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华夏大盘精选证券投资基金2019年半年度报告摘要

发表日期:2019-08-29 12:53    来源:    关注指数:

基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十九日 §1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1基金基本情况基金名称 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 交易代码 000011(前端) 000012(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 387,550,057.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。 2.3基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 王永民 联系电话 400-818-6666 010-66594896 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 刘连舸 2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年1月1日至2019年6月30日) 本期已实现收益 195,533,846.89 本期利润 1,040,841,184.05 加权平均基金份额本期利润 3.3239 本期加权平均净值利润率 25.80% 本期基金份额净值增长率 30.08% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配利润 3,865,568,890.65 期末可供分配基金份额利润 9.9744 期末基金资产净值 5,192,505,758.38 期末基金份额净值 13.398 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年6月30日) 基金份额累计净值增长率 2,396.80% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.94% 1.23% 5.02% 0.92% 0.92% 0.31% 过去三个月 1.27% 1.58% 0.77% 1.20% 0.50% 0.38% 过去六个月 30.08% 1.50% 22.90% 1.22% 7.18% 0.28% 过去一年 8.54% 1.53% 10.44% 1.22% -1.90% 0.31% 过去三年 43.95% 1.16% 25.56% 0.89% 18.39% 0.27% 自基金合同生效起至今 2,396.80% 1.53% 203.31% 1.37% 2,193.49% 0.16% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏大盘精选证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2004年8月11日至2019年6月30日)/§4 管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2019年6月30日数据),华夏移动互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中排序9/34;华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序8/27;华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非A类)”中排序8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序1/228;华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A类)”中排序10/40;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序7/19;华夏上证50AH优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(A类)”中排序8/29;华夏上证50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非A类)”中排序4/11;华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序6/61;华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31;华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金(非A类)”中排序9/34。上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报QDII明星基金和2018年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板ETF(159902)荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。在客户服务方面,2019年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验: (1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销电子交易平台开通华夏惠利货币A的快速赎回业务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“你的今年收益知否?知否?”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈伟彦 本基金的基金经理、股票投资部总监 2017-05-02 - 12年 厦门大学统计学硕士。曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2017年8月29日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年12月14日至2017年8月29日期间)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2018年3月5日期间)、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年5月25日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年7月30日期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,本基金出现1次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,为ETF基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年,全球经济下行压力逐步加大,同时,中美贸易摩擦波澜起伏,对全球经济影响深远。国内经济虽仍面临下行压力和结构调整压力,但整体看仍处于平稳区间。中国经济增长的内在动力仍很强劲,加上政府的逆周期调节政策,经济一直在朝着高质量发展的目标曲折、稳步前行。我们一直关注的消费升级和制造升级也仍在持续。消费方面,消费整体增速虽略有下降,但仍在平稳区间,白酒、免税等行业还保持了平稳较快增长,消费仍是中国最具长期成长性的行业。制造方面,一些优秀的制造企业仍在持续提升产品结构和市场份额,包括在高端市场和海外市场的份额,中国制造业经历多年的技术积累和管理积累之后,部分优秀企业已具备非常强的全球竞争力。在中国经济走向高质量发展阶段的过程中,消费升级和制造升级是可以长期延续的趋势。上半年A股市场虽然波动巨大,但整体有明显上涨,是对去年极度悲观预期的修正。报告期内,虽然市场波动很大,但本基金维持了既定的投资策略,以消费升级和制造升级为重点,主要配置了有长期成长性的优质公司。为降低组合的回撤风险,相比以往,本基金适度提升了换手率,根据持仓股票的风险收益比变化调整了持仓比例和持仓结构。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2019年6月30日,本基金份额净值为13.398元,本报告期份额净值增长率为30.08%,同期业绩比较基准增长率为22.90%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,国内经济虽然仍有下行压力,但预计仍可保持在平稳运行区间,且经济运行质量会逐步提升。中美贸易摩擦也在朝着谈判和缓和的方向发展。基于上述背景,预计市场仍会有较好的结构性投资机会。行业方面,持续看好受益于消费升级和具有稳固产业竞争地位的传统消费龙头企业、受益于制造升级并在积极扩张的优秀制造企业,以及其他行业中商业模式及产业竞争地位使其长期成长比较确定的优质公司。投资策略上,本基金仍将坚持既定的投资策略,专注投资优质大盘股,积极寻找有长期确定成长性并低估的优质公司。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期实施利润分配1次,符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏大盘精选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:华夏大盘精选证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元资产 附注号 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资产: - - 银行存款 72,950,218.35 198,152,730.94 结算备付金 3,946,454.76 582,929.17 存出保证金 479,839.34 471,643.17 交易性金融资产 4,854,641,422.79 2,839,239,048.58 其中:股票投资 4,586,408,422.79 2,629,196,048.58 基金投资 - - 债券投资 268,233,000.00 210,043,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 199,920,419.88 324,000,726.00 应收证券清算款 81,349,292.11 975,607.28 应收利息 2,384,152.54 7,338,791.04 应收股利 - - 应收申购款 5,761,579.20 3,725,340.