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方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-27 12:08:47

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:包商银行股份有限公司

送出日期:2019年 8月 27日

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 方正富邦睿利纯债

基金主代码 003795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年 12月 16日

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 包商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,094,193,183.29份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C

下属分级基金的交易代码: 003795 003796

报告期末下属分级基金的份额总额 1,094,055,224.91份 137,958.38份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券

研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投

资者提供好的回报。

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险

偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场

的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市

场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素,在一定的范围内对资产配置

调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型

基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称

方正富邦基金管理有限公

包商银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名 蒋金强 张晶晶

联系电话 010-57303988 0755-33352570

电子邮箱 jiangjq@founderff.com zhangjingjingbsb@163.com

客户服务电话 400-818-0990 95352

传真 010-57303718 0755-33352130

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注:截至报告披露日,包商银行股份有限公司法定代表人已于 2019年 07月 30日由李镇西变更为

周学东。

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

www.founderff.com

基金半年度报告备置地点 北京市西城区车公庄大街 12号东侧 8层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019

年 6月 30日)

报告期(2019年 1月 1日 -

2019年 6月 30日)

本期已实现收益 21,572,319.68 2,901.17

本期利润 14,678,990.12 2,055.04

加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0132

本期基金份额净值增长率 1.30% 1.22%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0193 0.0172

期末基金资产净值 1,125,353,514.98 141,620.06

期末基金份额净值 1.0286 1.0265

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

方正富邦睿利纯债 A

阶段

份额净值增

长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去一个月 0.44% 0.02% 0.28% 0.03% 0.16% -0.01%

过去三个月 0.33% 0.08% -0.24% 0.06% 0.57% 0.02%

过去六个月 1.30% 0.08% 0.24% 0.06% 1.06% 0.02%

过去一年 5.15% 0.09% 2.82% 0.06% 2.33% 0.03%

自基金合同

生效起至今

13.14% 0.08% 2.25% 0.07% 10.89% 0.01%

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方正富邦睿利纯债 C

阶段

份额净值增

长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去一个月 0.43% 0.02% 0.28% 0.03% 0.15% -0.01%

过去三个月 0.28% 0.08% -0.24% 0.06% 0.52% 0.02%

过去六个月 1.22% 0.08% 0.24% 0.06% 0.98% 0.02%

过去一年 5.07% 0.09% 2.82% 0.06% 2.25% 0.03%

自基金合同

生效起至今

13.03% 0.08% 2.25% 0.07% 10.78% 0.01%

注:本基金投资组合资产配置比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金

持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比

较基准是中债综合全价(总值)指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司

")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038号)于 2011年 7月 8日成立。本公

司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份比例 66.7%;富邦

证券投资信托股份有限公司,持有股份比例 33.3%。

截至 2019年 6月 30日,本公司管理 13只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资

基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市

场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券

投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100交易型开放式指数证券投

资基金、方正富邦深证 100交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦中证 500交易型开放

式指数证券投资基金、方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦富利纯

债债券型发起式证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金,同时管理 6 个特定客户资产

投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

王健

固定收

益基金

投资部

任副总

经理(主

持工作)

兼本基

金基金

经理

2017年 7月 26

- 10年

本科毕业于内蒙古师范大

学教育技术专业,硕士毕

业于内蒙古工业大学产业

经济学专业。2009年 3月

至 2014年 12月于包商银

行债券投资部担任执行经

理助理;2016年 6月至

2018年 2月,于方正富邦

基金管理有限公司基金投

资部任助理总监职务;

2018年 8月至报告期末,

于方正富邦基金管理有限

公司固定收益基金投资部

任副总经理(主持工作);

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2015年 1月至 2015年 3

月于方正富邦基金管理有

限公司基金投资部担任拟

任基金经理;2015年 3月

至报告期末,任方正富邦

货币市场基金、方正富邦

金小宝货币市场证券投资

基金的基金经理 ;2015

年 3月至 2018年 2月任方

正富邦互利定期开放债券

型证券投资基金基金经

理;2015年 6月至 2018

年 8月,任方正富邦优选

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理;2017年 1

月至 2017年 10月,任方

正富邦鑫利宝货币市场基

金的基金经理;2017年 7

月至报告期末,任方正富

邦睿利纯债债券型证券投

资基金的基金经理;2017

年 12月至报告期末,任方

正富邦惠利纯债债券型证

券投资基金的基金经

理,2018年 12月至报告期

末,任方正富邦富利纯债

债券型发起式证券投资基

金的基金经理,2018年 12

月至报告期末,任方正富

邦丰利债券型证券投资基

金的基金经理。

程同朦

本基金

基金经

2019年 6月 24

- 9年

本科毕业于山东师范大学

教育技术学专业,硕士毕

业于同济大学金融学专

业。2010年 5月至 2011

年 1月于爱建证券有限责

任公司担任债券交易员;

