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长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第2号

2019-08-27 12:08:49

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

长信量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年

4 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】742 号文注册募集。本

基金基金合同于 2015 年 7 月 14 日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。

2017 年 7 月 20 日,本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类,原

有长信量化多策略股票型证券投资基金基金份额归为 A 类份额(以下简称“A

类份额”或“A 类基金份额”),并增设 C 类份额(以下简称“C 类份额”或

“C 类基金份额”)。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限

责任公司;C 类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。

重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的

价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资

本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期

货市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由

于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2

金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。本基金的投资范围为具有

良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板

和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协

议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、

股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

中国证监会相关规定)。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了

解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2019 年 7 月 14 日,有关财务数

据和净值截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中

国工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人概况

名称 长信基金管理有限责任公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼

邮政编码 200120

批准设立机关 中国证券监督管理委员会

批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号

注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币

设立日期 2003 年 5 月 9 日

组织形式 有限责任公司

法定代表人 成善栋

电话 021-61009999

传真 021-61009800

联系人 魏明东

存续期间 持续经营

经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构 股东名称 出资额 出资比例

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

3

长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55%

上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21%

武汉钢铁有限公司 2500.5 万元 15.15%

上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751 万元 4.55%

上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749 万元 4.54%

总计 16500 万元 100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员

姓名 职务 性别 简历

成善栋 董事长 男

中共党员,硕士,IMBA,曾任职中国人民银行上海

市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上

海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,

上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市

分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主

任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副

秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。

刘元瑞 非独立董

中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限公

司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究

分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公

司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经

理、研究所总经理、副总裁。

陈谋亮 非独立董

中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,

高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会

长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,

中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特

聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、

股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,

中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化

石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事

会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战

略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。

何宇城 非独立董

中共党员,硕士,MBA、EMPACC。现任武汉钢铁有

限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计

师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管理

处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管理处

综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,宝钢

股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂长,不

锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢事业部副

总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务

部部长。

覃波 非独立董

中共党员,硕士,上海国家会计学院 EMBA 毕业,

具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公

司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长

江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金管理

有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

4

划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、

总经理助理、副总经理。

徐志刚 独立董事 男

中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市

徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委

副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、

主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实

业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融

控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司

董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司

华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合

伙人。

刘 斐 独立董事 女

中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金

(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资

管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际

集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基

金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),

上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦

发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发

银行办公室负责人。

马晨光 独立董事 女

致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务

所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,

中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会

金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上

海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,

华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼

职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

2、监事会成员

监事会成员

姓名 职务 性别 简历

吴伟 监事会主席 男

中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁有限公司经

营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财

务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统

计处处长,武汉钢铁有限公司经营财务部部长。

陈水元 监事 男

硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份

有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心

监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、

经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪

事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营

业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经

理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合

规负责人、首席风险官。

杨爱民 监事 男

中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海

欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务

科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、

处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。

李毅 监事 女

中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司

总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

5

行政部副总监、零售服务部总监。

孙红辉 监事 男

中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司

总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职

于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证

券有限责任公司。

魏明东 监事 男

中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司

综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市

徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管

理有限公司。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

3、经理层成员

经理层成员

姓名 职务 性别 简历

覃波 总经理 男 简历同上。

周永刚 督察长 男

经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任

公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自

治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方

总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长

江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼

上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经

理。

邵彦明 副总经理 男

硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业

资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理

兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、

上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管

理有限公司。2001 年作为筹备组成员加入长信基

金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理

助理。

程燕春 副总经理 男

华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资

格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,

曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副

行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监察

员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露

负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总

经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经

理、执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席

市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理

销售助理、总经理助理。

安昀 副总经理 男

经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,

具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究

所,担任策略研究工作,2008 年 11 月加入长信

基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金

经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监

和基金经理。2015 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 6

日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基

金经理。2016 年 9 月 8 日重新加入长信基金管理

有限责任公司,曾任总经理助理,现任公司副总

经理和投资决策委员会执行委员、长信内需成长

混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

6

合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

4、基金经理

本基金基金经理情况

姓名 职务 任职时间 简历

左金保

量化投资

部兼量化

研究部总

监、基金

经理

自 2018 年 8 月

31 日至今

经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。

2010 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司,从

事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司

数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信

中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF)、长

信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一

带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上

海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长

信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信利

泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工

量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债

券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基

金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基

金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投

资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活

配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋

混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证

券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混

合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合

型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型

证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置

混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股

票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证

券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基

金和长信沪深 300 指数增强型证券投资基金的基

金经理。

常松 基金经理

自 2015 年 9 月

25 日起至 2018

年 9 月 8 日

曾任本基金的基金经理。

左金保 基金经理

自基金合同生

效之日起至

2018 年 2 月 6

曾任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

7

姓名 职务

覃波 总经理、投资决策委员会主任委员

安昀

副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理

杨帆

国际业务部总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100 等权重

