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长信价值优选混合型证券投资基金证券投资基金(原长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金转型)2019年半年度报告摘要

2019-08-27 12:08:58

基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公司送出日期:2019年8月27日 重要提示长信价值优选混合型证券投资基金由长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型而来。基金管理人于2019年1月2日0:00起至2019年1月18日17:00止以通讯方式召开了长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,审议《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于2019年1月21日生效。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会表决通过后,修改后的《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效前,长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)将安排不少于20个工作日的选择期供基金份额持有人做出选择,本基金选择期为2019年1月22日至2019年2月25日。自本次基金份额持有人大会决议生效后,选择期结束之日的次日(2019年2月26日)起,《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效,《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》同时失效。基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人国泰君安证券股份有限公司,根据本基金基金合同的规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况(转型后)基金简称 长信价值优选混合 基金主代码 501002 交易代码 501002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年2月26日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,538,065.58份 基金合同存续期 不定期 基金基本情况(转型前)基金简称 长信中证能源互联网指数(LOF) 场内简称 能源互联 基金主代码 501002 交易代码 501002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月21日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,624,198.80份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年2月1日 注:上表中“报告期期末”为2019年2月25日。 基金产品说明(转型后)投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并追求稳健的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金产品说明(转型前)投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×中证能源互联网主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 王健 联系电话 021-61009999 021-38676252 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4007005566 021-38917599-5 传真 021-61009800 021-38677819 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标(转型后)金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 本期已实现收益 3,166,474.01 本期利润 7,723,783.13 加权平均基金份额本期利润 0.1320 本期基金份额净值增长率 10.14% 3.1.2 期末数据和指标 2019年6月30日 期末可供分配基金份额利润 -0.2389 期末基金资产净值 130,562,309.00 期末基金份额净值 0.7611 注:1、转型后的本基金基金合同生效日为2019年2月26日,截至本报告期末,本基金运作未满半年。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 主要会计数据和财务指标(转型前)金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2019年1月1日至2019年2月25日 本期已实现收益 -339,597.06 本期利润 598,430.30 加权平均基金份额本期利润 0.0760 本期基金份额净值增长率 12.54% 3.1.2 期末数据和指标 2019年2月25日 期末可供分配基金份额利润 -0.3093 期末基金资产净值 5,266,172.45 期末基金份额净值 0.691 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现(转型后)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.96% 0.78% 4.18% 0.87% 1.78% -0.09% 过去三个月 7.94% 0.86% -0.61% 1.14% 8.55% -0.28% 自转型生效日起至今(2019年2月26日-2019年6月30日) 10.14% 0.93% 2.35% 1.16% 7.79% -0.23% 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同生效日为2019年2月26日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2019年2月26日至2019年6月30日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。 基金净值表现(转型前)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去六个月(2019年1月1日至2019年2月25日) 12.54% 1.21% 25.24% 1.63% -12.70% -0.42% 过去一年(2018年7月1日至2019年2月25日) 0.44% 1.48% 12.14% 1.56% -11.70% -0.08% 过去三年(2016年7月1日至2019年2月25日) -35.24% 1.21% -15.27% 1.22% -19.97% -0.01% 自基金合同生效起至基金合同失效前日(2019年2月25日) -30.90% 1.25% -10.31% 1.43% -20.59% -0.18% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2016年1月21日至2019年2月25日(基金合同失效前日)。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理65只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴晖 长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2019年4月30日 - 4年 清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 宋海岸 曾任本基金的基金经理 2019年2月26日 2019年5月6日 5年 曾任本基金的基金经理 吴廷华 长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理 2019年2月26日 - 8年 经济学硕士,上海财经大学金融学硕士专业毕业,具有基金从业资格,曾任职于上海简适投资管理事务所、长城基金管理有限公司、建信人寿保险有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海朴易资产管理有限公司。