2011年 2月至 2012年 3

月于东兴证券股份有限公

司担任债券交易员;2012

年 3月至 2014年 4月于包

商银行股份有限公司担任

债券投资经理;2014年 7

月至2017年 4月于中国邮

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政储蓄银行股份有限公司

上海分行担任同业投资经

理;2017年 4月至 2019

年 1月于财通证券股份有

限公司担任投资顾问部经

理;2019年 1月至 2019

年 3月于方正富邦基金管

理有限公司固定收益基金

投资部担任拟任基金经

理;2019年 3月至今,任

方正富邦金小宝货币市场

证券投资基金、方正富邦

货币市场基金、方正富邦

富利纯债债券型发起式证

券投资基金的基金经理;

2019年 6月至今,任方正

富邦睿利纯债债券型证券

投资基金、方正富邦惠利

纯债债券型证券投资基

金、方正富邦丰利债券型

证券投资基金基金经理。

注:1、"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

根据公司业务发展需要,并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定,经公司基

金投资决策委员会提名,公司决定聘任程同朦先生为方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金

经理,同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请。2019 年 6 月 20 日协会审核

通过变更申请。2019 年 6 月 24 日公司正式聘任程同朦为方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

基金经理,并于 2019年 6月 24日进行了公开信息披露。

王健已于 2019年 7月 15日离职。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正

富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人

利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方

正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制

交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投

资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方

面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理

在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、

技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平

交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于

一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2019年上半年,债券市场一波三折,这基本符合年初对债券市场的整体判断。其中,4

月份债券市场在经济数据超预期、股票市场上涨和资金面边际收紧的影响下,进行了一波深度调

整。随后 5月份特别是 6月份的包商银行事件导致市场风险偏好降低,市场流动性重回宽松格局,

债券收益率特别是高等级信用债和利率债收益率进一步下行。目前,高等级债券的收益率水平整

体处于历史较低水平,未来债券收益率下行的空间比较有限。

报告期内,本基金在 4月份债券市场下跌时增长久期,在 5-6月份债券市场上涨时降低久期,

使得基金享受了更多报告期内市场涨跌调整带来的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末方正富邦睿利纯债 A基金份额净值为 1.0286元,本报告期基金份额净值增长

率为 1.30%;截至本报告期末方正富邦睿利纯债 C基金份额净值为 1.0265元,本报告期基金份额

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净值增长率为 1.22%;同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,宏观经济还面临较大的不确定性, 7 月 30 日召开的经济工作会议定调“当前

我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大”。货币政策要松紧适度,保持流动性

合理充裕。整体判断,下半年债券市场收益率下行空间有限,但是货币政策大概率还将维持目前

的震荡格局。未来本基金还将维持中短久期策略,一方面控制债券市场的调整风险,另一方面赚

取相对稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值

政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境

或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法

和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估

值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督

察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关

领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、

数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定

价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估

值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值

流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金合同等规定,本基金本报告期内实施

利润分配 1次。方正富邦睿利纯债 A以 2019年 6月 6日已实现的可分配收益 38,348,597.28元为

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基准计算,2019年 6月 14日向本基金的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.20元。

方正富邦睿利纯债 B以 2019年 6月 6日已实现的可分配收益 4,524.72元为基准计算,2019年 6

月 14日向本基金的基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.20元。本次分红符合本基金基

金合同中利润分配的相关约定。

本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,包商股份有限公司(以下称“本托管人”)在对方正富邦睿利纯债债券型证券投

资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行

了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价

格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害

基金份额持有人利益的行为。

本报告期内,本基金进行了 1次利润分配,实施利润分配的金额为 21,883,300.12元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内,由方正富邦基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值

表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围

内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

报告截止日: 2019年 6月 30日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2019年 6月 30日

上年度末

2018年 12月 31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 2,214,964.28 638,051.10

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 917,253,000.00 1,186,051,000.00

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 917,253,000.00 1,186,051,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 191,750,727.63 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 14,774,990.49 27,537,573.51

应收股利 - -

应收申购款 996.03 255.87

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,125,994,678.43 1,214,226,880.48

负债和所有者权益 附注号

本期末

2019年 6月 30日

上年度末

2018年 12月 31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 78,999,761.50

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 2,476.89

应付管理人报酬 279,235.19 287,756.47

应付托管费 93,078.41 95,918.82

应付销售服务费 23.30 34.83

应付交易费用 6.4.7.7 12,641.65 14,069.80

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应交税费 - -

应付利息 - 43,446.68

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 114,564.84 389,000.00

负债合计 499,543.39 79,832,464.99

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 1,094,193,183.29 1,095,820,525.29

