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华安纯债债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-28 07:04:54

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年八月二十八日

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

交易代码 040040

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013年 2月 5日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,949,164,808.02份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

报告期末下属分级基金的份额总额 3,435,246,925.39份 513,917,882.63份

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资,力争实现

基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研

究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同债

券品种和具体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的价值增长

和套利的机会,以确定基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据

等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征

本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期

的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露

负责人

姓名 陆滢 贺倩

联系电话 021-38969999 010-66060069

电子邮箱 luying@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008850099 95599

传真 021-68863414 010-68121816

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点

上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、

32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标

报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)

华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

本期已实现收益 74,493,045.52 15,847,191.09

本期利润 73,292,767.54 15,001,595.02

加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0187

本期基金份额净值增长率 2.04% 1.86%

3.1.2期末数据和指标

报告期末(2019年 6月 30日)

华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

期末可供分配基金份额利润 0.0102 0.0089

期末基金资产净值 3,669,750,950.81 548,207,927.46

期末基金份额净值 1.0683 1.0667

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购

赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安纯债债券 A

阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去一个月 0.40% 0.02% 0.28% 0.03% 0.12% -0.01%

过去三个月 0.82% 0.03% -0.23% 0.06% 1.05% -0.03%

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

过去六个月 2.04% 0.03% 0.24% 0.06% 1.80% -0.03%

过去一年 6.52% 0.05% 2.81% 0.06% 3.71% -0.01%

过去三年 13.82% 0.04% 0.03% 0.08% 13.79% -0.04%

自基金合同生

效起至今

33.91% 0.09% 6.14% 0.09% 27.77% 0.00%

华安纯债债券 C

阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去一个月 0.37% 0.02% 0.28% 0.03% 0.09% -0.01%

过去三个月 0.72% 0.03% -0.23% 0.06% 0.95% -0.03%

过去六个月 1.86% 0.03% 0.24% 0.06% 1.62% -0.03%

过去一年 5.98% 0.05% 2.81% 0.06% 3.17% -0.01%

过去三年 12.64% 0.04% 0.03% 0.08% 12.61% -0.04%

自基金合同生

效起至今

32.16% 0.09% 6.14% 0.09% 26.02% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

华安纯债债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年 2月 5日至 2019年 6月 30日)