2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部研究员,现任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准;3、自2019年2月26日起,长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型为长信价值优选混合型证券投资基金,宋海岸仍担任该基金的基金经理。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋海岸 长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理 2018年3月17日 2019年2月25日 5年 理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理,现任长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信价值优选混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。异常交易行为的专项说明本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2019 年权益市场从1月行情开始转向,流动性改善推动估值和情绪修复,市场已经走出去年熊市的阴影,各大指数一季度涨幅喜人。进入二季度以后,由于基本面不能接力高涨的市场情绪,叠加外部事件的超预期冲击,市场进入较为剧烈的调整。我们始终坚持公司治理优秀,有市场竞争力,行业景气向好的公司,在年初权益市场低迷时坚守仓位,上涨过程中逐步调整结构,将更多仓位配置到有业绩支撑,并且和估值匹配的品种中。报告期内基金的业绩表现截至2019年6月30日,本基金单位净值为0.7611元,累计单位净值0.7611元。本报告期内转型前本基金净值增长率为12.54%,同期业绩比较基准涨幅为25.24%;本报告期内转型后本基金净值增长率为10.14%,同期业绩比较基准涨幅为2.35%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2019上半年,全球同步放缓加剧,尤其对依赖外需的经济体,如欧元区的德国、韩国等的制造业形成较大压力。全球央行政策立场较快向宽松方向转变,美联储暗示对降息保持开放。国内方面,经过一季度的回暖,目前面临内外部不确定性的上升。根据外部冲击的变化,内部各项政策,包括财政、货币和产业等都有进一步逆周期调节的空间,同时各项制度性改革的持续推进,包括民营企业融资、国企改革和金融供给侧等也将提振对未来经济的信心。短期来看,市场仍然需要时间等待企业盈利和基本面复苏的确认。这个过程中,可能会受到国际关系、国内政策、行业周期等因素的扰动。但是长期来看,必将有主导产业带领经济走出低谷,进入新一轮发展周期。我们依然看好消费、金融、制造、科技等行业的龙头。把握景气度持续向上的行业,选择能持续创造价值的优秀公司。在市场趋势弱化,波动加大情况下,需要我们加强研判,甄别个股,加强做好仓位和回撤控制。我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理。密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。本基金收益分配原则如下:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明自2016年2月4日至2016年5月6日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至2019年2月25日长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同失效前日,本基金资产净值仍低于五千万元。自2019年2月26日长信价值优选混合型证券投资基金合同生效日至2019年5月22日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自2019年5月27日起至报告期末,本基金资产净值高于五千万元。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称“本托管人”)在长信价值优选混合型证券投资基金(以下称“本基金”)(原长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF))的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况(如有)、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)资产负债表会计主体:长信价值优选混合型证券投资基金报告截止日: 2019年6月30日单位:人民币元资 产 本期末2019年6月30日 资 产: 银行存款 27,488,424.74 结算备付金 1,124,314.47 存出保证金 87,503.51 交易性金融资产 102,070,373.01 其中:股票投资 94,963,307.61 基金投资 - 债券投资 7,107,065.40 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 104,375.94 应收股利 - 应收申购款 49,940.05 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 130,924,931.72 负债和所有者权益 本期末2019年6月30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 21,552.54 应付管理人报酬 155,453.46 应付托管费 10,363.59 应付销售服务费 - 应付交易费用 160,376.74 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 14,876.39 负债合计 362,622.72 所有者权益: 实收基金 171,538,065.58 未分配利润 -40,975,756.58 所有者权益合计 130,562,309.00 负债和所有者权益总计 130,924,931.72 注:1、报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.7611元,基金份额总额171,538,065.58份。2、本基金本报告期为2019年2月26日至2019年6月30日,转型后的基金基金合同于2019年2月26日正式生效,为报告期内合同生效的基金,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。 利润表会计主体:长信价值优选混合型证券投资基金本报告期:2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日单位:人民币元项 目 本期2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 一、收入 8,226,901.57 1.利息收入 69,958.28 其中:存款利息收入 49,402.58 债券利息收入 20,184.19 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 371.51 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,596,549.79 其中:股票投资收益 2,750,062.79 基金投资收益 - 债券投资收益 -371.42 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 846,858.42 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,557,309.12 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,084.38 减:二、费用 503,118.44 1.管理人报酬 221,486.48 2.托管费 14,765.74 3.销售服务费 - 4.交易费用 256,406.71 5.利息支出 165.76 其中:卖出回购金融资产支出 165.76 6.税金及附加 - 7.其他费用 10,293.75 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,723,783.13 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,723,783.13 注:本基金本报告期为2019年2月26日至2019年6月30日,转型后的基金基金合同于2019年2月26日正式生效,为报告期内合同生效的基金,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长信价值优选混合型证券投资基金本报告期:2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,624,198.80 -2,358,026.35 5,266,172.