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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-27 13:08:57

基金管理人:长安基金管理有限公司基金托管人:广发银行股份有限公司送出日期:2019年08月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司(以下简称:广发银行)根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告期自2019年01月01日起至2019年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫旺价值混合 基金主代码 005049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年09月21日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,942,768.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 下属分级基金的交易代码 005049 005050 报告期末下属分级基金的份额总额 21,991,086.00份 20,951,682.35份 2.2 基金产品说明投资目标 在严格控制风险和保持流动性的前提下,在科学的大类资产配置的基础上,重点把握股息率较高的上市公司的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金投资策略包括三个大的方面,即资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。 (一)资产配置策略 资产配置即决定基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例和动态调整。 本基金的大类资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。本基金进行大类资产配置时,重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素: 1、宏观经济状况:重点关注GDP、工业增加值、CPI、PPI、投资、消费、进出口、流动性状况、利率、汇率等经济指标,同时关注海外经济发展的数据,以评估我国经济发展所处阶段及宏观经济变化趋势; 2、政府政策:重点关注我国及其他海外主要经济体的货币政策、财政政策、产业政策和资本市场政策的变动趋势,评估其对经济发展及各行业和资本市场的影响; 3、资本市场因素:重点关注资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同市场的相对估值等指标,以判断未来市场变动趋势。 (二)股票投资策略 资本利得和股息收入是投资股票的两种收益来源,从长期投资的角度看,股息回报在股票的总投资回报中占据重要地位。股息率一般是指股票过去一年的总现金分红额与其股价的比率,股息率是衡量上市公司是否具有投资价值的重要标尺之一,能够持续发放较高股息的公司大多已进入成熟发展阶段,经营稳健,股价的波动相对较小,股息收益在熊市中能够缓冲股价波动所带来的损失,使其收益率相对更为稳定,高股息率的股票风险收益比相对更好。 本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优势,采用"自下而上"的视角,通过定量与定性分析,运用不同的分析方法和指标评估行业和上市公司的成长潜力和发展阶段,重点把握具有较高股息率的上市公司的投资价值和投资机会。 1、筛选具有较好现金分红记录的股票 过去具有持续现金分红记录和能力的公司表现更稳健,未来持续分红的概率更大。本基金运用定量分析,筛选过去3-5年实现了持续分红,且分红以现金分红为主、分红数量较高的股票,形成初选股票池。 2、分析所选股票所在行业的成长空间 行业的成长空间是决定上市公司未来发展和持续分红的重要因素。本基金运用定量和定性分析相结合,从人口结构、经济发展阶段、国家的产业政策等方面分析所筛选股票所属行业的成长性,选取所属行业仍然具有较大成长空间的上市公司。 3、分析上市公司的发展阶段 在所在行业中具有较强竞争力且已进入稳定发展阶段的公司,未来盈利大幅波动的可能性较小,业绩相对更为稳健。本基金运用定量和定性分析相结合,分析所选上市公司所处的发展阶段,选取公司处于行业龙头地位、进入成熟发展期、增长稳健且经营性现金流稳定的上市公司,重点分析上市公司市场占有率的变化情况、营业收入增长速度的变化趋势、净资产回报率的变化等。 4、分析上市公司的相对价值 估值是判断股票安全边际的重要指标,本基金重点投资估值合理、价值被低估的股票。本基金计算上市公司的市盈率、市净率、市销率以及行业或同行业同类公司的估值比较,判断公司的相对市场价值,选取具有较高估值优势的上市公司。 (三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私募债进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 (四)衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李永波 戴辉 联系电话 021-20329700 010-65169958 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 4008308003 传真 021-50598018 010-65169555 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.changanfunds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 本期已实现收益 6,346,045.00 5,080,029.62 本期利润 10,731,564.85 8,362,945.98 加权平均基金份额本期利润 0.3464 0.3240 本期基金份额净值增长率 32.57% 32.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1717 0.1718 期末基金资产净值 27,059,618.94 25,780,998.07 期末基金份额净值 1.2305 1.2305 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长安鑫旺价值混合A阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.62% 1.45% 2.84% 0.57% 6.78% 0.88% 过去三个月 5.70% 1.89% -0.54% 0.75% 6.24% 1.14% 过去六个月 32.57% 1.76% 13.28% 0.77% 19.29% 0.99% 过去一年 14.45% 1.48% 6.62% 0.76% 7.83% 0.72% 自基金合同生效起至今 23.05% 1.34% 2.73% 0.66% 20.32% 0.68% 本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。