华安纯债债券 A

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华安纯债债券 C

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内

首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公

司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、

成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安

未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国

A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全

球美元收益债券等 123只开放式基金,管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务

任本基金的基金经理(助

理)期限

证券从业

年限

说明

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

任职日期 离任日期

苏玉平

本基金的基金

经理

2013-02-0

5

- 22年

货币银行硕士,22 年证券、基金

行业从业经历。曾任海通证券有限

责任公司投资银行部项目经理;交

通银行托管部内控监察和市场拓

展部经理;中德安联保险有限公司

投资部部门经理;国联安基金管理

有限公司基金经理。2011 年 2 月

加入华安基金管理有限公司。2011

年 7 月起担任华安强化收益债券

型证券投资基金的基金经理;2011

年 12月起同时担任华安信用四季

红债券型证券投资基金的基金经

理;2013 年 2 月起同时担任本基

金的基金经理。2013 年 11 月至

2017 年 6 月担任华安年年红定期

开放债券型证券投资基金的基金

经理。2014年 4月至 2017年 2月

同时担任华安新活力灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理。

2015年 1月至 2017年 2月担任华

安安享灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016 年 9 月至

2018 年 1 月,同时担任华安新财

富灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。

郑如熙

本基金的基金

经理

2017-07-0

3

- 15年

复旦大学硕士,15 年相关从业经

验。历任上海远东资信评估有限公

司评级分析师、太平资产管理有限

公司信用研究员、华泰证券股份有

限公司投资经理、交易团队负责

人,2017 年 5 月加入华安基金,

任固定收益部研究员。2017 年 7

月起,担任本基金的基金经理。

2018年 2月至 2018年 5月,同时

担任华安慧增优选定期开放灵活

配置混合型证券投资基金的基金

经理。2018 年 3 月起,同时担任

华安安悦债券型证券投资基金、华

安安逸半年定期开放债券型发起

式证券投资基金的基金经理。2018

年 11月起,同时担任华安鼎益债

券型证券投资基金的基金经理。

2019 年 1 月起,同时担任华安安

泰定期开放债券型发起式证券投

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

资基金的基金经理。2019 年 4 月

起,同时担任华安添鑫中短债债券

型证券投资基金的基金经理。2019

年 6 月起,同时担任华安安平 6

个月定期开放债券型发起式证券

投资基金、华安科创主题 3年封闭

运作灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风

险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理

有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平

交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投

资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策

略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行

投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围

内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易

机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间

优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。

(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义

对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原

则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员

监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制

原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行

投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以

公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与

评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行

场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易

日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三

方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进

行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5

日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投

资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日

反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资

组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相

关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次,未出现异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年,债券利率整体呈现震荡走势,半年末 10年国债、5年 AAA中票利率分别比上

年末下行了 0bp、5bp。跨过年底后流动性非常宽松,带动各期限利率出现明显下行,各债券品种(尤

其是利率债)利率也到达了今年到目前为止的最低点。1 月 7 日央行宣布全面降准后,当月出台的

一些政策(比如央行创设央票互换工具)使得市场对宽信用的预期有所上升,1 月份社融数据在增

速和结构改善方面均显著超预期,市场逐渐形成社融增速继续回升的预期,A 股市场也逐渐回暖,

股债跷跷板效应开始显现,推动收益率持续上升。3月下旬 A股出现一定调整,同时美联储 3月议

息会议释放更强的鸽派信号,年内加息周期告终的概率显著增加,并开始产生降息预期,美债利率

继续突破新低,对国内债市有一定提振作用,利率出现一波回落。4 月至 5 月由于经济数据强于预

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

期,央行货币政策委员会一季度例会增加“战略定力”、“总闸门”、“防风险”表述,中央政治局会议提

到“加快金融供给侧结构性改革”,使市场产生央行货币政策导向边际有所收紧的担忧,利率出现了

一波明显的上行。但从 5 月下半月起,随着中美贸易争端的升级,5 月经济数据也弱于预期,利率

重新步入回落。期间包商银行被接管事件有所超出市场预期,曾引发流动性的担忧,但央行持续的

维稳措施最终使得二季度末平稳度过。

本基金上半年以震荡市的判断,保持稳健操作,积极调仓。积极配置中短久期、利差合理的优

质信用债,对利率债也进行了积极的波段性操作。组合久期大致保持在 1-2年的中性偏稳健水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019年 06月 30日,华安纯债债券 A份额净值为 1.0683元,C份额净值为 1.0667元;华

安纯债债券 A 份额净值增长率为 2.04%,C 份额净值增长率为 1.86%,同期业绩比较基准增长率为

0.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,首先经济基本面维持底部震荡或者小幅下行的可能性偏大,基本面对债市影响偏