未分配利润 6.4.7.10 31,301,951.75 38,573,890.20

所有者权益合计 1,125,495,135.04 1,134,394,415.49

负债和所有者权益总计 1,125,994,678.43 1,214,226,880.48

注:报告截止日 2019年 6月 30日,方正富邦睿利纯债 A基金份额净值 1.0286元,基金份额总额

1,094,055,224.91份;方正富邦睿利纯债 C基金份额净值 1.0265元,基金份额总额 137,958.38

份。方正富邦睿利纯债份额总额合计为 1,094,193,183.29份。

6.2 利润表

会计主体:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

项 目

附注号 本期

2019年 1月 1日至

2019年 6月 30日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018

年 6月 30日

一、收入 18,038,563.74 48,756,525.40

1.利息收入 23,028,194.67 27,435,285.50

其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,250.15 5,787.67

债券利息收入 22,515,929.50 26,782,718.66

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 509,015.02 646,779.17

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,902,693.64 -1,348,604.55

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,902,693.64 -1,348,604.55

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

6.4.7.17

-6,894,175.69 22,378,831.95

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 17 页 共 32 页

列)

5.其他收入(损失以“-”号填

列)

6.4.7.18

1,851.12 291,012.50

减:二、费用 3,357,518.58 5,780,028.73

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,694,440.23 1,520,685.27

2.托管费 6.4.10.2.2 564,813.45 506,895.08

3.销售服务费 6.4.10.2.3 160.25 214.81

4.交易费用 6.4.7.19 4,850.00 17,925.00

5.利息支出 969,089.81 3,527,271.28

其中:卖出回购金融资产支出 969,089.81 3,527,271.28

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 124,164.84 207,037.29

三、利润总额 (亏损总额以“-”

号填列)

14,681,045.16 42,976,496.67

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

填列)

14,681,045.16 42,976,496.67

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值)

1,095,820,525.29 38,573,890.20 1,134,394,415.49

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本

期利润)

- 14,681,045.16 14,681,045.16

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号

填列)

-1,627,342.00 -69,683.49 -1,697,025.49

其中:1.基金申购款 464,941.63 18,446.04 483,387.67

2.基金赎回款 -2,092,283.63 -88,129.53 -2,180,413.16

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 18 页 共 32 页

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

- -21,883,300.12 -21,883,300.12

五、期末所有者权益

(基金净值)

1,094,193,183.29 31,301,951.75 1,125,495,135.04

项目

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值)

1,178,587,746.53 10,370,271.64 1,188,958,018.17

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本

期利润)

- 42,976,496.67 42,976,496.67

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号

填列)

-84,149,416.69 2,469,657.42 -81,679,759.27

其中:1.基金申购款 494,266,905.64 6,230,324.74 500,497,230.38

2.基金赎回款 -578,416,322.33 -3,760,667.32 -582,176,989.65

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

- -29,471,543.35 -29,471,543.35

五、期末所有者权益

(基金净值)

1,094,438,329.84 26,344,882.38 1,120,783,212.22

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______何亚刚______ ______潘丽______ ____刘潇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以

下简称"中国证监会")证监许可[2016]2280 号《关于准予方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 19 页 共 32 页

注册的批复》核准,由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方

正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期

限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,126,274.22元,业经普华永道中天会计师

事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1637号验资报告予以验证。经向中国证监会备

案,《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 16日正式生效,基金合

同生效日的基金份额总额为 200,126,279.20份基金份额,其中认购资金利息折合 4.98份基金份

额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司,基金托管人为包商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金

合同》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业

债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券

回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证

监会的相关规定)。本基金投资组合资产配置比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本

基金的业绩比较基准是中债综合全价(总值)指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批准报

出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称"

企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核

算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期

间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 20 页 共 32 页

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优

惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140

号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管

产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征

增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以

基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税;

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及

其他收入,暂不缴纳企业所得税;

(3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税;

(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地

方教育费附加。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 21 页 共 32 页

基金”)