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,221,433,378.97 3,374,486,817.14 负债和所有者权益 附注号 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 10,119,299.93 应付赎回款 13,443,657.07 4,410,467.05 应付管理人报酬 6,062,758.28 4,319,739.47 应付托管费 1,010,459.71 719,956.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7,651,520.09 6,763,874.33 应交税费 101,409.60 101,428.54 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 657,815.84 596,509.08 负债合计 28,927,620.59 27,031,274.99 所有者权益: - - 实收基金 387,550,057.12 309,523,001.65 未分配利润 4,804,955,701.26 3,037,932,540.50 所有者权益合计 5,192,505,758.38 3,347,455,542.15 负债和所有者权益总计 5,221,433,378.97 3,374,486,817.14 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值13.398元,基金份额总额387,550,057.12份。6.2利润表会计主体:华夏大盘精选证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目 附注号 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 1,082,583,638.43 -112,657,315.04 1.利息收入 4,689,607.39 5,659,625.66 其中:存款利息收入 1,031,367.04 1,079,494.47 债券利息收入 3,558,345.34 4,023,030.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 99,895.01 557,101.06 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 230,492,148.24 100,942,045.35 其中:股票投资收益 192,697,596.52 69,030,592.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,961,708.70 592,007.50 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 35,832,843.02 31,319,445.34 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 845,307,337.16 -220,783,858.45 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,094,545.64 1,524,872.40 减:二、费用 41,742,454.38 37,859,593.32 1.管理人报酬 29,891,495.07 26,715,878.97 2.托管费 4,981,915.85 4,452,646.49 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,739,312.99 6,513,498.18 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 7.37 - 7.其他费用 129,723.10 177,569.68 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,040,841,184.05 -150,516,908.36 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,040,841,184.05 -150,516,908.36 6.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华夏大盘精选证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 309,523,001.65 3,037,932,540.50 3,347,455,542.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,040,841,184.05 1,040,841,184.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 78,027,055.47 976,308,724.22 1,054,335,779.69 其中:1.基金申购款 191,325,917.43 2,339,713,576.41 2,531,039,493.84 2.基金赎回款 -113,298,861.96 -1,363,404,852.19 -1,476,703,714.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -250,126,747.51 -250,126,747.51 五、期末所有者权益(基金净值) 387,550,057.12 4,804,955,701.26 5,192,505,758.38 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 225,731,083.03 2,836,800,949.06 3,062,532,032.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -150,516,908.36 -150,516,908.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 54,338,841.89 696,110,268.60 750,449,110.49 其中:1.基金申购款 132,359,810.72 1,683,166,375.79 1,815,526,186.51 2.基金赎回款 -78,020,968.83 -987,056,107.19 -1,065,077,076.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 280,069,924.92 3,382,394,309.30 3,662,464,234.22 报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威6.4报表附注6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.2差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3关联方关系6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 175,714,650.18 3.51% - - 6.4.4.1.2权证交易无。6.4.4.1.3债券交易无。6.4.4.1.4债券回购交易无。6.4.4.1.5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 128,500.03 2.98% 128,500.03 1.68% 关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 - - - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2关联方报酬6.4.4.2.1基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 29,891,495.07 26,715,878.97 其中:支付销售机构的客户维护费 4,597,809.71 3,699,741.16 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.4.2.2基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,981,915.85 4,452,646.49 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.4.4各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 72,950,218.35 989,234.52 382,683,770.43 1,036,521.60 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.5期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.5.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新发流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1银行间市场债券正回购无。6.4.5.3.2交易所市场债券正回购无。6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2019年6月30日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为4,586,408,422.79元,第二层次的余额为268,233,000.00元,第三层次的余额为0元。(截至2018年12月31日止:第一层次的余额为2,638,809,048.58元,第二层次的余额为200,430,000.00元,第三层次的余额为0元。)6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。§7 投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,586,408,422.79 87.84 其中:股票 4,586,408,422.79 87.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 268,233,000.00 5.14 其中:债券 268,233,000.00 5.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 199,920,419.88 3.83 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,896,673.11 1.47 8 其他各项资产 89,974,863.19 1.72 9 合计 5,221,433,378.97 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.01 C 制造业 2,467,320,306.54 47.