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建信信息产业股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-29 12:08:01

基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司送出日期:2019年8月29日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称 建信信息产业股票 基金主代码 001070 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月24日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 307,494,856.78份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 石立平 联系电话 010-66228888 010-63639180 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95595 传真 010-66228001 010-63639132 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 本期已实现收益 78,969,545.96 本期利润 125,527,219.00 加权平均基金份额本期利润 0.3904 本期基金份额净值增长率 41.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2750 期末基金资产净值 399,725,056.75 期末基金份额净值 1.300 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.69% 1.16% 4.68% 0.98% 1.01% 0.18% 过去三个月 2.69% 1.45% -0.87% 1.29% 3.56% 0.16% 过去六个月 41.61% 1.46% 23.10% 1.31% 18.51% 0.15% 过去一年 17.12% 1.53% 8.93% 1.30% 8.19% 0.23% 过去三年 14.44% 1.20% 20.23% 0.94% -5.79% 0.26% 自基金合同生效起至今 30.00% 1.68% 1.12% 1.34% 28.88% 0.34% 注: 本基金业绩比较基准为:85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富(总值)指数为掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),共计110只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为5,725.25亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邵卓 本基金的基金经理 2015年3月24日 - 8 邵卓先生,硕士,权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度,A股市场出现普遍上涨,农业、计算机、非银金融、食品饮料、电子元器件等行业领涨。流动性和风险偏好的恢复是一季度市场上涨的主要驱动因素,反弹幅度大的板块既有绩优的消费蓝筹,也有高景气的养殖板块,还有代表科技创新的TMT板块,从多个角度均可以找到性价比高的配置方向。 2019年二季度,市场在普遍上涨后出现调整,板块之间分化加剧。食品饮料、家电、餐饮旅游等消费板块和银行、非银等金融板块上涨,传媒、轻工、纺织服装、化工、电力设备等板块出现较大幅度下跌。市场调整既有对一季度后国内流动性和经济基本面的担忧,也有贸易冲突再次升温带来的影响。在此情况下,需求相对稳定的消费板块成为为数不多的选择,市场对优质蓝筹的认可度不断提升。 本基金的配置思路,主要是自下而上选股,通过寻找和筛选个股的基本面变化争取实现超额收益。2019年一季度初,组合结构上中性偏防守,还包含若干基于股息率角度的防御目的个股。春节后组合在仓位和结构上进行了快速调整,增加了TMT、风电板块的配置,个股选择上注重高弹性品种,3月末4月初进行了结构的调整,降低了弹性品种的配置比例。二季度中后期,组合结构上重新进行了调整,增加了消费板块的配置比例,配置结构相对均衡。报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率41.61%,波动率1.46%,业绩比较基准收益率23.10%,波动率1.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济诸多因素中,我们最关注的是下半年的信贷和地产。在中小商业银行流动性收紧的趋势下,下半年信贷扩张的边际变化是我们关注的一个重点。另一方面,伴随着杠杆率的继续提升,本轮地产景气周期已经持续了比较长的时间,“房住不炒”的政策实施效果比较好,但是基于对宏观经济的巨大影响,我们非常重视下半年的地产行业走势,以及“因城施策”政策实施中的灵活性。 在海外资金配置中国权益资产的过程中,横向对比我们发现中国经济的头部公司,即所谓“核心资产”,在市场空间、成长性、估值等几个方面,相对海外发达经济体的优质公司,仍然存在性价比。扎实的基本面和合理的估值,确定了这类资产敢于买入的价格底部。我们之所以非常重视房地产,是因为地产周期的阶段,决定了中下游板块的景气程度,进而对A股未来不同板块之间的相对收益存在结构性影响。 中美之间的贸易争端在5月份重新升温,华为公司的沉着应对,激励了国内企业家对研发投入的热情,也提高了国人对“国货”的整体认同感。从市场波动率角度,国内市场承受贸易摩擦影响的韧性在增强。做好自己的事情,才能在矛盾深化的世界变革中争取主动。 科创板的推出,就是在资本市场上做好自己事情的一步好棋。对定量财务指标的放松,把选择权交给市场的机制设计,进一步打通了一级市场和二级市场之间的隔阂,让优质公司在生命周期早期阶段,就能够获得资本助力,有助于加速科技创新成果的产业化过程。 尽管宏观形势复杂多变,但我们已经接近本轮库存周期的底部位置,而且经过之前资产负债表的修复后,企业盈利提升的潜力更大。 展望下半年,我们会继续坚持自上而下的策略思考和自下而上的个股选择相结合,寻找景气度高的子行业,在5G、消费电子、科技创新等方向,寻找性价比高的投资标的,争取为持有人创造更高的超额收益。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在建信信息产业股票型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信信息产业股票型证券投资基金2019年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 53,804,516.03 54,213,677.61 结算备付金 609,346.39 1,677,454.64 存出保证金 488,709.80 345,938.57 交易性金融资产 348,843,944.55 255,745,503.76 其中:股票投资 348,843,944.55 255,745,503.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 9,212.71 12,447.51 应收股利 - - 应收申购款 85,188.41 49,272.88 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 403,840,917.89 312,044,294.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,038,358.03 应付赎回款 1,069,626.05 130,739.33 应付管理人报酬 472,969.42 396,319.80 应付托管费 78,828.22 66,053.