长安鑫旺价值混合C阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.60% 1.45% 2.84% 0.57% 6.76% 0.88% 过去三个月 5.73% 1.89% -0.54% 0.75% 6.27% 1.14% 过去六个月 32.58% 1.77% 13.28% 0.77% 19.30% 1.00% 过去一年 14.39% 1.49% 6.62% 0.76% 7.77% 0.73% 自基金合同生效起至今 23.05% 1.34% 2.73% 0.66% 20.32% 0.68% 本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为2017年9月21日至2019年6月30日。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为2017年9月21日至2019年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金等18只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐小勇 本基金的基金经理 2018-12-24 - 23年 中国人民大学工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监、基金经理。 林忠晶 本基金的基金经理 2017-09-21 2019-01-10 9年 北京大学国民经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员等职。2011年6月加入长安基金管理有限公司,曾任产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理、基金投资部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部总经理、基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日; 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金年初权益仓位比较低,在1月中旬增加了股票仓位,主要集中在食品饮料为主的消费股,新能源汽车和5G为主的科技股,3月增加了部分周期白马股。4月后持续对组合进行调整,强化了消费和科技为主的组合结构。整个上半年股票仓位大体保持在高水平,有过小幅度调整。我们看好权益市场的中长期投资机会,认为核心资产具有稳定增长的空间,消费和科技创新是长期的投资主线。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安鑫旺价值混合A基金份额净值为1.2305元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为32.57%,同期业绩比较基准收益率为13.28%;截至报告期末长安鑫旺价值混合C基金份额净值为1.2305元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为32.58%,同期业绩比较基准收益率为13.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为,国内宏观经济处于下行企稳阶段。当前的经济数据本身仍然偏弱,但降幅在收窄。进出口受贸易纠纷的影响,整体数据比较差。投资分化,总体也不理想。部分消费数据良好,可能存在短期干扰因素,但逐步向好的态势可能会越来越明显,这既有经济转型的结果,更有减税降费的作用。我们认为,随着经济自身的调节,短周期可能将逐步企稳回升。积极的货币政策和财政政策正在发挥作用,稳增长、调结构的效果将逐步体现。 我们非常重视以减税降费为代表的积极的财政政策。我们认为开始于去年的减税政策是国内历史上少有的、有力度政策,并影响深远,必将对我国的财政结构产生影响,对消费产生非常积极的促进作用,降低企业负担,推动企业发展,并转化为企业利润的增长。我们认为,随着相关政策的落实,其积极效果将逐步体现,表现为消费的增长和企业利润的回升,这两个因素都会给国内权益市场带来积极的、长期的影响。 我们中长线看好国内A股市场。一是经济周期本身将逐步企稳回升,企业利润也将在未来的某个时间企稳回升,为市场带来上涨动力。二是积极的货币政策和财政政策稳定市场信心,提升企业利润和估值水平,促进实业发展,推动市场向好。三是广大低配权益市场的投资者将带来持续的增量资金,这主要体现在国内居民低配权益资产,国内机构低配A股市场,海外投资者低配中国资产。A股市场国际化,不但将持续引进海外资金,而且会改变市场结构,加快国内长线资金的入市步伐。 我们对今年下半年的A股市场谨慎乐观。今年以来市场大幅上涨,虽有调整,但核心资产获利丰厚。宏观经济本身和企业利润整体并不理想,可能更多体现在结构性利润增长和估值的提升,因此会在股票价格上表现为较大的波动和分化。外部风险因素的冲击预计将表现为阶段性、脉冲性影响,叠加周边市场可能产生的剧烈波动,将会对国内市场产生较大影响。新股供给和大股东减持压力还是比较大的,可能在某些时点产生供需阶段性失衡,导致市场波动。我们认为,A股市场长期前景明朗且良好,短期受阶段性因素影响,会产生比较大的波动,预计体现为振荡筑底态势。 我们长期看好中国经济发展和经济增长方式的转变。大力发展国内市场,促进消费和产业升级是长期的方向,并已取得良好的进展,因此我们自上而下研究并看好消费和科技创新。消费范围广泛,既有必选消费,也有可选消费,还有新兴消费,是我们寻找成长股的主要领域。科技创新范围广泛,我们目前聚焦5G物联网云计算人工智能、新能源与新能源汽车、创新药与器械等领域。我们还将自下而上选择各个行业的成长股,大体属于子行业的白马成长或隐性冠军,争取把握尽量广泛的投资机会。我们在选股和投资中将密切跟踪公司基本面,不断用阶段性的数据验证投资组合中的公司和备选投资标的的基本面变化,及时判断、做出调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外),采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未连续出现20个工作日(含)以上基金资产净值低于五千万元的情形或连续出现20个工作日(含)以上持有人人数不足200人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,完全尽职尽责地履行了应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表会计主体:长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金报告截止日:2019年06月30日单位:人民币元资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 4,725,387.21 20,372,433.35 结算备付金 267,011.58 - 存出保证金 158,300.57 53,820.51 交易性金融资产 48,564,290.51 29,090,176.72 其中:股票投资 48,564,290.51 29,090,176.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 52,868,339.40 应收利息 5,887.53 1,804.24 应收股利 - - 应收申购款 69,320.01 4,026.91 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 53,790,197.41 102,390,601.13 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 535,918.42 32,317,881.22 应付管理人报酬 41,348.84 85,384.05 应付托管费 4,134.87 8,538.40 应付销售服务费 3,008.09 7,853.57 应付交易费用 174,263.47 23,780.