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博时裕腾纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-27 12:27:46

基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十七日 §1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介2.1基金基本情况基金简称 博时裕腾纯债债券 基金主代码 002354 交易代码 002354 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月18日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 401,908,257.86份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 南京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 王峰 联系电话 0755-83169999 021-24198808 电子邮箱 service@bosera.com njtg@njcbtg.com 客户服务电话 95105568 95302 传真 0755-83195140 021-54662130 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 南京市中山路288号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 上海市徐家汇路518号南京银行 邮政编码 518040 200025 法定代表人 张光华 胡升荣 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 本期已实现收益 16,573,526.60 本期利润 10,663,676.20 加权平均基金份额本期利润 0.0265 本期基金份额净值增长率 2.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0082 期末基金资产净值 408,751,383.40 期末基金份额净值 1.0170 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.36% 0.04% 0.22% 0.01% 0.14% 0.03% 过去三个月 1.10% 0.05% 0.67% 0.01% 0.43% 0.04% 过去六个月 2.60% 0.05% 1.34% 0.01% 1.26% 0.04% 过去一年 7.41% 0.05% 2.70% 0.01% 4.71% 0.04% 过去三年 13.61% 0.05% 8.10% 0.01% 5.51% 0.04% 自基金合同生效起至今 14.69% 0.05% 9.31% 0.01% 5.38% 0.04% 注:本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/ §4管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。2、 其他大事件 2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。2019年3月21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。2019年2月25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate;)举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。2019年1月23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。2019年1月11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄海峰 基金经理 2017-05-08 - 9.2 黄海峰先生,学士。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司。历任博时裕通纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年3月26日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年5月30日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日-2018年7月19日)、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2017年11月8日-2018年9月3日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2017年11月16日-2018年11月22日)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月3日-2018年11月22日)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2019年1月16日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年6月15日-2019年3月2日)的基金经理。现任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2016年12月28日—至今)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日—至今)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日—至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2017年5月31日—至今)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2017年11月8日—至今)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2017年11月22日—至今)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2017年12月29日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2017年12月29日—至今)、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月2日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月26日—至今)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月12日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日—至今)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月28日—至今)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年11月22日—至今)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年,债券市场宽幅震荡。一季度,先是在央行宽松货币政策影响下,收益率快速下行至本轮牛市低点,而后在社融企稳、权益市场强势的影响下,震荡向上;进入4月,由于一季度经济数据超预期强势,市场对基本面悲观预期显著修复;同时政治局会议定调结构性去杠杆,重提“总闸门”、“不搞大水漫灌”,货币政策边际转紧,10年国开收益率在4月下旬上行至本轮调整的高点3.9%。而后,随着中美贸易谈判出现波折,基本面数据明显回落,货币政策相机抉择下偏宽松,市场流动性充裕,收益率自5月起重拾下行。从指数看,中债总财富指数上涨1.49%,中债国债总财富指数上涨1.04%,中债企业债总财富指数上涨了3.2%,中债短融总财富指数上涨了1.9%。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为1.0170元,份额累计净值为1.1394元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为2.60%,同期业绩基准增长率1.34%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望后市:下半年基本面仍有下行压力。工业企业利润低迷,将继续制约制造业投资增速;地产政策明显转向后,地产投资及销售大概率下行;只有基建投资在财政政策持续支持下,能保持偏高增速,但也弱于预期;且财政前置、棚改前置背景下,下半年托底力量或有限。而从历史经验看,单靠基建或能对经济有一定托底作用,但严控地方隐性债务后,难以支撑经济的全面复苏。