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,284,905.94 3,064,275.21 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 209,531.51 281,631.56 负债合计 4,115,861.14 6,977,377.22 所有者权益: 实收基金 307,494,856.78 332,480,099.43 未分配利润 92,230,199.97 -27,413,181.68 所有者权益合计 399,725,056.75 305,066,917.75 负债和所有者权益总计 403,840,917.89 312,044,294.97 注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.300元,基金份额总额307,494,856.78份。利润表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 131,888,702.68 -63,249,938.88 1.利息收入 207,162.93 259,713.38 其中:存款利息收入 207,162.93 243,808.05 债券利息收入 - 6,371.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 9,534.24 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 84,960,907.26 -20,101,867.61 其中:股票投资收益 82,331,659.68 -22,207,922.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -331,628.36 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,629,247.58 2,437,682.95 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 46,557,673.04 -43,582,862.75 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 162,959.45 175,078.10 减:二、费用 6,361,483.68 8,408,455.83 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 2,757,437.32 3,466,989.65 2.托管费 6.4.8.2.2 459,572.90 577,831.67 3.销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4.交易费用 2,961,337.57 4,168,121.53 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - 22.91 7.其他费用 183,135.89 195,490.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 125,527,219.00 -71,658,394.71 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 125,527,219.00 -71,658,394.71 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 332,480,099.43 -27,413,181.68 305,066,917.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 125,527,219.00 125,527,219.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -24,985,242.65 -5,883,837.35 -30,869,080.00 其中:1.基金申购款 45,892,357.50 10,689,598.21 56,581,955.71 2.基金赎回款 -70,877,600.15 -16,573,435.56 -87,451,035.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 307,494,856.78 92,230,199.97 399,725,056.75 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 444,341,933.86 139,321,738.51 583,663,672.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -71,658,394.71 -71,658,394.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -112,366,255.31 -31,048,801.71 -143,415,057.02 其中:1.基金申购款 20,182,253.34 4,758,148.25 24,940,401.59 2.基金赎回款 -132,548,508.65 -35,806,949.96 -168,355,458.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 331,975,678.55 36,614,542.09 368,590,220.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署: 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况建信信息产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]121号《关于准予建信信息产业股票型证券投资基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,452,652,332.70元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第202号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,453,670,444.62份基金份额,其中认购资金利息折合1,018,111.92份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为85%X沪深300指数收益率+15%X中债总财富(总值)指数收益率。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明本基金本报告期内未发生会计差错。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金销售机构、基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易无。通过关联方交易单元进行的交易股票交易无。权证交易无。应支付关联方的佣金无。关联方报酬基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,757,437.32 3,466,989.65 其中:支付销售机构的客户维护费 1,030,518.37 1,219,899.37 注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。基金托管费单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 459,572.90 577,831.67 注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。销售服务费无。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 53,804,516.03 188,988.39 39,357,939.19 222,074.07 - - - - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明无。