正面。(1)从社融来看,上半年社融总额比去年有一定回升,但观察社融增长结构中源于企业的部

分,只有债券融资表现较好,但中长期贷款仍然疲弱,而委托贷款、信托贷款只是去年的大幅下滑

态势有所收敛。包商银行接管事件虽为个案,但将对中小银行的负债端构成持续压力,继而影响其

信用投放。因此中期看社融存量增速要继续显著上升,难度较大。(2)上半年财政支出力度加大,

财政政策发力基建托底经济意图明显,下半年财政持续发力可期。但地产周期预期见顶回落,基建

主要受到地方隐性债务管控的约束,故对冲地产回落难度较大。

其次,货币政策转向的可能性较小,流动性预计仍保持合理充裕,随着美联储可能降息,央行

动货币政策也存在了空间,因此对债市影响也为偏正面。

当然也需要看到,新增短期影响因素,比如可能提高地方债额度及财政预算,股市反弹,贸易

战紧张程度暂时缓解,这些对债市边际影响均为偏负面。

因此对后市判断仍将维持震荡市,利率下行空间略大于上行空间,信用利差可能有所向上修复。

投资策略方面,仍以震荡市思维进行稳健操作,对信用利差空间较小的信用债,以减持并择机

置换为利率债为主,同时积极配置中短久期、静态收益和利差空间均较好、信用资质也比较安全的

信用债。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所

持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,

评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确

定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行

进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、

基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法

律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可

参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按

约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内实施了 2018年度第四次分红、2019年度第一次分红,并于期后公告了 2019年度第

二次分红方案。

2018 年度第四次分红,分红方案为:0.173 元/10 份(华安纯债债券 A)、0.147 元/10 份(华安

纯债债券 C)。权益登记日及除息日:2019年 1月 18日;现金红利发放日:2019年 1月 21日。

2019 年度第一次分红,分红方案为:0.107 元/10 份(华安纯债债券 A)、0.100 元/10 份(华安

纯债债券 C)。权益登记日及除息日:2019年 4月 18日;现金红利发放日:2019年 4月 19日。

本基金的基金管理人于 2019年 7月 15日发布了 2019年度第二次分红公告:0.061元/10份(华

安纯债债券 A)。权益登记日及除息日:2019年 7月 17日;现金红利发放日:2019年 7月 18日。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—XX 基金管理有

限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和

必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申

购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;

在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金

合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为, 华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》

及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表

现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持

有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华安纯债债券型发起式证券投资基金

报告截止日:2019年 6月 30日

单位:人民币元

资产

本期末

2019年 6月 30日

上年度末

2018年 12月 31日

资产: - -

银行存款 17,688,792.56 6,554,174.77

结算备付金 149,273.86 90,767.71

存出保证金 57,655.67 25,415.64

交易性金融资产 4,480,027,985.00 3,847,493,000.00

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 4,480,027,985.00 3,847,493,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

买入返售金融资产 - 34,560,171.84

应收证券清算款 - -

应收利息 88,432,591.73 56,574,910.71

应收股利 - -

应收申购款 1,587,886.18 23,984,727.66

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,587,944,185.00 3,969,283,168.33

负债和所有者权益

本期末

2019年 6月 30日

上年度末

2018年 12月 31日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 345,999,629.05 45,000,000.00

应付证券清算款 10,143,835.62 -

应付赎回款 11,426,635.10 15,894,441.60

应付管理人报酬 1,075,586.70 753,228.12

应付托管费 358,528.89 251,076.06

应付销售服务费 210,560.10 266,577.30

应付交易费用 50,587.76 50,863.41

应交税费 474,580.16 342,165.76

应付利息 134,759.05 38,706.84

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 110,604.30 337,283.10

负债合计 369,985,306.73 62,934,342.19

所有者权益: - -

实收基金 3,949,164,808.02 3,637,295,148.24

未分配利润 268,794,070.25 269,053,677.90

所有者权益合计 4,217,958,878.27 3,906,348,826.14

负债和所有者权益总计 4,587,944,185.00 3,969,283,168.33

注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.0681元,基金份额总额 3,949,164,808.02