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 190,906.71 202,000.00 负债合计 949,580.40 32,645,438.21 所有者权益: 实收基金 42,942,768.35 75,145,721.84 未分配利润 9,897,848.66 -5,400,558.92 所有者权益合计 52,840,617.01 69,745,162.92 负债和所有者权益总计 53,790,197.41 102,390,601.13 1、报告截止日2019年6月30日,本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.2305元和1.2305元,基金份额分别为21,991,086.00份和20,951,682.35份。 2、本基金基金合同生效日为2017年9月21日,本财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年6月30日。 6.2 利润表会计主体:长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日单位:人民币元项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 一、收入 20,192,764.57 -5,190,176.96 1.利息收入 71,013.43 136,109.50 其中:存款利息收入 34,550.53 132,050.18 债券利息收入 19.22 294.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 36,443.68 3,764.38 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 12,399,111.80 12,572,785.51 其中:股票投资收益 12,045,018.75 10,756,354.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 18,354.26 170,841.31 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 335,738.79 1,645,589.81 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,668,436.21 -19,047,734.69 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 54,203.13 1,148,662.72 减:二、费用 1,098,253.74 1,813,033.15 1.管理人报酬 305,198.88 1,188,284.97 2.托管费 30,519.88 118,828.52 3.销售服务费 20,853.23 130,306.72 4.交易费用 690,790.09 311,146.87 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.07 1.11 7.其他费用 50,891.59 64,464.96 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,094,510.83 -7,003,210.11 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,094,510.83 -7,003,210.11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日单位:人民币元项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 75,145,721.84 -5,400,558.92 69,745,162.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 19,094,510.83 19,094,510.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -32,202,953.49 -3,796,103.25 -35,999,056.74 其中:1.基金申购款 15,049,159.97 2,216,001.77 17,265,161.74 2.基金赎回款 -47,252,113.46 -6,012,105.02 -53,264,218.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 42,942,768.35 9,897,848.66 52,840,617.01 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 260,907,780.06 29,824,748.78 290,732,528.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,003,210.11 -7,003,210.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -124,862,813.64 -12,552,471.10 -137,415,284.74 其中:1.基金申购款 135,922,133.98 22,561,204.02 158,483,338.00 2.基金赎回款 -260,784,947.62 -35,113,675.12 -295,898,622.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 136,044,966.42 10,269,067.57 146,314,033.99 报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:袁丹旭—————————基金管理人负责人 吴缨—————————主管会计工作负责人 欧鹏—————————会计机构负责人 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1338号文)注册,由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2017年9月21日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期,首次设立募集规模为260,779,632.78份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")。 