易单元1个、退租开源证券交易单元1个。2、专用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。(1)选择标准:1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);3)券商每日信息评价(及时性和有效性);4)券商协作表现评价。(2)选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月10日至2019年1月17日 0.00 782,656,354.78 782,656,354.78 0.00 0.00% 2 2019年1月4日至2019年1月6日 47,374,654.56 382,573,373.81 0.00 429,948,028.37 5.52% 3 2019年1月7日至2019年1月9日 0.00 393,262,957.70 0.00 393,262,957.70 5.05% 4 2019年3月15日至2019年3月19日;2019年4月19日至2019年4月22日 0.00 1,231,122,783.98 0.00 1,231,122,783.98 15.81% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。2、赎回申请延期办理的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。3、基金投资策略难以实现的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 影响投资者决策的其他重要信息注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司2019年8月27日