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 69,000,000.00 1.33 F 批发和零售业 290,981,240.40 5.60 G 交通运输、仓储和邮政业 827,589,102.98 15.94 H 住宿和餐饮业 369,069,203.60 7.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 480,539,699.88 9.25 K 房地产业 19,461,738.33 0.37 L 租赁和商务服务业 62,044,096.05 1.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,586,408,422.79 88.33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600690 青岛海尔 17,842,730 308,500,801.70 5.94 2 600031 三一重工 22,326,860 292,035,328.80 5.62 3 002419 天虹股份 22,280,340 290,981,240.40 5.60 4 600029 南方航空 37,092,820 286,356,570.40 5.51 5 600176 中国巨石 27,130,456 258,553,245.68 4.98 6 600754 锦江股份 10,454,436 257,597,303.04 4.96 7 600009 上海机场 3,051,033 255,615,544.74 4.92 8 000596 古井贡酒 2,076,313 246,063,853.63 4.74 9 000568 泸州老窖 2,866,502 231,699,356.66 4.46 10 600036 招商银行 5,899,858 212,276,890.84 4.09 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600754 锦江股份 262,150,247.32 7.83 2 600031 三一重工 252,670,492.39 7.55 3 601100 恒立液压 164,998,307.48 4.93 4 601111 中国国航 159,868,273.93 4.78 5 600383 金地集团 143,869,796.21 4.30 6 002419 天虹股份 139,309,177.74 4.16 7 601318 中国平安 134,763,614.20 4.03 8 601336 新华保险 112,596,121.89 3.36 9 600258 首旅酒店 102,711,305.25 3.07 10 000596 古井贡酒 100,562,510.39 3.00 11 600029 南方航空 83,079,310.22 2.48 12 600519 贵州茅台 82,097,226.39 2.45 13 000568 泸州老窖 79,263,162.68 2.37 14 001979 招商蛇口 72,384,473.75 2.16 15 601155 新城控股 71,823,733.54 2.15 16 601668 中国建筑 69,954,717.90 2.09 17 002242 九阳股份 62,390,571.64 1.86 18 600176 中国巨石 60,334,101.82 1.80 19 000338 潍柴动力 60,097,476.48 1.80 20 601233 桐昆股份 59,583,938.68 1.78 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600600 青岛啤酒 208,793,293.16 6.24 2 600383 金地集团 129,859,264.59 3.88 3 000089 深圳机场 127,948,040.82 3.82 4 300124 汇川技术 118,922,615.81 3.55 5 601098 中南传媒 117,746,002.83 3.52 6 600009 上海机场 100,292,266.88 3.00 7 600309 万华化学 95,682,491.64 2.86 8 600519 贵州茅台 93,929,573.87 2.81 9 601233 桐昆股份 91,348,232.53 2.73 10 002032 苏泊尔 84,190,002.35 2.52 11 000528 柳工 79,646,063.19 2.38 12 601155 新城控股 68,881,940.61 2.06 13 600019 宝钢股份 66,693,432.03 1.99 14 600690 海尔智家 66,673,893.04 1.99 15 300747 锐科激光 64,668,204.85 1.93 16 001979 招商蛇口 57,454,525.23 1.72 17 601166 兴业银行 54,432,300.00 1.63 18 000725 京东方A 51,704,372.00 1.54 19 000568 泸州老窖 50,166,820.93 1.50 20 600004 白云机场 46,035,409.61 1.38 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额 2,915,071,231.57 卖出股票的收入(成交)总额 1,996,540,233.54 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 148,425,000.00 2.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,808,000.00 2.31 其中:政策性金融债 119,808,000.00 2.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 268,233,000.00 5.17 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 199910 19贴现国债10 1,500,000 148,425,000.00 2.86 2 190301 19进出01 1,200,000 119,808,000.00 2.31 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。7.12投资组合报告附注7.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 479,839.34 2 应收证券清算款 81,349,292.11 3 应收股利 - 4 应收利息 2,384,152.54 5 应收申购款 5,761,579.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,974,863.19 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8 基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 111,406 3,478.72 84,193,221.26 21.72% 303,356,835.86 78.28% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 50,070.13 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2004年8月11日)基金份额总额 1,927,966,142.50 本报告期期初基金份额总额 309,523,001.65 本报告期基金总申购份额 191,325,917.43 减:本报告期基金总赎回份额 113,298,861.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 387,550,057.12 §10 重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2019年3月2日发布公告,李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长,周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 1 1,243,020,031.19 25.31% 1,157,618.36 26.89% - 国泰君安证券 1 652,140,171.28 13.28% 607,333.72 14.11% - 兴业证券 2 592,270,942.58 12.06% 532,928.60 12.38% - 安信证券 1 582,779,535.31 11.87% 542,736.77 12.61% - 南京证券 1 468,146,803.78 9.53% 342,352.23 7.95% - 东兴证券 1 445,616,007.35 9.08% 325,877.89 7.57% - 中金公司 1 339,521,574.99 6.91% 316,195.54 7.34% - 申万宏源证券 1 186,746,002.63 3.80% 173,916.40 4.04% - 中信证券 1 175,714,650.18 3.58% 128,500.03 2.98% - 国信证券 1 155,426,960.19 3.17% 113,663.66 2.64% - 中泰证券 2 68,837,921.39 1.40% 64,108.59 1.49% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。ⅱ公司财务状况良好。ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。②券商专用交易单元选择程序:ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。③除本表列示外,本基金还选择了中信建投证券、信达证券、华宝证券、华泰证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。④在上述租用的券商交易单元中,中泰证券的部分交易单元、中信证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 国金证券 - - - - 国泰君安证券 11,643,734.50 100.00% - - 兴业证券 - - - - 安信证券 - - - - 南京证券 - - - - 东兴证券 - - - - 中金公司 - - - - 申万宏源证券 - - - - 中信证券 - - - - 国信证券 - - - - 中泰证券 - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 华夏基金管理有限公司二〇一九年八月二十九日

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