指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长

信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金

经理

李家春

公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、

长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金和

长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型

证券投资基金的基金经理

易利红 股票交易部总监

张文琍

固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券

投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定

期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民

纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型

证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基

金的基金经理

陆莹

现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型

证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基

金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月

定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳裕三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金的基金经理

叶松

权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混

合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信企业精选

两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵

活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基

金经理

左金保

量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行

业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、

长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合

型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环

保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证

券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信沪深 300 指

数增强型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化

多策略股票型证券投资基金的基金经理

张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理

涂世涛 量化专户投资部副总监兼投资经理

秦娟

混合债券部总监、长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资

基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投

资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理

李欣 债券交易部副总监

陈言午 专户投资部副总监兼投资经理

卢靖 战略与产品研发部总监

宋海岸 长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型

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证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信沪深 300 指数增强型证

券投资基金的基金经理

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币 34,932,123.46 万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄

33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历

或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提

供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险

管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,

严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客

户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了

国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、

保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII

资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计

划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、

ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管

理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,

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中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来,本行连续十五年

获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、

内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托

管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金

融领域的持续认可和广泛好评。

(四)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资

产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,

一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风

险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,

精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重

要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最

权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独

立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面

认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行

接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内

控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守

法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、

监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维

护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核

监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托

管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对

各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核

监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,

依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要

求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程

序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所

有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;

按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关

的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基

金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适

时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员

和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于

内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了

明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等

一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境

独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和

策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以

检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控

制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、

“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立

“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心

竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工

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树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业

务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用

和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内

部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门

进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、

数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了

基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定

期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按

照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全

有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,

在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确

保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上

至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。

资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗

位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向

多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚

持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经

过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职

责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,

渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地

位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作

重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,

资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控

制为托管业务生存和发展的生命线。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管

人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金

参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到

账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介

材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监

督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或

有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,

基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确

认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管

人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同

时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

长信量化多策略股票型证券投资基金 A 类销售机构:

1、直销中心:长信基金管理有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼

法定代表人:成善栋 联系人:陈竹君

电话:021-61009916 传真:021-61009917

客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

13

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰 联系人:林葛

电话:010-66060069 传真:010-68121816

客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com

(2)中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号

办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人:陈四清 联系人:李鸿岩

电话:010-66105662

客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn

(3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

联系人:王菁

电话:021-58781234 传真:021-58408483

客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红 联系人:季平伟

电话:0755-83198888 传真:0755-83195109

客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑

电话:021-61618888 传真:021-63604199

客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn

(6)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎 联系人:徐野

电话:010-58560666 传真:010-58560666

客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn

(7)杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

14

办公地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普 联系人:严峻

电话:0571-85108195 传真:0571-85106576

客户服务电话:96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn

(8)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人:孙建一 联系人:张莉

电话:0755-22166118 传真:0755-25841098

客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com

(9)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路 26 号

办公地址:南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平 联系人:张洪玮

电话:025-58587036 传真:025-58587820

客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn

(10)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:李新华 联系人:李良

电话:027-65799999 传真:027-85481900

客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com

(11)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民 联系人:吴军

电话:0755-23838751 传真:0755-25831754

客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn

(12)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力 联系人:陆晓

电话:0512-62938521 传真:0512-65588021

客户服务电话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn

(13)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

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15

法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛

电话:021-22169999 传真:021-22169134

客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com

(14)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人:黄金琳 联系人:张腾

电话:0591-87383623 传真:0591-87383610

客户服务电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn

(15)国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:王少华 联系人:李弢

电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389

客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com

(16)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云 联系人:杜晶、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126

客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn

(17)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法人代表人:杨德红 联系人:芮敏祺

电话:95521 传真:021-38670666

客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com

(18)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如 联系人:李颖

电话:0755-82130833 传真:0755-82133952

客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn

(19)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址:合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券