包商银行股份有限公司("包商银行") 基金托管人、基金销售机构

方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东

富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东

北京方正富邦创融资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

无。

6.4.8.1.2 债券交易

无。

6.4.8.1.3 债券回购交易

无。

6.4.8.1.4 权证交易

无。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6

月 30日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付

的管理费

1,694,440.23 1,520,685.27

其中:支付销售机构的客

户维护费

770.21 295.74

注:支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年

费率计提,逐日累计至每月度末,按月支付。其计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日

基金资产净值×0.30%/当年天数。

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 22 页 共 32 页

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6

月 30日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30

当期发生的基金应支付

的托管费

564,813.45 506,895.08

注:支付基金托管人包商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的

各关联方名称

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

方正富邦睿利纯债

A

方正富邦睿利纯债 C 合计

包商银行 0.00 4.42 4.42

方正富邦基金 0.00 0.02 0.02

合计 0.00 4.44 4.44

获得销售服务费的

各关联方名称

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

方正富邦睿利纯债

A

方正富邦睿利纯债 C 合计

包商银行 0.00 1.81 1.81

合计 0.00 1.81 1.81

注:本基金 A 类基金份额不收取基金销售机构的销售服务费,C 类基金份额支付基金销售机构的

销售服务费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每季度末,按季支付给方正

富邦基金,再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:C 类基金份额日销售服务费=

前一日 C类基金份额资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 23 页 共 32 页

交易的

各关联方名

基金买入 基金卖出

交易金

利息收

交易金额 利息支出

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

银行间市场

交易的

各关联方名

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出

交易金

利息收

交易金额 利息支出

包商银行 - - - - 7,054,804,000.00 1,210,695.47

注:本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

包商银行 2,214,964.28 3,250.11 1,026,641.68 5,787.76

注:本基金的银行存款由基金托管人包商银行保管,按银行活期存款利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 24 页 共 32 页

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于

公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重

要性,被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第二层次的余额为人

民币 917,253,000元,无属于第一层次、第三层次的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 25 页 共 32 页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的

比例(%)

3 固定收益投资 917,253,000.00 81.46

其中:债券 917,253,000.00 81.46

6 买入返售金融资产 191,750,727.63 17.03

7 银行存款和结算备付金合计 2,214,964.28 0.20

8 其他各项资产 14,775,986.52 1.31

9 合计 1,125,994,678.43 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

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序号 债券品种 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 142,814,000.00 12.69

3 金融债券 774,439,000.00 68.81

其中:政策性金融债 692,581,000.00 61.54

10 合计 917,253,000.00 81.50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 180204 18国开 04 1,800,000 188,082,000.00 16.71

2 170206 17国开 06 1,100,000 112,189,000.00 9.97

3 160313 16进出 13 1,000,000 100,110,000.00 8.89

4 180208 18国开 08 800,000 81,408,000.00 7.23

5 180004 18附息国债 04 700,000 73,192,000.00 6.50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

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7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

4 应收利息 14,774,990.49

5 应收申购款 996.03

9 合计 14,775,986.52

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

方正富邦睿利纯债 2019年半年度报告摘要

第 28 页 共 32 页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人

户数

(户)

户均持有的基

金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份额比

持有份额

占总份

额比例

方正富邦睿

利纯债 A

213 5,136,409.51 1,093,776,139.36 99.97% 279,085.55 0.03%

方正富邦睿

利纯债 C

26 5,306.09 0.00 0.00% 137,958.38 100.00%

合计 233 4,696,108.08 1,093,776,139.36 99.96% 417,043.93 0.04%

注:(1)方正富邦睿利纯债 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额

比例,分别为机构投资者持有方正富邦睿利纯债 A份额占方正富邦睿利纯债 A总份额比例、个人

投资者持有方正富邦睿利纯债 A份额占方正富邦睿利纯债 A总份额比例;

(2)方正富邦睿利纯债 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,

分别为机构投资者持有方正富邦睿利纯债 C份额占方正富邦睿利纯债 C总份额比例、个人投资者

持有方正富邦睿利纯债 C份额占方正富邦睿利纯债 C总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份)

占基金总份额

比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金

方正富邦睿利纯债 A 953.06 0.0000%

方正富邦睿利纯债 C 0.00 0.0000%

合计 953.06 0.0000%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

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§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目

方正富邦睿利纯

债 A

方正富邦睿利纯

债 C

基金合同生效日(2016 年 12 月 16 日)基金

份额总额

200,117,677.90 8,601.30

本报告期期初基金份额总额 1,095,615,859.70 204,665.59

本报告期期间基金总申购份额 429,777.86 35,163.77

减:本报告期期间基金总赎回份额 1,990,412.65 101,870.98

本报告期期末基金份额总额 1,094,055,224.91 137,958.38

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务,报告期内未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注 成交金额

占当期股票

成交总额的比

佣金

占当期佣金

总量的比例

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海通证券 2 - - - - -

注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报

告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

2、券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估。

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进

行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

3、本基金报告期内无停止租用交易单元情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比

成交金额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的

比例

海通证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资

者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例

达到或者超过 20%

的时间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占

机构 1 20190101-20190630 599,999,000.00 0.00 0.00 599,999,000.00 54.83%

2 20190101-20190630 493,777,139.36 0.00 0.00 493,777,139.36 45.13%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市

场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,可能会引发基金净值剧烈波动,甚至引

发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产,基金份额持有人可能无法及时赎回

持有的全部基金份额。在极端情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导

致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于 5000万元,基金可能面临转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

方正富邦基金管理有限公司

2019年 8月 27日