本基金于2017年8月17日至2017年9月15日募集,募集期间净认购资金人民币260,723,045.20元,认购资金在募集期间产生的利息人民币56,587.58元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计260,779,632.78份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了毕马威华振验字第1700321号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例0%–95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第2个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况、自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2019年1月1日至2019年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: —本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; —本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内未进行外币交易。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017] 13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 305,198.88 1,188,284.97 其中:支付销售机构的客户维护费 106,111.39 229,130.71 1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数; 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 30,519.88 118,828.52 支付基金托管人广发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 合计 长安基金管理有限公司 0.00 266.90 266.90 合计 0.00 266.90 266.90 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 合计 长安基金管理有限公司 0.00 75,348.49 75,348.49 合计 0.00 75,348.49 75,348.49 长安鑫旺价值A类不计算基金销售服务费。长安鑫旺价值C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数; 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 4,725,387.21 28,831.40 40,420,653.11 128,238.15 本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金,于2019年6月30日的相关余额为425,312.15人民币元。(2018年6月30日:人民币160,174.59元) 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上市日期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为48,564,290.51元,无属于第二和第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 48,564,290.51 90.28 其中:股票 48,564,290.51 90.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,992,398.79 9.28 8 其他各项资产 233,508.11 0.43 9 合计 53,790,197.41 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 30,750.10 0.06 C 制造业 38,656,456.97 73.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,701,000.00 3.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,016,080.00 5.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,783.44 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,138,220.00 9.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,564,290.51 91.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600763 通策医疗 58,000 5,138,220.00 9.72 2 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 9.31 3 300014 亿纬锂能 150,000 4,569,000.00 8.65 4 000858 五 粮 液 35,000 4,128,250.00 7.81 5 000568 泸州老窖 50,000 4,041,500.00 7.65 6 000063 中兴通讯 110,000 3,578,300.00 6.77 7 002463 沪电股份 250,000 3,405,000.00 6.44 8 600009 上海机场 36,000 3,016,080.00 5.71 9 002695 煌上煌 180,000 2,583,000.00 4.89 10 603345 安井食品 50,000 2,570,000.00 4.86 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.changanfunds.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 7,067,590.52 10.13 2 002463 沪电股份 6,779,699.00 9.72 3 300014 亿纬锂能 6,311,354.45 9.05 4 000858 五 粮 液 6,091,083.00 8.73 5 600845 宝信软件 6,018,059.94 8.63 6 000977 浪潮信息 4,894,343.00 7.02 7 600763 通策医疗 4,875,331.88 6.99 8 000568 泸州老窖 4,486,709.04 6.43 9 002916 深南电路 4,337,967.00 6.22 10 603345 安井食品 4,328,021.98 6.21 11 000966 长源电力 4,305,324.00 6.17 12 600887 伊利股份 4,205,337.00 6.03 13 603086 先达股份 3,659,238.00 5.25 14 600801 华新水泥 3,620,364.00 5.19 15 300207 欣旺达 3,402,471.80 4.88 16 603517 绝味食品 3,155,190.00 4.52 17 600570 恒生电子 3,034,159.75 4.35 18 300601 康泰生物 2,910,392.20 4.17 19 002007 华兰生物 2,888,184.00 4.14 20 300073 当升科技 2,787,735.00 4.00 21 603160 汇顶科技 2,761,620.00 3.96 22 601058 赛轮轮胎 2,712,665.00 3.89 23 