法定代表人:李工 联系人:汪燕

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16

电话:0551-5161666 传真:0551-5161600

客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com

(20)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人:陈林 联系人:刘闻川

电话:021-68777222 传真:021-68777822

客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com

(21)华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

法定代表人:陈牧原 联系人:范坤

电话:0931-4890208 传真:0931-4890628

客户服务电话:95368、4006898888 网址:www.hlzq.com

(22)江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬 联系人:高悦铭

电话:0451-82336863 传真:0451-82287211

客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn

(23)中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾

电话:0791-86768681 传真:0791-86770178

客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com

(24)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)

法定代表人:何之江 联系人:王阳

电话:0755-22626391 传真:0755-82400862

客户服务电话:95511—8 网址:www.stock.pingan.com

(25)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路 86 号

办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮 联系人:秦雨晴

电话:021-20315197 传真:021-20315125

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

17

客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn

(26)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址:上海市西藏中路 336 号

法定代表人:李俊杰 联系人:许曼华

电话:021-53686888

传真:021-53686100-7008、

021-53686200-7008

客户服务电话:4008918918 网址:www.shzq.com

(27)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人:李梅 联系人:黄莹

电话:021-33389888 传真:021-33388224

客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com

(28)天风证券股份有限公司

注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 48 层

法定代表人:余磊 联系人:程晓英

电话:18064091773 传真:027-87618863

客服电话:95391 或 400-800-5000 网址:www.tfzq.com

(29)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人:林义相 联系人:谭磊

电话:010-66045182 传真:010-66045518

客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com

(30)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路 101 号

办公地址:上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号

法定代表人:贾绍君 联系人:汪尚斌

电话:021-36533017 传真:021-36533017

客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com

(31)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪

电话:021-38565547

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18

客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn

(32)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君

电话:0755-82960223 传真:0755-82943121

客户服务电话:95565 或 400-8888-111 网址:www.newone.com.cn

(33)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政

电话:010-83574507 传真:010-83574807

客户服务电话:4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn

(34)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青 联系人:张颢

电话:010-85130588 传真:010-65182261

客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com

(35)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明 联系人:侯艳红

电话:010-60838888 传真:010-60833739

客户服务电话:95558 网址:www.citics.com

(36)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚

电话:0531-89606166 传真:0532-85022605

客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com/

(37)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼

法定代表人:吴永良 联系人:罗艺琳

电话:0755-83734659 传真:0755-82960582

客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com.cn

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

19

(38)信达证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚 联系人:鹿馨方

电话:010-63081000 传真:010-63080978

客服热线:95321 网址:www.cindasc.com

(39)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩 联系人:周青

电话:023-63786633 传真:023-67616310

客服热线:95355、4008096096 网址:www.swsc.com.cn

(40)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬

电话:0571-81137494 传真:4000-766-123

客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn

(41)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟 联系人:马良婷

电话:021-20691832 传真:021-20691861

客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com

(42)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人:汪静波 联系人:李娟

电话:021-38602377 传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com

(43)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌 联系人:徐超逸

电话:021-20613988 传真:021-68596916

客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com

(44)和讯信息科技有限公司

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20

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧

电话:010-85657353 传真:010-65884788

客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.hexun.com

(45)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:其实 联系人:朱钰

电话:021-54509998 传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com

(46)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人:凌顺平 联系人:吴强

电话:0571-88911818 传真:0571-86800423

客户服务电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com

(47)上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋

法定代表人:金佶 联系人:甄宝林

电话:021-34013996-3011 传真:

客户服务电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com

(48)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚 联系人: 宁博宇

电话:021-20665952 传真:021-22066653

客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com

(49)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿

电话:021-22267943 传真:021-22268089

客户服务电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com

(50)上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

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21

办公地址: 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法定代表人:燕斌 联系人:陈东

电话:021-52822063 传真:021-52975270

客户服务电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com

(51)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人:惠晓川 联系人:毛林

电话:021-80133597 传真:021-80133413

客户服务电话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com

(52)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊

电话:021-80365020 传真:021-63332523

客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com

(53)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明

电话:18516109631 传真:86-021-61101630

客户服务电话:95733 网站:www.leadfund.com.cn

(54)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘

电话:020-89629099 传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn

(55)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤

电话:010-56282140 传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com

(56)财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

22

法定代表人:陆建强 联系人:陶志华

电话:0571-87789160 传真:0571-87818329

客户服务电话:95336,40086-96336 网站:www.ctsec.com

(57)深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

限公司)