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,723,783.13 7,723,783.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 163,913,866.78 -46,341,513.36 117,572,353.42 其中:1.基金申购款 165,297,708.17 -46,735,652.07 118,562,056.10 2.基金赎回款(以“-”号填列) -1,383,841.39 394,138.71 -989,702.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 171,538,065.58 -40,975,756.58 130,562,309.00 注:本基金本报告期为2019年2月26日至2019年6月30日,转型后的基金基金合同于2019年2月26日正式生效,为报告期内合同生效的基金,本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况长信价值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“长信中证能源互联网指数(LOF)”)转型而来。长信中证能源互联网主题指数(LOF)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2703号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为242,530,801.91份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第1600092号验资报告。基金合同于2016年1月21日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。基金管理人于2019年1月2日0:00起至2019年1月18日17:00止以通讯方式召开了长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,审议《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于2019年1月21日生效。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会表决通过后,修改后的《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效前,长信中证能源互联网主题指数(LOF)将安排不少于20个工作日的选择期供基金份额持有人做出选择,本基金选择期为2019年1月22日至2019年2月25日。自本次基金份额持有人大会决议生效后,选择期结束之日的次日(2019年2月26日)起,《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效,《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》同时失效。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计会计年度本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日止期间。记账本位币本基金以人民币为记账本位币。金融资产和金融负债的分类1)金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。2)金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。损益平准金损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。收入/(损失)的确认和计量- 利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。- 投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。- 公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。基金的收益分配政策1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4)每一基金份额享有同等分配权;5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。分部报告根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”) 基金托管人、基金销售机构 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 19,970,193.66 8.88% 注:转型后的本基金基金合同于2019年2月26日起正式生效,无上年度可比期间数据。债券交易 金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 1,256,038.40 16.76% 注:转型后的本基金基金合同于2019年2月26日起正式生效,无上年度可比期间数据。债券回购交易注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。权证交易注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 16,601.62 9.97% 14,506.00 9.04% 注:1、转型后的本基金基金合同于2019年2月26日起正式生效,无上年度可比期间数据。2、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 3、根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安证券获得证券研究综合服务。 关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 221,486.48 其中:支付销售机构的客户维护费 4,674.50 注:1、转型后的本基金基金合同于2019年2月26日起正式生效,无上年度可比期间数据。2、支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,765.74 注:1、转型后的本基金基金合同于2019年2月26日起正式生效,无上年度可比期间数据。2、支付基金托管人国泰君安的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份关联方名称 本期末2019年2月26日(基金转型起始日)至2019年6月30日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 长江财富 31,962,002.32 18.63% 注:本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入注:本基金的银行存款存放在托管人国泰君安在中国工商银行股份有限公司开立的托管账户中;本基金本报告期内无源自本基金托管人国泰君安的银行存款及利息收入。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。交易所市场债券正回购注:本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)资产负债表会计主体:长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)报告截止日: 2019年2月25日单位:人民币元资 产 本期末2019年2月25日 上年度末2018年12月31日 资 产: 银行存款 2,757,212.83 2,884,552.19 结算备付金 6,056.91 1,212.36 存出保证金 3,228.56 490.37 交易性金融资产 2,565,615.76 4,054,316.87 其中:股票投资 2,415,645.76 4,054,316.87 基金投资 - - 债券投资 149,970.