603888 新华网 2,709,594.72 3.88 24 600332 白云山 2,676,536.00 3.84 25 000333 美的集团 2,636,793.72 3.78 26 600585 海螺水泥 2,621,100.00 3.76 27 002398 建研集团 2,620,659.25 3.76 28 600498 烽火通信 2,586,238.00 3.71 29 600050 中国联通 2,580,526.00 3.70 30 600009 上海机场 2,539,947.27 3.64 31 002415 海康威视 2,478,160.00 3.55 32 002695 煌上煌 2,474,821.36 3.55 33 603589 口子窖 2,398,877.00 3.44 34 300438 鹏辉能源 2,389,829.00 3.43 35 002281 光迅科技 2,366,782.00 3.39 36 300450 先导智能 2,341,920.00 3.36 37 002332 仙琚制药 2,334,703.00 3.35 38 300122 智飞生物 2,315,774.00 3.32 39 300349 金卡智能 2,313,089.00 3.32 40 002124 天邦股份 2,283,007.75 3.27 41 600809 山西汾酒 2,263,638.00 3.25 42 300037 新宙邦 2,234,246.00 3.20 43 002304 洋河股份 2,178,320.00 3.12 44 002449 国星光电 2,162,554.20 3.10 45 600376 首开股份 2,053,362.00 2.94 46 002020 京新药业 2,051,404.00 2.94 47 600584 长电科技 2,051,107.00 2.94 48 600183 生益科技 2,045,388.50 2.93 49 603711 香飘飘 1,995,121.00 2.86 50 002698 博实股份 1,947,744.00 2.79 51 600352 浙江龙盛 1,939,900.00 2.78 52 300285 国瓷材料 1,934,323.00 2.77 53 603019 中科曙光 1,876,970.00 2.69 54 600519 贵州茅台 1,804,452.00 2.59 55 000876 新 希 望 1,800,999.88 2.58 56 300383 光环新网 1,789,263.00 2.57 57 603288 海天味业 1,787,799.74 2.56 58 603181 皇马科技 1,758,311.00 2.52 59 000060 中金岭南 1,722,338.00 2.47 60 600325 华发股份 1,694,319.00 2.43 61 000878 云南铜业 1,691,735.00 2.43 62 000066 中国长城 1,690,677.39 2.42 63 002383 合众思壮 1,679,596.13 2.41 64 002648 卫星石化 1,669,489.00 2.39 65 603369 今世缘 1,654,842.00 2.37 66 600276 恒瑞医药 1,643,689.80 2.36 67 000528 柳 工 1,591,649.29 2.28 68 600055 万东医疗 1,583,622.08 2.27 69 002675 东诚药业 1,571,862.00 2.25 70 002594 比亚迪 1,570,500.00 2.25 71 000425 徐工机械 1,559,624.00 2.24 72 300339 润和软件 1,554,296.00 2.23 73 600132 重庆啤酒 1,526,172.00 2.19 74 600031 三一重工 1,525,417.00 2.19 75 600588 用友网络 1,489,853.00 2.14 76 300130 新国都 1,465,729.44 2.10 77 002146 荣盛发展 1,460,783.00 2.09 78 600017 日照港 1,427,807.98 2.05 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 7,353,740.01 10.54 2 600845 宝信软件 6,985,001.49 10.02 3 600519 贵州茅台 6,588,956.72 9.45 4 002916 深南电路 5,339,302.00 7.66 5 000858 五 粮 液 5,104,166.16 7.32 6 002372 伟星新材 5,013,563.28 7.19 7 601939 建设银行 4,770,139.00 6.84 8 300207 欣旺达 4,617,177.62 6.62 9 000977 浪潮信息 4,482,675.00 6.43 10 002463 沪电股份 4,383,871.16 6.29 11 600570 恒生电子 4,337,344.00 6.22 12 600801 华新水泥 4,225,381.39 6.06 13 603086 先达股份 3,969,747.60 5.69 14 000063 中兴通讯 3,837,101.00 5.50 15 600809 山西汾酒 3,468,916.00 4.97 16 603517 绝味食品 3,455,887.28 4.96 17 300073 当升科技 3,001,924.50 4.30 18 300014 亿纬锂能 2,993,693.76 4.29 19 002124 天邦股份 2,912,095.80 4.18 20 300601 康泰生物 2,889,442.32 4.14 21 600585 海螺水泥 2,862,823.91 4.10 22 600352 浙江龙盛 2,825,277.00 4.05 23 603160 汇顶科技 2,819,688.00 4.04 24 002007 华兰生物 2,771,467.30 3.97 25 002415 海康威视 2,752,298.00 3.95 26 600887 伊利股份 2,730,683.00 3.92 27 601058 赛轮轮胎 2,712,912.00 3.89 28 603888 新华网 2,700,000.00 3.87 29 000333 美的集团 2,636,913.61 3.78 30 603589 口子窖 2,583,676.00 3.70 31 000661 长春高新 2,579,901.00 3.70 32 002281 光迅科技 2,535,401.00 3.64 33 600498 烽火通信 2,532,788.00 3.63 34 002398 建研集团 2,509,531.80 3.60 35 300438 鹏辉能源 2,508,146.00 3.60 36 300037 新宙邦 2,467,314.00 3.54 37 000966 长源电力 2,450,749.00 3.51 38 002332 仙琚制药 2,450,000.00 3.51 39 600050 中国联通 2,431,984.60 3.49 40 600332 白云山 2,380,610.90 3.41 41 300122 智飞生物 2,347,500.00 3.37 42 603899 晨光文具 2,324,316.00 3.33 43 300450 先导智能 2,192,651.00 3.14 44 300383 光环新网 2,191,612.00 3.14 45 300349 金卡智能 