期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新发未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购无。交易所市场债券正回购无。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为348,820,837.95元,属于第二层次的余额为23,106.60元,无属于第三层次的余额(2018年6月30日: 第一层次331,708,060.94元,第二层次39,574.15元,无第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年6月30日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 348,843,944.55 86.38 其中:股票 348,843,944.55 86.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,413,862.42 13.47 8 其他各项资产 583,110.92 0.14 9 合计 403,840,917.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,542,354.15 2.14 C 制造业 204,144,656.12 51.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,431,673.25 1.86 E 建筑业 10,995,725.00 2.75 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,483,807.56 6.63 J 金融业 28,267,196.00 7.07 K 房地产业 29,409,710.80 7.36 L 租赁和商务服务业 27,863,830.57 6.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,681,884.50 1.42 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 348,843,944.55 87.27 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002123 梦网集团 1,870,170 26,444,203.80 6.62 2 300628 亿联网络 203,152 21,751,484.64 5.44 3 601398 工商银行 3,352,400 19,745,636.00 4.94 4 002597 金禾实业 985,900 17,982,816.00 4.50 5 000858 五 粮 液 148,300 17,491,985.00 4.38 6 002127 南极电商 1,248,323 14,031,150.52 3.51 7 000651 格力电器 253,152 13,923,360.00 3.48 8 601888 中国国旅 156,037 13,832,680.05 3.46 9 000961 中南建设 1,587,080 13,744,112.80 3.44 10 300014 亿纬锂能 438,500 13,356,710.00 3.34 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 69,523,423.70 22.79 2 002123 梦网集团 35,658,928.06 11.69 3 002127 南极电商 33,466,397.30 10.97 4 000961 中南建设 32,879,938.78 10.78 5 601288 农业银行 27,678,886.00 9.07 6 002938 鹏鼎控股 27,342,687.33 8.96 7 600048 保利地产 27,224,175.00 8.92 8 600352 浙江龙盛 27,022,494.00 8.86 9 600406 国电南瑞 23,219,295.61 7.61 10 002415 海康威视 21,851,793.02 7.16 11 000661 长春高新 21,131,918.00 6.93 12 002597 金禾实业 20,189,055.00 6.62 13 601398 工商银行 18,879,083.00 6.19 14 603387 基蛋生物 15,502,830.60 5.08 15 300232 洲明科技 15,314,875.42 5.02 16 600011 华能国际 15,104,145.32 4.95 17 601222 林洋能源 14,246,183.20 4.67 18 000858 五 粮 液 13,954,862.00 4.57 19 000651 格力电器 13,701,429.20 4.49 20 603026 石大胜华 13,487,471.00 4.42 21 002655 共达电声 13,430,688.00 4.40 22 300349 金卡智能 13,400,091.00 4.39 23 300569 天能重工 13,273,990.20 4.35 24 600131 岷江水电 12,766,949.00 4.18 25 002384 东山精密 12,619,591.50 4.14 26 300136 信维通信 12,613,739.00 4.13 27 300348 长亮科技 12,201,960.00 4.00 28 600600 青岛啤酒 12,141,247.60 3.98 29 300014 亿纬锂能 11,816,960.00 3.87 30 002180 纳思达 11,590,943.24 3.80 31 300624 万兴科技 11,495,536.00 3.77 32 601628 中国人寿 11,436,795.00 3.75 33 300347 泰格医药 11,366,602.87 3.73 34 601668 中国建筑 11,301,693.00 3.70 35 002124 天邦股份 10,715,854.00 3.51 36 603886 元祖股份 10,383,181.00 3.40 37 300579 数字认证 10,035,921.00 3.29 38 603496 恒为科技 9,797,124.62 3.21 39 600036 招商银行 9,552,131.40 3.13 40 600703 三安光电 9,351,272.26 3.07 41 000848 承德露露 9,295,194.07 3.05 42 600073 上海梅林 9,089,928.00 2.98 43 603707 健友股份 8,408,988.00 2.76 44 603063 禾望电气 8,067,146.00 2.64 45 603019 中科曙光 8,055,742.00 2.64 46 000100 TCL 集团 7,959,196.00 2.61 47 002624 完美世界 7,947,041.92 2.61 48 002709 天赐材料 7,925,366.00 2.60 49 002202 金风科技 7,809,551.00 2.56 50 603160 汇顶科技 7,798,266.00 2.56 51 300659 中孚信息 7,751,374.00 2.54 52 601088 中国神华 7,478,440.00 2.45 53 603986 兆易创新 6,940,216.00 2.27 54 002714 牧原股份 6,917,726.00 2.27 55 300059 东方财富 6,834,384.00 2.24 56 002449 国星光电 6,798,853.40 2.23 57 002916 深南电路 6,683,802.00 2.19 58 300398 飞凯材料 6,579,615.00 2.16 59 300360 炬华科技 6,307,794.00 2.07 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 81,534,746.07 26.73 2 600352 浙江龙盛 48,748,044.45 15.98 