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 5,022.43 661.69 应收股利 - - 应收申购款 - 2,097.48 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,337,136.49 6,943,330.96 负债和所有者权益 本期末2019年2月25日 上年度末2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,788,417.59 应付赎回款 - 66,906.75 应付管理人报酬 2,061.08 1,412.25 应付托管费 446.56 305.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,742.65 1,873.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 65,713.75 130,250.35 负债合计 70,964.04 1,989,166.76 所有者权益: 实收基金 7,624,198.80 8,066,040.49 未分配利润 -2,358,026.35 -3,111,876.29 所有者权益合计 5,266,172.45 4,954,164.20 负债和所有者权益总计 5,337,136.49 6,943,330.96 注:报告截止日2019年2月25日,基金份额净值0.691元,基金份额总额7,624,198.80份。 利润表会计主体:长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)本报告期:2019年1月1日至2019年2月25日单位:人民币元项 目 本期2019年1月1日至2019年2月25日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 645,738.12 -745,999.71 1.利息收入 4,237.33 4,193.86 其中:存款利息收入 3,981.01 1,801.86 债券利息收入 256.32 2,392.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -297,471.47 86,130.18 其中:股票投资收益 -297,285.42 72,492.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -186.05 13,637.52 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 938,027.36 -837,206.97 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 944.90 883.22 减:二、费用 47,307.82 185,028.14 1.管理人报酬 4,662.98 8,114.53 2.托管费 1,010.31 1,758.18 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,920.78 769.86 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 35,713.75 174,385.57 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 598,430.30 -931,027.85 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 598,430.30 -931,027.85 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)本报告期:2019年1月1日至2019年2月25日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年2月25日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,066,040.49 -3,111,876.29 4,954,164.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 598,430.30 598,430.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -441,841.69 155,419.64 -286,422.05 其中:1.基金申购款 628,910.26 -225,691.02 403,219.24 2.基金赎回款 -1,070,751.95 381,110.66 -689,641.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,624,198.80 -2,358,026.35 5,266,172.45 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,290,884.47 -40,549.28 3,250,335.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -931,027.85 -931,027.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -114,385.20 -18,816.22 -133,201.42 其中:1.基金申购款 707,382.91 -116,903.48 590,479.43 2.基金赎回款 -821,768.11 98,087.26 -723,680.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,176,499.27 -990,393.35 2,186,105.92 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2703号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为242,530,801.91份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第1600092号验资报告。基金合同于2016年1月21日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会审议了《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于2019年1月21日生效。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会表决通过后,修改后的《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效前,长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)将安排不少于20个工作日的选择期供基金份额持有人做出选择,本基金选择期为2019年1月22日起至2019年2月25日。自本次基金份额持有人大会决议生效后,选择期结束之日的次日(2019年2月26日)起,长信中证能源互联网指数(LOF)变更为长信价值优选混合。修订后的《长信价值优选混合型证券投资基金基金基金合同》于2019年2月26日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%,其中,中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:95%×中证能源互联网主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年2月25日(基金合同失效前日)的财务状况以及2019年1月1日至2019年2月25日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”) 基金托管人、基金销售机构 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年2月25日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 2,111,695.10 61.00% 245,386.32 47.88% 债券交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。权证交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年2月25日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 1,755.38 64.00% 1,755.38 64.00% 关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 204.01 51.08% 204.01 76.83% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安证券获得证券研究综合服务。