份,其中 A类基金份额净值 1.0683

元,基金份额总额 3,435,246,925.39份;C类基金份额净值 1.0667元,基金份额总额 513,917,882.63

份。

6.2 利润表

会计主体:华安纯债债券型发起式证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

第 13页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019

年 6月 30日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018

年 6月 30日

一、收入 102,663,599.00 32,505,531.46

1.利息收入 104,130,961.84 37,774,645.07

其中:存款利息收入 162,653.19 60,918.49

债券利息收入 103,008,978.21 36,792,283.67

资产支持证券利息收入 - 90,867.45

买入返售金融资产收入 959,330.44 830,575.46

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -1,054,126.51 -7,487,203.02

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,054,126.51 -7,495,745.42

资产支持证券投资收益 - 8,542.40

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,045,874.05 1,891,210.16

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,632,637.72 326,879.25

减:二、费用 14,369,236.44 4,042,235.02

1.管理人报酬 7,225,603.86 1,520,887.25

2.托管费 2,408,534.62 506,962.46

3.销售服务费 1,709,848.46 30,902.19

4.交易费用 74,294.67 57,141.41

5.利息支出 2,474,005.06 1,579,057.77

其中:卖出回购金融资产支出 2,474,005.06 1,579,057.77

6.税金及附加

303,411.46 123,030.78

7.其他费用 173,538.31 224,253.16

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 88,294,362.56 28,463,296.44

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 88,294,362.56 28,463,296.44

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华安纯债债券型发起式证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

单位:人民币元

项目 本期

第 14页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

3,637,295,148.24 269,053,677.90 3,906,348,826.14

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- 88,294,362.56 88,294,362.56

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净

值减少以“-”号填列)

311,869,659.78 34,656,673.65 346,526,333.43

其中:1.基金申购款 4,388,421,950.18 304,036,482.63 4,692,458,432.81

2.基金赎回款 -4,076,552,290.40 -269,379,808.98 -4,345,932,099.38

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”号

填列)

- -123,210,643.86 -123,210,643.86

五、期末所有者权益(基

金净值)

3,949,164,808.02 268,794,070.25 4,217,958,878.27

项目

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

1,450,154,775.11 83,079,068.96 1,533,233,844.07

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- 28,463,296.44 28,463,296.44

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净

值减少以“-”号填列)

-1,314,541,210.84 -79,837,008.39 -1,394,378,219.23

其中:1.基金申购款 120,533,096.27 7,066,402.17 127,599,498.44

2.基金赎回款 -1,435,074,307.11 -86,903,410.56 -1,521,977,717.67

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”号

填列)

- -22,600,087.38 -22,600,087.38

五、期末所有者权益(基

金净值)

135,613,564.27 9,105,269.63 144,718,833.90

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林

第 15页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华安纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2012]1480 号文《关于核准华安纯债债券型发起式证券投资基金募集

的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为发起人自 2013年 1月 7日至 2013年 2月 1日止期

间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)

验字第 60971571_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013年 2月 5

日生效。本基金为契约型开放式发起式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本

金)为人民币 3,047,314,648.35元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1,280,069.68元,以上

实收基金(本息)合计为人民币 3,048,594,718.03元,折合 3,048,594,718.03份基金份额,其中 A类

基金份额 1,694,141,299.93份,C类基金份额 1,354,453,418.10份。本基金根据认购/申购费用、销售

服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,

称为 A 类;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费

的,称为 C类。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国

农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、

企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存

款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监

会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购

和新股增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基

金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;现金或到期日在一

年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳

入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金业绩比较基准:中国债券综合指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

第 16页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会

计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,

对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息

披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证

券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL

模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变

动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

7.4.6.1 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

第 17页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证

券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入

以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得

的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增

值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核

算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或

汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中

发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理

人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,

对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

第 18页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司

基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

第 19页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年6月

30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月

30日

当期发生的基金应支付的管理费 7,225,603.86 1,520,887.25

其中:支付销售机构的客户维护费 2,154,996.87 27,772.93

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年6月

30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月

30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,408,534.62 506,962.46

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关

联方名称

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华安纯债债券 A 华安纯债债券 C 合计

华安基金管理有限公 - 285,355.65 285,355.65

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

农业银行 - 16,528.31 16,528.31

合计 - 301,883.96 301,883.96

获得销售服务费的各关

联方名称

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华安纯债债券A 华安纯债债券C 合计

华安基金管理有限公

- 3,618.33 3,618.33

农业银行 - 2,320.02 2,320.02

合计 - 5,938.35 5,938.35

注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基

金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对

该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.4%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售