办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼

法定代表人:顾敏 联系人:罗曦

电话:0755-89462447 传真:0755-86700688

客户服务电话:400-999-8877 网站:www.webank.com

(58)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥

电话:010-88066632 传真:010-88066552

客户服务电话:4008175666 网站:www.amcfortune.com

(59)和谐保险销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心

法定代表人:蒋洪 联系人:张楠

电话:010-85256214

客户服务电话:4008195569 网站:www.hx-sales.com

(60)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越

电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com

(61)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人:赵学军 联系人:王宫

电话:021-38789658 传真:021-68880023

客户服务电话:400-600-8800 网站:www.jsfund.cn

(62)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

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23

法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳

电话:010-61840688 传真:010-61840699

客户服务电话:400-1599-288 网站:www.danjuanapp.com

(63)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人:王翔 联系人:张巍婧

电话:021-65370077-255 传真:021-55085991

客户服务电话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn

(64)开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛

电话:029-88447611 传真:029-88447611

客户服务电话:95325 或 400-860-8866 网站:www.kysec.cn

(65)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟

电话:021-54967552 传真:021-54967293

客户服务电话:95323 网站:www.cfsc.com.cn

3、场内销售机构

场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:

http://www.sse.com.cn

长信量化多策略股票型证券投资基金 C 类销售机构

1、直销中心:长信基金管理有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼

法定代表人:成善栋 联系人:陈竹君

电话:021-61009916 传真:021-61009917

客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构

(1)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红 联系人:季平伟

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24

电话:0755-83198888 传真:0755-83195109

客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销

售本基金,并及时公告。

(二)其他相关机构

信息

类型

A 类基金份额

注册登记机构

C 类基金份额注

册登记机构

律师事务所 会计师事务所

名称

中国证券登记

结算有限责任

公司

长信基金管理

有限责任公司

上海源泰律师事务

德勤华永会计师事务

所(特殊普通合伙)

注册

地址

北京市西城区

太平桥大街

17 号

中国(上海)自

由贸易试验区

银城中路68号9

上海市浦东南路 256

号华夏银行大厦

1405 室

上海市黄浦区延安东

路 222 号 30 楼

办公

地址

北京市西城区

太平桥大街

17 号

中国(上海)自

由贸易试验区

银城中路68号9

上海市浦东南路 256

号华夏银行大厦

1405 室

上海市黄浦区延安东

路 222 号 30 楼

法定

代表

周明 成善栋 廖海(负责人) 曾顺福

联系

电话 010-59378856 021-61009999 021-51150298 021-61418888

传真 010-59378907 021-61009800 021-51150398 021-61411909

联系

崔巍 孙红辉 廖海、刘佳 曾浩(曾浩、吴凌志为

经办注册会计师)

四、基金的名称

长信量化多策略股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约开放式

六、基金的投资目标

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越

业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

25

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市

的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、

债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场

工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的

80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例为 5%-20%。本基金每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产

净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期

日在一年以内的政府债券。

八、基金的投资策略

本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具体指标、参

数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视

野宽阔、风险水平可控等优势,切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个

股精选的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

本基金的投资策略包括两部分:首先,通过自上而下的资产配置策略对宏

观经济、资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析,并据此判断股票市

场和债券市场的走势,以指导本基金的大类资产配置;其次,通过自下而上的

上市公司研究,借助量化模型选取具有较好成长潜力的上市公司股票。

(一)资产配置策略

本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先,

本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究,通过研判股票市

场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次,本基金将

从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置,在

对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

26

础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,以达到控制

风险、增加收益的目的。

(二)股票投资策略

本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,紧密

跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,

以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。

本基金基于国内外证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实

证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、估值因子、基本面

因子和流动性因子。

(1)成长因子

本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去

三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资

产收益率)等;

(2)估值因子

本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、

市现率(PCF)、市销率(PS)等;

(3)基本面因子

本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资

产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股

现金流等;

(4)流动性因子

本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值

等。

本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,

定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳

定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收

益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市

场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。

本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组

合。

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

27

3、股票投资组合的优化

本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事

件等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险

的前提下追求收益最大化。

(三)债券投资策略

本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观

经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种

因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。

在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略

等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极

的管理。

(四)其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基

础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。

1、权证投资策略

本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和

锁定收益的前提下进行的。

本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估

权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;