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年2月25日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,662.98 8,114.53 其中:支付销售机构的客户维护费 401.44 860.36 注:支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年2月25日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,010.31 1,758.18 注:支付基金托管人国泰君安的基金托管费按前一日基金资产净值×0.13%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.13%÷当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份关联方名称 本期末2019年2月25日 上年度末2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 长江财富 3,846,449.73 50.45% 3,846,449.73 47.69% 注:本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金招募说明书的有关规定。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入注:本基金的银行存款存放在托管人国泰君安在中国工商银行股份有限公司开立的托管账户中;本基金本报告期内及上年度可比期间无源自本基金托管人国泰君安的银行存款及利息收入。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末(2019年2月25日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌股票注:本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。交易所市场债券正回购注:本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 投资组合报告(转型后)期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 94,963,307.61 72.53 其中:股票 94,963,307.61 72.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,107,065.40 5.43 其中:债券 7,107,065.40 5.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,612,739.21 21.85 8 其他各项资产 241,819.50 0.18 9 合计 130,924,931.72 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,445,184.85 1.11 C 制造业 19,739,047.95 15.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,754,078.00 1.34 G 交通运输、仓储和邮政业 3,516,025.22 2.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.03 J 金融业 61,127,830.88 46.82 K 房地产业 3,504,893.00 2.68 L 租赁和商务服务业 2,025,031.95 1.55 M 科学研究和技术服务业 1,811,612.00 1.39 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,963,307.61 72.73 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 1,922,100 11,321,169.00 8.67 2 601939 建设银行 1,405,600 10,457,664.00 8.01 3 601318 中国平安 89,900 7,966,039.00 6.10 4 601288 农业银行 2,007,300 7,226,280.00 5.53 5 601988 中国银行 1,800,400 6,733,496.00 5.16 6 002142 宁波银行 163,012 3,951,410.88 3.03 7 601166 兴业银行 213,600 3,906,744.00 2.99 8 601688 华泰证券 156,200 3,486,384.00 2.67 9 600030 中信证券 141,800 3,376,258.00 2.59 10 600887 伊利股份 81,500 2,722,915.00 2.09 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 12,124,039.00 9.29 2 601939 建设银行 11,893,822.91 9.11 3 601288 农业银行 9,637,212.00 7.38 4 601318 中国平安 8,556,448.89 6.55 5 601988 中国银行 8,495,260.00 6.51 6 601328 交通银行 7,867,361.00 6.03 7 600036 招商银行 7,669,473.70 5.87 8 600900 长江电力 7,337,600.69 5.62 9 600027 华电国际 5,484,602.64 4.20 10 600377 宁沪高速 5,212,267.44 3.99 11 600030 中信证券 5,041,537.00 3.86 12 600011 华能国际 4,993,662.78 3.82 13 601166 兴业银行 4,356,232.00 3.34 14 601688 华泰证券 4,352,844.00 3.33 15 002142 宁波银行 3,791,131.16 2.90 16 601933 永辉超市 3,271,909.00 2.51 17 600887 伊利股份 3,085,076.00 2.36 18 000895 双汇发展 2,880,449.00 2.21 19 603259 药明康德 2,523,272.00 1.93 20 601336 新华保险 2,482,493.50 1.90 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 8,094,977.00 6.20 2 601328 交通银行 8,025,094.00 6.15 3 600900 长江电力 7,668,218.00 5.87 4 600027 华电国际 5,502,467.72 4.21 5 600377 宁沪高速 5,441,838.98 4.17 6 600011 华能国际 5,178,735.00 3.97 7 600030 中信证券 2,465,912.00 1.89 8 601288 农业银行 2,256,060.00 1.73 9 601939 建设银行 2,140,209.00 1.64 10 601688 华泰证券 1,680,936.00 1.29 11 601318 中国平安 1,680,913.00 1.29 12 601933 永辉超市 1,536,816.00 1.18 13 601988 中国银行 1,514,622.00 1.16 14 601336 新华保险 1,290,932.00 0.99 15 601398 工商银行 1,262,738.00 0.97 16 600383 金地集团 1,185,725.00 0.91 17 600837 海通证券 930,402.00 0.71 18 603259 药明康德 839,051.00 0.64 19 601628 中国人寿 650,795.00 0.50 20 601601 中国太保 647,045.00 0.50 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 155,150,196.07 卖出股票收入(成交)总额 69,905,575.11 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,853,313.60 4.