2,185,163.00 3.13 46 002304 洋河股份 2,169,932.00 3.11 47 603156 养元饮品 2,082,802.56 2.99 48 603288 海天味业 2,052,850.00 2.94 49 002449 国星光电 2,028,583.20 2.91 50 600183 生益科技 1,995,875.00 2.86 51 603345 安井食品 1,982,651.00 2.84 52 600376 首开股份 1,937,998.00 2.78 53 600584 长电科技 1,918,931.03 2.75 54 002020 京新药业 1,792,762.00 2.57 55 000876 新 希 望 1,783,350.00 2.56 56 603019 中科曙光 1,767,076.00 2.53 57 603711 香飘飘 1,759,450.93 2.52 58 600325 华发股份 1,750,019.00 2.51 59 300339 润和软件 1,737,081.48 2.49 60 603181 皇马科技 1,728,322.00 2.48 61 000878 云南铜业 1,709,863.00 2.45 62 603369 今世缘 1,664,908.00 2.39 63 000060 中金岭南 1,623,425.00 2.33 64 600276 恒瑞医药 1,575,941.00 2.26 65 000528 柳 工 1,560,000.00 2.24 66 002383 合众思壮 1,558,607.00 2.23 67 000066 中国长城 1,557,489.00 2.23 68 600055 万东医疗 1,555,747.00 2.23 69 002648 卫星石化 1,553,477.89 2.23 70 002675 东诚药业 1,512,442.00 2.17 71 600031 三一重工 1,491,719.00 2.14 72 600588 用友网络 1,477,431.00 2.12 73 600017 日照港 1,475,310.00 2.12 74 000425 徐工机械 1,446,524.00 2.07 75 002146 荣盛发展 1,435,482.00 2.06 76 002594 比亚迪 1,427,735.00 2.05 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 248,453,082.16 卖出股票收入(成交)总额 248,692,423.33 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未进行股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末及上年度可比期间内均未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末及上年度可比期间内均未进行国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末及上年度可比期间内均未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末及上年度可比期间内均未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 158,300.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,887.53 5 应收申购款 69,320.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 233,508.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上市日期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长安鑫旺价值混合A 680 32,339.83 16,594.14 0.08% 21,974,491.86 99.92% 长安鑫旺价值混合C 1,001 20,930.75 17,269.31 0.08% 20,934,413.04 99.92% 合计 1,681 25,545.97 33,863.45 0.08% 42,908,904.90 99.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长安鑫旺价值混合A 344,259.49 1.57% 长安鑫旺价值混合C 9,365.57 0.04% 合计 353,625.06 0.82% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长安鑫旺价值混合A 10~50 长安鑫旺价值混合C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 长安鑫旺价值混合A 0~10 长安鑫旺价值混合C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 基金合同生效日(2017年09月21日)基金份额总额 114,298,406.68 146,481,226.10 本报告期期初基金份额总额 41,365,703.04 33,780,018.80 本报告期基金总申购份额 4,184,765.58 10,864,394.39 减:本报告期基金总赎回份额 23,559,382.62 23,692,730.84 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 21,991,086.00 20,951,682.35 总申购份额包含红利再投、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 1 69,715,079.02 14.03% 50,982.61 12.81% - 中信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东兴证券 2 367,085,051.61 73.88% 303,096.87 76.15% - 申万宏源证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 安信证券 2 60,078,869.52 12.09% 43,935.63 11.04% - 万联证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 1、基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好,财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (2)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中,本基金本期无新增和退租的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 国信证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 东兴证券 91,374.10 100.00% 227,000,000.00 100.00% - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 长安基金管理有限公司二〇一九年八月二十七日