本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目

的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,

杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。

2、资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券

选择策略、交易策略等进行投资。

本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违

约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的

分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的

定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立

违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

28

从而形成有效的风险评估和控制。

3、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要

目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行

趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进

行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充

分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风

险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠

杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收

益率*20%

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,是上海和深圳证券交易所第一

次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,具有较强的独立性、代表性和良

好的市场流动性;沪深 300 指数编制方法的透明度较高,且具有较高的市场认

同度和未来广泛使用的前景,使基金之间更易于比较。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、

央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地反映我国债券市

场的整体价格变动趋势,因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数

时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较

基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一

致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基

金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

29

金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2019 年 8

月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数

据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 87,727,900.77 93.12

其中:股票 87,727,900.77 93.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

6,273,980.98 6.66

8 其他资产 208,181.48 0.22

9 合计 94,210,063.23 100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 764,865.00 0.82

B 采矿业 1,047,865.00 1.12

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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C 制造业 35,278,924.85 37.79

D

电力、热力、燃气及水生产

和供应业 1,196,597.52 1.28

E 建筑业 2,488,535.00 2.67

F 批发和零售业 2,166,087.00 2.32

G 交通运输、仓储和邮政业 501,381.00 0.54

H 住宿和餐饮业 63,871.00 0.07

I

信息传输、软件和信息技术

服务业 4,558,659.99 4.88

J 金融业 29,737,275.41 31.85

K 房地产业 3,757,707.00 4.02

L 租赁和商务服务业 1,530,992.00 1.64

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理

2,533,982.00 2.71

O 居民服务、修理和其他服务

- -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 796,650.00 0.85

R 文化、体育和娱乐业 1,304,508.00 1.40

S 综合 - -

合计 87,727,900.77 93.97

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 63,822 4,920,676.20 5.27

2 600036 招商银行 118,800 4,029,696.00 4.32

3 601601 中国太保 73,300 2,495,132.00 2.67

4 600031 三一重工 178,700 2,283,786.00 2.45

5 601328 交通银行 364,900 2,276,976.00 2.44

6 601688 华泰证券 101,600 2,276,856.00 2.44

7 002146 荣盛发展 200,100 2,251,125.00 2.41

8 601288 农业银行 554,200 2,067,166.00 2.21

9 601009 南京银行 257,900 2,039,989.00 2.19

10 601336 新华保险 35,463 1,904,008.47 2.04

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

31

本基金本报告期末未持有债券。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

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3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票

库的情形。

3、其他资产的构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 37,963.19

2 应收证券清算款 128,388.81

3 应收股利 -

4 应收利息 1,266.45

5 应收申购款 40,563.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 208,181.48

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表

其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

33

说明书。

2019 年 1 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准

收益率比较:

长信量化多策略股票 A

阶段

净值增长

率①

净值增

长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

2015 年 7 月 14 日

-2015 年 12 月 31 日

21.80% 2.80% 0.89% 2.41% 20.91% 0.39%

2016 年 4.19% 1.79% -13.50% 1.52% 17.69% 0.27%

2017 年 -1.73% 0.96% 0.06% 0.74% -1.79% 0.22%

2018 年 -25.82% 1.36% -29.12% 1.18% 3.30% 0.18%

2019 年 1 月 1 日

-2019 年 3 月 31 日

24.32% 1.42% 22.78% 1.24% 1.54% 0.18%

长信量化多策略股票 C

阶段

净值增长

率①

净值增

长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

2017 年 7 月 20 日

(份额增加日)

-2017 年 12 月 31

3.66% 0.79% 2.57% 0.72% 1.09% 0.07%

2018 年 -26.51% 1.36% -29.12% 1.18% 2.61% 0.18%

2019 年 1 月 1 日

-2019 年 3 月 31 日

24.04% 1.42% 22.78% 1.24% 1.26% 0.18%

自合同生效之日(2015 年 7 月 14 日)至 2019 年 3 月 31 日期间,本基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比:

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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注:1、基金管理人自 2017 年 7 月 20 日起对长信量化多策略股票型证券投资

基金进行份额分类,原有基金份额为 A 类份额,增设 C 类份额。

2、长信量化多策略股票 A 图示日期为 2015 年 7 月 14 日至 2019 年 3 月

31 日,长信量化多策略股票 C 图示日期为 2017 年 7 月 20 日(份额增加日)

至 2019 年 3 月 31 日。

3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。

建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

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十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。基金管理费

的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一

次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支

付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消

除之日起 2 个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管

费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形

消除之日起 2 个工作日内支付。

3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,本基金 C 类基金份额的销售服务

费率为年费率 1.00%。

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在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资

产净值 1.00%的年费率计提。计算方法如下:

H =E×年销售服务费率÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托

管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作

日内从基金财产中支付到指定账户。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可

抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

(1)场外申购费用

投资者在申购本基金 A 类基金份额时交纳申购费用,申购费用按申购金额

采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金 C 类基金份额不收取申购费。各类基金份额的具体费率如下:

前端申购费率

申购金额(M,含申购费) A 类基金份额前端申购费率 C 类基金份额申购费率

M<100 万 1.5%

100 万≤M<500 万 1.0% 0

500 万≤M 1000 元每笔

注:M 为申购金额

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

(2)场内申购费用

投资者在场内申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购费用。本基金 A 类基金

份额的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。

2、赎回费用

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间

的增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下:

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A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率

持有时间(Y) 赎回费率 持有时间(Y) 赎回费率

Y<7 天 1.5% Y<7 天 1.50%

7 天≤Y<30 天 0.75% 7 天≤Y<30 天 0.75%

30 天≤Y<1 年 0.5% 30 天≤Y<6 个月 0.25%

1 年≤Y<2 年 0.25%

Y≥6 个月 0

Y≥2 年 0%

注:Y 为持有期限

针对 A 类基金份额:对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,

全额计入基金财产;对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取

的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基

金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金

份额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登

记费和必要的手续费。

针对 C 类基金份额:对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,

全额计入基金财产;对于持有期不少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,不

计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

3、基金的转换费

本公司已开通了长信量化多策略股票基金 A 类份额(A 类代码:519965)

与长信利息收益货币基金 A、B 级份额(A 级代码:519999;B 级代码:519998)

(非直销渠道)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信金利趋

势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、

长信纯债壹号债券基金 A 类份额(A 类代码:519985)、长信恒利优势混合基

金、长信双利优选混合基金 A 类份额(A 类代码:519991)、长信量化先锋混

合基金 A 类份额(A 类代码:519983)、长信内需成长混合基金 A 类份额(A 类

代码:519979)、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中

小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信利丰债券基金 C

类份额(C 类代码:519989)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信

多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合基金、

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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长信利发债券基金、长信先锐债券基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱

动股票基金、长信利信混合基金 A 类份额(A 类代码:519949)、长信上证港

股通指数型发起式基金、长信富全一年定开债券、长信先优债券基金、长信中

证 500 指数基金、长信乐信混合基金(非直销渠道)、长信低碳环保量化股票

基金、长信消费精选股票基金(非直销渠道)、长信价值优选混合基金、长信

利率债债券基金、长信合利混合基金之间的双向转换;

本公司已开通了长信量化多策略股票基金 C 类份额(C 类代码:004858)

与长信长金通货币基金 A、B 级份额(A 级代码:005134;B 级代码:005135)、

长信沪深 300 指数基金 A 类份额(A 类代码:005137)、长信国防军工量化混

合基金、长信稳健纯债基金、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯

债壹号债券基金 C 类份额(C 类代码:004220)、长信乐信混合基金(直销渠

道)、长信利丰债券基金 E 类份额(E 类代码:004651)、长信消费精选股票

基金(直销渠道)、长信量化先锋混合基金 C 类份额(C 类代码:004221)、

长信量化价值驱动混合基金、长信双利优选混合基金 E 类份额(E 类代码:

006396)、长信内需成长混合基金 E 类份额(E 类代码:006397)、长信利息

收益货币基金 A、B 级份额(A 级代码:519999;B 级代码:519998)(直销渠

道)之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

本公司于 2017 年 6 月 30 日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信

上证港股通指数型发起式证券投资基金暂停转换转出和转换转入业务的公

告》,自 2017 年 7 月 4 日起,暂停长信上证港股通指数型发起式基金的转换转

入和转换转出业务。

根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》

的相关规定,本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则。具

体规则如下:

(1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上

转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金

申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金

申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

(2)转换份额的计算公式:

①非货币基金之间转换

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

②货币基金转至非货币基金

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转

收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)

③非货币基金转至货币基金

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-赎回费

转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披

露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有

关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基

金原招募说明书(《长信量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》)进行了

更新,主要更新的内容如下:

1、在“三、基金管理人”部分,更新了公司的管理人主要人员情况;

2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人情况;

长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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3、在“五、相关服务机构”部分的内容,更新了销售机构的信息;

4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了基金的转换信

息;

5、在“十、基金投资组合报告”部分,更新了相应内容;

6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了相应内容;

8、更新了“二十三、其它应披露的事项”部分的相应内容;

长信基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 27 日