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,253,751.80 0.96 其中:政策性金融债 1,253,751.80 0.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,107,065.40 5.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 58,580 5,853,313.60 4.48 2 108603 国开1804 12,530 1,253,751.80 0.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内本基金投资的前十名证券中,工商银行于2018年11月19日受到中国保险监督管理委员会北京监管局作出的京保监罚〔2018〕28号处罚决定,经查,中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为,违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定,根据该法第一百六十五条的规定,决定对公司处以罚款30万元的行政处罚,并责令改正违法行为。报告期内本基金投资的前十名证券中,宁波银行分别于2018年12月13日、2019年3月3日受到宁波银监局作出的甬银监罚决字〔2018〕45号、宁波银保监局作出的甬银保监罚决字〔2019〕14号,宁波银行股份有限公司因个人贷款资金违规流入房市、购买理财;违规将同业存款变为一般性存款,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,分别罚款人民币20万元。对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 87,503.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 104,375.94 5 应收申购款 49,940.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 241,819.50 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 投资组合报告(转型前)期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,415,645.76 45.26 其中:股票 2,415,645.76 45.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 149,970.00 2.81 其中:债券 149,970.00 2.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,763,269.74 51.77 8 其他资产 8,250.99 0.15 9 合计 5,337,136.49 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,134,893.04 40.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,964.06 1.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 226,788.66 4.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,415,645.76 45.87 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未进行积极投资。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601012 隆基股份 5,655 163,768.80 3.11 2 002202 金风科技 10,574 155,966.50 2.96 3 600522 中天科技 14,398 148,299.40 2.82 4 600089 特变电工 17,155 138,783.95 2.64 5 300274 阳光电源 10,700 138,244.00 2.63 6 002074 国轩高科 7,198 124,453.42 2.36 7 002594 比 亚 迪 2,242 123,444.52 2.34 8 300001 特 锐 德 5,400 120,528.00 2.29 9 600406 国电南瑞 5,761 115,738.49 2.20 10 300014 亿纬锂能 4,500 90,855.00 1.73 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注:本基金本报告期末未进行积极投资。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600995 文山电力 56,046.00 1.13 2 002339 积成电子 52,640.00 1.06 3 600089 特变电工 49,056.00 0.99 4 300001 特 锐 德 47,628.00 0.96 5 002594 比 亚 迪 45,624.00 0.92 6 002074 国轩高科 43,688.00 0.88 7 600522 中天科技 40,600.00 0.82 8 300274 阳光电源 39,720.00 0.80 9 002202 金风科技 35,820.00 0.72 10 300014 亿纬锂能 28,596.00 0.58 11 000400 许继电气 21,344.00 0.43 12 002028 思源电气 20,817.00 0.42 13 002276 万马股份 19,799.00 0.40 14 300068 南都电源 16,984.00 0.34 15 600406 国电南瑞 10,968.00 0.22 16 300183 东软载波 10,638.00 0.21 17 300207 欣 旺 达 7,620.00 0.15 18 002364 中恒电气 7,086.00 0.14 19 600703 三安光电 6,782.00 0.14 20 300477 合纵科技 5,430.00 0.11 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002202 金风科技 178,877.00 3.61 2 600703 三安光电 170,704.95 3.45 3 601012 隆基股份 164,237.00 3.32 4 600089 特变电工 159,660.00 3.22 5 300274 阳光电源 157,098.00 3.17 6 600522 中天科技 149,038.00 3.01 7 600406 国电南瑞 144,528.00 2.92 8 002594 比 亚 迪 126,558.00 2.55 9 300001 特 锐 德 123,094.00 2.48 10 002074 国轩高科 114,387.00 2.31 11 002276 万马股份 102,911.60 2.08 12 300014 亿纬锂能 101,480.00 2.05 13 300207 欣 旺 达 94,564.00 1.91 14 000400 许继电气 82,402.00 1.66 15 600312 平高电气 82,326.00 1.66 16 300068 南都电源 79,241.00 1.60 17 600525 长园集团 69,118.00 1.40 18 601222 林洋能源 64,459.00 1.30 19 002028 思源电气 63,117.00 1.27 20 002339 积成电子 62,378.00 1.26 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 591,252.00 卖出股票收入(成交)总额 2,870,590.05 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 149,970.00 2.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,970.00 2.85 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 1,500 149,970.00 2.85 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 3,228.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,022.