3 600011 华能国际 32,790,956.51 10.75 4 600406 国电南瑞 31,865,989.29 10.45 5 002415 海康威视 30,143,382.79 9.88 6 002938 鹏鼎控股 24,974,451.76 8.19 7 601288 农业银行 24,602,448.66 8.06 8 000961 中南建设 23,477,610.65 7.70 9 002123 梦网集团 21,516,701.01 7.05 10 002127 南极电商 21,254,808.50 6.97 11 603026 石大胜华 20,264,923.88 6.64 12 600131 岷江水电 20,245,035.50 6.64 13 000661 长春高新 19,615,990.03 6.43 14 600548 深高速 16,559,629.07 5.43 15 600048 保利地产 16,267,808.44 5.33 16 300348 长亮科技 16,061,955.00 5.27 17 002299 圣农发展 15,854,555.26 5.20 18 300569 天能重工 15,507,832.44 5.08 19 002230 科大讯飞 14,039,831.96 4.60 20 603387 基蛋生物 13,468,470.90 4.41 21 002180 纳思达 13,359,087.52 4.38 22 300349 金卡智能 13,302,574.80 4.36 23 002236 大华股份 12,880,683.00 4.22 24 601222 林洋能源 12,537,426.80 4.11 25 300136 信维通信 12,303,409.83 4.03 26 300398 飞凯材料 11,805,510.00 3.87 27 600703 三安光电 11,712,460.00 3.84 28 300579 数字认证 11,440,944.52 3.75 29 002531 天顺风能 11,031,870.80 3.62 30 601628 中国人寿 11,027,014.91 3.61 31 002396 星网锐捷 10,709,377.46 3.51 32 300624 万兴科技 10,641,714.00 3.49 33 600073 上海梅林 10,602,067.00 3.48 34 600036 招商银行 10,370,612.00 3.40 35 002124 天邦股份 10,189,635.70 3.34 36 603496 恒为科技 9,904,509.61 3.25 37 603707 健友股份 9,835,361.00 3.22 38 603986 兆易创新 9,525,929.00 3.12 39 603218 日月股份 9,488,538.50 3.11 40 002821 凯莱英 9,361,593.00 3.07 41 002655 共达电声 9,256,832.00 3.03 42 300207 欣旺达 9,150,455.00 3.00 43 300059 东方财富 9,038,469.00 2.96 44 300659 中孚信息 8,664,011.00 2.84 45 000100 TCL 集团 8,569,876.00 2.81 46 603660 苏州科达 8,027,539.54 2.63 47 002384 东山精密 7,914,274.31 2.59 48 603019 中科曙光 7,599,628.00 2.49 49 002624 完美世界 7,547,652.00 2.47 50 002709 天赐材料 7,472,451.00 2.45 51 002202 金风科技 7,367,433.61 2.42 52 002714 牧原股份 7,173,131.00 2.35 53 601398 工商银行 7,154,696.96 2.35 54 300628 亿联网络 7,051,412.92 2.31 55 002449 国星光电 6,845,286.50 2.24 56 002174 游族网络 6,735,155.00 2.21 57 600566 济川药业 6,652,470.48 2.18 58 600570 恒生电子 6,636,722.60 2.18 59 600600 青岛啤酒 6,616,991.00 2.17 60 300347 泰格医药 6,573,385.00 2.15 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 956,564,999.01 卖出股票收入(成交)总额 992,355,890.94 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。本基金投资股指期货的投资政策无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。本期国债期货投资评价无。 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。期末其他各项资产构成单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 488,709.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,212.71 5 应收申购款 85,188.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 583,110.92 期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 14,930 20,595.77 395,598.92 0.13 307,099,257.86 99.87 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 30,188.31 0.01 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动单位:份 基金合同生效日(2015年3月24日)基金份额总额 2,453,670,444.62 本报告期期初基金份额总额 332,480,099.43 本报告期基金总申购份额 45,892,357.50 减:本报告期基金总赎回份额 70,877,600.15 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 307,494,856.78 注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过,自2019年3月13日起,曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官(副总裁)。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2019年3月16日公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 412,718,070.97 21.18% 384,364.33 21.40% - 方正证券 1 388,382,997.83 19.93% 353,934.59 19.71% - 江海证券 1 346,039,306.70 17.76% 322,266.86 17.94% - 兴业证券 1 291,784,568.72 14.97% 265,896.09 14.80% - 东方证券 1 224,858,168.47 11.54% 209,409.83 11.66% - 国联证券 1 156,128,565.57 8.01% 142,279.65 7.92% - 中信证券 1 93,224,119.41 4.78% 84,957.39 4.73% - 华泰证券 1 35,451,109.29 1.82% 33,015.77 1.84% - 中泰证券 1 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期未新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 建信基金管理有限责任公司2019年8月29日