同时,中美贸易战已演变成持久战,将持续影响中国外贸数据,叠加去年抢出口的高基数效应,外需的疲弱也将对经济产生一定拖累。货币政策方面,一方面,美日欧三大发达经济体的制造业PMI在2019年都趋于下行,为应对经济压力,多个国家下调基准利率,美联储和欧盟最近也发表鸽派表态,年内降息概率大增,这也使中国货币政策有更大宽松空间。另一方面,年内通胀格局整体好于预期,趋势性上行动能不足;叠加国内基本面压力,货币政策大概率维持相对宽松的基调。同时央行的货币政策关注点更多还在经济基本面、降低小微企业融资成本上,短期不会有明显转变。但需要注意的是,专项债新政表明决策层还是希望用积极的财政政策托底经济,后续不排除有新的政策出台,从而抬升市场风险偏好,也增加债券的供给压力,对债券市场形成制约;即便如此,财政政策需要货币政策的配合。综合看,我们认为在经济有下行压力,通胀压力可控,外围货币政策偏鸽、国内政策侧重降低小微企业融资成本,流动性维持相对宽松,债券市场下半年整体风险不大,仍有一定的下行空间。但经历了一年多的下行后,目前收益率水平处于较低位置,市场波动将加大。本组合遵循稳健投资理念,根据经济和政策变化,灵活调整组合仓位和结构,适度参与市场交易波段操作。在流动性确定性宽松背景下,保持合适仓位,尽可能增厚收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金报告期内共进行2次分红,以2019年2月15日可分配利润为基准,每10份基金份额发放红利0.3760元人民币;以2019年5月7日可分配利润为基准,每10份基金份额发放红利0.0990元人民币。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,南京银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,博时裕腾纯债债券型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时裕腾纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本基金报告期内共进行2次分红,以2019年2月15日可分配利润为基准,每10份基金份额发放红利0.3760元人民币;以2019年5月7日可分配利润为基准,每10份基金份额发放红利0.0990元人民币。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时裕腾纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告(即2019年1月1日至2019年6月30日止期间)中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,未发现所复核的内容存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述等损害基金份额持有人利益的行为。§6半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:博时裕腾纯债债券型证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元资产 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资 产: 银行存款 4,430,410.42 4,472,103.13 结算备付金 3,602,874.31 4,306,833.08 存出保证金 30,354.57 3,924.04 交易性金融资产 512,714,900.00 492,858,020.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 512,714,900.00 492,858,020.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 11,527,691.61 8,969,497.10 应收股利 - - 应收申购款 10,755.24 594.51 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 532,316,986.15 510,610,971.86 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 123,039,717.44 91,500,000.00 应付证券清算款 19,524.76 - 应付赎回款 12,874.29 50,493.22 应付管理人报酬 100,573.21 106,748.70 应付托管费 33,524.41 35,582.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 11,768.28 2,848.44 应交税费 31,516.86 50,991.93 应付利息 28,330.34 98,557.24 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 287,773.16 345,000.00 负债合计 123,565,602.75 92,190,222.40 所有者权益: 实收基金 401,908,257.86 403,100,747.86 未分配利润 6,843,125.54 15,320,001.60 所有者权益合计 408,751,383.40 418,420,749.46 负债和所有者权益总计 532,316,986.15 510,610,971.86 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0170元,基金份额总额 401,908,257.86份。6.2 利润表会计主体:博时裕腾纯债债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 12,890,131.15 13,041,510.27 1.利息收入 10,378,087.47 11,796,894.18 其中:存款利息收入 53,265.38 76,135.35 债券利息收入 10,324,822.09 11,719,847.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 910.87 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 8,416,036.11 -2,080,009.78 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 8,416,036.11 -2,080,009.78 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -5,909,850.40 3,324,483.96 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 5,857.97 141.91 减:二、费用 2,226,454.95 3,311,897.01 1.管理人报酬 613,011.00 597,122.91 2.托管费 204,337.06 199,040.94 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,801.46 4,310.39 5.利息支出 1,274,286.04 2,289,251.05 其中:卖出回购金融资产支出 1,274,286.04 2,289,251.05 6.税金及附加 23,646.23 32,490.52 7.其他费用 106,373.16 189,681.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,663,676.20 9,729,613.26 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,663,676.20 9,729,613.26 6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:博时裕腾纯债债券型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 403,100,747.86 15,320,001.60 418,420,749.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,663,676.20 10,663,676.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,192,490.00 15,770.40 -1,176,719.60 其中:1.基金申购款 4,396,041.86 127,766.43 4,523,808.29 2.基金赎回款 -5,588,531.86 -111,996.03 -5,700,527.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -19,156,322.66 -19,156,322.66 五、期末所有者权益(基金净值) 401,908,257.86 6,843,125.54 408,751,383.40 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 398,755,350.21 -87,192.97 398,668,157.