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,250.99 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未进行积极投资。投资组合报告附注的其他文字描述部分注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 基金份额持有人信息(转型后)期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 314 546,299.57 164,286,922.33 95.77% 7,251,143.25 4.23% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 109.09 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额持有人信息(转型前)期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 528 14,439.77 3,846,649.73 50.45% 3,777,549.07 49.55% 期末上市基金前十名持有人序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王磊 206,417.00 9.36% 2 张煜能 122,538.00 5.56% 3 刘瑜 107,772.00 4.89% 4 王文礼 91,319.00 4.14% 5 林元者 90,200.00 4.09% 6 胡永智 70,700.00 3.21% 7 马晓梅 66,800.00 3.03% 8 李振琴 63,700.00 2.89% 9 周文斌 63,400.00 2.87% 10 夏贞依 60,500.00 2.74% 注:持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 109.09 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动(转型后)单位:份基金转型起始日基金份额总额 7,624,198.80 基金转型起始日起至报告期期末基金总申购份额 165,297,708.17 减:基金转型起始日起至报告期期末基金总赎回份额 1,383,841.39 基金转型起始日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 171,538,065.58 注:转型后的本基金基金合同于2019年2月26日起正式生效,本报告期为2019年2月26日至2019年6月30日。 开放式基金份额变动(转型前)单位:份基金合同生效日基金份额总额 242,530,801.91 本报告期期初基金份额总额 8,066,040.49 本报告期期间基金总申购份额 628,910.26 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,070,751.95 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 7,624,198.80 注:上表中“报告期期末”为2019年2月25日。本报告期为2019年1月1日至2019年2月25日。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议基金管理人自2019年1月2日0:00起至2019年1月18日17:00止,以通讯方式召开长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)的基金份额持有人大会,审议《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》。经统计,有效参加基金份额持有人大会表决的基金份额共计4,169,164.25份,占权益登记日该基金总份额的51.69%,达到法定的基金份额持有人大会召开条件。经表决,同意本次会议议案的基金份额占有效参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额的100%,本次会议议案于2019年1月21日获得通过,基金管理人已于2019年1月22日在指定信息披露媒介及公司网站上就决议生效事项进行了公告。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内自2019年3月2日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变自2019年2月26日起,《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》正式生效,其投资策略变更为:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、港股通投资策略、其他类型资产投资策略。本基金详细的投资策略可参见《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》等法律文件。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申港证券 1 205,000,912.83 91.12% 149,916.39 90.03% - 国泰君安 2 19,970,193.66 8.88% 16,601.62 9.97% - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申港证券 6,239,649.40 83.24% 5,400,000.00 100.00% - - 国泰君安 1,256,038.40 16.76% - - - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。2、专用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。(1)选择标准:1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);3)券商每日信息评价(及时性和有效性);4)券商协作表现评价。(2)选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 2 2,111,695.10 61.00% 1,755.38 64.00% - 申港证券 1 1,350,146.95 39.00% 987.27 36.00% - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 申港证券 149,895.00 100.00% - - - - 注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。2、专用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字【1998】29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。(1)选择标准:1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);3)券商每日信息评价(及时性和有效性);4)券商协作表现评价。(2)选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月1日至2019年4月24日;2019年5月9日至2019年5月28日 3,846,449.73 28,115,552.59 0.00 31,962,002.32 18.63% 2 2019年3月4日至2019年4月24日 0.00 2,205,832.00 692,985.00 1,512,847.00 0.88% 3 2019年4月25日至2019年5月26日 0.00 13,780,319.74 0.00 13,780,319.74 8.03% 4 2019年4月25日至2019年5月26日 0.00 27,716,208.24 0.00 27,716,208.24 16.16% 5 2019年5月27日至2019年5月28日 0.00 23,819,775.48 0.00 23,819,775.48 13.89% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。2、赎回申请延期办理的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。3、基金投资策略难以实现的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 影响投资者决策的其他重要信息注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信基金管理有限责任公司2019年8月27日