服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日

第 21页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行

17,688,792.5

6

156,774.13 3,801,903.50 58,849.39

注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日

期末估值

单价

数量(张) 期末估值总额

180204 18国开 04 2019-07-01 104.49 800,000.00 83,592,000.00

101551028

15华侨城

MTN001

2019-07-05 101.42 100,000.00 10,142,000.00

合计 900,000.00 93,734,000.00

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019年 06月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额人民币 258,700,000.00元,分别于 2019年 7月 1日、2019年 7月 5日到期。该类交易要求

本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券

交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

第 22页共 29页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

2其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

3财务报表的批准

本财务报表已于 2019年 8月 26日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 4,480,027,985.00 97.65

其中:债券 4,480,027,985.00 97.65

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 17,838,066.42 0.39

7 其他各项资产 90,078,133.58 1.96

8 合计 4,587,944,185.00 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值

占基金资产净值比

例(%)

1 国家债券 20,006,000.00 0.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 710,917,000.00 16.85

其中:政策性金融债 537,135,000.00 12.73

4 企业债券 1,482,618,985.00 35.15

5 企业短期融资券 1,054,422,000.00 25.00

6 中期票据 1,212,064,000.00 28.74

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,480,027,985.00 106.21

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

值比例(%)

1 127447 16宁地铁 2,100,000 207,333,000.00 4.92

2 180204 18国开 04 1,800,000 188,082,000.00 4.46

3 190203 19国开 03 1,600,000 158,976,000.00 3.77

4 1680494

16惠州交

通债 02

1,500,000 152,895,000.00 3.62

5 011802369

18武金控

SCP002

1,500,000 150,915,000.00 3.58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

无。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报

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告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 57,655.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 88,432,591.73

5 应收申购款 1,587,886.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 90,078,133.58

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人户

数(户)

户均持有

的基金份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

华安纯债债券 A 67,578 50,833.81 2,311,282,100.31 67.28% 1,123,964,825.08 32.72%

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华安纯债债券 C 8,665 59,309.62 205,236,298.93 39.94% 308,681,583.70 60.06%

合计 76,243 51,797.08 2,516,518,399.24 63.72% 1,432,646,408.78 36.28%

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人

员持有本基金

华安纯债债券 A 40,926.21 0.00%

华安纯债债券 C 65,708.25 0.01%

合计 106,634.46 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

无。

9开放式基金份额变动

单位:份

项目 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

基金合同生效日(2013 年 2 月 5

日)基金份额总额

1,694,141,299.93 1,354,453,418.10

本报告期期初基金份额总额 2,780,542,864.68 856,752,283.56

本报告期基金总申购份额 3,079,620,004.35 1,308,801,945.83

减:本报告期基金总赎回份额 2,424,915,943.64 1,651,636,346.76

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,435,246,925.39 513,917,882.63

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下:

无。

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:

2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2019年 1月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决

定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内

部控制和风险管理能力。2019年 2月,公司已通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易

单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股

票成交总

额的比例

佣金

占当期佣

金总量的

比例

长江证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

招商证券 4 - - - - -

注:1、券商专用交易单元选择标准:

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质

量的研究报告和较为全面的服务;

(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投

资赢取机会;

(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要

2、券商专用交易单元选择程序:

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选

交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易

单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行

审核,并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 回购交易 权证交易

成交金额

占当期债

券成交总

额的比例

成交金额

占当期回

购成交总

额的比例

成交金额

占当期权

证成交总

额的比例

长江证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中信证券

682,684,6

71.01

96.46%

121,000,0

00.00

19.03% - -

太平洋证券

25,079,01

2.10

3.54%

256,200,0

00.00

40.29% - -

中信建投 - -

258,700,0

00.00

40.68% - -

招商证券 - - - - - -

华安基金管理有限公司

二〇一九年八月二十八日

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