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 9,729,613.26 9,729,613.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 4,761.47 -40.99 4,720.48 其中:1.基金申购款 132,429.37 1,066.55 133,495.92 2.基金赎回款 -127,667.90 -1,107.54 -128,775.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -8,214,607.95 -8,214,607.95 五、期末所有者权益(基金净值) 398,760,111.68 1,427,771.35 400,187,883.03 报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ______________________ _____________________ ______________________ 基金管理人负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。6.4.3 关联方关系6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易无。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 613,011.00 597,122.91 其中:支付销售机构的客户维护费 2,033.78 25.11 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。6.4.4.2.2基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 204,337.06 199,040.94 注:支付基金托管人南京银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 南京银行 4,430,410.42 22,575.71 3,470,843.43 22,574.98 注:本基金的活期银行存款由基金托管人南京银行保管,按银行同业利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明无。6.4.5 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.5.1.1受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 155487 19海宁01 2019-06-25 2019-07-05 未上市 100.00 100.00 300,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 - 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2019年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额55,039,717.44元,是以如下债券作为抵押:金额单位:人民币元债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 101800769 18衢州国资MTN001 2019-07-01 106.23 250,000.00 26,557,500.00 101900523 19晋交投MTN001 2019-07-01 102.24 200,000.00 20,448,000.00 101800864 18象屿MTN002 2019-07-01 101.48 100,000.00 10,148,000.00 101658046 16苏元禾MTN001 2019-07-01 99.38 30,000.00 2,981,400.00 合计 580,000.00 60,134,900.00 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2019年06月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额68,000,000.00元,于2019年07月01日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为512,714,900.00元,无属于第一或第三层次的余额(2018年12月31日:第二层次492,858,020.00元,无第一或第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§7投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 512,714,900.00 96.32 其中:债券 512,714,900.00 96.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,033,284.73 1.51 8 其他各项资产 11,568,801.42 2.17 9 合计 532,316,986.15 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动无。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 192,234,000.00 47.03 其中:政策性金融债 20,008,000.00 4.89 4 企业债券 227,596,900.00 55.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 92,884,000.00 22.72 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 512,714,900.00 125.43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 101800769 18衢州国资MTN001 300,000 31,869,000.00 7.80 2 1780130 17即墨旅投债 300,000 30,963,000.00 7.58 3 1521021 15南海农商二级 300,000 30,459,000.00 7.45 4 1520077 15华兴银行二级 300,000 30,423,000.00 7.44 5 1720041 17青岛银行二级02 300,000 30,360,000.00 7.43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 30,354.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,527,691.61 5 应收申购款 10,755.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,568,801.42 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 594 676,613.23 398,729,133.25 99.21% 3,179,124.61 0.79% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2.95 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;2、本基金的基金经理未持有本基金。§9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2016年1月18日)基金份额总额 200,018,139.70 本报告期期初基金份额总额 403,100,747.86 本报告期基金总申购份额 4,396,041.86 减:本报告期基金总赎回份额 5,588,531.86 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 401,908,257.86 §10重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 恒泰证券 2 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 恒泰证券 147,878,443.69 100.00% 4,786,400,000.00 100.00% - - §11影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01~2019-06-30 398,721,107.13 - - 398,721,107.13 99.21% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 博时基金管理有限公司二〇一九年八月二十七日